FR H-Volatilität - Seite 37
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Mir scheint, dass der Trend eine Eigenschaft des Marktes ist. Wenn Sie den rechten Rand des Diagramms betrachten, nimmt die Dauer von ZZ zu (die Spanne auf der Achse
Y mehr), wäre es umgekehrt seltsam, wenn die Spanne zunehmen würde und es keinen Trend gäbe. Ich verstehe allerdings nicht, warum das so traurig ist.
Herr Kandidat, meine Ergebnisse sind in etwa die gleichen. Es handelt sich also nicht um einen Fehler in Ihrem Algorithmus. Oder es ist auch bei mir ein Fehler. :)
Ja, ich habe es verstanden, danke. Es bleibt abzuwarten, ob sie in irgendeiner Weise genutzt werden kann :). Oder denken Sie über den Algorithmus von EZ nach, der diese Eigenschaft berücksichtigt.
Ich verstehe allerdings die Traurigkeit darüber nicht.
So gibt es beispielsweise Zweifel an der Richtigkeit der Mittelwertbildung von FFT-Ergebnissen über lange Zeiträume.
Dann wird deutlich, dass die Ausbeulung am rechten Rand das Ergebnis eines bestimmten Marktcharakters um die 3000er-Referenz herum ist. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, können Sie sie mit einem solchen Dummy anstelle der polynomialen Regression veröffentlichen.
Es ist nicht ganz klar, warum das Polynom 4. Grades die Umgebung der 3000er-Referenz im Wesentlichen ignoriert hat. Wenn ich nach korrekten (d. h. vorhersagbaren) Schwingungen suchen möchte, wende ich im Prinzip zunächst fft auf die Daten an. Aber im Moment ist die Trendfrage für mich viel wichtiger, oder besser gesagt, ob der Trend eine Eigenschaft meines Algorithmus oder eine Eigenschaft des Marktes ist. Wenn Sie nichts dagegen haben, können Sie ähnliche Daten für Ihren bevorzugten Zickzack-Algorithmus veröffentlichen.
P.S. Ich möchte darauf hinweisen, dass kurze Oszillationen einen Trend in keiner Weise aufheben können, sondern nur Oszillationen mit einer Periode, die deutlich länger ist als das von der Grafik abgedeckte Intervall, können ihn aufheben.
Ignoriert, weil der 4. Grad nicht ausreicht, um die Biegungen Ihrer Kurve auch nur annähernd darzustellen (um es milde auszudrücken). Die 4. Stufe hat nur zwei Wendepunkte. Wie können Sie irgendeine Art von Oszillation nachweisen? Um genau zu sein, zeigt es (Ihr Polynom), dass das rechte Maximum höher ist als das linke. Nun, viel mehr kann sie nicht tun.
Auf dem Devisenmarkt kann es weder richtige noch vorhersehbare Schwankungen geben. Und "ffs" kann auch auf falsche angewendet werden. Ich habe den Dummy vorgeschlagen, um mit elementaren Mitteln zu unterstreichen, dass es stochastisch Schwingungen. Und da der Preisprozess eine fraktale Struktur hat, haben diese Oszillationen (ebenso wie die Tick-Oszillationen - vergleichen Sie die Zeitabstände zwischen den Ticks) stochastisch Natur in jedem Maßstab.
Das stört mich nicht. Allerdings werde ich dafür keine 8 Jahre einplanen. Schauen Sie sich die letzten zwei Jahre an. Ich mag jeden ZigZag, deshalb habe ich einen solchen genommen, der auf einem Viertel deiner Periode ein Viertel deiner ZZ-Segmente ergibt. Gleichzeitig habe ich auch eine Skala mit einer Periode N=50 und eine lineare Regression durchgeführt.
Die Y-Achse ist die Segmentdauer in Minuten. Sie wurde nicht durch Subtraktion der Startzeit von der Endzeit berechnet (in diesem Fall könnte der Durchgang durch Samstag-Sonntag zusätzliche 2880 Minuten ergeben), sondern durch die Anzahl der Minutenbalken im Segment. Bitte beachten Sie, dass dies keine exakte Berechnung ist, da in einem trägen Markt die Minutenbalken bekanntermaßen abfallen. Das bedeutet, dass die tatsächliche Dauer der einzelnen Segmente um mehrere Einheiten (oder sogar Dutzende) länger sein kann. Da Sie das Instrument nicht genannt haben, habe ich das für EURUSD getan. Meine Höchstwerte gehen bis 4000 und Ihre nur bis 3000. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir unterschiedliche Paare haben.
