Zickzack-Indikator und neuronale Netze - Seite 6
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Yurixx
Danke, korrigiert. Das war in der Tat ein Fehler. Um keine Zeit zu verschwenden, beginnen Sie mit Stratanovich, da alle anderen (Kalman, Wiener, Bucy, usw.) Spezialfälle sind
Ja, Yurixx, ich sehe es jetzt. Aber wie man diese Statistiken für Elliottianer praktisch erstellt, weiß ich noch nicht (angesichts der Perversionen von Elliott selbst innerhalb des EWP, die ich in meiner Antwort an eugenk erwähnt habe). Grob gesagt endet eine (Elliott'sche) Welle nicht notwendigerweise am ZZ-Swing-Break-Point der gleichen Skala.
Es handelt sich also nicht um denselben Maßstab.
Ich würde einfach eine klassische Figur 5-3 auf dem Diagramm einer bestimmten TF finden, den ZigZag-Parameter so wählen, dass er diese Figur reproduziert, und dann berechnen, einerseits, wie viele dieser Figuren in einem bestimmten Intervall der Geschichte und andererseits, wie viele Trends der Größe nicht weniger als eine angegebene (z. B. 5 Wellen insgesamt) während dieses Zeitraums insgesamt passiert. Es ist natürlich nicht alles Statistik, aber sie ist einfach und zugänglich und zeigt den Gesamtanteil des 5-3-Musters an der Summe aller Marktmuster in diesem Teil der Geschichte.
Dies ist nur die einfachste Form der Berechnung. Es müssen noch einige Feinheiten hinzugefügt werden, aber das sind technische Feinheiten, die jeder für sich selbst lösen kann.
Ich habe mich in letzter Zeit ein wenig mit dem Thema Adverse Taktiken beschäftigt. Stellte den Multipoints eine Frage http://protoforma.com/news/?p=166#comments. In Analogie zu ihrer Antwort kann man vermuten, dass es nicht immer möglich ist, den Wechsel der Elliott-Wellen auf einem Zeitrahmen "abzubilden". Andererseits. Wenn wir von Wellenrelationen ausgehen, die auf Fibs basieren, dann ist es theoretisch möglich, durch die Wahl eines Zeitrahmens herauszufinden, wo diese Relationen (Fibos) den notwendigen Werten für Korrekturen oder Erweiterungen entsprechen. Und dies wird der "wahre" Zeitrahmen sein, in dem sich die aktuelle Welle entwickelt. Ich werde eine solche Idee nur am Rande erwähnen. Über Flunkereien. Wenn die aktuelle Kursbewegung nicht in ein Fibo-Niveau in Bezug auf signifikante Extrema passt, sollten wir nach anderen signifikanten Extrema suchen, vielleicht in einem anderen Zeitrahmen, in den die Bewegung passt... Und dann kann man über die Bedeutung der durch den Zickzackkurs gefundenen Extrema streiten (oder auch nicht). Das aktuelle Extremum, an dem der letzte Strahl des Zickzacks endet, ist oft von zweifelhaftem Wert (genauer gesagt, kann es nur für Experten wertvoll sein). Frühere Extremwerte haben dagegen einen prädiktiven Wert.
Das Bild zeigt die letzte Verlängerung um 161,8%. Und das Fibonacci-Niveau (50%) fiel mit dem Niveau des Autors des größten parallelen Forums-Threads zusammen...
Dies ist nur die einfachste Form der Berechnung. Es müssen noch einige Feinheiten hinzugefügt werden, aber das sind Feinheiten technischer Natur, die jeder selbst lösen kann.
Der Markt in der Vor-Foreh-Phase (Aktien und ihre Indizes) war in der Tat viel einfacher (und dafür wurde der EWP in erster Linie konzipiert, da es keinen Foreh gab). Es gab viele klassische Stücke (z. B. ein wirklich klassisches 5-3-5-3-5-Momentum - keine Überschneidungen zwischen 4 und 1, keine Ausfälle von 5, keine Diagonalen in 1 und 5). Jetzt gibt es sie natürlich auch, aber der Prozentsatz der Ausnahmen von ihnen hat stark zugenommen. Die Klassiker regieren hier also nicht mehr wie früher, und die möglichen Kandidaten für Ausnahmen von den Regeln (nicht nur den Normen) werden immer häufiger. Dies verkompliziert die Aufgabe der statistischen Erfassung so sehr, dass sie bisher von niemandem gelöst wurde und auch keine klare und überzeugende Lösung in Sicht ist.
