Profitieren Sie von einer zufälligen Preisspanne - Seite 6
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Mak, du hast es falsch herum gebogen. Der Preis überschneidet sich nie mit dem muving?!
aber wir sprechen über die Verteilungsfunktion der Differenz zwischen dem Preis und dem gleitenden Durchschnitt.
Wenn der Preis begrenzt ist, dann ist auch die Differenz, die ihn betrifft, begrenzt.
Das bedeutet, dass es Werte gibt, die diese Differenz niemals annehmen wird.
Du bist selbst ein Nerd...
Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Zufallsvariablen und einer Zufallsreihe?
Und belehren Sie mich nicht über die Wahrscheinlichkeitstheorie, sondern lesen Sie erst, was sie ist.
Hier ist ein Auszug aus dem Artikel: Vladimir Kravchuk (c) "Neue adaptive Methode zur Verfolgung des Trends und der Marktzyklen".
"Bei deterministischen (nicht zufälligen) Signalen erfolgt der Übergang von einer zeitlichen Beschreibung des Signals zu einer Frequenzbeschreibung, d.h. die Berechnung des Frequenzspektrums, mit Hilfe der Fourier-Transformation.
Zufälliges Rauschen kann jedoch nicht mehr durch ein Frequenzspektrum beschrieben werden, da die Fourier-Transformation von Rauschen ebenfalls ein Zufallsprozess ist. In der Regel werden Zufallsprozesse durch die spektrale Leistungsdichte eines Prozesses (SPM) dargestellt. Die SPM ist die Fourier-Transformation, nicht des Zufallsprozesses selbst, sondern seiner Autokorrelationsfunktion."
Es gibt also doch eine Methode zur Überprüfung von Preisreihen auf Zufälligkeit. Wenn das Frequenzspektrum sehr variabel ist, dann sind die Zitate zufällig.
olexij, Sie haben selbst erraten, was ich mit der Umwandlung von fraktal in normal meinte. Aber die Schlussfolgerung, zur Theorie des effizienten Marktes zurückzukehren, ist meiner Meinung nach falsch. Die auf diese Weise gewonnenen normalen Daten sind synthetische Daten. Sie sind nicht direkt mit dem Markt verbunden.
Nun, es wäre besser, S.V. nach den Details zu fragen. Er hat mit diesem Schlamassel angefangen, hat auf vielen Seiten versucht, die Möglichkeit einer gewinnbringenden Arbeit auf normalem Niveau zu rechtfertigen, und dann hat er auch noch diese Idee der Transformation eingeworfen, ohne ihre Umsetzung zu zeigen. Ich respektiere die Meinung sowohl von S.V. Ich respektiere die Meinung von S. und Rosh, aber ich bezweifle stark, dass es möglich ist, mit normalen Daten etwas langfristig Rentables aufzubauen. Bei einer reinen Fraktalverteilung mit einem anständigen Hearst-Index (nahe 1) halte ich dies jedoch für möglich, da es sich eindeutig um eine persistente Reihe handelt. Wochen, zum Beispiel, haben H deutlich höher als minus...
2 Mak:
Mak, du hast etwas falsch gebogen. Der Preis überschneidet sich nie mit dem muving?!
Soweit ich das verstanden habe, versuchen sie also, das Problem zu linearisieren. Nun, das Problem liegt hier im Detail...
P.S. Bitte setzen Sie selbst Satzzeichen und werden Sie nicht schlau daraus :)
olexij, ist es nicht notwendig zu wissen, was verfügbar ist, wenn das, was verfügbar ist, seine Parameter nicht verändert. Ich spreche von p.d.f. Rückgabe. Es muss nicht einmal eine fraktale Verteilung sein, was auch immer. Solange sie sich nicht in Abhängigkeit von einem Segment historischer Daten ändert.
2 Mak: Die Annahme, dass der Unterschied zwischen Preis und Leistung gering ist, ist, gelinde gesagt, unangemessen. Der Preis ist begrenzt, aber z. B. die Peters'sche Verteilung der Preisunterschiede zwischen Nachbarn (Renditen) wird als fraktal angesehen, d. h. theoretisch sind diese Unterschiede nicht begrenzt. Es gibt keinen Wert, den sie nicht einnehmen kann, auch wenn sie natürlich, angefangen bei einigen, höchst unwahrscheinlich sind. Zum Beispiel, 10 sigmas (auf der täglichen euras, in der Größenordnung von 700-1000 Pips)...
Da ich hier daran erinnert wurde, sollte ich wohl meinen eigenen Standpunkt zur Möglichkeit von Gewinnen bei Random Walks klarstellen.
Wenn man ganz ehrlich spielt, kann man beim Random Walk mit mo=0 nicht wirklich gewinnen (in dem Sinne, dass Spieler "gewinnen" meinen). So ist das nun mal. Sowohl aus dem ersten Gesetz von Arcinus als auch aus anderen Theoremen folgt derselbe Dub. Jedes Mal, wenn Sie ein solches Spiel spielen, werden Sie entweder ein wenig verlieren oder ein wenig gewinnen, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Das ist alles.
