Forex-Strategien - Seite 10

[Tantrik]

paukas:
50 ist nicht genug. Wir sollten 100 haben.

In der Tat werden 50 nicht ausreichen, um gleichzeitig zu arbeiten. Sie müssen Arbeitsgeräte mitnehmen, und es gibt maximal 25 Stück.

[[Gelöscht]]

more:

Es sieht albern aus, aber es ist einen Versuch wert.

In Forex gibt es wahrscheinlich nichts zu tun, was eine normale Psyche hat.

Es istübrigens schwieriger, einen GEWINN zu erzielen, als auf einem Verlust sitzen zu bleiben!

Sie sollten es probieren, aber nicht so, wie ich es wörtlich geschrieben habe. Ich schrieb es aus dem Ball, ich habe gerade versucht, die Pseudo-Strategie umzukehren und Anti-Pipsing aus Pipsing zu machen. Sie können sogar sagen, dass ich es als Scherz aufgefasst habe. Aber wirklich, in jedem Witz steckt ein bisschen Witz... eines Witzes. Ich werde dies in der Demo ausprobieren:

- Nehmen Sie TF D1. Wir bestimmen den Trend. Wir sehen es deutlich ohne Indizes. Wenn wir einen Trendindikator brauchen, um den Trend zu sehen, bedeutet das, dass es keinen Trend gibt, also stoppen wir &&& auf diesem Währungspaar und nehmen ein anderes, das nicht weniger Volatilität und auch einen kleinen Spread hat. Wir warten auf den Pullback. Der Rückzug kommt.

- Wir nehmen die TF M15. Es ist klar, dass wir hier einen entgegengesetzten Trend sehen, da es einen Pullback auf D1 gibt. Wir warten auf die Umkehrung. Wir verschieben die Stop-Order auf die Eröffnung dicht hinter jedem offensichtlichen Extremwert. Es funktioniert. Wir haben das aktuelle, jüngste lokale Extremum bei M15 gestoppt. In der Geschichte übersteigt sie oft nicht 50-60 Pips. D.h. wir setzen den Elch nach den 15-Minuten-Standards fest, aber wir setzen die Abschusslinie nach den Tagesstandards fest. Ich weiß es nicht genau, aber es sollen 300 sein. Warum 300? Nun, nehmen wir an, 300 ist weniger als die durchschnittliche Höhe der wöchentlichen Kerzenständer. Außerdem kann der Kurs auf dem Tages-Chart die doppelte Strecke zurücklegen, ohne dass es zu einem Pullback kommt. Ein Elch triggert - na und, wir warten auf das nächste Signal, in die gleiche Richtung, in Richtung des Tagestrends. Wir legen den nächsten Auftrag fest.

Glauben Sie, dass es funktionieren könnte? Ich habe mir die Historie angesehen und positive Ergebnisse gefunden. Ich werde es auf die richtige Art und Weise testen, wenn ich Zeit habe. (Ich meine, ich mache es manuell, ich habe keine Expert Advisors). Es mag den Anschein haben, dass es zu viele Verluste geben wird, aber ich war erstaunt, dass dem nicht so ist. Sie überschneiden sich mit den Gewinnen. Vielleicht habe ich mir die falschen Monate angeschaut und es hat versehentlich eine Art Anprobe verursacht...

[Ulterior]

goldtrader:

Sie prüfen nicht gut:

- Die Erwartung von über 6000 mit einem zusätzlichen Los sagt genau nichts aus,

- Die Qualität der Modellierung ist k. A,

- Wenn Sie sich Ihren Chart genau ansehen, können Sie erkennen, dass der TS zumindest bei den letzten etwa 500 Geschäften nichts verdient hat. Und das ist der Zeitraum, in dem es eine M1-Geschichte gibt.

.

Schlussfolgerung: Setzen Sie ein NACHHALTIGES 0,1-Los (um den tatsächlichen erwarteten Gewinn zu schätzen), laden Sie die M1-Historie herunter und erreichen Sie eine Modellierungsqualität von 90 % (oder 25 % für M1). Die Chancen stehen gut, dass die Idylle danach verschwindet.