P.S. Hier sind neuere Kandidaten: eine saubere Fünf als Welle B, ein Zickzack, bei dem die zweite Welle größer ist als die erste, ein Dreieck auf den eur-Wochen an einer Stelle, an der es nach der Theorie nicht sein sollte. Das sind natürlich nur hypothetische Aufschläge, aber die russischen EWP-Coryphäen(Akelo, Alexander FXO) reden ernsthaft darüber.
Yurixx
Danke, korrigiert. Das war in der Tat ein Fehler. Um keine Zeit zu verlieren, beginnen Sie gleich mit Stratonovich, da alle anderen (Kalman, Wiener, Bucy usw.) Sonderfälle sind.
Danke für die Links. Stratonovitch ist großartig! Wenn ich solche Koryphäen sehe, bin ich stolz auf die sowjetische Schule der Mathematik. Es ist erstaunlich, dass der Mann bereits in den 60er Jahren die Einheit von Physik, Mathematik, Informatik, Kybernetik und Statistik erkannte. Es scheint, dass der mathematische Apparat für die Erstellung einer Markttheorie fertig ist. Was fehlt, ist eine Person, die in der Lage ist, die ganze Harmonie der abstrakten Konstruktionen und des physikalischen Verständnisses wahrzunehmen und sie auf das Durcheinander, das Chaos und den Tumult der sozialen Interaktionen, der Wirtschaft und des Marktes anzuwenden. :-)
Leider habe ich zwei Bücher von Stratonovich im Internet nicht gefunden: "Prinzipien der adaptiven Rezeption" und "Elemente der Molekularphysik, Thermodynamik und statistischen Physik". Und auch den Artikel "On a priori - conditioned quasi-optimal filters" habe ich nicht gefunden. Wenn sie in elektronischer Form verfügbar ist, wäre ich dankbar. Oder einen Link.
Wenn es so einfach wäre und es sich nur um technische und nicht um ideologische Probleme handeln würde...
Der Markt in der Vor-Forex-Phase (Aktien und ihre Indizes) war in der Tat viel einfacher (und genau dafür wurde der EWP in erster Linie konzipiert, da es keinen Forex gab). Es gab eine Menge klassischer Stücke (z. B. das wirklich klassische 5-3-5-3-5-Momentum - keine Überschneidungen zwischen 4 und 1, keine Ausfälle von 5, keine Diagonalen in 1 und 3). Jetzt gibt es sie natürlich auch, aber der Prozentsatz der Ausnahmen von ihnen hat stark zugenommen. Die Klassiker regieren hier also nicht mehr wie früher, und die möglichen Kandidaten für Ausnahmen von den Regeln (nicht nur den Normen) werden immer häufiger. Dies verkompliziert die Aufgabe der statistischen Erfassung so sehr, dass bisher noch niemand eine Lösung gefunden hat und auch keine klare und überzeugende Lösung in Sicht ist.
Alex-Bugalter
Sie sind ein bisschen rücksichtslos. Wenn Sie ein System aufbauen wollen, dessen wichtigstes Werkzeug der NS ist, sollten Sie sich mit der Anerkennungstheorie befassen. NS ist nur ein Werkzeug, und um es richtig zu nutzen, muss man über Kenntnisse in diesem Bereich verfügen.
Ich fürchte, Sie sind es, der mich missversteht. Wenn es um Zickzacklinien geht, ist die Wellentheorie automatisch impliziert.
Die Verwendung eines reinen Zickzacks als Referenz in einem System ist nicht sehr akzeptabel, auch wenn sie schön ist. Das ist bereits Praxis. Es ist schade, aber in den Büchern gibt es keine Zeile darüber. Das hätte mir eine Menge Zeit erspart.
Gestatten Sie mir, dass ich aufgrund meiner praktischen Erfahrung all jenen widerspreche, die das Sig-Zeichen für wenig nützlich halten. Meinen ersten Zig-Zag habe ich vor etwa sieben Jahren in Matlab erstellt, obwohl ich zugeben muss, dass es mir erst in diesem Jahr gelungen ist, seinen fehlenden Strahl bis zum aktuellen Zeitpunkt vorherzusagen. In letzter Zeit habe ich mich von Zig-Zags entfernt und einen informativeren Indikator erstellt, der den Trend dynamischer widerspiegelt, aber in seiner Essenz dem Zig-Zag sehr ähnlich ist, so dass ich ihn als Beispiel in der Abbildung präsentiere, um die Skepsis gegenüber Zig-Zags und ähnlichen Indikatoren und deren Vorhersagekraft mit .
