Zickzack-Indikator und neuronale Netze - Seite 5
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SK.
Wenn ich mir Ihre Antworten ansehe, stelle ich fest, dass wir bei vielen Dingen die gleiche Meinung haben. Ich möchte klot wirklich helfen (in Anerkennung seiner Bibliotheken und seiner Arbeit), er hat auf Seite 1 dieses Threads eine sehr berechtigte Frage gestellt. "Es funktioniert ganz passabel. Ich meine, ein neuronales Netz mit diesem Indikatorwert an seinen Eingängen ist so gut wie verloren. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, einen Algorithmus zu finden, der die Wahrscheinlichkeit eines Höchst- oder Tiefststandes berechnet.
Haben Sie eine Idee, wie das berechnet werden kann?"
Ein neuronales Netz ist unsinkbar, wenn seine Ausgabe ein Zickzack ist, nicht seine Eingabe. Ich wollte ihn auf diese Idee bringen. Und er ist durchaus in der Lage, den NS selbst zu kreieren und einzustellen.
...
Man hat den Eindruck, dass Elliot den Goldenen Schnitt und die Fibonacci-Zahlen kannte und ganz bewusst solche Wellenzahlen im Kombinationsgesetz gewählt hat.
...
Ich glaube also nicht daran, denn woher es kommt, wird in keiner Weise erklärt.
Und die Erklärungen... Welche Erklärungen könnte es dafür geben? Später, als Elliott beschloss, nicht nur die fundamentalen Bewegungen, sondern alle Marktbewegungen zu erklären (er arbeitete mit dem Dow), begann er, sich komplexe Korrekturen, X-Verknüpfungen zwischen ihnen, Ausfälle des Fünften, unregelmäßige Korrekturen und andere Verzerrungen auszudenken. Und er nannte das Wellenprinzip selbst fast das grundlegendste Gesetz der Natur. Kurzum, er wurde mitgerissen, und seine Schüler nahmen ihn auf und entwickelten ihn weiter (der stärkste unter ihnen war R. Bolton).
SK.
Wenn ich mir Ihre Antworten ansehe, stelle ich fest, dass wir bei vielen Dingen die gleiche Meinung haben. Ich möchte klot wirklich helfen (in Anerkennung seiner Bibliotheken und seiner Arbeit), er hat auf Seite 1 dieses Threads eine sehr berechtigte Frage gestellt. "Es funktioniert ganz passabel. Ich meine, ein neuronales Netz mit diesem Indikatorwert an seinen Eingängen ist so gut wie verloren. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, einen Algorithmus zu finden, der die Wahrscheinlichkeit eines Höchst- oder Tiefststandes berechnet.
Haben Sie eine Idee, wie das berechnet werden kann?"
Ein neuronales Netz ist unsinkbar, wenn seine Ausgabe ein Zickzack ist, nicht seine Eingabe. Ich wollte ihn auf diese Idee bringen. Und er ist durchaus in der Lage, sie selbst zu erstellen und einzustellen.
Meiner Meinung nach sollte die gesamte verfügbare Marktgeschichte in ihrer Rohform als Input dienen. Und die Ausgabe sollte eine Wolke von Ereigniswahrscheinlichkeiten sein (ähnlich wie die in Ihren letzten Bildern in diesem Thread). Und je nach Form, Größe und Dichte (oder Höhe in 3D) der Wolke, um Handelskriterien und Berechnungsebenen von SL und TP zu bilden. Meiner Meinung nach hat das Zickzack nichts damit zu tun.
Ich hoffe, dass ich bei der nächsten Meisterschaft rechtzeitig da bin:)
Ich bin nicht der Meinung, dass die ursprüngliche Serie nicht vorhersehbar ist.