Wenn Sie eine zufällige Wanderung mit Drift haben (bedingt kann man es einen Trend nennen), und Sie wissen genau, was es ist, und Sie wissen, wohin die Drift gerichtet ist - dann können Sie mit fast keinem Risiko gewinnen. Und das wurde in diesem Thread bereits gesagt.
Wenn man jedoch so spielt, wie ich es im obigen Link vorgeschlagen habe, kann man auch bei einem Random Walk mit mo=0 sicher gewinnen. Aber auch hier ist es nicht genau das Spiel, von dem in den Theoremen die Rede ist. Noch einmal: Dieses Spiel hat nichts mit der Realität zu tun und soll zeigen, wie wichtig genaue Tests sind. Der Punkt ist, dass die Gewinne dort durch Unterzählung der gewonnenen und verlorenen Wetten kumuliert werden. Das ist richtig.
Wenn Sie es schaffen, ein Spiel so zu spielen, wie ich es vorgeschlagen habe, werden Sie bestimmt reich werden. :) Und ich sollte hinzufügen, dass die Verteilung in diesem Spiel auch einen großen Unterschied macht. Das Spiel ist bei manchen Arten von zufälligen Wanderungen einfach nicht machbar.
ZS: Unabhängig von dem, was hier besprochen wurde, kann man, wenn man die bestehende Verteilung in eine andere umwandelt, in der Tat manchmal einen Vorteil haben, aber einen sehr wackeligen.
Wenn Sie jedoch so spielen, wie ich es im obigen Link vorgeschlagen habe, dann können Sie mit Sicherheit gewinnen, und zwar bei einem zufälligen Spaziergang mit mo=0. Aber noch einmal, das ist nicht genau das Spiel, von dem in den Theoremen die Rede ist. Noch einmal: Dieses Spiel hat nichts mit der Realität zu tun und soll zeigen, wie wichtig genaue Tests sind. Der Punkt ist, dass die Gewinne dort durch Unterzählung der gewonnenen und verlorenen Wetten kumuliert werden.
Darf ich den Link wiederholen, ich verstehe immer noch nicht, warum Sie nicht gewinnen können (wenn Sie nach meinen Regeln spielen)
Wenn Sie jedoch so spielen, wie ich es im obigen Link vorgeschlagen habe, dann können Sie mit Sicherheit gewinnen, und zwar bei einem Random Walk mit mo=0. Aber noch einmal, das ist nicht genau das Spiel, von dem in den Theoremen die Rede ist. Noch einmal: Dieses Spiel hat nichts mit der Realität zu tun und soll zeigen, wie wichtig genaue Tests sind. Der Punkt ist, dass die Gewinne dort durch Unterzählung der gewonnenen und verlorenen Wetten kumuliert werden.
Darf ich den Link wiederholen, ich verstehe immer noch nicht, warum Sie nicht gewinnen können (vorausgesetzt, Sie halten sich an meine Regeln)
Ich verstehe die Frage nicht. Wer die Fähigkeit hat, seine eigenen Regeln aufzustellen, kann gewinnen. Wenn es sich um ein klassisches Orakel handelt, verliert man nur die Hälfte der Zeit und die Hälfte der Zeit, so dass das durchschnittliche Ergebnis bei 0 liegt.
Beim Orakel, mit einer perfekten Münze, stimme ich zu. Aber die Übertragung der Nachweis auf der Münze erhalten, um Forex IHMO nicht korrekt. Wobei can = 0 oder zumindest eine Konstante ist. Und wer zwingt mich, bei jedem Tick (Minute, Stunde) ein Gebot (Kauf, Verkauf) abzugeben + sobald der Tick (Minute, Stunde) vorbei ist, bekomme ich einen Gewinn (Verlust), und das sogar fixiert?
Bei einem Orakel mit einer perfekten Münze stimme ich zu. Aber die Übertragung der Nachweis auf der Münze erhalten, um Forex IHMO nicht korrekt. Wobei can = 0 oder zumindest eine Konstante ist. Und wer zwingt mich, bei jedem Tick (Minute, Stunde) ein Gebot (Kauf, Verkauf) abzugeben + sobald der Tick (Minute, Stunde) vorbei ist, bekomme ich einen Gewinn (Verlust), und das sogar fix?
Fester Verlust und Gewinn können in Pips vereinbart werden - Take Profit und Stop Loss in gleicher Größe. :) Es kommt nicht darauf an, wo man einsteigt und wie oft, im Allgemeinen nichts, wenn der Einstieg nicht eine gewisse Regelmäßigkeit der Reihe ausnutzt. Das Gleiche gilt für den Ausgang.
Aber im Allgemeinen habe ich nie gesagt und würde wahrscheinlich auch nie sagen, dass die Preisreihen absolut identisch mit dem Horizont sind. Sie haben jedoch einige Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede.
Übrigens gab es in dem Spiel nicht wirklich eine Orlyagka, sondern eine Gaußsche Verteilung.