Auf dem Bild sind die Strahlen bis zum letzten Bruchpunkt auf der Geschichte gezeichnet, vom letzten Punkt bis zum aktuellen Moment - Vorhersage mit Hilfe vonneuronalen Netzen, die Vorhersage ist nicht von absoluten Werten, sondern von der Richtung des entsprechenden Trends, die Vorhersage wird bei der Ankunft von jedem neuen Balken durchgeführt, neuronale Netze arbeiten im Modus des ständigen Neulernens.
Die Kurven für M1 - rote Linie, M5 - blaue Linie, M15 - gelbe Linie, M30 - rosa Linie sind in einem Diagramm dargestellt. In der oberen linken Ecke unter dem %-Zeichen wird der Modellierungs- und Vorhersagefehler der entsprechenden Kurve angegeben, der jetzt gleich 0 ist, obwohl er oft von 0 abweicht, was es ermöglicht, im Voraus zu sehen, ob der gegebenen Vorhersage vertraut werden kann.
Die Kurven, die M1 - rote Linie, M5 - blaue Linie, M15 - gelbe Linie, M30 - rosa Linie entsprechen, sind in demselben Diagramm dargestellt. In der oberen linken Ecke unter dem %-Zeichen ist der Modellierungs- und Prognosefehler der jeweiligen Kurve angegeben, jetzt ist er 0, obwohl er oft von 0 abweicht, was es Ihnen ermöglicht, im Voraus zu sehen, ob der gegebenen Prognose vertraut werden kann.
Die Kurven, die M1 - rote Linie, M5 - blaue Linie, M15 - gelbe Linie, M30 - rosa Linie entsprechen, sind in demselben Diagramm dargestellt. In der oberen linken Ecke unter dem %-Zeichen wird der Modellierungs- und Vorhersagefehler der entsprechenden Kurve angegeben, jetzt ist er 0, obwohl er oft von 0 abweicht, was es Ihnen ermöglicht, im Voraus zu sehen, ob der gegebenen Vorhersage vertraut werden kann.
Ich kenne mich mit MQL nicht sehr gut aus, daher ist es für mich schwierig, einen guten Expert Advisor zu erstellen, obwohl ich weiß, wie man optimale Arbeitsparameter dafür einstellt. Außerdem ist es unmöglich, den Strategy Tester für mein Expert Advisor-System zu verwenden, da er Neuronetze und eine Optimierungseinheit mit mehr als hundert Schwellenfaktoren für den Indikator verwendet, die Berechnung dauert etwa 40 Sekunden und es ist unmöglich, sie zu beschleunigen.
Ich habe die primitivste Expert Advisor, enthalten einen Indikator, der Informationen für die Verwendung des neuronalen Netzes vorbereitet, hat es keine Prognose, sondern baut Trend-Modelle ohne Anpassung oder Optimierung, habe ich nicht wählen Sie alle Betriebsarten, ich zeige Ihnen, was ich auf einmal bekam, das Ergebnis ist nicht sehr gut, obwohl, wenn ich den Expert Advisor zu verbessern, zum Beispiel, verbieten Eröffnung einer anderen Position in die gleiche Richtung, im Falle der Auslösung von Stop-oder Trailing-Stop, bemerkte ich es während der Visualisierung Tests, das Ergebnis wird viel besser sein.
Noch einmal: Dieser Bericht bezieht sich nicht auf das Expertensystem, dessen Charts in meinem vorherigen Beitrag gezeigt werden, sondern nur auf die Leistung seines Eingabeblocks, der mit einem Strategietester getestet werden kann.
zu Piligrimm
Zig-Zag ist ein guter Indikator, der eine interessante Eigenschaft hat, nur sieht jeder seine Verwendung anders. Die Verwendung in seiner reinen Form am NS-Eingang ist IMHO nutzlos. Auch Sie bestätigen, dass Sie Zig-Zag verfeinern mussten.
Die größte Nützlichkeit sehe ich in der Aufteilung des Zitatstroms in Klassen (die der NS erkennen muss)
Piligrimm, könnten Sie das bitte klarstellen, wenn es Ihnen nichts ausmacht?
.. .die Richtung des entsprechenden Trends... Was ist die Ausgabe in Ihrem NS (was meinen Sie mit Trend?).
...% Modellierungs- und Vorhersagefehler... Wie sieht Ihr Modell aus und für welches Zeitintervall sind Sie in der Lage, eine Prognose zu erstellen?
Es wäre interessant,die historischenTestergebnisse über mehrere Jahre hinweg zu sehen.