Martingal ist böse?! - Seite 3
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Im Anhang...
Es ist jedoch klar, dass sie nicht interessant ist.
Mit freundlichen Grüßen - S.D.
...Dabei spielt es auch keine Rolle, dass der Preis einen so genannten "Drawdown" erzeugen kann, d.h. er kann zu einer Seite hin abreißen und dann sofort zur anderen. In diesem Fall gewinne ich dank der Martingale-Methode. Und selbst wenn der Kurs zwei "Pfeile" bildet, gewinne ich immer noch, unabhängig von der Richtung des letzten Kurssprungs.
Was ist, wenn es sechs oder acht Pfeile sind?
Martingale kann wahrscheinlich verwendet werden, wenn die Wahrscheinlichkeit von gewinnbringenden Geschäften > 90% ist. Oder anders ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit einer Serie
von 3-4 Verlustgeschäften ist vernachlässigbar. Aber wenn es einen TP mit 90% profitablen Trades gibt, warum dann ein Martingal verwenden?
Aus dem Buch: R. Pelletiers Buch "Geldmanagement mit der Martingale-Methode".
"Wie kann die Martingal-Methode nützlich sein? Ein Beispiel: Eine Reihe von Martingal-Geschäften ist dann erfolgreich, wenn eine einzige Handelseinheit - ein Kontrakt oder ein Standard-Aktienlot - im Laufe der Zeit gewinnt. Angenommen, das Ergebnis eines jeden Handels ist 50:50, Gewinn oder Verlust. Wir zeigen, dass durch die Verwendung einer Reihe von Martingal-Trades die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ergebnisses bei Trades von 50% auf 87% steigen kann, und das bei einem Mindestbudget von viermal der Marge plus sechs durchschnittlichen Verlusttrades. Wenn man das Fünffache der Marge einsetzt, verbessert sich das Endergebnis bei einer Reihe von Trades auf etwa 90%."
Als ich anfangs TCs (auch solche, die auf demMartingale-Prinzip beruhen) kennenlernte, die den Einsatz lange genug erhöhten und um ein Vielfaches steigerten, um ihn dann an MK zu verlieren, fiel die Entscheidung sofort und eindeutig aus - in den Korb! Und erst vor kurzem habe ich angefangen, über die Möglichkeit der praktischen Nutzung solcher TS nachzudenken. Hier ist ein grober Plan:
1. Nehmen wir an, wir haben einen TS, der, relativ gesehen, einen durchschnittlichen monatlichen Gewinn von 500 $ bei einer anfänglichen Einlage von 2K hat. Darüber hinaus erlaubt es (basierend auf Backtests Ergebnisse auf 6 Jahre Geschichte) im Durchschnitt nicht mehr als ein Drawdown pro Jahr mit Tiefe mehr als 1,5K-2K, dh in einem Jahr des Handels können wir gut fangen MC, aber wenn es nicht sein wird, dann der jährliche Gewinn wird $ 500 x 12 = $ 6000 oder +300%.
2. Wir nehmen eine anfängliche Einlage von 2K (ihr Wert wird sowohl durch die Anzahl/Tiefe der Drawdowns als auch durch das Handelslot bestimmt) und beginnen mit dem Handel und versuchen, aus einem potenziell verlustreichen TS einen Gewinn zu erzielen. Wenn wir Glück haben (was auf einem Demokonto leider häufiger vorkommt), dann werden wir ein paar Monate ohne tiefe Drawdowns laufen (übrigens, um sie auf einem realen Konto zu vermeiden, können Sie den TS auf einem Demokonto laufen lassen, auf Drawdowns warten und ihn nach seinem Abschluss auf dem realen Konto laufen lassen - es ist unwahrscheinlich, dass Drawdowns aufeinander folgen).
3. Nehmen wir an, dass wir in den ersten Handelsmonaten ein wenig Glück hatten (wir haben keinen Drawdown und keine MC). Der gesamte Gewinn aus dem Handel jede Woche, wir Dump auf ein anderes (Reserve oder für andere Zwecke verwendet) Konto. Nach vier Monaten haben wir also unsere ursprüngliche Einlage verdoppelt, und selbst wenn wir einen Drawdown und MC erhalten, bleiben wir mindestens bei unserer ursprünglichen Einlage und beginnen von vorne.
