Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 65
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Übrigens, wie wäre es mit dieser Definition eines Trends?
Ein Trend ist der Unterschied zwischen einer realen Preisreihe und einer nahezu stationären Verteilung.
Sie müssen definieren, um welchen stationären Prozess es sich handelt. Aber um ehrlich zu sein, gefällt mir diese Definition noch nicht.
Die Moderatoren haben den "Optionen"-Witz gelöscht. Sie sind so schnell.
Hier müssen wir definieren, von welchem stationären Prozess wir sprechen. Aber ehrlich gesagt gefällt mir diese Definition noch nicht.
Lassen Sie uns nicht zu weit gehen. Der Prozess ist stationär im engeren Sinne, d. h. wir sehen ein Diagramm und nicht den Everest und den Marianengraben.
Ich gestehe, dass ich in Bezug auf Vollständigkeit und Widersprüchlichkeit keine Ahnung habe. Wenn ich Sie beleidigt habe, faa1947, bitte ich um Entschuldigung. Aber dennoch, Ihr
- ist eine Art Unfug... Und der "Umkehrsatz" (der natürlich nicht umgekehrt zum direkten Satz ist, sondern umgekehrt zu dem von Gödel bewiesenen Satz) gilt nur für ausreichend reiche mathematische Theorien. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch verstanden?
Mit Gödel ist es schon lange vorbei, also entschuldigen Sie mich. Keiner von uns wird eine streng formalisierte Theorie entwickeln, aber für uns Praktiker besteht die interessanteste Schlussfolgerung aus Gödels Theorem darin, dass wir zunächst die Ausgangsprämissen einer jeden Aussage diskutieren müssen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir angenommen, dass der BP ein Zufallsprozess mit Normalverteilung ist.
Liedtext. Und deshalb ist es zusammengebrochen. Ich hatte mit Absolventen der Fakultät für Mechanik zu tun. Mein Wissen und meine Fähigkeiten sind nicht vergleichbar mit denen der anderen. Diese Menschen wissen nicht nur viel, sondern sind auch in der Lage, fast alles in einer Woche zu lernen. Du gibst einem solchen Genie einen Auftrag, und er bringt ihn zurück und sagt: "Das ist nicht gut: "Ich habe bewiesen, dass die Sonne im Westen aufgeht und im Osten untergeht". Ich sage wie ein Arbeiter: "Es ist 9 Uhr, nehmen wir einen Kompass und sehen nach". "Nein", antwortet er, "zeigen Sie mir den Fehler im Beweis". Und dann kommt der Kommentar, der meine Bildung und geistigen Fähigkeiten beschreibt, dass ich ihre brillante Theorie mit dem Kompass eines Kindes widerlege. Alle meine Bekannten von Mechmatoviten sind so, vielleicht ist es Pech. Leider gibt es viele solcher Menschen - kluge und gelehrte Narren. Sie setzen effiziente Grenzen und gaukeln den Anlegern Portfolios mit überschaubaren Risiken vor. Das Forum ist voll von ihnen. Er schreibt: "Ich habe die Mathlabberechnungen gemacht". Was er auf die Eingabe, wie das Ergebnis zu verstehen, sondern steht fest - nicht mit dem Kompass zu verwirren.
Konstruktiv. Am besten ist es, die TS (die Methode, auf der sie aufbaut) zunächst als Blackbox zu betrachten. Und wenn die Ausgabe aus der Box mehr oder weniger deutlich, dann ist die Eingabe nur ein Durcheinander. Vielleicht wäre es konstruktiv, nicht BP, sondern die Methoden seiner Verarbeitung (Black Boxes) zu klassifizieren und eine Liste dieser Methoden mit Verweis auf die entsprechenden Quellen zusammenzustellen und einen Artikel zu veröffentlichen, um die Akkumulation von Informationen sicherzustellen.
Ja, ich hatte es laufen, ich wollte es gerade benutzen, um eine Normalverteilung zu erstellen. Es hat funktioniert, obwohl es nicht so aussieht.
Einige Leute haben dies hier bereits erwähnt. Wären Sie so freundlich, ein Schema, einen Algorithmus, einen Beweis oder was auch immer Sie wollen, aber sinnvoll, zur Verfügung zu stellen, um zu zeigen, wie man es macht. Sie können sich auf ein zufälliges Geschwafel mit Normalverteilung beschränken. Bitte.
Die Zufallsbewegung ist KEIN stationärer Prozess, da sie zeitabhängig ist und bis ins Unendliche geht.
Schwache oder Wide-Sense-Stationarität Eine schwächere Form der Stationarität, die häufig in der Signalverarbeitung verwendet wird, ist als Weak-Sense-Stationarität, Wide-Sense-Stationarität (WSS) oder Kovarianzstationarität bekannt. WSS-Zufallsprozesse erfordern nur, dass das 1. und 2. Moment nicht mit der Zeit variieren. Jeder streng stationäre Prozess, der einen Mittelwert und eine Kovarianz hat, ist ebenfalls WSS.
Eine stationäre Verteilung mit dicken Schwänzen kann einer solchen Strategie einen grausamen Streich spielen, da der Begriff "weit genug" in diesem Fall äußerst vage oder gar nicht vorhanden ist (der zweite Punkt ist z. B. unendlich).
Eine stationäre Verteilung spielt keine Rolle, wenn man ihre Parameter und ihren Typ richtig geschätzt hat. Lassen Sie sich nicht von der Normalverteilung irritieren. Wenn Sie Angst vor fetten Schwänzen haben, verwenden Sie eine stabile Verteilung. Die Strategie wird sich dadurch nicht ändern.
Mit einer stationären Verteilung ist nicht zu spaßen, wenn man ihre Parameter und ihren Typ richtig geschätzt hat. Lassen Sie sich nicht von der Normalverteilung irritieren. Wenn Sie Angst vor fetten Schwänzen haben, verwenden Sie eine stabile Verteilung. Dies wird die Strategie nicht ändern.
Nehmen wir an, dass unser Preisprozess einer Cauchy-Verteilung mit konstanten Parametern entspricht. Diese Verteilung ist genau eine stabile Verteilung, die nicht nur keine endliche Varianz, sondern sogar keinen Erwartungswert hat. Und diese Strategie ist für sie sehr gefährlich.
Oder sprechen Sie von einigen besonderen Fällen einer stabilen Verteilung?