Der coolste Berater, den es je gab!!!! - Seite 12
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ufkef, sieh mal hier nach: Was bedeuten die Zahlen im EA-Testbericht" (siehe Erwarteter Nutzen).
Und das sage ich Ihnen zu dem cleveren Link: Ich schreibe selbst Formeln, die hier verwendet werden!
Ich weiß nicht mehr, wer sagte: "Wenn du so klug bist, warum bist du dann so arm?"
Und was das Kaufen angeht - nicht kaufen. Was man kaufen kann???? Wo ist das Ergebnis???? Kauf auf der Grundlage des Zustands des Testers (nur wenige Leute sind daran interessiert, sie haben genug davon gesehen)? Fünf Trades aus der Demo und haben nichts mit dem Tester zu tun? Wenn irgendjemand hier einen profitablen Expert Advisor für lächerliche 500 Coons kauft, werde ich der erste sein, der profitabel ist, aber diesen Profit auch zeigen kann!
Wenn Sie verkaufen wollen - sperren Sie ein Demo-Konto für mindestens eine Woche (der EA sollte 24 Stunden am Tag laufen), posten Sie den vollständigen Auszug Ihres angeblich verdreifachten Kontos (und nicht einige Stücke von etwas Unverständlichem), zeigen Sie etwas ... Aber da ist nichts, nur Geschwätz und Narzissmus.
Sie haben die Demo nie auf historischen Daten laufen lassen und die Gewinnkurve nicht gezeigt. Oder ist es zu kompliziert und man hat keine Zeit für solchen Unsinn?
Zunächst sollten Sie Sergey Kovalevs Artikel "Mein erster 'Gral '" gelesen haben und den Unterschied zwischen dem Handel auf einem echten und einem Demokonto, insbesondere in einem Tester, kennen und wissen, welche Anforderungen an einen Expert Advisor und seine Prüfung gestellt werden, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.
Es gibt auch nichts zu gewinnen, wenn die Organisatoren, wie versprochen, Slippage und Requotes auf dem Server einführen.
Der einzige Ort, an dem man etwas Geld verdienen kann, ist Micro Forex, und zwar so lange, bis sie von der automatischen zur manuellen Quotierung übergehen oder den EA-Handel ganz verbieten.
Der Wettbewerb wird auch nicht leichter, wenn die Organisatoren, wie versprochen, bei der Serverbereitstellung Schlupf und Requotes einführen.
Vor etwa zwei Jahren gewann beim Alpari-Demowettbewerb ein Teilnehmer mit einer langen Strecke den Preis. Vielleicht erinnert sich Rosh an diesen Fall. Der Kandidat handelte rund um die Uhr und schaffte es manchmal, 2 oder 3 Positionen pro Minute zu öffnen und zu schließen. Es ist klar, dass die Maschine funktioniert hat, aber das ist im wirklichen Leben unmöglich.
Ich würde nicht wollen, dass so etwas bei der EA-Meisterschaft passiert.
Ja, die Aussage des Demokontos für einen Tag sollte einen potenziellen Käufer sicherlich beeindrucken :)
Sie haben die Demo nie auf historischen Daten laufen lassen und die Gewinnkurve nicht gezeigt. Oder ist es zu kompliziert und man hat keine Zeit für solchen Unsinn?
Woher erhalten Sie die historischen Daten des Maklerunternehmens?
ufkef, sieh mal hier nach: Was bedeuten die Zahlen im EA-Testbericht" (siehe Erwarteter Nutzen).
Ergibt das jetzt mehr Sinn? Wenn Sie die Bedeutung dieser sehr theoretischen Formel verstanden haben, versuchen Sie herauszufinden, wie viel Sie noch nicht wissen...
