Wie erreicht man einen Qualitätssprung in der Marktanalyse? Es gibt eine Option: - Seite 2

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Meine Gedächtniserwartung liegt bei genau über 20. Ich bin noch nicht zum Expert Advisor gekommen. 1000 Punkte und 800 Punkte - nur runde Zahlen, um das Verhältnis klar darzustellen (ich wollte mich anfangs einfach nicht darauf konzentrieren). Ich denke, der Normalisierungsalgorithmus für History Center ist wahrscheinlich sehr einfach. Natürlich müssen wir zunächst viele verschiedene Angebote analysieren, um eine Vorstellung von möglichen Nuancen zu bekommen. Das habe ich noch nicht getan.
 
Mathemat:

Renat, ist es möglich, das Rätsel des Algorithmus zur Kursnormalisierung ein wenig zu lösen? Ich bitte Sie nicht, mir die Quellen der Zitate zu nennen. Es ist nur so, dass ich immer noch nicht verstehe, was Normalisierung bedeutet.

Sie denken wahrscheinlich, dass "Normalisierung" ein komplexer Prozess ist, bei dem Anführungszeichen verändert werden. In Wirklichkeit handelt es sich nur um eine Filterung von Kursen, ohne deren Preisniveau zu verändern, aber mit Korrektur der Tick-Volumina. Mit anderen Worten: Offensichtlich betrügerische Zitate werden einfach verworfen.

Leider sehen sich die Händler die Kurse aus dem Jahr 2000 an und vergessen dabei völlig, dass die Spreads und die sofortige Ausführung vorher sehr groß waren, was zu einem lauteren Handel führte. Wir haben die Bandbreite der Preisänderungen nicht künstlich eingeschränkt, da dies unweigerlich zu sehr schlechten Ergebnissen führen würde. Wir haben uns auf das Filtern beschränkt (obwohl wir es anfangs normalisieren wollten, aber dann haben wir es aufgegeben).

Der Handel im Jahr 2000 und 2006 ist für überempfindliche Experten ein großer Unterschied. So wie erfahrene Händler im Jahr 2000 immer wieder sagten: "Wählen Sie seriöse Ziele, um nicht von ein paar Pips Ausführungsfehler abhängig zu sein", so tun sie es auch jetzt. Aber Anfänger können sich die fesselnde Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich auf jeden Tick einzustellen, vor allem, wenn ein Prüfer zur Stelle ist, der alles leicht berechnen kann.
 
getch:
Meine Gedächtniserwartung liegt bei genau über 20. Ich bin noch nicht zum Expert Advisor gekommen. 1000 Punkte und 800 Punkte - nur runde Zahlen, um das Verhältnis klar darzustellen (ich wollte mich anfangs einfach nicht darauf konzentrieren). Ich denke, der Normalisierungsalgorithmus für History Center ist wahrscheinlich sehr einfach. Natürlich müssen wir zunächst viele verschiedene Angebote analysieren, um eine Vorstellung von möglichen Nuancen zu bekommen. Das habe ich noch nicht getan.
Hätten Sie sofort einen vollständigen Bericht veröffentlicht, anstatt nur verbale Auszüge, wären die Antworten klarer gewesen. Aber das haben Sie nicht.
 
Renat, ist geplant, dass MT4 MultiTerminal mehrere gleichzeitige Konten von verschiedenen Maklerunternehmen unterstützt? Wenn Sie über die Entstehungsgeschichte des History Centers geschrieben haben, ist es klar, dass der Echtzeit-Ansatz nicht umgesetzt werden kann, sondern nur mit einer Verzögerung von ein oder zwei Minuten. Ich denke, dass die gleichzeitige Schätzung von Kursen mehrerer Maklerunternehmen eine objektivere Sichtweise vermittelt als die eines einzigen. Und diese Objektivität lässt sich nicht erreichen, wenn man die Kurse eines einzelnen Maklerunternehmens mit einem Antifilter versieht. Mehr zu diesem Bericht später.
 