Um Prognosen erstellen zu können, müssen Sie Parameter finden, die den Markt charakterisieren, und diese ausnutzen. Zum Beispiel Wiederholbarkeit, Zyklizität, Periodizität, Fraktale. Mit anderen Worten, es ist notwendig, die Abhängigkeiten aufzuzeigen, denen der Markt in gewissem Maße unterliegt. Und wenn dies erfolgreich ist, dann kann in der Phase der Strategieumsetzung in einen Programmcode das eine oder andere Werkzeug oder eine Kombination von ihnen verwendet werden, und zwar nicht unbedingt aus der Liste der Standardwerkzeuge. Nicht alle Gesetze, die den Markt bestimmen, lassen sich mit einfachen Mitteln beschreiben.
Für die Prognose benötigen wir keine Parameter, sondern eine angemessene Theorie. Und meine Aussage über die prinzipielle Unmöglichkeit einer Vorhersage ist so zu verstehen, dass es derzeit kein einziges Modell (geschweige denn eine Theorie) gibt, das dies ermöglichen würde. Dementsprechend sind alle vorhandenen Instrumente gleichermaßen nutzlos. Genau wie eine Brille für einen Affen.
Und meine Aussage macht absolut Sinn. Sie haben die Spreu vom Weizen getrennt und ZigZag entschlossen in die Tonne geworfen. Ich bin der Meinung, dass diese Bestimmung dann entweder auf alle anderen Instrumente der technischen Hilfe ausgedehnt oder vorerst beiseite gelassen werden sollte. Die Zeit wird zeigen, ob ZigZag notwendig ist oder nicht. Einschließlich der Neuankömmlinge.
"Es kann nicht sein, weil es niemals sein kann". Und was werden die geschätzten SK. und Yurixx auf die Existenz des geschätzten nen antworten, der, nach seinen veröffentlichten Bilanzcharts zu urteilen, extrem erfolgreich auf dem Real handelt, indem er einige ZZ-Muster (Gartley, Pessavento) und Fibo-Tools verwendet, um Sup/Resist-Levels vorherzusagen - ohne NS?
Schade, dass Sie aus meinen Beiträgen nicht ersehen haben, dass ich ZigZag nur verteidige. Ich weiß nicht, wie nützlich sie ist, aber ich denke, es ist verfrüht, sie aufzugeben. Das habe ich geschrieben.
Die Probleme mit all dem beginnen, wenn erstens die Universalität eben dieser Muster postuliert wird und zweitens das 5-3-Gesetz eingeführt wird und zur Fibonacci-Folge führt. Die erste ist plausibel. In der Tat sehen alle Diagramme bis auf das winzige so ähnlich aus, dass sie mit dem Auge kaum zu unterscheiden sind. Allerdings sollte dies in irgendeiner Weise gerechtfertigt sein. Das 5-3-Gesetz ist dagegen völlig unverständlich. Warum nicht 4-2 und 7-5? Man hat den Eindruck, dass Elliot den Goldenen Schnitt und die Fibonacci-Zahlen kannte und solche Wellenzahlen im Kombinationsgesetz ganz bewusst gewählt hat. Ich glaube also nicht daran, denn woher es kommt, wird in keiner Weise erklärt.
In einem beliebten Thread in einem Parallelforum schrieb ich einmal in einer Polemik mit Niroba über den ZigZag und den Ursprung des Elliott-Verhältnisses 5-3. In diesem Zahlenpaar können nur ungerade Zahlen vorkommen - diese Tatsache hat einen ganz klaren Ursprung, der sich aus der Struktur des Zickzacks ergibt. Hier hat Alex-Bugalter bereits mit dem ZigZag getrickst und ich bin sicher, er weiß, warum das so ist. Und die tatsächlichen Werte von 5 und 3 beruhen in gewissem Maße (so ist anzunehmen) auf Statistiken, d. h. sie kommen im wirklichen Leben am häufigsten vor. Und das ist alles über die "Theorie" von Elliott.
Um dies zu bestätigen (oder zu widerlegen), müsste man lediglich diese Statistiken auswerten. Mit einem ZigZag-Indikator ist dies sehr einfach zu bewerkstelligen. Da ich jedoch keine EWT verwende, benötige ich sie nicht. Andererseits würde ich einem Eliot-Anfänger raten, dies als Übung zu tun. Die Vorteile wären vielfältig, aber vor allem würde er ein statistisches Bild von der Gültigkeit der EWT erhalten. Für jemanden, der bereit ist, sein hart verdientes Geld zu riskieren, macht es meiner Meinung nach Sinn.
