Schaubild zum Eigenkapital und zur Bilanz - Seite 26

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FOXXXi писал(а) >>

Ich verstehe nur nicht, wie der RF-Indikator das Eigenkapital berechnet, und es ist nicht klar, wie der MM berechnet wird, denn wir haben die gleiche Position, wie wird sie neu berechnet? Ich habe den Gewinnwert vom Anfangsbestand bis zum maximalen Eigenkapitalpunkt (und vom Anfangsbestand bis zum aktuellen Eigenkapital) durch den maximalen Drawdown geteilt.

RF = Aktuelles Eigenkapital / Maximale Inanspruchnahme. Diese Formel wird in dem Indikator verwendet.

RF = (Aktuelles Eigenkapital - Anfangssaldo) / Maximale Inanspruchnahme. Sie verwenden diese Formel.

Welche ist richtig?

Es kann mehrere Positionen für verschiedene Instrumente geben, die zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet sind. Wenn MM aktiviert ist, wird das Los auf der Grundlage des aktuellen Eigenkapitals berechnet. Das ist nicht ganz richtig, denn freie Mittel werden nicht berücksichtigt. Das Los für eine Position wird aus dem Anfangssaldo berechnet.

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Xupypr >> :

RF = Aktuelles Eigenkapital / Maximale Inanspruchnahme. Diese Formel wird in dem Indikator verwendet.

RF = (Aktuelles Eigenkapital - Anfangssaldo) / Maximale Inanspruchnahme. Sie verwenden diese Formel.

Welche ist richtig?

Es kann mehrere Positionen für verschiedene Instrumente geben, die zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet sind. Wenn MM aktiviert ist, wird das Los auf der Grundlage des aktuellen Eigenkapitals berechnet. Das ist nicht ganz richtig, denn freie Mittel werden nicht berücksichtigt. Für eine Position wird das Los auf der Grundlage des Anfangssaldos berechnet.

Jetzt verstehe ich, warum der RF in diesem Indikator so groß zu sein scheint: RF = (Aktuelles Eigenkapital - Anfangssaldo) / Maximale Inanspruchnahme.

Ich bezog mich auf eine einzige Mehrfachposition mit verschiedenen Losen, die gleichzeitig eröffnet wurden.

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Korrigiert und aktualisiert in Code Base.

In diesem Fall werden die Lose, wenn MM aktiviert ist, als Teil des Anfangssaldos neu berechnet.

Die MM-Funktion des Indikators ist erfahren und sollte mit Vorsicht behandelt werden.

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Xupypr >> :

Die MM-Funktion im Indikator ist erfahren und muss mit Vorsicht behandelt werden.

Funktioniert es jetzt richtig oder...?

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Richtig, aber für eine Einlage von 10.000 können wir so viele Positionen wie möglich mit dem höchstmöglichen Lot eröffnen. Denn freie Mittel werden nicht berechnet.

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Oh, daran erinnere ich mich... Ich werde es mir merken :)

Ich dachte nur, es könnte ein Problem mit der Funktion geben...

[Stanislav Korotky]

Ich habe eine Frage zu der im Indikator und in den Skripten verwendeten Formel zur Berechnung der Gleichwertigkeit. Offene Preise werden in der ursprünglichen Version (in v7 - Close) verwendet, d.h. wie folgt:

     if ( Type[ j]==OP_BUY) profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+(iClose( Instrument[ j],0, bar)- OpenPrice[ j])* Lots[ j]* lotsize;
     else
     {
      spread=MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT)*MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
      profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+( OpenPrice[ j]-iClose( Instrument[ j],0, bar)- spread)* Lots[ j]* lotsize;
     }

Es hat sich herausgestellt (durch Testen, d.h. Vergleichen von Indikatoren), dass der Aktienwert des Indikators nicht mit dem vom MT4-Tester angegebenen Wert übereinstimmt. Ersetzen wir jedoch die Preise durch High (für Kauf) und Low (für Verkauf), konvergieren die Indikatoren perfekt. Code zum Beispiel:

         if( Type[ j]==OP_BUY)
         {
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + (iHigh( Instrument[ j],0, bar) - OpenPrice[ j]) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }
         else
         {
           spread = MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT) * MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + ( OpenPrice[ j] - iLow( Instrument[ j],0, bar) - spread) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }

Da dieser Algorithmus vom MT4-Tester verwendet wird, können wir davon ausgehen, dass der Server den Drawdown auf dieselbe Weise berechnet. Daher die Frage - macht es nicht Sinn, den Indikator und die Skripte zu optimieren?

[[Gelöscht]]

Wenn es Ihnen so besser gefällt, ändern Sie es.

Vielleicht verwendet der Prüfer einen solchen Algorithmus, aber er ist nicht mehrwährungsfähig. Daher ist diese Berechnung nur für ein Instrument (ohne Sperren) gültig.

Die Verwendung von Schlusskursen ermöglicht zumindest eine gewisse Synchronisierung zwischen den Instrumenten. Was man über High und Low nicht sagen kann.

[Stanislav Korotky]

Ich verstehe nicht, warum Open und Close in Bezug auf die Synchronisierung verschiedener Instrumente besser sind. Wenn überhaupt, dann sind Extrema ein besserer Bezugspunkt für die Synchronisierung als künstlich eingeführte Open/Close, die sich aus der Aufteilung des Preisstroms nach Bars ergeben.

[[Gelöscht]]

Dieser Schnitt ist für alle Instrumente gleich. D.h. es ist sicher, dass es um xx Stunden xx Minuten solche Preise gab. Versuchen Sie, den genauen Zeitpunkt der Bildung von Ektremen zu nennen, z. B. für D1.