4. Auf diese Weise arbeiten wir weiter, bis wir MK bekommen, und wir haben immer eine Verlustgrenze von 2K. Zum Zeitpunkt des Eingangs der MC ist es sehr wahrscheinlich, dass das Reservekonto mehr als die anfänglichen 2K aufweist. Nehmen wir an, es sind 4K, von denen wir 2K in Reserve behalten und 2K zur Versteigerung anbieten. Wenn der Betrag zum Zeitpunkt des Erhalts der MC deutlich höher ist als die ursprünglichen 2K (z.B. 8K), können wir die Hälfte davon (4K) zur Versteigerung anbieten.
5. Diesen Vorgang wiederholen Sie, bis Sie gewinnen. MK fungiert hier als globaler Stop-Loss, und die Höhe der Einlage begrenzt die Höhe der möglichen Verluste.
Ich habe diese Methode noch nicht in der Praxis ausprobiert, aber ich glaube, sie hat ihre Daseinsberechtigung, auch wenn ich einige Feinheiten nicht berücksichtigt habe. Ich bin an der Meinung von Experten interessiert.
Als ich anfangs TCs (auch solche, die auf demMartingale-Prinzip beruhen) kennenlernte, die den Einsatz lange genug erhöhten und um ein Vielfaches steigerten, um ihn dann an MK zu verlieren, fiel die Entscheidung sofort und eindeutig aus - in den Korb! Und erst vor kurzem habe ich angefangen, über die Möglichkeit der praktischen Nutzung solcher TS nachzudenken. Hier ist ein grober Plan:
1. Nehmen wir an, wir haben einen TS, der, relativ gesehen, einen durchschnittlichen monatlichen Gewinn von 500 $ bei einer anfänglichen Einlage von 2K hat. Gleichzeitig ermöglicht es (nach den Ergebnissen von Backtests an
Hochachtungsvoll - S.D.
2k=2000, 1.5k=1500, MK=Margin Call :-)
goldtrader
Ich wüsste nicht, wo ich ein System finden könnte, das mir 25 % pro Monat einbringt. Wenn Sie eine haben, rechnen Sie aus, wie oft sie seit 1999 verloren gegangen ist :-)
Ich wünschte, ich könnte ein System finden, das mir 25 % pro Monat einbringt. Wenn Sie einen haben, rechnen Sie aus, wie oft er seit 1999 ausgefallen ist :-)
Wenn Sie einen haben, zählen Sie, wie oft er seit 1999 Geld verloren hat. Je nach den gewählten Instrumenten und Einstellungen gehen sie in der Regel nicht mehr als einmal pro Jahr verloren. IMHO funktioniert der Expert Advisor von Sarta in etwa auf die gleiche Weise. Zum Beispiel, in der Anlage ist eine von denen, nicht von mir geschrieben, so in .ex4, ich glaube nicht, dass es besser ist als Sarta's, flexibler (viele Parameter) funktioniert auch.
By the way, wie Sart schrieb über seinen Berater, "Trotz der vorherrschenden negativen Haltung zu Martingale, ein armer Händler mit einer Einzahlung von mindestens $ 400-500, kann dieses Programm ABSOLUT risikofrei bringen $ 10 pro Tag. Wenn wir 10 $ mit 20 Handelstagen pro Monat multiplizieren, erhalten wir 200 $, was nicht 25 %, sondern 40-50 % der ursprünglichen 400-500 $ entspricht. Ich habe den Expert Advisor von Sarta weder in der Geschichte noch in der Demo verwendet, aber ich habe keinen Grund, dem Autor nicht zu vertrauen. Außerdem klingt die Aussage "völlig risikofrei" gelinde gesagt naiv. Man spürt, dass der Autor noch nicht vom Markt geschlagen ist.
