Wie erreicht man einen Qualitätssprung in der Marktanalyse? Es gibt eine Option: - Seite 7

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Haben Sie Ergebnisse, die zeigen, dass der Markt nicht zufällig ist? Ich habe viele verschiedene Analysen von Zitaten durchgeführt und dann zufällig ersetzt, und der Unterschied war minimal. Ich kenne keine Methoden, um die Zufälligkeit von Zeitreihen zu beweisen, und ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt existieren. In der Tat habe ich noch nie Beweise dafür gefunden, dass irgendeine Zeitreihe in der Natur zufällig ist (Ameisenpopulation, Herzschlag usw.), und auch nicht das Gegenteil.
 
Aus statistischer Sicht ist der Markt fast zufällig, mit wenig Trendkomponente. Aber davon gibt es genug...
 
Hat der Zufall überhaupt einen Platz in der Welt? - Es ist eher eine philosophische Frage: Warum 4 Gewichtungsfaktoren für das Leben? Meines Erachtens kann man nur dann von der Effektivität eines solchen neuronalen Netzes sprechen, wenn man bei der Optimierung keine Stop-Losses einsetzt.
 
Reshetov:

Was die Wavelets betrifft, so ist dies ein ziemlicher Betrug. Nimmt man eine beliebige Funktion, zerlegt sie in eine Fourier-Reihe und rekonstruiert sie in Bezug auf das Niveau der Nullharmonischen, so fällt sie unter die Definition eines Wavelets, da das Integral des Funktionshistogramms auf eben diesem Niveau 0 ist. Die Wavelet-Operatoren erfinden nur, dass ihre "Erfindungen" angeblich mehr Informationen enthalten als die Fourier-Transformation. Die verdammten Lobbyisten lügen.

Erstaunliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Wavelet-Analyse, um genau zu sein, der Wavelet-Analyse.
Die Zerlegung erfolgt nicht in eine Basis von Sinuskurven mit unendlicher Zeit, sondern in eine Basis von kurzen
"Wavelets". Dies ermöglicht die Analyse von nicht-stationären
Serie. Die Informationsdarstellung in der Wavelet-Analyse erfolgt im Gegensatz zur Fourier-Analyse,
in einer zweidimensionalen Ebene. Aufgrund dieser Merkmale hat die Wavelet-Analyse die größte Verbreitung gefunden.
Sie wird in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt - Seismik, Radar, Kompression
und Informationssicherheit, Medizin, usw. Durch die Anwendung der Wavelet-Analyse auf das Eingangssignal erhöht sich die Lernkurve der neuronalen Netze um Größenordnungen.

Es wäre interessant zu wissen, wie ein Kenner der Arbitrage, der analytischen Geometrie, der neuronalen Netze und der Fourier-Analyse eine Fourier-Zerlegung erstellen und dann die einfachsten, fast vollständigen Daten extrapolieren kann.
Tabelle analytische Funktion y=A0*sin(x**2) auf dem Intervall von 0 bis
10*pi. Im Rahmen der Wavelet-Analyse ist dies nicht schwer zu bewerkstelligen.
 
Itso:
Aus statistischer Sicht ist der Markt fast zufällig, mit wenig Trendkomponente. Aber davon gibt es genug...
Viele Menschen verwechseln auch zufällige und gleich wahrscheinliche Ereignisse. Wenn Sie die falsche Münze werfen, fallen Kopf und Zahl nach dem Zufallsprinzip, aber mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Das Wissen um den Unterschied in der Wahrscheinlichkeit kann genutzt werden, um sich einen Vorteil bei diesem Adlerwurf zu verschaffen. Ähnlich verhält es sich mit den Ticks: Wenn ein Pips nach oben und ein Pips nach unten unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben, dann ist es eine Sünde, genau diesen Unterschied nicht zu nutzen. Und warum zum Teufel sollten sich die #GM-Aktien willkürlich bewegen, z.B. wenn das Unternehmen beim Verkauf einen Gewinn von $x pro Aktie erzielt. Auch der Preis von Mais-Futures ist nicht zufällig, wenn er von Heuschrecken angefressen wurde. Alle Märkte sind nicht zufällig, sondern korrelieren mit verschiedenen Faktoren, die bereits Angebot und Nachfrage bestimmen.
 
New:
Reschetow:

Was die Wavelets betrifft, so ist dies ein ziemlicher Betrug. Nimmt man eine beliebige Funktion, zerlegt sie in eine Fourier-Reihe und stellt sie wieder her, so fällt sie unter die Definition eines Wavelets in Bezug auf das harmonische Nullniveau, da das Integral des Funktionshistogramms auf diesem Niveau 0 ist. Die Wavelet-Operatoren erfinden nur, dass ihre "Erfindungen" angeblich mehr Informationen enthalten als die Fourier-Transformation. Die verdammten Lobbyisten lügen.

Durch die Anwendung der Wavelet-Analyse auf das Eingangssignal wird die Lerngeschwindigkeit neuronaler Netze um Größenordnungen erhöht.


