Wie erreicht man einen Qualitätssprung in der Marktanalyse? Es gibt eine Option: - Seite 6

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SergNF:
Reschetow:
... "Vielleicht kommt Ihnen jemand zu Hilfe und sagt Ihnen, wie Sie es besser machen können?"
Die "Klassiker des Genres" schlagen vor, "Zeitverzögerungen" als Input für neuronale Netze zu verwenden, d. h. im Wesentlichen ein "Zeitmuster" zu erkennen (was jetzt in ArtificialIntelligence.mq4 enthalten ist). IMHO stellt sich manchmal heraus, dass es interessant ist, zu erkennen UND.... z.B. ein "Situationsmuster", d.h. die Eingabe von Werten mehrerer "Indikatoren" (in Anführungszeichen!!!!) auf dem letzten Balken (z.B. Fourier-Spektrum oder "wie auch immer es genannt wird", wiederum "Arbitrage" .

Ich habe beides ausprobiert. Und wie es heißt, brummten die Computer mehr als eine Woche. Die Zeitmuster, oder auf Russisch - die Indikatorwerte in der Dynamik, geben fast immer profitablere Ergebnisse im Vergleich zu Sets von Werten verschiedener Indikatoren auf dem letzten Balken. Es ist auch wichtig, dass zum Zeitpunkt der Optimierung diese sehr temporären Muster im MT4 schneller sind. Und mit der Auswahl verschiedener Indikatoren erhalten wir etwas Ähnliches wie Krylovs Fabel "Kvartet": Ihr seid noch keine guten Musiker.

Was die Wavelets betrifft, so ist dies ein Betrug. Nimmt man eine beliebige Funktion, zerlegt sie in eine Fourier-Reihe und stellt sie wieder her, so fällt sie unter die Definition eines Wavelets in Bezug auf die harmonische Nullebene, da das Integral des Funktionshistogramms auf eben dieser Ebene 0 ist. Die Wavelet-Operatoren erfinden nur, dass ihre "Erfindungen" angeblich mehr Informationen enthalten als die Fourier-Transformation. Die verdammten Lobbyisten lügen.
 
Leute, hat es hier wirklich jemand nötig, sich schlau zu machen? Reshetov, ich verstehe, dass es Leute gibt, die alles, was sie sehen, grundsätzlich kritisch sehen. Lesen Sie genau, was ich über Ihr System gesagt habe, es gibt kein Wort der Kritik. Tatsächlich war ich nicht faul und habe es gestern durch die Geschichte laufen lassen. Ehrlich gesagt, habe ich nicht viel Zeit mit der Optimierung verbracht, da ich 5 Parameter habe (plus 4 Verschiebungen relativ zum aktuellen Balken in iAC). Ich habe kein eindeutiges Ergebnis erhalten. Es wäre jedoch ein Fehler zu behaupten, dass nichts erreicht werden wird. Wir sollten zumindest eine vollständige Optimierung für alle Eingabeparameter durchführen und die resultierende 6-dimensionale Oberfläche analysieren. Ich weiß nicht, von welchen Überlegungen Sie sich leiten ließen, als Sie sich für 4 Gewichte entschieden. Ich habe versucht, wie in meinem eigenen Fall, die Unterstützung in Ihrem System für reine Flips zu deaktivieren. Aber ich konnte keine vollständige Sicht bekommen. Auch hier gibt es eine Vielzahl von Parametern für eine vollständige Optimierung. Der Einsatz von Genetik führt nicht zu einem objektiven Ergebnis, da alles sehr stark davon abhängt, welcher Parameter optimiert wird. Das zeigt sich schon am Beispiel Ihres Sachverständigen.
 
getch:
Wir sollten zumindest eine vollständige Optimierung aller Eingangsparameter durchführen und die resultierende 6-dimensionale Oberfläche analysieren.
Das müssen wir, Fedja. Das müssen wir. Andernfalls wird es sich als leere Phrase herausstellen: Wir haben einen Parameter in der Geschichte mit einem anderen verglichen und Angebote und Vertragsspezifikationen von einer dritten Maklerfirma eingeholt.