Ich wüsste nicht, wo ich ein System finden könnte, das mir 25 % pro Monat einbringt. Wenn Sie einen haben, dann rechnen Sie aus, wie oft er seit 1999 Geld verloren hat :-)
Wenn Sie einen haben, zählen Sie, wie oft er seit 1999 Geld verloren hat. Je nach den gewählten Instrumenten und Einstellungen gehen sie in der Regel nicht mehr als einmal pro Jahr verloren. IMHO funktioniert der Expert Advisor von Sarta in etwa auf die gleiche Weise. Zum Beispiel, in der Anlage ist eine von denen, nicht von mir geschrieben, so in .ex4, ich glaube nicht, dass es besser ist als Sarta's, flexibler (viele Parameter) funktioniert auch.
By the way, wie Sart schrieb über seinen Berater, "Trotz der vorherrschenden negativen Haltung zu Martingale, ein armer Händler mit einer Einzahlung von mindestens $ 400-500, kann dieses Programm ABSOLUT risikofrei bringen $ 10 pro Tag. Wenn wir 10 $ mit 20 Handelstagen pro Monat multiplizieren, erhalten wir 200 $, was nicht 25 %, sondern 40-50 % der ursprünglichen 400-500 $ entspricht. Ich habe den Expert Advisor von Sarta weder in der Geschichte noch in der Demo verwendet, aber ich habe keinen Grund, dem Autor nicht zu vertrauen. Außerdem klingt die Aussage "völlig risikofrei" gelinde gesagt naiv. Ich habe das Gefühl, dass der Autor noch nicht vom Markt überholt wurde.
Dieses Thema wurde bereits oben behandelt, und ich halte die beigefügte EA-Datei für schlecht geschrieben
Hat jemand versucht, Einspruch zu erheben? Ein weiterer Punkt, der große Zweifel aufkommen lässt, ist die Möglichkeit, 40-50%/Monat "absolut ohne Risiko" zu verdienen. IMHO ist es unmöglich, absolut ohne Risiko auch nur 1% zu verdienen, und 40-50%/Monat ist eine verrückte Rendite.
"In dem obigen Beispiel mit einem 50 %igen Einsatz, bei dem für jeden Verlust von 1 $ ein Gewinn von 2 $ anfällt, wäre die mathematische Erwartung folgende:
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Die mathematische Erwartung für dieses Spiel ist also 50 Cent pro Zug.
Schätzen wir die mathematische Erwartung für das Roulettespiel:
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Beim Roulette beträgt die Erwartung also minus 5,26 Cent pro Zug bei einem Einsatz von 1 $. Bei einem Einsatz von $5 werden im Durchschnitt 26,3 Cent pro Runde verloren.
Bei verschiedenen Wetten ist die Erwartung unterschiedlich, wenn sie in Pips ausgedrückt wird, aber gleich, wenn sie in Prozent ausgedrückt wird. Die Erwartung einer Reihe von Wetten ist die Summe der Erwartungen der einzelnen Wetten. Wenn Sie beim Roulette zuerst $1, dann $10 und dann $5 auf eine Zahl setzen, wäre die mathematische Erwartung folgende:
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
Dieses Prinzip erklärt, warum Systeme, die darauf beruhen, die Höhe der Einsätze in Abhängigkeit von der Höhe des Verlustes oder des Gewinns zu ändern, zum Scheitern verurteilt sind. Die Summe der negativen Erwartungen wird immer negativ bleiben. Martingale kann nur mit einem unbegrenzten Kapitalbetrag gewonnen werden.
Die wichtigste Schlussfolgerung in Bezug auf die Geldverwaltung ist, dass kein Geldverwaltungssystem ein Wunder vollbringen und einen Gewinn erzielen kann, wenn die mathematische Erwartung eines Handelssystems negativ ist."
Ich möchte gleich sagen, dass ich Forex in keiner Weise mit Roulette gleichsetze (meine Güte, ich handele selbst und werde mich nicht "beleidigen" lassen )))).
Martingale ist ein Geldmanagementsystem. Das ist jedem klar. Vielleicht zunächst ein Handelssystem mit einem positiven erwarteten Gewinn, auch bei einer notorisch gleichen Anzahl von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften und einem Verhältnis von 2:1 zueinander (natürlich zugunsten der gewinnbringenden). Und dann schraubt man es an. Ich habe absichtlich die Zeilen unterstrichen, die aus meiner Sicht wichtig sind.
Nun, das ist es ja gerade... fassen Sie es nicht als müßige Spekulation auf.... und urteilen Sie nicht.