Martingal ist böse?! - Seite 12

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Ich warte also darauf, mit allen möglichen klugen Phrasen wie Utopie bombardiert zu werden... es wird nicht funktionieren... Anpassen und so weiter... <br / translate="no">
Konstantin, wenn ich dich nicht per Korrespondenz kennen würde, hätte ich das wahrscheinlich auch geschrieben :) Aber Sie sehen nicht wie ein Anfänger aus; außerdem sind Ihre Einträge anscheinend überhaupt nicht zufällig, wie bei martin üblich.
Denken Sie nur daran, dass der Aktienverlust (und er ist erheblich) einen Verlust an echtem Geld bedeutet. Ihr maximaler relativer Drawdown beträgt fast 60 % und entspricht fast Ihrer ursprünglichen Einlage. Sind Sie bereit, diese Zahl zu akzeptieren?
Ich würde Folgendes denken: Wenn die Eingänge nicht zufällig sind, bedeutet das, dass das System die technische Analyse nutzt und vielleicht eine positive erwartete Auszahlung hat. Warum haben Sie sich für martin als Mittel des Risikomanagements entschieden?
Können Sie das System ändern, um es ohne Martin zu prüfen? Vielleicht wird auch der Kapitalabzug geringer?
 
Lord_Shadows >>:
Максимальная просадка 59810.40 (22.97%)

Stört es Sie nicht, dass die Rückzahlung mehr als das 2-fache der ursprünglichen Einlage beträgt? .... Schließlich kann das jederzeit passieren, zum Beispiel am Anfang...
Das Ziel von Martingale ist es, ein bestimmtes Gewinnniveau in einer Reihe von Trades zu erreichen, d.h. bei der Durchschnittsbildung einer Verlustposition berechnen wir das Break-even-Niveau + Gewinn, der auf alle gemittelten Positionen verteilt wird...
 
Mathemat >>:
Константин, если бы я не знал тебя по переписке, наверно, так и написал бы :) Но ты не похож на новичка; кроме того, твои входы, видимо, совсем не случайны, как обычно в мартине.
Просто помни о том, что просадка эквити (а она значительна) - это потеря реальных денег. Твоя максимальная относительная просадка - почти 60% и почти равна начальному депозиту. Ты готов смириться с этой цифрой?
Я бы вот о чем подумал: если входы неслучайны, то, значит, система использует технический анализ и, возможно, имеет положительное матожидание сделки. Почему ты выбрал именно мартин в качестве средства управления риском?
Ты можешь модифицировать систему так, чтобы проверить ее вчистую, без мартина? Может, и просадки эквити станут меньше?


Grüße Alexej.
Ich habe es ohne Martin getestet... Es ist sicher kein Verlierer, aber es gibt auch keine stabilen Gewinne. Dass das System große Drawdowns hat, ja, aber... Im Gegensatz zum klassischen Martingal hat jedes Lot das gleiche Risiko und den gleichen Gewinn, d.h. wenn ich den größten Einstieg in einen Handel mache, bekomme ich auch den größten Gewinn. Im Allgemeinen ist das Risiko proportional zum Gewinn. Grob ist es wie folgt: Geben Sie 0,1 Lot und Risiko X Punkte Gewinn Y Punkte, also für 1,0 Lot wird Risiko 10 * X und Gewinn 10 * Y. Daher ist der Graph der Balance Wachstum Sprünge, wenn die Einzahlung geladen ist groß, anstatt reibungslos wächst.
 
kharko >>:
Не смущает, что просадка в более чем 2 раза больше начального депозита.... Ведь такое может случится в любой момент, например, в момент старта...
Цель Мартингейла достигнут заданного уровня профита в серии сделок, т.е. при усреднении убыточной позиции вычисляем уровень безубытка + профит, который распределяется на все усредненные позиции...


Alexej... Sie wissen wahrscheinlich, dass der Drawdown im Tester nicht ganz korrekt berechnet ist. Zum besseren Verständnis habe ich einen Bericht mit s-Analyzer eingefügt.
 
Lord_Shadows >>:


Алексей... Вы же наверняка знаете что просадка в тестере считается не совсем корректно. Я для правильного понимания вставил отчёт с помощью s-Analyzer.