Und dann gibt es noch die Sharpe Ratio, die angibt, um wie viel diese Auszahlungserwartung zufällige Marktschwankungen übertrifft. In der Tat ist es ein Verhältnis von Expected Payoff beim Testen um 0,1 Lot zur Standardabweichung des Preises (genauer gesagt, Return, der gleich der Differenz zwischen zwei benachbarten Preisen ist). Wenn die Sharpe Ratio deutlich unter 1 liegt, wie in Ihrem Fall, kann man sich nicht auf die Ergebnisse der Tests Ihrer Strategie verlassen. Ein vernünftiger Wert derSharpe Ratio liegt bei mehreren Einheiten oder, grob gesagt, bei mehreren Sigmas. Und wenn man bedenkt, dass die Verteilung der Preissprünge(Return) nicht normal, sondern fraktal ist und drei Sigmas weit weniger als 99,7 % der Fälle abdecken, wird man feststellen, dass das Sharp Ratio deutlich größer als 3 sein sollte (tatsächlich liegt es bei 4,25), damit die Ergebnisse der Tests Ihrer Strategie genauso glaubwürdig sind wie die "Drei-Sigma-Regel" bei einer Normalverteilung.
P.S. Bei den HC-Kursen beträgt der Return (Close) für Minutien etwa 2 Pips. Das heißt, Sie sollten die berüchtigte Erwartung haben, die etwa 8-10 Pips entspricht. Sie ist auf einminütige Zeiträume ausgelegt. Auf 30-Minuten-Skewers sind es etwa 45-50 Pips, auf 4-Stunden-Skewers 130 Pips.
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Wenn ich keinen Slippage gehabt hätte, hätte ich 20 Pips bekommen, aber der Preis wollte mir den Preis nicht geben. Deshalb habe ich 30 !!!! So!!!!
Die Wahrscheinlichkeit eines Ausrutschens in beide Richtungen ist jedoch 50/50.
Ja, die Aussage des Demokontos für einen Tag sollte einen potenziellen Käufer sicherlich beeindrucken :)
Sie haben die Demo noch immer nicht auf historischen Daten laufen lassen und die Gewinnkurve nicht gezeigt. Oder ist es zu kompliziert und man hat keine Zeit für solchen Unsinn?
Wo können wir historische Daten von Maklerunternehmen finden?
http://www.alpari-idc.ru/ru/quote-archives/
Ja, die Aussage eines eintägigen Demokontos sollte einen potenziellen Käufer sicherlich beeindrucken :)
Sie haben immer noch nicht die historischen Daten des DC durchgespielt und die Gewinnkurve nicht gezeigt. Oder ist es zu kompliziert und man hat keine Zeit für solchen Unsinn?
Woher beziehen Sie die historischen Daten von Maklerunternehmen?
Sie können ein Demokonto bei einem beliebigen Broker eröffnen, Charts mit den gewünschten Zeitrahmen öffnen und auf "Home" drücken, um so viele Daten wie möglich herunterzuladen, bis der Chart nicht mehr tief in die Historie blättert. Und dann im Testlauf mit einem Häkchen "neu berechnen". Übrigens, alle Dateien mit der Endung .hst sollten aus dem History-Ordner im MetaTrader gelöscht werden (wenn das Terminal geschlossen wird). Es wäre interessant zu sehen, wie sich Ihre Rentabilität verändern wird.
Ja, die Aussage des Demokontos für einen Tag sollte einen potenziellen Käufer sicherlich beeindrucken :)
Sie haben die Demo nie auf historischen Daten laufen lassen und die Gewinnkurve nicht gezeigt. Oder ist es zu kompliziert und man hat keine Zeit für solchen Unsinn?
Woher erhalten Sie die historischen Daten des Maklerunternehmens?
http://www.alpari-idc.ru/ru/quote-archives/
Oder haben sie auch irgendwo ein großes Archiv gefunden und in das MT-Format umgewandelt?
Wie berechne ich sie in anderen Zeiträumen neu? Gibt es dafür ein gutes Tool, um Candlesticks von höheren Zeitrahmen zu erhalten? Es scheint eine andere Ausrichtung zu sein, wenn ich einfach den Beginn einer Minute in der Geschichte nehme und die Perioden von M5, M15, usw. vom allerersten M1 an zähle, sind sie wegen des Wochenendes am Ende und am Anfang der Woche anders ausgerichtet - ich muss damit umgehen ... :(