Wie erreicht man einen Qualitätssprung in der Marktanalyse? Es gibt eine Option: - Seite 2
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Renat, ist es möglich, das Rätsel des Algorithmus zur Kursnormalisierung ein wenig zu lösen? Ich bitte Sie nicht, mir die Quellen der Zitate zu nennen. Es ist nur so, dass ich immer noch nicht verstehe, was Normalisierung bedeutet.
Leider sehen sich die Händler die Kurse aus dem Jahr 2000 an und vergessen dabei völlig, dass die Spreads und die sofortige Ausführung vorher sehr groß waren, was zu einem lauteren Handel führte. Wir haben die Bandbreite der Preisänderungen nicht künstlich eingeschränkt, da dies unweigerlich zu sehr schlechten Ergebnissen führen würde. Wir haben uns auf das Filtern beschränkt (obwohl wir es anfangs normalisieren wollten, aber dann haben wir es aufgegeben).
Der Handel im Jahr 2000 und 2006 ist für überempfindliche Experten ein großer Unterschied. So wie erfahrene Händler im Jahr 2000 immer wieder sagten: "Wählen Sie seriöse Ziele, um nicht von ein paar Pips Ausführungsfehler abhängig zu sein", so tun sie es auch jetzt. Aber Anfänger können sich die fesselnde Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich auf jeden Tick einzustellen, vor allem, wenn ein Prüfer zur Stelle ist, der alles leicht berechnen kann.
Meine Gedächtniserwartung liegt bei genau über 20. Ich bin noch nicht zum Expert Advisor gekommen. 1000 Punkte und 800 Punkte - nur runde Zahlen, um das Verhältnis klar darzustellen (ich wollte mich anfangs einfach nicht darauf konzentrieren). Ich denke, der Normalisierungsalgorithmus für History Center ist wahrscheinlich sehr einfach. Natürlich müssen wir zunächst viele verschiedene Angebote analysieren, um eine Vorstellung von möglichen Nuancen zu bekommen. Das habe ich noch nicht getan.
Versuchen Sie, ihn in einem größeren Zeitrahmen zu testen. Eine Anleitung, wie man beim Testen 90 % erreicht, ist in dem Forumsthread zu finden, der in den Kommentaren zu Hendrik erwähnt wurde (siehe Die Meisterschaft) und der mir sehr geholfen hat. Der Link zum Forum ist http://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=8820. Allerdings müssen Sie sich dort registrieren, um die Datei ModellingQuality.pdf herunterladen zu können. Außerdem finden Sie hier in den Artikeln sehr gute Ratschläge für die Verwendung des Testers.
Die Qualität ist maximal. Lesen Sie hier: "Bewertung der Qualität der Modellierung von Minutendaten".
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Obtain%20modeling%20quality%20of%2090%25%20when%20testing%20EAs. pdf.
Es gibt eine Option, mit echten Tickdaten zu arbeiten, die hier beschrieben wird:
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Backtesting%20with%2099%20percent%20modelling%20V1. doc
Tick-Daten:
http://rapidshare.com/files/1333387/EURUSD1_0.zip