Martingal ist böse?!

 
Beim Studium der Materialien dieser Ressource und eines der englischen Foren, die der automatisierten TS-Entwicklung auf der Basis von MT4 gewidmet sind, habe ich bemerkt, dass es Diskussionen über die Effizienz dieser Money-Management-Methode in Zweigen gibt, die die Anwendung der Martingale-Methode im Money-Management betreffen. Wie es sich für einen wissbegierigen Geist gehört, habe ich natürlich beschlossen, eine von zwei Meinungen zu diesem Thema unabhängig zu finden, ohne mich auf Argumente und Begründungen in Argumenten zu verlassen.

Zunächst habe ich bestehende Expert Advisors getestet, die auf Martingale basieren. Wie erwartet, erwies sich jeder dieser EAs im Allgemeinen als unwirksam, trotz der Unterschiede zwischen ihnen in Code und Handel. Es ist uns jedoch gelungen, einige Gemeinsamkeiten zwischen diesen Expert Advisors zu finden:

1. Die Anwendung der Martingale-Methode (ohne sie studiert zu haben, aber ich werde sie trotzdem beachten).
2. Ineffektivität im Intervall des Backtests vom 01.07.1999 bis zum 23.03.2007 für acht Währungspaare ohne Optimierung der Parameter, da ein positives Ergebnis nach der Optimierung in den meisten Fällen kein Indikator für Effektivität ist. Außerdem habe ich eine Optimierung vorgenommen, die jedoch die Wirksamkeit nicht erhöht hat.
3. Handel nur gegen den Trend, oder genauer gesagt, Verdoppelung des Lots im Falle einer Kursbewegung gegen die 1.
4. Fehlen von Regeln zur Bestimmung des Zeitpunkts des Markteintritts (im Sinne einer Analyse).

Mit dem 1. und 2. Punkt ist alles klar. Die Punkte 3 und 4 geben uns jedoch zu denken.

Ich beschloss, zunächst einen ähnlichen Expert Advisor zu schreiben, der jedoch nach Trends handelt. Wie auch immer, ich werde es weiter erklären.
Ich bin kein Experte für MQL4, ich bin damit überhaupt nicht vertraut. Aber es war vor 5-6 Jahren schrieb ich EAs in MetaQuotes Programm, das ein Vorläufer von MT4 ist. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um ihn zu schreiben. Allerdings musste ich einige Teile des Codes aus anderen EAs übernehmen.

Der Expert Advisor funktioniert folgendermaßen:
1. 2 Stop-Aufträge, einer zum Kauf, der zweite zum Verkauf mit dem Volumen Lots in einem Abstand Delta zum aktuellen Kurs, mit Take Profit Delta und Stop Loss Delta*2.
2. Wenn einer der Aufträge ausgelöst wird, wird der zweite Auftrag gelöscht. Auch hier sollten Sie den Auftrag gegenüber dem ausgelösten Auftrag platzieren, aber zu +/- Delta (je nach Richtung) vom Eröffnungskurs des ausgelösten Auftrags, mit dem Volumen von Lots*3, mit Take Profit Delta und Stop Loss Delta*2.
3. Falls der Take Profit durch den ersten (ausgelösten) Auftrag erreicht wird, wird der zweite aktive Auftrag gelöscht. 4.
4. Im Falle der Auslösung der zweiten Ordnung wird Punkt 2 wiederholt, aber das Volumen wird zu Lots*9.

Die Progression, die das Volumen des Geschäfts in diesem Fall erhöht, ist nicht genau nach der Martingale-Methode aufgebaut, aber das Prinzip ist das gleiche.
Außerdem gibt es zwei Varianten der Progression:
1. Erhöhung des nächsten Wertes des Parameters Lots um das Dreifache: 1 - Lots*1; 2 - Lots*1*3; 3 - Lots*3*3; 3 - Lots*9*3; 4 - Lots*27*3, usw.
2. Erhöhen des nächsten Wertes des Parameters Lots auf die Zahl, die dem nächsten ungeraden Fibonacci-Wert entspricht: Lots*1; Lots*3; Lots*8; Lots*21; Lots*55, usw.