Symbol		GBPJPY (Britisches Pfund vs. Japanischer Yen)
Zeitraum		15 Minuten (M15) 2010.04.01 01:45 - 2010.12.24 16:59 (1970.01.01 - 2011.01.09)
Modell		Nur Eröffnungskurse (nur für Expert Advisors, die explizit die Bar-Eröffnung kontrollieren)
Balken im Test	18495	Modellierte Zecken	36890	Qualität der Modellierung	k.A.
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen	0
Ersteinlage	10000.00
Nettogewinn insgesamt	5598.94	Bruttogewinn	6558.96	Bruttoverlust	-960.02
Gewinnfaktor	6.83	Erwartete Auszahlung	28.71
Absolute Absenkung	231.09	Maximale Absenkung	1270.41 (11.40%)	Relative Absenkung	11.40% (1270.41)
Handel insgesamt	195	Leerverkaufspositionen (in %)	88 (95.45%)	Long-Positionen (in % gewonnen)	107 (85.05%)
		Gewinnbringende Geschäfte (% des Gesamtbetrags)	175 (89.74%)	Verlustgeschäfte (% des Gesamtvolumens)	20 (10.26%)
Größte		Profithandel	151.03	Verlustgeschäft	-182.08
Durchschnitt		Profithandel	37.48	Verlustgeschäft	-48.00
Maximum		aufeinanderfolgende Siege (Gewinn in Geld)	60 (2510.56)	aufeinanderfolgende Verluste (Geldverlust)	5 (-420.42)
Maximal		Konsekutiver Gewinn (Anzahl der Gewinne)	2510.56 (60)	Verlust in Folge (Anzahl der Verluste)	-420.42 (5)
Durchschnitt		aufeinanderfolgende Siege	13	aufeinanderfolgende Verluste	2

[Vladimir Gomonov]

albe:

1) Ja, es ist aus dem Bild ersichtlich - er hat LOT erhöht, aber er hat die LOT-Größe versteckt.

2) Man muss testen, ohne das LOT zu wechseln, sonst ist alles Quatsch!!!

1. Er hat den Aufbau des Grundstücks nicht verheimlicht. Das ist es, was er geschrieben hat: Aggressive Loserhöhung ist Teil der Strategie. Auch die Größe des Grundstücks hat er nicht verschwiegen - niemand hat ihn gefragt. ;)

2. Es gibt eine solche Theorie. Ich unterstütze sie nicht. Was ist mit adaptivem MM? Dieser Fall könnte übrigens auch so eingestuft werden. :)

[Byte]

paukas:
Die meiste Zeit macht er seltsamerweise gar nichts. Je weniger Zeit man auf dem Markt verbringt, desto geringer ist das Risiko.

Was machen Sie seltener?

[Алексей Тарабанов]

Byte:

und in den wenigsten Fällen, was man tun soll?

Seien Sie auf dem Markt. Seltsamerweise kann es sich lohnen.

[sammi61]

artikul:

Sie sehen, ich bin ein akribischer und pingeliger Mensch )))) Ich kontrolliere alles selbst )))) Hier ist also das Ergebnis der Verwendung von nur zwei Funktionen - iClose und iVolume))) Wenn die Erwartung größer als 6000 ist, sind Sie auch der Meinung, dass es keinen Unterschied macht, was diese gleichen Mengen anzeigen)))

Kann jemand den Experten für diese Strategie zum Testen zur Verfügung stellen?

[sammi61]

artikul:

Hier ist ein Truthahn, damit Sie nicht zu sehr leiden müssen ))))

Welche Farbbalken sind für die Platzierung von Stop-Aufträgen zu verwenden und ob Stops bei offenen Positionen gesetzt werden sollen?

[Byte]

tara:
Auf dem Markt sein. Seltsamerweise kann es sich lohnen.

Es stellt sich also heraus, dass man die letzten 100 Takte/Kerzen weniger oft auf dem Markt sein muss?

:)

[artikul]

MetaDriver:

1. Er hat die Anhäufung des Loses nicht versteckt. Er schrieb: Aggressives Bieten ist Teil der Strategie. Auch die Größe des Grundstücks hat er nicht verschwiegen - niemand hat danach gefragt. ;)

2. Es gibt eine solche Theorie. Ich unterstütze sie nicht. Was, wenn es sich um eine adaptive MM handelt? Dieser Fall könnte übrigens auch so eingestuft werden. :)

double LOTS(int index)
{   
   if(Lots>0) return(Lots); 
   if(Step>0) int F=AccountBalance()/Step; else return(MINLOT(index));
   if(F>0) F--;
   return(MathMin(MINLOT(index)+LOTSTEP(index)*F,MAXLOT(index)));
}

Lots und Step - externe Variablen, Index - Symbolnummer (EA ist mehrwährungsfähig). Nach Erreichen der maximal zulässigen Losgröße kann man sagen, dass der Expert Advisor mit einer konstanten Losgröße handelt ))) Wenn Sie jedoch die Losgröße explizit angeben, gibt es keine Erhöhung. ))) Aber warum sollte man den Gewinn schmälern, wenn der Markt in die eigene Richtung läuft? )))