Kostja, der Drawdown im Testgerät zählt korrekt... Ich habe es mehr als einmal überprüft - es passt alles zusammen... Martingale verbirgt echte Risiken, die im Tester zu sehen sind... Equity Drawdown ist das, was nicht direkt auf dem Demo- oder Realkonto sichtbar ist.

 
kharko >>:

Костя, просадка в тестере считается правильно... Я не раз проверял - все сходится... Мартингейл скрывает реальные риски, которые можно увидеть в тестере... Просадка по эквити - это, то что невидно на стейте с демо-счета или реал-счета.


Alexey, dann ist es nicht so gut (obwohl ich keine rosarote Brille geschrieben habe)...
Müssen mit der Einführung des Konzepts des Startdepots und der Simulation eines Ausstiegs im Tester prüfen...
Danke...
 
Lord_Shadows >>:
Алексей, тогда всё не так хорошо (хотя я писал-розовых очков у меня нет)...
Надо проверить с введением понятия стартовый депо и имитацией стоп-аута в тестере...
Спасибо...

Ich habe einmal einen einfachen Excel-Martin-Motor in einen der Threads geworfen (ich erinnere mich nicht an den Namen, aber ich brauche ihn nicht. Es gibt einen Motor). Gestern spät in der Nacht wollte ich hier eine modifizierte Version mit mehr Anpassungen werfen. Heute Abend werde ich es vielleicht noch überarbeiten und hier veröffentlichen. Die Quintessenz ist, dass bei positiver (>50%) mathematischer Erwartung der Antimartin viel profitabler ist. Es wird möglich sein, diese visuell zu überprüfen und sogar mit den Einstellungen zu spielen. Brauchen Sie es?

 
MetaDriver >>:

Я как-то кидал простенький движок на Excel'е по мартину в одну из веток (щас название не вспомню, но это и не надо. движок есть.). Вчера поздно вечером хотел сюда кинуть модифицированный вариант с большим количеством регулировок. Вечером сегодня может всё же подправлю и кину. Суть в том, что при положительном (>50%) матожидании анти мартин куда выгоднее. В чём можно будет наглядно убедиться, и даже поиграться с регулировками. Надо?


Ich kenne mich mit Excel nicht besonders gut aus, also mache ich es nicht, aber wenn jemand es braucht, soll er es aufschreiben.
Die Tatsache, dass der Anti-Martin viel profitabler sein kann, ist nicht verwunderlich.
Für mich geht es nicht um das eine und nichts anderes.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem.
Natürlich, manchmal in den Abgrund fallen, aber wenn Sie stehen bleiben, ist es nicht eine Tatsache, dass etwas profitabel sein wird.
Noch einmal: Es handelt sich nur um ein EXPERIMENT.
P.S. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die DC auf der Mikro-Real ständig gegen mich, vielleicht in naher Zukunft wird in der Zeit von Änderungen und Verbesserungen zu stoppen.
 
MetaDriver >>:

Я как-то кидал простенький движок на Excel'е по мартину в одну из веток (щас название не вспомню, но это и не надо. движок есть.). Вчера поздно вечером хотел сюда кинуть модифицированный вариант с большим количеством регулировок. Вечером сегодня может всё же подправлю и кину. Суть в том, что при положительном (>50%) матожидании анти мартин куда выгоднее. В чём можно будет наглядно убедиться, и даже поиграться с регулировками. Надо?


Es wird interessant sein, zu sehen, ich bin auch experimentieren mit dem Hinzufügen von Losen, das einzige, was ich kam zu war, dass Martin macht Sinn, wenn Sie einen EA mit Staking Richtung, dh ein EA in seiner Logik setzt mehr Aufträge zu kaufen (bis zu zwingen jede dritte Reihenfolge zu kaufen, auch wenn die vorherigen zwei wirksam waren - dh zu zwingen Bruch der Staking-Logik), und die andere zu verkaufen, die eine, die mehr wirksam war während des Zeitintervalls, das ist die Straße für die nächste Stunde
 
IgorM >>:
интересно посмотреть,....

OK, ich werde es posten, wenn ich nach Hause komme.

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