Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 21
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Privater, nicht mehr viel übrig! - um das Marktmodell in diesen Filter zu packen:-)
Wir können hier definitiv nicht mit einem Modell auskommen, es wäre großartig, wenn wir mit 3-4 Modellen auskommen könnten, um mindestens 30-40% der Zeit abzudecken.
Das Einzige, was wir meiner Meinung nach tun müssen, ist den Programmierern bei der Erstellung von MQL5 zu helfen. Überlegen Sie sich einen Algorithmus für die Speicherung dieser Balken und bieten Sie ihnen diesen an. Wenn wir zwei solcher Archive mit Notierungen haben, werden wir versuchen, den Fluss der Ticks angemessen zu reproduzieren, wenn das Testgerät funktioniert.
P.S. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch und kann immer einen Fehler machen. Aber nur wer nichts tut, irrt sich nicht. Ich würde mich freuen, Ihre Einwände oder Ihre Unterstützung zu hören. Wenn diese Informationen von vielen Händlern benötigt werden, denke ich, dass die MetaQuotes Software Corp. sicherlich helfen wird.
Ich halte das für eine notwendige und nützliche Sache. Doch während sich die Notwendigkeit an der Zahl der Interessierten ablesen lässt (und davon gab es in diesem Forum schon immer reichlich, und die Frage der Zecken wurde heftig diskutiert), lässt sich der Nutzen kaum abschätzen. Wenn jemand sie für seine eigenen Zwecke eingesetzt hat, hat er die Ergebnisse nicht mitgeteilt. Aber selbst wenn die wenigen, die es getan haben, überhaupt keine Ergebnisse erzielt haben, bedeutet das nicht, dass es keine geben kann. Wie wir wissen, funktioniert der Kopf eines jeden Menschen anders.
Ich bezweifle jedoch, dass sie in der Lage sein werden, "Programmierern zu helfen, die MQL5 entwickeln. Der EA des MQ ist ziemlich ruhig, oder sogar kühl, wenn man die Initiativen betrachtet, die im MQ-Forum entstanden sind.
Aber mit dem Speicheralgorithmus gibt es meiner Meinung nach kein Problem. Man kann auf einfache Weise Ticks in einer einzigen Datei mit einer vereinfachten Zeit-Kurs-Struktur speichern und dynamisch Balken eines gegebenen gleichen Volumens in jedem Tick-Chart selbständig konstruieren. Die Anzahl der Ticks in den Balken eines solchen Diagramms sollte nur eine seiner Eigenschaften sein, die sich genauso ändern lässt wie die Farben oder das Aussehen der Kerzen.
Aber ich verstehe nicht, warum völlig uninteressierte Menschen es für ihre Pflicht halten, ein dickes Kreuz auf Tics zu machen. In der Öffentlichkeit.
Ich weiß nicht, warum du das nicht verstehst. Da gibt es nichts zu verstehen. Ich versuche nur, die Aufmerksamkeit von Anfängern auf einige Details des Lebens zu lenken.
Dies sind die Volumina eines Maklerunternehmens. Beobachten Sie, wie sie sich im Laufe der Zeit verändern. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie sie mit denen auf Ihrem Computer vergleichen. Und versuchen Sie zu erklären, wie Sie einen Gral schaffen wollen, der für dieses spezielle Maklerunternehmen und gleichzeitig für andere Kurse und Volumina anderer Maklerunternehmen funktioniert.
Wir werden hier nicht mit einem Modell auskommen, wir sollten 3-4 Modelle machen und die sollten mindestens 30-40% der Zeit abdecken und das wäre perfekt.
Ich weiß den Witz zu schätzen!
Es gibt nur ein adäquates Modell zum Bauen... Das Paradoxe ist, dass man, wenn man einmal ein Modell gebaut hat, nichts anderes mehr braucht. Dies ist die Grundlage, die in jedes Werkzeug, einschließlich eines digitalen Filters, eingesetzt werden kann. Vor diesem Hintergrund sollte das Hauptaugenmerk auf dem Aufbau des Modells liegen und nicht auf der Diskussion über den Nutzen seiner möglichen Verdinglichung.
Wir werden nicht mit nur einem Modell auskommen, wir sollten 3-4 Modelle machen, wenn sie mindestens 30-40% der Zeit abdecken, wäre das perfekt.
Ich weiß den Witz zu schätzen!
Es gibt nur ein adäquates Modell zum Bauen... Das Paradoxe ist, dass man, wenn man einmal ein Modell gebaut hat, nichts anderes mehr braucht. Dies ist die Grundlage, die in jedes Werkzeug, einschließlich eines digitalen Filters, eingesetzt werden kann. Vor diesem Hintergrund sollte der Aufbau eines Modells Vorrang vor der Diskussion über den Einsatz einer möglichen Verdinglichung haben.
Das ist es, was ich tue. Vielleicht haben Sie nicht auf die Formulierung in dem Beitrag geachtet, in dem ich den Algorithmus "...." gepostet habe.Aber dann gibt es Fragen mit dem Divergenzkriterium des Filters...", es geht nur darum, die Angemessenheit des Modells zu überprüfen, das in dem Filter festgelegt ist.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die im Code als NORM(a,s)=a+s*SQRT(-2ln(rnd(1)))*cos(2Pi*rnd(1)) definierte Funktion dem Generator einer normalverteilten Zufallsvariablen rnorm(1,a,s)o entspricht?
Verstehe ich das richtig, dass die im Code als NORM(a,s)=a+s*SQRT(-2ln(rnd(1)))*cos(2Pi*rnd(1)) definierte Funktion dem Generator der normalverteilten Zufallsvariablen rnorm(1,a,s)o entspricht?
Ja, es ist nur von einer alten Version, Matcad in Version 6 gab keine Normalverteilung mit dem eingebauten Generator. Das Geräusch war farbig. Mit dieser Formel erhalten wir ein wirklich normales Gesetz aus einem einheitlichen rnd(1). Bei Bedarf kann ich die mathematischen Grundlagen dieser Transformationen nachschlagen, um aus rnd(1) jedes beliebige Verteilungsgesetz einer Zufallsvariablen zu erhalten.
Ich bin einfach vor sehr langer Zeit auf diese Harke getreten und habe sehr lange gesucht, wo der Fehler im Programm war. Und festgestellt, dass das Rauschen gefärbt ist, nach, dass ich diese Formel verwenden, wie ich es überprüft können Sie durch Chi-Quadrat sehen, es ist eine normal verteilte Zufallsvariable.
Bei diesem Problem ist dies nicht so wichtig, daher können Sie es in rnorm() ändern.
Gut.
Es geht weiter. Ich habe die Leistung des Kalman-Filters mit Ihren Einstellungen mit dem optimalen (in Bezug auf FS) Butterworth-Filter verglichen und konnte keinen merklichen Unterschied feststellen, weder bei den Glättungseigenschaften noch bei der Größe der FS (siehe Abb.).
Bitte kommentieren. Das Skript ist beigefügt.