Wie man mit bloßem Auge sehen kann, ist diese Methode der Geldverwaltung sogar noch gefährlicher als bei früheren Expert Advisors, die die Martingale-Methode verwenden. Da dieser EA jedoch im Gegensatz zu den bestehenden Expert Advisors nur das Vorhandensein von Bewegungen ohne signifikante Pullbacks oder gar keine Pullbacks benötigt, hat seine Leistung die der früheren übertroffen. Letztendlich war das Ergebnis jedoch negativ, da es für jeden Delta-Parameter Perioden von Preisbewegungen im Killerbereich gab. Es ist zu beachten, dass der Expert Advisor bei starken (oder schwachen, aber ohne starke Pullbacks und Korrekturen) Bewegungen unabhängig von der Richtung der Bewegung arbeitet.

Ich glaube, viele Menschen wissen, dass es viel einfacher ist, den Zeitpunkt des Markteintritts zu bestimmen, als die Richtung des Markteintritts zu diesem Zeitpunkt festzulegen. Deshalb habe ich beschlossen, diesem EA Regeln hinzuzufügen, nach denen er den Zeitpunkt der Auftragsvergabe bestimmen soll. Ich habe einige Indikatoren untersucht, die auf Volatilitätsänderungen reagieren, aber ich habe diese Idee beiseite gelegt, weil ich aufgrund meiner mangelnden Kenntnisse von MQL4 nicht in der Lage bin, den Code dieser Indikatoren korrekt in den EA einzufügen, was die Testzeit erheblich verlängert, da der Backtest mit Händen und Augen durchgeführt wird und es eine Menge Indikatoren gibt. Daher habe ich den Handel auf die Nachrichten hin eingestellt.

Daher habe ich den EA so geändert, dass es jetzt möglich ist, den Wochentag, die Stunde und die Minute anzugeben, an dem die Arbeit beginnen soll. D.h., der Expert Advisor kann nun vor der Veröffentlichung der Nachrichten Aufträge erteilen. Aber das ist schon die halbe Miete.
Um den Zeitpunkt der Veröffentlichung von Nachrichten zu bestimmen und sie in wichtige und unwichtige zu unterteilen (meine geringen Kenntnisse in der Fundamentalanalyse und Makroökonomie hindern mich daran, dies selbst zu tun), habe ich die Analysen eines Maklerunternehmens verwendet. Leider enthält das Archiv dieser Maklerfirma nur einen Kalender für 2007.
Allerdings, nach dem Backtest (auf ein Geschäft pro Lauf durchgeführt) für 5 Währungspaare im Jahr 2007, fand ich, dass während dieser Zeit gab es nicht einen einzigen Verlust Handel, und die maximale Höhe des Volumens Anstieg war die 3, dh (2. Version des Volumens Anstieg) 8 Lose zu Beginn mit 1 Lot, und insgesamt - 1 + 3 + 8 = 12 Lose. Außerdem betrug die Anzahl der Geschäfte mit 8 Losen nicht mehr als 1/7 der Gesamtzahl der Geschäfte.

Natürlich kann ich nichts über die Effektivität dieses EAs und die Methode, ihn zu verwenden, sagen. Erstens wegen des kurzen Testzeitraums und zweitens wegen der Fallstricke, von denen einer (und vielleicht der wichtigste) die Nichtausführung von Aufträgen durch einen Broker genau zu den darin festgelegten Preisen bei starken Bewegungen ist.

Trotzdem werde ich sowohl den Backtest als auch den Forwardtest auf der Demo fortsetzen. Ich werde hier über die Ergebnisse berichten. Ich hoffe, dass meine Untersuchungen jemandem dabei helfen, zu entscheiden, ob er die Martingale-Methode ohne weitere Nachforschungen anwenden oder viel Zeit sparen möchte.
Vielleicht kennt jemand die Adresse des Archivs des Wirtschaftskalenders (mit Sortierung nach Nachrichten, die den Markt in Bewegung bringen) für einen Zeitraum vor 2007 und kann sie mir nennen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar.
 

Was genau ist also das Problem? Das habe ich Ihrem Bericht nicht entnommen.
Ich experimentiere auch mit der Martingale-Methode, es wäre in Ordnung, wenn ich 2-3 Verluste in Folge hätte, aber manchmal habe ich 10.

