Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 24
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Ich verstehe immer noch nicht, wie man mit einem Indikator arbeiten kann, der immer eine Eins am rechten Ende des Diagramms anzeigt? Welches Vorhersagepotenzial hat er - selbst wenn er nach einer vollkommen korrekten Formel berechnet wird? Ich entschuldige mich, wenn dies eine idiotische Frage ist...
Es ist ganz einfach, ich dachte, das wäre Ihnen klar. Der Zweck dieses Indikators ist nicht die Vorhersage, sondern die Analyse der BP (Sammlung von Statistiken) nach ACF-Typ und Parametern. Stellen Sie sich vor, dass sich nach all unseren Tricks die ACF-Ansicht und die Parameter nicht ändern. Das bedeutet, dass es sich um einen stationären Prozess handelt. Wir lösen das inverse Problem. Wir fügen alle ermittelten Parameter in das Prozessmodell ein, und erst dann haben wir eine Prognose, und zwar eine ziemlich gute. Wenn es uns gelingt, in der Theorie der linearen Filterung zu bleiben, dann liefert der Kalman-Filter a priori eine bessere Vorhersage als jeder andere Filter (Indikator, jedes mathematische Werkzeug). Mathematiker haben es bewiesen, und der Beweis ist sehr rigoros, und überraschenderweise geht dabei nicht einmal ein bisschen gesunder Menschenverstand verloren :-).
Neutron
Es tut mir leid, dass ich im falschen Thread antworte, aber die Antwort passt genau zu diesem Thema.
Не согласен! по условию - приращения НЕзависимы. Любая локальная зависимось является случайной (стохастической), следовательно закончится так же неожиданно как и началась, а значит эксплуатировать это свойство не получится. Про второй вариант не понял. А вобще, попытка построить прибыльную ТС на случайном процессе (так как она определена выше) бред! Сергей, я же подчеркнул, что "нельзя в долгосрочной перспективе", и не исключаю вариантов локально выиграть. Это ничему не противоречит. Важно, что в среднем, на БОЛЬШОЙ истории доходность ТС (отношение общего профита к числу проведённых сделок n) стремится к нулю как 1/SQRT(n).
Ich glaube, ich verstehe das alles, aber meine Seele akzeptiert es nicht, es ist nicht richtig. Ich werde es noch einmal mit Bildern erklären, das ist für mich bequemer. Zur Erläuterung habe ich ein langes 1440-Minuten-Sample von GBPUSD genommen, die neuesten Daten. Um es deutlicher zu machen, habe ich Charts in MathCade erstellt und t=0 ist auf der linken Seite, im Gegensatz zu MT4 (auf der rechten Seite)
Abb.1 Ein Diagramm, das zeigt, wie sich die Notierungen für das Währungspaar GBPUSD heute verändert haben, siehe nur Close[i].
Abb.2 Umrechnung von Yi (siehe Abb. 1) nach der Formel Сlose[i]-Close[i+1].
Wir haben den Prozess der Preiserhöhungen erhalten und prüfen, ob die Erhöhungen unabhängig sind. Stellen wir den ACF dieser Zahlenreihe in Abb. 3 dar.
Abb.3 ACF des in Abb. 2 dargestellten Prozesses
Das Ergebnis ist, dass Delta ACF ist, d. h. es ist GSC und die Inkremente sind unabhängig, es gibt keine Prozesskorrelation und daher können wir keine Vorhersage treffen. Aber das Seltsame ist, dass wir mit einem solchen Kursverlauf (wenn er so aussehen würde wie in Abb. 2) sehr gut und gewinnbringend handeln können (wenn ich etwas falsch mache oder falsch verstanden habe, bitte korrigieren). Siehe Abb. 2 can=0 Ich stehe an diesem Punkt in eine beliebige Richtung TakeProfit 10 Punkte. Tagsüber werden garantiert etwa 5 Geschäfte getätigt. Die einzige Frage ist die nach dem Spread. Bei solchen Kursen setzt meine Brokerfirma den Spread auf 40 Punkte. Aber in diesem Fall gibt es keinen Markt, da es keinen Sinn hat, zu handeln.
Kehren wir nun zum ersten Bild zurück, aber der Prozess ist hier völlig anders, sogar äußerlich können wir sehen (es ist nicht der von Wiener), dass er sich von Abb. 2 unterscheidet und wir erhalten Inkremente, da er von der Korrelation abhängt. Schauen wir uns Abb. 4 an.