Wie Zoshchenko sagte: Ich wäre überrascht, wenn eine Dame die Hälfte ihres Mantels in einen Eimer mit Farbe stecken würde. Und es würde mich überraschen, wenn ein System, das für eine Sache konzipiert wurde, auf einer anderen Sache läuft und man das Ergebnis sehen kann.
 
Meine Untersuchungen haben auch gezeigt, dass die Verwendung von Zeitmustern effektiver ist. Ich verstehe nur nicht, warum wir die Änderungen der Indikatorwerte anstelle des Preises eingeben sollen. Letztlich gibt es eine Mustererkennung durch Indikatorwerte (die oft falsch ist), aber nicht durch den Preis. Ich vermute, dass die Verwendung des neuronalen Netzes am effektivsten ist, wenn es über Preise läuft. Wenn Sie an die Selbstähnlichkeit der Zeitreihen von Kursen glauben, sollten Sie den kleinsten Zeitrahmen verwenden. Denn das System wird mehr Signale geben und es wird viel mehr unwirksame Gewichtssätze geben.
 
"Wavelets sind Betrug" ist eine kühne Behauptung, wenn man bedenkt, dass sich das Kompressionsverhältnis einiger Daten durch ihre Verwendung erheblich verbessert.
 
getch:
Meine Untersuchungen haben auch gezeigt, dass die Verwendung von Zeitmustern effektiver ist. Ich verstehe nur nicht, warum wir die Änderungen der Indikatorwerte anstelle des Preises eingeben sollen. Letztlich gibt es eine Mustererkennung durch Indikatorwerte (die oft falsch ist), aber nicht durch den Preis. Ich vermute, dass die Verwendung des neuronalen Netzes am effektivsten ist, wenn es über Preise läuft. Wenn Sie an die Selbstähnlichkeit der Zeitreihen von Kursen glauben, sollten Sie den kleinsten Zeitrahmen verwenden. Denn das System wird mehr Signale geben und es wird viel mehr unwirksame Sätze von Gewichtungskoeffizienten geben.
Nun, wer verbietet Ihnen, alle iAC() durch entsprechende Shift Close[] im Code zu ersetzen?
 
getch:
"Wavelets sind Betrug" ist eine kühne Behauptung, wenn man bedenkt, dass sich das Kompressionsverhältnis einiger Daten durch ihre Verwendung erheblich verbessert.
Wenn man den Qualitätsverlust bei dieser Komprimierung bedenkt, wird man feststellen, wo die "überflüssigen" Informationen geblieben sind.

Warum sollte man sich mit Wavelets und anderen Innovationen beschäftigen, wenn es möglich ist, dieselben Daten in der Fourier-Transformation zu verwenden, einen Teil der Oberschwingungen mit kleinen Amplituden abzuschneiden, sie relativ zur Ebene 0 zu rekonstruieren und dadurch ein sogenanntes Wavelet zu erhalten?
 
Eine kleine Abschweifung: Wenn die Veränderung der Kurse ein völlig zufälliger Prozess ist, dann ist es nicht möglich, ein profitables System zu schaffen (andernfalls liegt Pseudozufälligkeit vor). Aber es ist keine Aufgabe, ein profitables System zu schaffen. Denn selbst bei einem zufälligen Verhalten ist es möglich, ein beliebiges profitables und stabiles System in einem endlichen Zeitintervall zu schaffen. Und diese endliche Zeitspanne kann in Minuten, Jahren oder Jahrzehnten gemessen werden.
 
getch:
Eine kleine Abschweifung: Wenn Kursänderungen ein völlig zufälliger Prozess sind, dann ist es nicht möglich, ein profitables System zu schaffen (andernfalls liegt Pseudozufall vor)
Pseudo-Zufall und Zufall sind unterschiedliche Kategorien. An den Börsen werden die Kurse von Market-Makern gestellt, und ihr Verhalten ist nicht zufällig. Auch an den Devisen- und anderen Märkten wird nicht mit Würfeln und Pfennigen geworfen, wenn sich Pips bewegen.
 
Ja, wir können darüber diskutieren, wie kritisch es ist, wenn bestimmte Informationen für lange Zeit verloren gehen. Denn jeder nimmt den Rest der Informationen anders wahr. Man muss den Wert (Menge der Informationen) / (Wahrnehmung) betrachten. Ich bin nicht auf solche Studien gestoßen.
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