Arbitrage - Seite 19

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bstone писал (а):
 Darf ich aus reiner Neugierde fragen, welche Methoden zur Bewertung der Wirksamkeit des Quellcodes verwendet werden?
bstone, ich möchte nicht voreilig ein Geheimnis verraten. Wenn Ihre Testmethode für Sie geeignet ist und Ihnen ein gewisses Maß an Vertrauen vermittelt, sollten Sie Ihre Systeme weiterhin so testen, wie Sie es gewohnt sind.

Ich bereite schon seit einiger Zeit einen Artikel zu diesem Thema vor. Das ist genau das, worum es geht, nämlich 90-95% der mechanischen und halbmechanischen Grals, die regelmäßig in Händlerforen auftauchen. Vor ein paar Wochen dachte ich, dass er bereits veröffentlicht werden könnte, aber vor kurzem sah ich dank Rosh einige unerwartete Probleme und beschloss, den Artikel vorerst auf Eis zu legen. In 2-3 Monaten werde ich es hoffentlich wieder in die Hand nehmen und endlich zu Ende lesen (das hoffe ich jedenfalls). Dieser "Long-Build" basiert vollständig auf meinen eigenen Recherchen, weshalb der Artikel nur langsam voranschreitet. Ich möchte kein zu grobes Produkt verraten. Aber ich kann schon jetzt mit voller Überzeugung sagen: Der Artikel wird sehr pessimistisch sein.

Ich brauche den Quellcode, um wirklich zu sehen, wie das Handelssystem Signale erzeugt. In einer Blackbox kann man das natürlich nicht sehen. Und selbst die optimistischsten Ergebnisse der Blackbox-Tests werden mich nicht mehr von der Qualität des Systems überzeugen als das Studium des Quellcodes.
 
Mathemat:
Ich habe den Grund für den rasanten Erfolg dieses Beraters nie verstehen können.
Der Grund für seinen "rasenden" Erfolg ist, dass er den Dummies eine gewisse Hoffnung gibt.
Ich bin nicht so kompetent, um über Arbitrage - nicht Arbitrage - zu argumentieren, und ich bin nicht so zuversichtlich
, um den Fachleuten zu beweisen, dass ein weiterer Gral gefunden wurde.
Wir testen gerade die allererste Version weiter, um zu sehen, wie sie abschneidet.
Gleichzeitig wende ich mit meinen ungeschickten kleinen Händen Eingabefilter auf den Code an und teste ihn auch an Demoprogrammen.
Zum Beispiel, Variante #7 hat mein Depot um $2586 seit 17.04 erhöht, heute ist mein Gewinn durch offene Positionen +210$ (aktuelle Werte erreicht +1200).
Und ich setze große Hoffnungen auf Sie, lieber Mathemat, denn mir ist zum Beispiel nicht klar, wie man den fertigen Expert Advisor richtig testet.
Die Ergebnisse sind gut auf Demo und ich kann für seinen Fall warten und dann habe ich Angst, es auf realen Handel zu verwenden, aber ich habe Angst, es weg zu werfen.
Um eine Entscheidung treffen zu können, brauchen wir eine Testmethodik.
 
Mathemat:

Ich bereite schon seit einiger Zeit einen Artikel zu diesem Thema vor. Genau darum geht es, nämlich um die 90-95% der mechanischen und halbmechanischen Grals, die regelmäßig in Händlerforen auftauchen.
Nun, das klingt sehr ehrgeizig. Warten wir ab, was passiert.

Mathemat:

Nun, Sie brauchen den Quellcode, um wirklich zu sehen, wie Signale in einem Handelssystem erzeugt werden. In einer Blackbox ist das natürlich nicht zu sehen. Und selbst die optimistischsten Ergebnisse der Blackbox-Tests werden mich nicht mehr von der Qualität des Systems überzeugen als das Studium des Quellcodes.
Und hier ist die Sache völlig unklar. Nehmen wir an, TC verwendet einen sehr ausgeklügelten Mechanismus zur Erzeugung von "Signalen", sagen wir, 60 KB oder mehr Quellcode in MQL4. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie diesen Code analysieren und eine Aussage über die Stabilität des Systems machen können? Und Sie brauchen es nicht einmal zu testen?
 
granit77:
Und ich setze große Hoffnungen in Sie, lieber Mathemat, denn mir ist nicht klar, wie man zum Beispiel einen fertigen EA richtig testet.
Ich danke Ihnen für Ihre Hoffnungen. Ich selbst bin auch weit davon entfernt, klar zu sein, und bewege mich im Dunkeln. Meine Meinung: Sowohl der Tester als auch der MT-Optimierer reichen eindeutig nicht aus, um eine sichere positive Entscheidung über die Qualität der Strategie zu treffen.
 