.. Zurzeit gibt es kein Modell (geschweige denn eine Theorie), das dies ermöglicht.
... es gibt derzeit kein Modell (geschweige denn eine Theorie), das dies erlaubt.
Da stimme ich nicht mit Ihnen überein. Es gibt diese Arbeiten, nur sollten sie auf den Forex-Markt angewendet werden.
"Maschinen werden nicht denken lernen, solange Menschen nicht denken lernen"
Die ersten grundlegenden Ergebnisse in der Theorie der zeitdiskreten Filterung stammen von dem sowjetischen Wissenschaftler A.N. Kolmogorov [1] (1941) und in der zeitkontinuierlichen Theorie von dem amerikanischen Wissenschaftler N. Wiener [2] (1942). Vollständige Ergebnisse zur linearen Filtrationstheorie von Gaußschen Prozessen in diskreter und kontinuierlicher Zeit wurden von R.E.Kalman und R.S.Bucy [3] (1960, 1961) erzielt. Die grundlegenden Ergebnisse der Theorie der nichtlinearen Filterung gehen auf den sowjetischen Wissenschaftler G.L.Stratonovich zurück, der seit 1959 die Theorie der nichtlinearen Filterung von Markov-Zufallsprozessen entwickelt hat [4,5,6, usw.].
Es gibt auch Werke von Levin B.R. http://www. computer-museum.ru/connect/levin.htm und Tikhonov V.I.
Ich würde alle Nobelpreise an Stratonovich für seine GROSSartige Gleichung vergeben. Ich denke nur, dass man in der Lage sein sollte, sie (die Gleichung) für den Forex vorzubereiten. Und genau das versuche ich jetzt zu tun.
Es gibt diese Arbeiten, nur müssen sie auf den Forex-Markt angewendet werden.
Ich sprach von Veröffentlichungen über die praktische Anwendung wissenschaftlicher Forschung auf Forex-Probleme.
Und was die Mathematik betrifft, so sollten wir alle lernen. Das steht nicht einmal zur Diskussion. Was für ein Zickzack...:)
Es handelt sich also nicht um denselben Maßstab.
Ich würde einfach eine klassische Figur 5-3 auf einem geeigneten Preisdiagramm suchen, den ZigZag-Parameter so wählen, dass er diese Figur reproduziert, und dann einerseits berechnen, wie viele solcher Figuren in einem bestimmten Zeitintervall in der Vergangenheit aufgetreten sind, und andererseits, wie viele Trends von nicht weniger als einer bestimmten Größe (z. B. die Größe von insgesamt 5 Wellen) in diesem Zeitraum insgesamt stattgefunden haben. Es ist natürlich nicht alles Statistik, aber sie ist einfach und zugänglich und zeigt den Gesamtanteil des 5-3-Musters an der Summe aller Marktmuster in diesem Teil der Geschichte.
Dies ist nur die einfachste Form der Berechnung. Es müssen noch einige Feinheiten hinzugefügt werden, aber das sind Feinheiten technischer Natur, die jeder für sich selbst lösen kann.
Da stimme ich nicht mit Ihnen überein. Es gibt diese Arbeiten, nur müssen sie auf den Forex-Markt angewendet werden.
Ich stimme mit SK überein. Wir sprachen über die Theorie des Marktes, nicht über die mathematischen Methoden, die auf ihn angewendet werden können. Ich werde nicht auf die Einzelheiten eingehen, ich werde mich nicht dazu äußern, ich werde mich nicht dazu äußern, ob es richtig ist.
Aber danke für die Bücher. Das ist sehr interessant.
Übrigens, was ist "zinear filking"? Wenn es sich um eine "lineare Filterung" handelt, wäre es gut, sie zu korrigieren. Und suchen Sie gleichzeitig alle Referenzen nach Fehlern durch. Wir müssen nach diesen Büchern suchen. :-)