Warum zum Teufel sollte sie um Größenordnungen zunehmen? Ich würde lieber über 20 Prozent lügen. Aber um Größenordnungen. Die Entropie - ein Maß für die Informationsmenge - kann nicht um Größenordnungen zunehmen, nur weil irgendeine Funktion als Wavelet bezeichnet wird, was unter Saugern in Mode ist.
 
getch:
Haben Sie Ergebnisse, die zeigen, dass der Markt nicht zufällig ist? Ich habe viele verschiedene Analysen von Zitaten durchgeführt und dann zufällig ersetzt, und der Unterschied war minimal. Ich kenne keine Methoden, um die Zufälligkeit von Zeitreihen zu beweisen, und ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt existieren. In der Tat habe ich noch nie Beweise dafür gefunden, dass irgendeine Zeitreihe in der Natur zufällig ist (Ameisenpopulation, Herzschlag usw.), auch nicht das Gegenteil.
Und wer kann es Ihnen verübeln, wenn Sie Zitate und, sagen wir, zufällige Abweichungen von Bernoullis Schema, die Sie auf die eine oder andere Weise erhalten haben, nehmen und den Unterschied zwischen den beiden nicht erkennen können. Gehen Sie in Ihrer Freizeit zu einem Augenarzt, vielleicht kann er Ihnen helfen?
 
Ich habe nicht das Schema von Bernoulli verwendet, sondern es mit einer Pseudo-Zufallsfolge verglichen, die ich mit der eingebauten Funktion Random in MathCad erhalten habe. Sie können der Funktion die Schuld geben, aber ich bin sicher, dass es keinen Zusammenhang zwischen ihr und der Zeitreihe der Notierungen gibt. Da Sie nicht die Hilfe eines Augenarztes benötigen, zeigen Sie mir doch bitte, wo die Unterschiede liegen. Da Sie so zuversichtlich sind, sollten Sie dies mit eindeutigen Beweisen untermauern.
 
getch:
Ich habe nicht das Schema von Bernoulli verwendet, sondern es mit einer Pseudo-Zufallsfolge verglichen, die ich mit der eingebauten Funktion Random in MathCad erhalten habe. Sie können der Funktion die Schuld geben, aber ich bin mir sicher, dass es keine Korrelation zwischen ihr und der Zeitreihe der Notierungen gibt. Da Sie nicht die Hilfe eines Augenarztes benötigen, zeigen Sie mir doch bitte, wo die Unterschiede liegen. Da Sie so zuversichtlich sind, sollten Sie dies mit eindeutigen Beweisen untermauern.
Wenn der Korrelationskoeffizient zwischen einer Zeitfunktion und einer anderen Zeitfunktion nahe bei 0 liegt, dann sind sie unabhängig voneinander. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Fehlen einer Korrelation mit einem Zufallsprozess ein Hinweis auf die Zufälligkeit der zweiten Funktion sein kann. Es wäre überraschend, wenn ein Zufallsprozess mit einem anderen zufälligen oder nicht zufälligen Prozess korreliert.

Lesen Sie lieber ein Mathebuch, wenn Sie Zeit haben. Vielleicht finden Sie dort einige bekannte Buchstaben. Sie klopfen sich auf die Brust, als ob Sie Zitate nach dem Zufallsprinzip recherchiert hätten. Ich dachte, dass Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Anführungszeichen wirklich untersucht, alle Arten von Streuungen und Ableitungsfunktionen berechnet, mehrere Dissertationen verteidigt und mehrere wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht haben müssen. Im Ergebnis stellt sich jedoch heraus, dass Getch ein gewöhnlicher Amateur ist, der sich für seine eigene Inkompetenz, oder, um es einfach auszudrücken, Lahmheit, gemeldet hat.
 
Ich weiß nicht, was Sie mehr haben, einen Minderwertigkeitskomplex oder einen Überlegenheitskomplex. Aber die häufigen Äußerungen dieser Art bei Ihnen rühren mich ohnehin nicht. Ich kann meinem Gesprächspartner gegenüber nicht respektlos sein, solche Vorstellungen. Nun zur Beiläufigkeit. Jeder, der mit Mathematik vertraut ist, wendet als erstes die Wahrscheinlichkeitstheorie auf Zitate an. Sie wurde von vielen Menschen durchgeführt. Die Ergebnisse sind unauffällig. Es genügt zu sagen, dass diese Ergebnisse bei der Erstellung automatisierter Systeme praktisch nicht verwendet werden (die Behauptung ist natürlich unbegründet). Stellen Sie sich nun vor, dass die Zitate für eine gewisse Zeit zufällig wurden. Werden die von vielen Menschen geschriebenen Systeme dann ein anderes Ergebnis liefern? Meiner unbestätigten Meinung nach werden sie zum gleichen Ergebnis führen. Um dies zu überprüfen, nehmen Sie einen beliebigen Expert Advisor und lassen Sie ihn eine beliebige Pseudozufallssequenz durchlaufen. Und dann vergleichen. All dies sagt natürlich nichts aus. Habe ich Sie aufgefordert, die Nicht-Zufälligkeit der Zeitreihe der Zitate zu beweisen, oder wollen Sie einfach keine Zeit mit solchem "Unsinn" verschwenden?
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