Ignoriert, weil der 4. Grad unzureichend ist, um die Kurven auch nur annähernd darzustellen (um es milde auszudrücken)
...
Die Y-Achse gibt die Dauer des Abschnitts in Minuten an. Es wurde berechnet ... durch die Anzahl der Minutentakte in dem Segment.
...
Da Sie das Instrument nicht genannt haben, habe ich das für EURUSD getan. Meine Höchstwerte erreichen 4000 und Ihre nur 3000. Ich vermute, es hat damit zu tun, dass wir unterschiedliche Paare haben.
Ja, danke.
Der 4. Grad wurde im Zusammenhang mit Ihrer Vermutung erwähnt, dass ein einziger Irrwisch den gesamten Grad verschieben kann, sicherlich sollte einer von ihnen dies spüren. Aber auch der 10. Grad spürt nichts.
Ich habe die Dauer des Abschnitts auf dieselbe Weise berechnet.
Das Paar ist im Grunde unwichtig, ich habe geschrieben, dass dieses Muster bei allen Majors zu beobachten ist. Und für die Divergenz mit den Höchstständen ist die Antwort einfach - ich habe die Statistiken vorsichtshalber getrennt für die "Abwärts"-Segmente und für die "Aufwärts"-Segmente geschrieben. Das allgemeine Verhalten war bei beiden gleich, aber die Grafik zeigt nur die Hälfte der Segmente. Das heißt, die X-Achse in meinem Bild ist auf die Hälfte Ihres Bildes komprimiert. Mit anderen Worten, es entspricht doppelt so vielen Statistiken für den gleichen Zeitraum.
Nun meine Schlussfolgerungen: Auch in Ihrem Bild ist ein kleiner Trend zu erkennen, trotz der (durch mein Verschulden) anderen X-Skala und der (für den Effekt) unglücklichen Phase - das Ende der Probe fällt auf eine Fluktuation "gegen den Trend". Das heißt, der Effekt wird bestätigt, obwohl das Maß seines Nutzens ungewiss bleibt :)
Sie können dieses Phänomen wahrscheinlich nicht nutzen.
Der Kurs stieg um mehr als 70 %.
In der Abbildung links ist der Zeitpunkt der ZZ-Top-Bildung in schwarz und seine Amplitude in rot dargestellt. Daten zu EUR/USD aus dem Jahr 2004, Schritt H=10 Pips. Es sind keine starken Trends erkennbar. Und was könnte dieser Trend bedeuten? Realistischerweise erhöht sich nur die Zeit zwischen der Bildung benachbarter Spitzen von ZZ. Es bedeutet, dass der Markt weniger volatil oder antipersistent wird. Die zweite Variante scheint attraktiver zu sein, da diese Eigenschaft in TS verwendet werden kann. Die Zunahme der Antipersistenz sollte sich in der Amplitude der GZ-Segmente widerspiegeln - sie wird abnehmen, wie am Ende der Abbildung zu sehen ist.
Auf der rechten Seite zeigt die rote Farbe die Verteilung der ZZ-Seitenamplituden an, und die schwarze Farbe zeigt den Zeitpunkt der nächsten Scheitelbildung an. Im Allgemeinen geben diese beiden Parameter getrennt voneinander den Bereich an, in dem die nächste Spitze erwartet wird, einer auf der Zeitskala, der andere auf der Preisskala. D.h., wir erhalten die Koordinaten des Ziels, an dem der geeignete Treffer erfolgen soll. Das ist es, was Prival uns schon seit langem gesagt hat! Aus den obigen Konstruktionen ergibt sich zum Beispiel, dass der nächste Peak in GZ höchstwahrscheinlich in zehn Minuten gebildet wird und seine Amplitude etwa 15 Punkte betragen wird.
