Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 55
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Die Thesen sind leicht unterschiedlich, aber das ist nicht der Punkt. Es geht um die Prämisse, die nicht verhandelbaren Axiome: Der Preis ist ein Random Walk und dann Gauß, das Normalgesetz, und schon haben wir es. So etwas gibt es überhaupt nicht.
Hier ist ein Blick auf den Artikel, den ich oben verlinkt habe, sie haben nur diese (Schlüssel-)These (IMHO natürlich) aus dem GER gelassen.
Ich frage mich, wie man anhand eines Bildes, das in Sinusoide zerlegt ist, erkennen kann, von welchem Kontinent er kommt und in welchem Stadium der Krankheit er sich befindet ;)...Hellseher in Sutdien ;) ? Ich meine ja nur.
>> Viel Glück.
Neger kommen aus zwei Kontinenten. Man kann sie auf dem Bild erkennen, sie sind unterschiedlich :)
Stationarität ist ein Spezialfall der Nicht-Stationarität. Die Märkte sind in bestimmten Intervallen stationär, aber aus diesen Intervallen lassen sich keine Marktumkehrungen ableiten, d.h. was man aus der Nicht-Stationarität ableiten kann. In diesem Beitrag habe ich einen Link zu Peters angegeben. Ich setze mich für den richtigen methodischen Ansatz ein. Effiziente Märkte sind eine Sackgasse, d.h. man kann jahrhundertelang mit Depotentleerung mahlen. Wenn man Märkte zunächst als dynamische, nichtlineare Systeme betrachtet und die in diesem Bereich verfügbare Theorie auf die Erkennung einiger Muster mit Vorhersagefähigkeit abzielt - dann ist sie in ihrer Grundlage perspektivisch, vielleicht werden Sie oder ich scheitern, aber nicht in eine Sackgasse geraten, d.h. eines Tages wird es jemand schaffen, aber in GER nie und niemand.
Weiß ist ein Sonderfall von Schwarz. Sie können die Dinge auch so sehen, wenn Sie wollen.
wow, das ist wirklich etwas Besonderes. Ich werde versuchen, es ohne Allegorien zu erklären: Mit der DFT erhält man eine Zerlegung des Signals in seine Komponenten, und dann kann man NICHT erkennen, dass es NICHT aus diesen Komponenten besteht, denn die Komponenten ergeben als Summe das ursprüngliche Signal.
Genauer gesagt: Sie erhalten eine Annäherung eines unendlich-dimensionalen Raums durch einen endlich-dimensionalen Raum, der die vorgegebene Genauigkeit auf dem Interpolationssegment erfüllt. Und jetzt aufgepasst: Dies bedeutet keineswegs, dass Ihr Modell 100-prozentig adäquat ist. Es bedeutet nur, dass der Prozess auf dem gegebenen Segment auf diese Weise mit einem akzeptablen Fehler beschrieben werden kann. Nicht mehr... Du Yu Aderstand ? Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Für eine Vorhersage reicht das nicht aus - man weiß nichts über die wesentlichen Eigenschaften des Prozesses.
Viel Glück!
Stationarität ist ein Spezialfall der Nicht-Stationarität. Die Märkte sind in bestimmten Intervallen stationär, aber aus diesen Intervallen lassen sich keine Marktumkehrungen ableiten, d.h. was man aus der Nicht-Stationarität ableiten kann. In diesem Beitrag habe ich einen Link zu Peters angegeben. Ich setze mich für den richtigen methodischen Ansatz ein. Effiziente Märkte sind eine Sackgasse, d.h. man kann jahrhundertelang mit Depotentleerung mahlen. Wenn man Märkte von vornherein als dynamische, nichtlineare Systeme betrachtet und die in diesem Bereich verfügbare Theorie darauf abzielt, einige Muster zu erkennen, die Vorhersagekraft haben - es ist perspektivisch in ihrer Grundlage, vielleicht werden Sie oder ich scheitern, aber nicht eine Sackgasse, d.h. eines Tages wird es jemand schaffen, aber in GER nie und niemand.
Die einfache Mustererkennung ist, soweit ich weiß, ein stationärer Prozess. Und wir haben eine nicht-stationäre, was bedeutet, dass sich die Muster ändern können. Hier muss entweder die Methodik zur Mustererkennung in einem nicht-stationären Prozess funktionieren (ich habe keine Ahnung) oder sie muss die Nicht-Stationarität berücksichtigen. Die zweite ist klarer.
Oder gehen Sie davon aus, dass die Muster in Bereichen der Stationarität liegen? >> Aber so etwas gibt es nicht.
Neger stammen aus zwei Kontinenten. Man kann sie auf dem Bild erkennen, sie sind unterschiedlich :)
Und sie leben nur auf zwei Kontinenten? ;)
Schauen Sie sich den Artikel an, den ich oben verlinkt habe, sie haben nur diese (Schlüssel-)These von GER stehen lassen (IMHO natürlich).
Es handelt sich nicht um eine GER, sondern um ein Postulat der technischen Analyse. Aber noch einmal, darum geht es nicht. Entweder wir mögen Gauß mit einer Normalverteilung oder wir mögen sie nicht. Zu den Postulaten gehört auch eines, das mir am besten gefällt: "Die Geschichte wiederholt sich".
PS. Es gibt keine Verbindung.
Und leben nur auf zwei Kontinenten? ;)
Sie leben auf einem Kontinent - dort, wo die Versicherungsgesellschaft ihren Sitz hat.
Um es genauer zu sagen: Sie erhalten eine Annäherung eines unendlich dimensionalen Raums durch einen endlich dimensionalen Raum, der die vorgegebene Genauigkeit auf dem Interpolationssegment erfüllt. Und jetzt aufgepasst: Dies bedeutet keineswegs, dass Ihr Modell 100-prozentig adäquat ist. Es bedeutet nur, dass der Prozess auf dem gegebenen Segment auf diese Weise mit einem akzeptablen Fehler beschrieben werden kann. Nicht mehr... Du Yu Aderstand ? Für eine Vorhersage reicht das nicht aus - man weiß nichts über die wesentlichen Eigenschaften des Prozesses.
Viel Glück!
Ay anderstand, didd you note anderstud wat ay min? Sorry for poor eksplanayshin, i min ze seim seing - yu arere ONLY interpolating...
Es handelt sich nicht um eine GER, sondern um ein Postulat der technischen Analyse. Aber darum geht es auch hier nicht. Entweder wir mögen Gauß mit einer Normalverteilung oder wir mögen sie nicht. Zu den Postulaten gehört auch eines, das mir am besten gefällt: "Die Geschichte wiederholt sich".
PS. Es gibt keine Verbindung.
Hier ist es wieder: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf