Profitieren Sie von einer zufälligen Preisspanne - Seite 5

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usdjpy писал (а):
..................................
Für Autotrading
Yuri Reshetnikov "MTS und Techniken der Geldverwaltung"
Heißen Sie nicht zufällig Juri?
Diesen Zweifel habe ich schon lange ...
 
Mak:

Grundsätzlich gilt, dass es Zufallsreihen mit und ohne Gedächtnis gibt.
Eine Zufallsreihe mit Speicher hat eine Verteilungsfunktion der Inkremente einer Zufallsvariablen (e), die von den vorherigen Werten der Reihe abhängt.
Das ist insgesamt ein bisschen ein Irrtum. Die neue Definition des Nerds ist Macks Definition einer Zufallsvariablen.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine Zufallsvariable definiert als eine Variable, die von früheren Werten unabhängig ist. Eines von zwei Dingen ist entweder abhängig oder zufällig, ein Drittes gibt es nicht.
 
Mak:
usdjpy schrieb (a):
..................................
Für Autotrading
Yuri Reshetnikov "MTS und Techniken der Geldverwaltung"
Ist Ihr Name zufällig Juri?
Diesen Zweifel hatte ich schon lange ...

Nun, im Allgemeinen erinnert mich die Aggressivität und die Art der Kommunikation sehr stark.
Wahrscheinlich handelt es sich aber um einen unternehmerischen Schachzug, denn man muss die Leute irgendwie auf seine Ressourcen aufmerksam machen.
 
Du bist selbst ein Nerd...
Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Zufallsvariablen und einer Zufallsreihe?
Und belehren Sie mich nicht über die Wahrscheinlichkeitstheorie, sondern lesen Sie erst, was sie ist.
 
Mak:
olexij:
Nun, was die Normalverteilung anbelangt - die Zitate sind sozusagen, wie S.W. schrieb und was in seiner Hand liegt, normal um den gleitenden Durchschnitt verteilt, also sind wir hier im Reinen.
Berichtigung.
1. Die Art der Verteilungsfunktion der Preisunterschiede und des Durchschnitts hängt von der Varianz dieser Verteilung und dem Wert des Durchschnitts ab.
2. Die Verteilungsfunktion dieser Differenz ist asymmetrisch, sie kann also nicht gaußförmig sein.
3. Unter bestimmten Bedingungen tendiert die Verteilung der Differenz zu einer Gaußschen Verteilung, wird aber nie zu einer solchen.

Wissen Sie, Mac, meine Aussage war wahrscheinlich voreilig, Ihre ist übrigens auch unbegründet, es sei denn, Sie zeigen die Tests oder einschlägige Literatur :)
 
Tatsächlich habe ich bei Peters nachgeschaut und auf Seite 132 die Formel für die fraktale Verteilung gefunden. Die Normalverteilung ist also ein Spezialfall der fraktalen Verteilung. Wer Interesse hat, nimmt den obigen Link und öffnet diese Seite. Das heißt, wenn Sie wie vorgeschlagen vorgehen wollen, finden Sie den Koeffizienten der fraktalen Verteilung experimentell, indem Sie Hypothesen testen. Dann verwandelt man sie in eine Normalverteilung, indem man die dicken Schwänze ausspuckt und die Spitzen abschneidet. So kehrt man zur Theorie des effizienten Marktes zurück und verwirft den ganzen Charme der fraktalen Modellierung. Und hier stellt sich die Frage: Warum? Wenn Sie eine Normalverteilung benötigen, dann passen Sie den Koeffizienten entsprechend an! Warum brauchen Sie es? Nun, alle Ihre Schlussfolgerungen beziehen sich dann auf eine unvollkommene Theorie des effizienten Marktes. Meine bisherige Meinung: Es ist ein Haufen Unsinn und Zeitverschwendung. Ich nehme es gerne zurück, wenn ich etwas missverstanden habe und mich jemand vom Gegenteil überzeugen kann...
 
olexij:
Mak:
olexij:
Nun, was die Normalverteilung angeht - die Zitate sind sozusagen, wie S.W. schrieb und was in seiner Hand liegt, normal um den gleitenden Durchschnitt verteilt, also sind wir hier im Reinen.
Berichtigung.
1. Die Art der Verteilungsfunktion der Preisunterschiede und des Mittelwerts hängt von der Varianz dieser Verteilung und vom Wert des Mittelwerts ab.
2. Die Verteilungsfunktion dieser Differenz ist asymmetrisch, sie kann also nicht gaußförmig sein.
3. Unter bestimmten Bedingungen tendiert die Verteilung der Differenz zu einer Gaußschen Verteilung, wird aber nie zu einer solchen.