 

1. Bei der Bestimmung des genauen Zeitpunkts der Nachricht, die den Kurs aus der Spanne herausführt, d.h. zu einer Bewegung größer als Delta*2 führt oder nicht zu einer Bewegung größer als Delta führt.
2. In der Verfügbarkeit eines Archivs (1999-2007) von Kalendern, Lösung des Problems 1.

 
DrawDown писал (а):

1. Bei der Bestimmung des genauen Zeitpunkts der Nachricht, die den Kurs aus der Spanne herausführt, d.h. zu einer Bewegung größer als Delta*2 führt oder nicht zu einer Bewegung größer als Delta führt.

Ich halte es für falsch zu glauben, dass die Kenntnis des genauen Zeitpunkts von Nachrichtenveröffentlichungen Ihren TS verbessern kann, daher schlage ich vor, Sie lesen Another attempt to work on the news (Beiträge von Lena). Meine Meinung basiert auf der Tatsache, dass die Kursreaktion auf Nachrichten sehr weit von Homogenität, Eindeutigkeit und Vorhersehbarkeit entfernt ist. Fifty-fifty. Im besten Fall gibt es keinen Handel aufgrund der Nachrichten. Und das bedeutet, dass die Berücksichtigung der Nachrichten in anderen TS auch nichts bringen wird.
 
Martingale + Nachrichtenhandel = Road to Nowhere.
Die Unmöglichkeit, mit Martingale Geld zu verdienen, wurde Mitte des letzten Jahrhunderts von Dub mathematisch nachgewiesen.
Für den Fall der Fälle können Sie sich diesen Artikel ansehen, in dem versucht wird, es mit Ihren Fingern zu erklären.
Was ist ein Martingal?

Nachdem Sie sich eine Weile mit dieser Richtung gequält haben, werden Sie zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen.

Hier sind übrigens Beispiele dafür, wie das Martingal-Prinzip in CHAMPIONSHIP funktioniert: https: //championship.mql5.com/2012/ru/news
https://www.mql5.com/ru/users/vixenme/
https://www.mql5.com/ru/users/foil/
 
KimIV писал (а):

... Ich begründe meine Meinung mit der Tatsache, dass die Kursreaktion auf die Nachricht keineswegs einheitlich, eindeutig und vorhersehbar ist. Fifty-fifty. ...fifty-fifty...
Und ich stimme Ihnen absolut zu. ABER! Für meine Forschung, oder besser gesagt für meinen Berater, ist es nicht wichtig, wie die Preisreaktion ausfallen wird. Was zählt, ist die Reaktion oder gar keine Reaktion. D.h. die Richtung der Preisbewegung spielt keine Rolle. Dabei spielt es keine Rolle, dass der Preis einen so genannten "Pfeil" bilden kann, d.h. er kann sich in eine Richtung bewegen und dann sofort wieder in die andere. In diesem Fall habe ich den Vorteil der Methode. Selbst wenn der Kurs zwei "Pfeile" macht, gewinne ich unabhängig von der Richtung der letzten Kursbewegung.

Ja, danke für den Link. Die Diskussion in diesem Thread ist genau das, was ich brauche. Ich werde das Thema dort fortsetzen. Der Grund dafür, dass wir hier keine konstruktive Diskussion führen können, ist, dass die Teilnehmer den Kern der Idee nicht verstehen, sondern sie aufgrund des Begriffs der " Martingale-Methode" einfach so stehen lassen, ohne darüber nachzudenken und zu diskutieren. Das System basiert allerdings nicht auf der Martingale-Methode, sondern auf Statistiken über Kursschwankungen in den Nachrichten. Ich werde eine von FX Engines durchgeführte Analyse der Kursschwankungen, also der Reaktion des Marktes auf Nachrichten, veröffentlichen. Dies zeigt deutlich, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Schwankungen für den Handel zu nutzen.

Das einzige Hindernis für den Handel mit den Prinzipien dieses Expert Advisors ist die Qualität der Maklerunternehmen. Wenn es kein Maklerunternehmen gibt, das den Einsatz eines automatisierten Handelsroboters und die Ausführung von Aufträgen zu einem bestimmten Preis zu jeder Zeit ermöglicht, brauchen wir ein solches Unternehmen nicht.