Mathemat:

maksaa schrieb: Und ich möchte auch die Notwendigkeit der Verwendung von "komplizierten" Indikatoren und Beratern beim Handel in Frage stellen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich hinter der Komplexität der Formeln nicht ein fataler Fehler einschleicht?

Zeigen Sie mir ein Beispiel für ein "einfaches", wirklich stabiles und profitables System - und ich werde Ihnen zustimmen. Aber bitte beachten Sie, dass ich sehr skeptisch bin, was solche "Beweise" für die Stabilität der Software angeht, wie z.B. die Ergebnisse von Tests in der Vergangenheit und sogar Optimierungen. Die einzige Sichtweise, die ich bereit bin, in Betracht zu ziehen, ist der offene Quellcode. Fragen Sie kompostera, der 300 benutzerdefinierte EAs geschrieben hat, oder Rosha, der anscheinend mit allem experimentiert hat, was es auf der Welt gibt. Die ursprünglichen Werkzeuge mögen vielleicht "einfach" sein, aber ihre Interpretation (d.h. die Signale) sind es nicht.
Ich bin kein großer Experte, daher habe ich nur meine Zweifel geäußert, d. h. IMHO. Ich habe mich nicht speziell auf MTS bezogen.
Ich denke, das Barispolz SC ist ein stabiles System, Sie haben sicher schon davon gehört. Ich habe auch den Eindruck, dass das System von Reschetow stabil sein wird, wenn jeder es auf sein eigenes Niveau bringt.

Wenn Sie einen Artikel schreiben, lassen Sie es mich bitte hier wissen.
 
bstone:
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie diesen Code analysieren können, um zu dem Schluss zu kommen, dass das System stabil und robust ist, und dass Sie es nicht einmal zu testen brauchen?
Nicht ganz. Ich habe gesagt, dass der Artikel sehr pessimistisch sein würde: seine wichtigsten Schlussfolgerungen wären negativ. Nachdem ich den Code analysiert habe, kann ich nur eindeutig sagen, dass das System instabil ist. Ach, das Gesetz der Geizigkeit. Nach einer solchen Schlussfolgerung ist ein Test auf MT wirklich nicht mehr notwendig (obwohl der Tester formal sehr gute Ergebnisse vorweisen kann). Und sagen Sie mir nicht, dass diese Informationen nutzlos sind...

Ich habe keine eindeutigen und übergreifenden Kriterien für Nachhaltigkeit. Es gibt nur wenige Hypothesen über die notwendigen Stabilitätsbedingungen ("wenn ein System stabil ist, dann hat es diese und jene Eigenschaft"). Aber keine davon ist ausreichend ("wenn das System diese Eigenschaft hat, ist das System stabil").
 
Und welcher Code wird benötigt, um das Fachwissen von Reshetovs Berater zu nutzen? Yuri hat alles zur Verfügung gestellt. Es wäre interessant, Ihre Meinung angesichts der von Ihnen entwickelten Kriterien zu erfahren.
Ich habe zum Beispiel eine DB mit einminütigen Zitaten genommen und den Code von Reshetov in Builder umgeschrieben, um ein objektives Bild der Ereignisse zu erhalten. Aber selbst wenn ich die Einzelheiten der Ereignisse studiere, stelle ich fest, dass ich immer noch viele Informationen verliere. Und das Ergebnis des Tests wird nur geschätzt und vorläufig sein.
Ihr Artikel wird also in der Tat interessant sein.

Mit freundlichen Grüßen, Fed.
 
Ja, Fed, du hast mich vor eine Herausforderung gestellt. Über Mehrfachwährungen habe ich noch gar nicht nachgedacht. Danke für diese Idee.

Die Tatsache, dass es instabil ist, wenn es nur mit einem bestimmten Paar arbeitet, geht aus den vom Autor selbst veröffentlichten Testergebnissen hervor. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass eine Kombination instabiler Systeme nicht stabil werden kann.

P.S. Yuri, was für einen Stil du hast. War es wirklich so schwer, ein riesiges start() in mehrere kleine, logisch geschlossene Blöcke zu unterteilen? Das sind 172 verdammte Saiten...