Nun meine Schlussfolgerungen: In Ihrem Bild ist ein kleiner Trend zu erkennen, trotz der unterschiedlichen (von mir verschuldeten) Skala von X und der unglücklichen (für den Effekt) Phase - das Ende der Stichprobe fällt auf eine "gegenläufige" Fluktuation. Der Effekt wird also bestätigt, auch wenn das Maß seiner Nützlichkeit unsicher bleibt :)
Vor einiger Zeit gab es in diesem Thread eine Diskussion mit Kamal über die Volatilität. Ein kleiner Exkurs, in dem vor allem gesagt wurde, dass die Volatilität anhaltend ist. Wenn es eine statistische Beziehung zwischen der Größe eines WP-Segments und seiner Dauer gibt (was leicht zu überprüfen ist, indem man die Punkte, die den WP-Segmenten entsprechen, auf der Größe-Zeit-Ebene aufträgt und eine Regressionslinie zeichnet; nur alle Punkte, nicht getrennt nach oben oder unten), dann ist die Existenz solcher Schwingungen durch diese Tatsache gerechtfertigt. Die Größe der Segmente steht für eine gewisse Volatilität, und ihre Beziehung zur Periode (falls es eine gibt) führt zu der Tatsache, dass eine Zunahme der Größe auch zu einer Zunahme der Dauer führt. Wenn die Volatilität anhaltend ist, hat ein solcher Anstieg eine bedeutsame Lebensdauer, d. h. er bildet einen lokalen Trend.
In der Abbildung links ist der Zeitpunkt der ZZ-Top-Bildung in schwarz und seine Amplitude in rot dargestellt. Daten zu EUR/USD aus dem Jahr 2004, Schritt H=10 Pips. Es sind keine starken Trends erkennbar. Und was könnte dieser Trend bedeuten? Realistischerweise erhöht sich nur die Zeit zwischen der Bildung benachbarter Spitzen von ZZ. Das bedeutet, dass der Markt weniger volatil oder antipersistent wird. Die zweite Variante erscheint attraktiver, da diese Eigenschaft in TS genutzt werden kann. Eine Zunahme der Antipersistenz sollte sich in der Amplitude der ZZ-Segmente widerspiegeln - sie wird abnehmen, was am Ende der Abbildung zu beobachten ist.
Hallo Sergej!
Ich bin mit dem hervorgehobenen Satz in Ihrem Beitrag nicht einverstanden. Dies ist ein Muster, das ich vor einigen Jahren entdeckt habe: Es gibt eine statistisch lineare Beziehung zwischen Segmentgröße und Dauer. Wenn also ein Aufwärtstrend bei der Segmentdauer zu verzeichnen ist, handelt es sich nicht um eine Abnahme, sondern um eine Zunahme der Volatilität. Zugegeben, diese Beziehung ist statistisch bedingt, und ich habe keine Veränderung der Form des SP bei einer Änderung der Volatilität festgestellt. Ich weiß also nicht, wie es verwendet werden kann.
Im Allgemeinen geben diese beiden Parameter getrennt voneinander den Bereich an, in dem sich das nächste Hoch bilden wird, einer auf der Zeitachse und der andere auf der Preisskala. Mit anderen Worten: Wir erhalten die Koordinaten des Ziels, wo wir zuschlagen müssen. Das ist es, wovon Prival schon so lange spricht!
Leider ist das nicht so einfach. Es geht nicht einmal um die Breite der Verteilungen. Wir können ein Konfidenzintervall konstruieren, in dem z. B. 90 % der Umkehrungen auftreten. Ich habe solche Konstruktionen gemacht.) Es scheint, dass der Preis lange in diesem Bereich bleiben kann, was bedeutet, dass das Problem in der Vorhersage des Zeitpunkts liegt, an dem der Preis dieses Vertrauensintervall verlässt.
Yura, hallo!
Ich möchte Ihnen auch widersprechen. Die folgende Abbildung zeigt die Abhängigkeit des Zeitpunkts der Bildung des nächsten WP-Scheitelpunkts von seiner Amplitude (rote Punkte).
Die schwarzen Punkte zeigen eine lineare Regression der kleinsten Quadrate für den Fall einer ungleichmäßigen Aufteilung entlang der Abszissenachse. Wie Sie sehen, können wir von einer sehr schwachen zeitlichen Abhängigkeit von der Amplitude sprechen, d. h. es gibt praktisch keine Abhängigkeit - wir sprechen von einem Zeitgewinn von 4 Minuten, wenn sich die Amplitude von 10 auf 100 Punkte ändert.