Abb.4 ACF des in Abb.1 dargestellten Prozesses (x-Achse normiert auf den Stichprobenumfang)
Wir können sehen, dass es eine Korrelationszeit gibt, d.h. während dieser Zeit ist es möglich, Vorhersagen zu treffen; der zweite interessante Punkt auf dem Diagramm ist eine gepunktete Linie (B); sie zeigt, dass es einen oszillierenden Prozess gibt. Daraus ergibt sich, dass die blaue Linie in Abb. 1 (es handelt sich um y(x)=a*x+b, aufgetragen mit MNC) zusätzlich zur gerichteten Bewegung auch ein oszillierender Prozess ist.
Es gibt nur noch eine Sache zu tun :-),
- um das/die Modell(e) aufzugreifen (meiner Meinung nach entspricht dieser ACF einer oszillierenden Verbindung, wie ich oben in diesem Thread geschrieben habe).
- die Lebensdauer dieses Modells (dieser Modelle) herauszufinden, wenn wir Zeit haben, es zu entdecken (zu identifizieren), bevor es zerbricht.
- und ob wir Zeit haben, den TS zu bauen.
Kandidat Ich habe eine Anfrage, wenn es nicht schwierig ist, ACF Fig. 3 zu überprüfen, wenn die gleiche, dann Beschleunigung überprüfen macht keinen Sinn und bereits BGS, wenn so das System der SRS wird von 2 Gleichungen bestehen.
Ich habe eine Bitte, wenn jemand oder traf die Literatur, wo die Art der ACF ist durch die Art des Prozesses bestimmt, sagen Sie mir. Vorzugsweise mit Beispielen, die leichter zu verstehen wären und mehr verschiedene Modelle, von denen ich nicht genug habe.
1. Sie haben einen (aus dem Leben gerissenen) TP geschaffen und gezeigt, dass Sie damit Geld verdienen können. Nun, Sie können einen profitablen TS für solche BP bauen! Also, was wollten Sie sagen? Ich vermute, dass Sie diesen Fall als Gegenbeispiel zu der Frage bringen wollten, ob es unmöglich ist, einen profitablen TS für einen normalverteilten SV mit null MO zu erstellen... Aber die Frage bezog sich auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Inkremente solcher Reihen und auf die Preisreihe, die durch Integration dieser Inkremente erhalten wird, und Sie haben die Bedingung M=0 für die Reihe selbst erfüllt. Dies ist eine grundsätzliche Frage. Nehmen Sie eine Reihe von Inkrementen für BP in Abb. 2 und Sie werden eine erwartete Auszahlung ungleich Null mit einer großen Überraschung sehen. Daher ist die Konstruktion eines profitablen TS für diese Realisierung möglich und es gibt keinen Widerspruch.
Es scheint ganz einfach zu sein.
Der ACF zeigt per Definition die Beziehung zwischen verschiedenen BP-Werten. Wie ist der in Abbildung 4 dargestellte ACF aufgebaut?
Candid Ich habe eine Anfrage, ob es nicht schwierig ist, ACF fig.3 zu überprüfen, wenn es das gleiche ist, dann gibt es keinen Sinn in der Überprüfung der Beschleunigung, wenn so das SRS-System wird von 2 Gleichungen bestehen.
Zweitens denke ich, dass Sie einfach ein schlechtes Signal-Rausch-Verhältnis haben. Wenn wir die Rohdaten auf Close[i]-Close[i+m] verallgemeinern, erhalten wir Folgendes:
Die untere Kurve entspricht dem Wert m=1, die mittlere dem Wert m=60. Daraus können wir schließen, dass der Markt barmherzig ist: Wer Lärm loswerden will, bekommt ihn, und wer Lärm loswerden will, bekommt ... Momentum :). Aber wie man so schön sagt: Man geht nicht mit seinen eigenen Steinen in den Garten eines anderen :)
Der ACF zeigt per Definition die Beziehung zwischen verschiedenen BP-Werten. Wie ist der in Abbildung 4 dargestellte ACF aufgebaut?
Wir meinten aber die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Inkrementen solcher Reihen und Preisreihen, die man durch Integration dieser Inkremente erhält, wenn man die Bedingung M=0 für die Reihe erfüllt. Dies ist eine grundsätzliche Frage. Nehmen Sie die inkrementelle Reihe für BP in Abb. 2 und Sie werden überrascht sein, dass der Erwartungswert nicht Null ist.
Wenn ich es richtig verstehe, sollten wir Close[i]+Close[i+1] nehmen. Dann erhalten wir eine Reihe von Zahlen aus Abb. 1 mit einer Genauigkeit von const. Aber meine Aussage, dass der Prozess von Abb.1 nicht Wienerianisch ist, scheint nicht zu widerrufen. Der ACF sieht das anders. Wenn ich falsch liege, sollten wir auf die andere Seite gehen und beweisen, dass es Wienerisch ist.