P.P.S. Yuri, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich plötzlich die Analyse Ihres Expert Advisors in meinen Artikel aufnehmen würde? Ich garantiere nicht, dass diese Analyse unbedingt in den Artikel aufgenommen wird, aber eine solche Möglichkeit besteht. Es wird nicht in Ihre Richtung geflucht, keine Sorge. Aber wenn die Analyse ein Urteil über den EA fällt, muss es Ihnen nicht leid tun... Wenn Sie nicht im Forum antworten wollen, schreiben Sie an meine Postadresse, die in meinem Profil steht.
 

Ich bin wirklich verärgert, dass sich die Veröffentlichung des Artikels wahrscheinlich noch verzögern wird. Ich schlage vor, dass Sie zuerst Teil 1 - ohne multivariable Tests - veröffentlichen und dann die folgenden. Ehrlich gesagt, gibt es einen großen Mangel an kompetenten Paketen zu diesem Thema. Ich persönlich bewege mich jetzt auf meine eigene Schuld bei der Entwicklung eines Testers. Das heißt, ich habe Erfahrung in der Programmierung und in der Arbeit mit der Datenbank, auch mit Satellitenortungsdaten. Die Zitate sind noch schlimmer. Das Material ist wie folgt: Ich habe die wichtigsten Währungspaare, Minute Notierungen, erhalte ich Kreuze durch Berechnung (die anfänglichen Notierungen von Kreuzen haben Löcher für 15 Minuten), der Close-Preis ist eine Minute ein. Ich ahme Ask als Close+spred nach, und Bid ist umgekehrt. Nun, hier gibt es bereits ein Hindernis und einen Fehler.

Die mql-Befehle, wie z. B. OrderCloseBy, müssen mit eigenen Funktionen umgeschrieben werden. Glücklicherweise hat Juri keine Indikatoren und der Code ist einfach. Wenn ich mich professionell mit Tests beschäftigt hätte, hätten die mql-Befehle in die dll übertragen werden müssen.

Yuris Code ist einfach, aber keineswegs primitiv. Einerseits ist es klar, andererseits ist es schwierig, herauszufinden, wie das Ganze in einer Gruppe funktioniert. Ich trage alle (jede Minute) berechneten Variablen in eine Log-Tabelle ein und schaue mit meinen Augen durch diese Arrays, um zu sehen, was darin vor sich geht. Aber ich habe seinen Code noch nicht bis zum Ende übertragen. Wenn ich es gründlich gemeistert habe, werde ich das Protokoll natürlich auf einen lesbaren Zustand reduzieren. Aber im Moment habe ich Angst, irgendwo einen Fehler zu machen. Es ist wichtig für mich, die optimale Gruppe von Währungspaaren auszuwählen, dann werde ich sie für mich direkt im Builder verbessern, und erst dann werde ich meine Entwicklungen auf mql übertragen. Aber meine eigentlichen Entscheidungen (über die Verbesserung des Codes und die Bewertung der Zusammensetzung der Gruppen) werden auf der Grundlage historischer Daten getroffen, die keine Garantie..... usw. bieten. Was ist also zu tun? Ein weiterer Nachteil ist, dass es sehr lange dauert, mehrere Währungen zu berechnen (ich habe vorher ein anderes System ausprobiert). 60 Minuten - 1 Minute wird berechnet (+ auch mal Daten für Berechnungen austauschen, so dass weiter alles schneller geht und es immer noch um eine Minute geht). Mit SQL kenne ich mich gut aus, und bei den Berechnungen scheint alles optimal zu laufen. Aber ich habe keine Geduld für ständige Tests, ich habe 10-20 Tagesportionen.

Aber wenn es eine wirklich gute Testmethode gäbe, würde ich sie anwenden. Vielleicht würde ich einige Dinge einschränken oder einer Sache mehr Aufmerksamkeit schenken, oder sogar Dinge anders machen.

Also: Ich warte auf den Artikel!

Der Code von Reshetov ist in der Tat interessant. Vielleicht habe ich in meinem Leben noch nicht viel davon gesehen, aber der Ansatz ist wirklich innovativ und ungewöhnlich. Auch wenn mein Test zeigt, dass es sich nicht lohnt, ein echtes Risiko einzugehen, bin ich Yuri dennoch sehr dankbar - er bringt mich auf viele andere Gedanken.

Mit freundlichen Grüßen, Fed

 
Mathemat:
Yuri, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich plötzlich eine Analyse Ihres Expert Advisors in meinen Artikel aufnehmen würde?
Aus diesem Grund ist der Quellcode beigefügt, damit er von anderen übernommen, untersucht und analysiert werden kann, um ihn auf der Grundlage dieser Analyse zu verbessern und zu verändern. Ein Expert Advisor enthält nur die Grundlagen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Strategie erforderlich sind.
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