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spezialisierte Statistikpakete, insbesondere das statistische Analysepaket R.
Als eine Arbeitsoption kann ich auch Stata empfehlen. Außerdem ist es für das Verfassen einer Arbeit völlig koscher, TeX zu lernen. Im Übrigen stimme ich mit C-4 völlig überein.
Die Idee war im Allgemeinen folgende: den H-Indikator berechnen, eine Funktion für den Metallpreis erstellen, dann die Änderung der Produktionskosten dieses Metalls auferlegen und die Änderung analysieren (den so genannten Gewinn, der von der Organisation erzielt werden kann). Die Analyse sollte im Hinblick auf die Faktoren erfolgen, die von externen Faktoren beeinflusst werden bzw. nicht beeinflusst werden.
Ich, ehrlich gesagt, intuitiv verstehen, dass dies wenig wie etwas lohnt, weil, na ja, es sollte programmiert werden, solche Fähigkeiten nicht haben. Aber der Betreuer meiner Dissertation hat mir dringend empfohlen, diesen Faktor in die Berechnungen einzubeziehen. Es stellt sich also heraus, dass es Unsinn ist.... in der Anfangsphase. ((((
Nun noch ein paar Worte zum Thema Gold.
Sie schreiben über Gold im Sinne der Fundamentalanalyse. Das wichtigste Verhältnis für Sie ist natürlich der Goldpreis und seine Kosten. Dieser Zusammenhang muss jedoch erst noch gefunden und nachgewiesen werden. Die Märkte sind nicht stationär, und wenn eine Beziehung als einfache Korrelation verstanden wird, dann reicht dies für die Preisreihen nicht aus. Es gibt auch Kointegrations- und Kausalitätstests aus diesem Bereich, aber es gibt immer noch Anforderungen an die Normalität der Daten, und die ist bei Preisdaten nicht gegeben. Daher wäre es ein sehr innovativer Ansatz für Sie, wenn Sie zunächst ein nichtparametrisches Modell zur Ermittlung dieser sehr nichtlinearen Beziehungen auf der Grundlage der fraktalen Statistik entwickeln und dieses Modell dann an der Beziehung zwischen der Goldproduktion und ihrem Wert testen würden. In diesem Bereich herrscht derzeit ein völliges Vakuum, und es gibt eine Menge zu schreiben. Wir können von der einfachen Annahme ausgehen, dass die Streuung zwischen zwei verknüpften Reihen kein weißes Rauschen ist, und wenn, sagen wir, zwei persistente Reihen eine antipersistente Streuung ergeben, würde dies darauf hindeuten, dass es eine gegenseitige Zustandskorrektur zwischen diesen Reihen gibt (die Streuung tendiert gegen Null, während sie nicht stationär ist), und daher gibt es eine Beziehung zwischen den beiden Reihen, obwohl alle anderen Methoden zeigen werden, dass es keine Beziehung gibt, weil es keine Stationarität und keine Linearität gibt!
Eine weitere Information, die Sie auf Korrelation prüfen sollten, sind die Informationen über die Absicherungen der Goldproduzenten. Der Artikel enthält eine Vielzahl von Daten für die Fundamentalanalyse.
Ich kann auch Stata als eine funktionierende Option empfehlen. Und für Schreibarbeiten ist es eigentlich ganz koscher, TeX zu lernen. Ansonsten stimme ich mit C-4 völlig überein.
Vielen Dank, !!!!! Auf zur Erkundung!!! )))
Vielen Dank !!!!! Auf zur Erkundung!!! )))
Wenn Sie sich entschließen, mit R zu beginnen, - kann ich Ihnen dieses Buch empfehlen:
Um ehrlich zu sein, ist das Buch ziemlich ratlos, aber das einzige seiner Art, so dass man sich nicht entscheiden muss.
Unikat
Abgesehen davon auf Russisch.
Abgesehen davon auf Russisch.