Und hier ist ein Beispiel ein wenig interessanter, mit dieser Strategie werde ich bei jeder Art von Gesetz Verteilung der std.magnitude verdienen müssen nur eine Bedingung erfüllen kann und sko = sont. So ist es raprostranlyaetsya nicht nur auf EO mit kann=0.
Kandidat Ich habe eine Anfrage, wenn nicht schwierig überprüfen ACF Fig.3, wenn die gleiche, dann Beschleunigung überprüfen macht keinen Sinn und bereits BGS, wenn so das System der SRS wird von 2 Gleichungen bestehen.
Zweitens denke ich, dass die Erträge einfach ein schlechtes Signal-Rausch-Verhältnis aufweisen. Wenn Sie die Rohdaten auf Close[i]-Close[i+m] verallgemeinern, erhalten Sie Folgendes:
Die untere Kurve entspricht dem Wert m=1, die mittlere dem Wert m=60. Daraus können wir schließen, dass der Markt barmherzig ist: Wer Lärm loswerden will, bekommt ihn, und wer Lärm loswerden will, bekommt ... Momentum :). Aber wie man so schön sagt: Man geht nicht mit seinen eigenen Steinen in den Garten eines anderen :)
1. ich versucht und Y-mu, scheint einfach zu reduzieren Varianz (obwohl ich nicht genau überprüfen). Ich wollte mich noch einmal vergewissern, in der These der Unfähigkeit, auf Forex langfristig zu verdienen, aber es ist aus einer anderen Branche.
2. Das Signal-Rausch-Verhältnis ist schlecht, denke ich. Aber ich frage mich immer, was ein Signal und was ein Rauschen ist. Was meinst du damit, denn wenn du ein Modell baust, gibt es auch einen Begriff des Anregungsrauschens (EIR) und in schlauen Büchern schreiben sie mit Mg=0 und 1 Intensität, in diesem Intensität und der Hund ist begraben, denn es ist nicht sko und nicht Dispersion, und im Allgemeinen hat oft eine solche Dimension mama lieb. Also während ich keinen Komposter habe (war 2 Wochen Skifahren) sitzt hier allerlei Unsinn, den ich denke, ja Bücher lesen. Im Allgemeinen verstehe ich alles wie ein Hund, aber ich kann nicht sagen, und ich kann nicht sagen, die dumme Maschine (Computer) kann nicht erklären, was ich brauche von ihm :-)
"Wie man so schön sagt: Suche nicht nach Steinen im Garten eines anderen :)" Nun, dein Stein ist genau da, wo er gebraucht wird. Selbst wenn Sie mich mit ihnen bewerfen, werde ich versuchen zu verstehen, warum.
Ja, und da ACF nicht auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie es so zu rationieren, wie ich es auf dem 4. Er erweist sich als konstant und bei der Ausgabe "interessanter Punkte" können Sie ihn einfach berücksichtigen. Aber ich weiß nicht, ob es möglich ist, dies in MT4, in Matcad mit einer einfachen Handbewegung zu tun :-).
Bearbeiten. Fast hätte ich vergessen zu fragen, ob es sich bei Momentum um eine Installation handelt, d. h. ob es auch den Begriff der Masse gibt. Wenn ja, wie wird sie berechnet? Ein sehr interessanter Strauß, denn Kraft ist da, Energie ist da, Trägheit anscheinend auch, aber es gibt noch Masse.
So etwas wie einen Wiener Prozess gibt es nicht. Der Wiener-Prozess ist ein Integral des Gaußschen Rauschens. Der Renditeprozess sieht jedoch nicht wie Gaußsches Rauschen aus, sondern, wie Abb. 2 zeigt, nicht einmal wie ein stationärer Prozess (auf Minutenbasis; auf Tickbasis sieht der Prozess völlig anders aus).
Von hier aus ein bisschen mehr Details, was bedeutet es ganz anders? Ich denke, Sie sollten ein Bild von etwas ähnlich wie Abb. 2 nur für Zecken haben, posten Sie es mit Erklärungen? Vielleicht kann man wirklich nicht einmal Minuten verwenden, ich habe nur noch keine klare Antwort für mich.
Nein, Prival, Momentum ist ein Genuss, der nach der einfachsten, offensichtlich unphysikalischen Formel berechnet wird. Hier ist der Link: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/momentum. Es gibt auch ROC, etwas Ähnliches: https: //www.mql5.com/ru/code/9340.
Zum Thema Ticks - hier ist ein Link zu einem Thread mit meinen Versuchen zur Tickforschung: 'Tics: Amplituden- und Verzögerungsverteilung', siehe mein letztes Bild auf der ersten Seite des Threads (Tickverlauf bei oira). 99,5 % aller Zecken sind +-1 und der Rest ist unbeeinflusst.