Weißt du, Mack, meine Aussage muss voreilig gewesen sein, im Übrigen ist deine genauso unbegründet, wenn du mir keine Tests oder entsprechende Literatur zeigen willst :)
Es ist elementar, Watson ... :))
Einfache Logik, man braucht nicht einmal Mathematik.

1. Der Preis ist ein streng positiver Wert (was wahrscheinlich schon klar ist).
2. Der Preis kann den Nullpunkt anstreben, ihn aber nicht erreichen (es sei denn, man berücksichtigt die Diskretion des Geldes, die immer umgangen werden kann)
3. Die Verteilung der Differenz zwischen dem Preis und dem gleitenden Durchschnitt wird also IMMER von unten durch einen bestimmten Wert begrenzt, wobei der Wert der Differenz zu dieser Grenze tendieren kann, sie aber nie erreichen kann.
4. Die Auswirkung dieser Grenze hängt vom Variationskoeffizienten ab, d. h. dem Verhältnis zwischen dem Effektivwert und dem Mittelwert. Je kleiner dieser Wert ist, desto geringer sind die Auswirkungen der Einschränkung ...

Und außerdem sollten wir die "schweren Brocken" nicht vergessen.
Die Verteilungsfunktion der Preiserhöhung besteht eigentlich aus einer Mischung von Verteilungsfunktionen.
Es hat seine eigene Verteilungsfunktion für verschiedene Zustände (eine Funktion bei der Wohnung, eine andere bei den Nachrichten).
Auch dies führt zu einer Nicht-Normalität der FR der Preisdifferenz und des Durchschnitts.
 
Welchen Unterschied macht es also, ob die Verteilungsfunktion normal ist oder nicht?

Wenn dieser FR unabhängig von der Geschichte ist und eine erwartete Auszahlung von Null hat, können Sie kein profitables System auf einer solchen Zufallsreihe aufbauen (siehe Eichen).
Andernfalls kann sie nicht angegeben werden.
Für einige FRs ist es möglich, ein funktionierendes System zu konstruieren.
 
olexij, Sie haben selbst erraten, was ich mit der Umwandlung von fraktal in normal meinte. Aber die Schlussfolgerung, zur Theorie des effizienten Marktes zurückzukehren, ist meiner Meinung nach falsch. Die auf diese Weise gewonnenen normalen Daten sind synthetische Daten. Sie sind nicht direkt mit dem Markt verbunden.

Nun, es wäre besser, S.V. nach den Details zu fragen. Er hat mit diesem Schlamassel angefangen, hat auf vielen Seiten versucht, die Möglichkeit einer profitablen Arbeit auf normalem Niveau zu rechtfertigen, und dann hat er auch noch diese Idee der Transformation eingeworfen, ohne ihre Umsetzung zu zeigen. Ich respektiere die Meinung sowohl von S.V. Ich respektiere die Meinung von S. und Rosh, aber ich bezweifle stark, dass es möglich ist, mit normalen Daten etwas langfristig Rentables aufzubauen. Bei einer reinen Fraktalverteilung mit einem anständigen Hearst-Index (nahe 1) halte ich dies jedoch für möglich, da es sich eindeutig um eine persistente Reihe handelt. Wochen haben zum Beispiel deutlich mehr H als Minuten...

2 Mak:
3. Die Verteilung der Preisdifferenz und des gleitenden Durchschnitts wird also IMMER von unten durch einen bestimmten Wert begrenzt, und der Wert der Differenz kann diese Grenze zwar anstreben, aber nie erreichen. <br/ translate="no">

Mak, du hast es irgendwie falsch herum gebogen. Der Preis überschneidet sich nie mit dem muving?!
 
Mathemat:
.... Ich respektiere die Meinung sowohl von S.V. als auch von Rosh. und Roshs Meinung, aber ich bezweifle stark, dass es möglich ist, auf der Grundlage normaler Daten etwas langfristig Rentables aufzubauen. ...
Ich behaupte, dass es unmöglich ist, auf einer anormalen Verteilung etwas aufzubauen, das auch nur vorübergehend profitabel ist.
Denn der Punkt liegt nicht in der Form der FR, sondern in der Abhängigkeit der FR-Parameter von Zeitreiheninkrementen von früheren Werten dieser Reihe.
Wenn sie vorhanden ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man ein funktionierendes System aufbauen kann.
Wenn sie nicht da ist, ist sie nicht da.
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