Jetzt lasse ich den Expert Advisor auf NFP laufen. Ich benötige nicht ständig Kalender. Bislang sind die Ergebnisse mehr als gut, aber es handelt sich immer noch um einen Backtest. Wenn ich mit NFP fertig bin, werde ich Sie über die Ergebnisse informieren.
 
DrawDown:

...Dabei spielt es auch keine Rolle, dass der Preis einen sogenannten "Pfeil" bilden kann, d.h. er kann in die eine Richtung gehen und dann sofort wieder in die andere. In diesem Fall gewinne ich, indem ich die Methode . Und selbst wenn der Preis zwei "Pfeile" macht, gewinne ich immer noch, unabhängig von der Richtung der letzten Bewegung.



Was ist, wenn es sechs oder acht Pfeile sind?

Martingale kann wahrscheinlich verwendet werden, wenn die Wahrscheinlichkeit von gewinnbringenden Geschäften > 90% ist. Oder anders ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit einer Serie
von 3-4 Verlustgeschäften ist vernachlässigbar. Aber wenn es einen TP mit 90% profitablen Trades gibt - warum sollte man dann Martingale verwenden?

Die oben beschriebene Strategie wird als Volatilitätsaufteilung bezeichnet.
In der Regel hat es nichts mit den Nachrichten oder dem Martingal zu tun.

Aus meiner Erfahrung auf dem Markt habe ich die goldene Regel gelernt: Schließen Sie alle Positionen, bevor
Schließen Sie alle Positionen vor den Nachrichten und warten Sie ab, bis sie auf dem Zaun sind.
 
:) Wieder Neuigkeiten... Ja, es ist verlockend, vor allem, wenn Sie sehen, wie das Pfund macht 100-120 Pips in 5 Minuten, und Sie denken, warum nicht werfen zwei anhängige eine Minute vor den Nachrichten ...
Sagen wir es mal so: Ich habe mit dieser Methode sogar ein bisschen Geld verdient.

Ich habe MTS für das Herunterladen von Kalender für eine Woche und dann habe ich zwei schwebende Aufträge auf 4 Währungen (je nachdem, welches Land die Nachrichten) eine Minute vor der Veröffentlichung. Ich habe auch die Historie ausgefüllt und die Parameter optimiert, wie z. B. den Abstand zum Preis zum Zeitpunkt der Auftragserteilung, die Laufzeit des Auftrags nach der Veröffentlichung der Nachricht sowie die Stopp- und Trailing-Punkte. Es war nicht zu viel, aber es reichte für Brot und Butter. Dann habe ich es auf eine Demo gelegt und angefangen zu schauen. So ist es geschehen.



ist beigefügt.

So kam ich zu dem Schluss, dass es sich um ein verlorenes Geschäft handelte, obwohl ich fairerweise sagen muss, dass ich die Nachrichten nur nach Wichtigkeit und Anzahl der gleichzeitig veröffentlichten
Nachrichten unterschieden habe, aber ich hatte keine Lust, dies speziell nach Arten von Nachrichten zu tun.
Ich werde den Kalender für das gesamte Jahr 2006 als zusätzliche Hilfe behalten.
Dateien:
 
New:


Was ist, wenn es sechs oder acht Schützen sind?

Ja. In diesem Fall reichen die Mittel nicht aus, um einen weiteren Auftrag mit einer immer größeren Anzahl von Losen zu eröffnen, was zum Verlust der Einlage führt.

Ich hatte gehofft, dass zumindest in den Nachrichten die Bewegungen mehr oder weniger konstant sein würden, selbst bei zwei oder drei "Pfeilen". Aber leider.

Von 1999 bis 2001 war das bei den Nicht-Farmen der Fall. Früher habe ich wegen der Schwankungen höchstens 4 Aufträge eröffnet, und mit Martingale konnte ich die Aufträge mit Gewinn schließen. Aber von 2001 bis 2007 hatte ich zwei Mal Schwankungen in Form von mehreren großen, unterschiedlich ausgerichteten Leuchtern. Ein solch "hoher Zaun". Das reicht natürlich für einen Verlust.

Auch beim Backtest der Bewegungen, die durch die VPI-Daten von 1999 bis 2007 verursacht wurden, trat die Möglichkeit, die Einlage abzuheben, dreimal auf.
Zu Nachrichten über die Politik des FOMC - 2 Mal.
Auf PPI - 4 Mal.
Einmal auf Housing Starts - 3 Mal.
Es ist 4 Mal in der Handelsbilanz vorgekommen.

Lediglich die Erstanträge und die dauerhaften Aufträge erhöhten die Anzahl der Aufträge auf höchstens 4 und ließen das Depot über 8 Jahre wachsen, aber diese Tatsache ermutigte mich nicht und ich verschwendete meine Zeit nicht damit, andere Nachrichten zu untersuchen, die zu erheblichen Kursbewegungen führten.

Meine Schlussfolgerung lautet: Sie können die Martingal-Methode nur dann anwenden, wenn die Möglichkeit von Fehleinstiegen in den Markt besteht, vorausgesetzt, der Wiedereinstieg wird korrekt sein. D.h. Erhöhung der Lautstärke auf die 2. (vielleicht höchstens 3.) Stufe der Progression. Andernfalls hat die Effizienz praktisch keine Chance, den Anforderungen an ein erfolgreiches Handelssystem gerecht zu werden.
Was den Handel mit Nachrichten anbelangt, so habe ich bei näherer Betrachtung festgestellt, dass die Kursreaktion nicht nur unsicher, sondern mehr als unsicher sein kann. Und es ist unmöglich, diese Reaktion auch nur mittelfristig für einen profitablen Handel zu nutzen (es sei denn, man hat Zugang zu Insidern).

Ich danke Ihnen allen für Ihren Meinungsaustausch.

 

Hebelwirkung 1:500

Arbeitslos 0,01

Spread 8 Pips

Stop-Loss 23 Pips

Gewinnmitnahme 23 Pips

1 Pip Centilot-Preis $0,085

BIP/JPY

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Schritt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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Wahrscheinlichkeit 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048

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4$ 8 $ 16 $ 32 $ 64 $ 128 $ 256 $ 512 $ 1024 $ 2048 $ 4096

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Schrittweite 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 1,28 2. 56 5. 12 10.24

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Stufenverlust 1,96 3,91 7,82 15. 64 31. 28 62. 56 125. 12 250. 24 500. 48 1000. 96 2001. 92

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0,01 Lot Mindestersteinlage für den Handel* 381,12 762. 24 1524.48 3048.96 6097.92

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*Die Marge ist in dieser Situation für die Berechnung der Ersteinlage nicht relevant.

Nachweis von "flush" auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitstheorie:

Wahrscheinlichkeit des Herausfallens von 11 Schritten ist 1:2048, genauer gesagt 2037 ohne die gleichen 11 Schritte - dh für 2048 Transaktionen Konto für einen Verlust-Serie von odineteen Schritte, betrachten den idealen Fall: Profit ein Gewinn(23 Pips) 1,96 $ Idealfall ist, wenn alle Transaktionen mit Ausnahme eines Verlust-Serie(11st) profitabel 2037 * 1, 96 = 3992 $ Gewinn 3992 $. Wenn der Verlust bei einer Serie von 11 Schritten 4004 $ beträgt. Gesamt: -$12 (2048 Abschlüsse)

Doktorpfund

 
Böse...
Ich habe mich nicht viel mit ... aber ...
Das Wichtigste ist, nicht zu viel Geld für einen Handel auszugeben, aber auch nicht zu weit zu gehen.
Das Wichtigste ist, nicht zu viel Geld in ein Geschäft zu stecken und nicht nach Supergewinnen zu streben.
Das Wichtigste ist, nicht zu viel Geld in ein Geschäft zu stecken und nicht zu viel Gewinn zu machen.
Die Handelsstrategie ist eine Taktik mit hohem Risiko, und selbst wenn ein Gewinn erzielt wird, wird es mittelfristig höchstwahrscheinlich ein Nullsummenspiel (oder möglicherweise ein negatives) sein.
ganz zu schweigen von der langfristigen Arbeit.
d.h., es gibt keine Phantasie ))))