Symbol GBPUSD (Britisches Pfund gegen US Dollar)
Zeitraum 1 Minute (M1) 2004.07.01 00:02 - 2006.09.30 00:00 (2004.07.01 - 2006.09.30)
Modell Alle Ticks (basierend auf allen kleinsten verfügbaren Perioden mit fraktaler Interpolation jedes Ticks)
Parameter Lose=0,1;
Bars in der Geschichte 774050 Simulierte Zecken 3824199 Qualität der Modellierung 25.00%
Ersteinlage 10000.00
Reingewinn 14098.27 Gesamtgewinn 20119.03 Totalverlust -6020.76
Rentabilität 3.34 Erwartung des Gewinns 30.38
Absolute Absenkung 49.61 Maximale Absenkung 859.73 (3.44%) Relative Absenkung 3.44% (859.73)
Handel insgesamt 464 Short-Positionen (% Gewinn) 232 (65.52%) Long-Positionen (% Gewinn) 232 (68.53%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 311 (67.03%) Verlustgeschäfte (% von allen) 153 (32.97%)
Größte ertragreicher Handel 296.44 Verlustgeschäft -638.91
Durchschnitt profitables Geschäft 64.69 Verlustgeschäft -39.35
Maximale Anzahl kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 17 (760.70) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 5 (-152.70)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 760.70 (17) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -859.73 (3)
Durchschnitt laufende Gewinne 3 Kontinuierlicher Verlust 1

Dateien:
strategy05tester.zip  24 kb
 
getch:

Bars in der Geschichte 774050 Simulierte Zecken 3824199 Qualität der Simulation 25.00%

Ja, die Erwartung ist 30 Pips, nicht Pips. Aber die Qualität der Modellierung liegt nicht annähernd bei 90 %. Von welcher Objektivität können wir bei der Einschätzung der Strategie sprechen?

Versuchen Sie, ihn in einem größeren Zeitrahmen zu testen. Eine Anleitung, wie man beim Testen 90 % erreicht, ist in dem Forumsthread zu finden, der in den Kommentaren zu Hendrik erwähnt wurde (siehe Die Meisterschaft) und der mir sehr geholfen hat. Der Link zum Forum ist http://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=8820. Allerdings müssen Sie sich dort registrieren, um die Datei ModellingQuality.pdf herunterladen zu können. Außerdem finden Sie hier in den Artikeln sehr gute Ratschläge für die Verwendung des Testers.
 
Die Qualität ist maximal. Lesen Sie hier: "Bewertung der Qualität der Modellierung von Minutendaten".
 
getch:
Die Qualität ist maximal. Lesen Sie hier: "Bewertung der Qualität der Modellierung von Minutendaten".
Dies ist die maximal mögliche Qualität für eine gegebene Test-TF, aber sie ist nicht prinzipiell maximal. Nun, wenn Sie damit zufrieden sind, dann liegt es an Ihnen...
 
Damit die Zahl 90 % erscheint, können Sie genauso vorgehen wie in diesem Artikel (Link unten). Es wird keinen wirklichen Unterschied machen.
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Obtain%20modeling%20quality%20of%2090%25%20when%20testing%20EAs. pdf.

Es gibt eine Option, mit echten Tickdaten zu arbeiten, die hier beschrieben wird:
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Backtesting%20with%2099%20percent%20modelling%20V1. doc

Tick-Daten:
http://rapidshare.com/files/1333387/EURUSD1_0.zip
 
Nun ja, der erste Artikel ist ModellingQuality.pdf. Und die Tickdaten... Warum brauche ich die von jemand anderem? Und ich werde keine Strategien testen, bei denen der Einstieg und der Ausstieg oft auf derselben einminütigen Kerze liegen. Die Ergebnisse der Erprobung solcher Strategien zu extrapolieren, ist Selbstmord, auch wenn es 99 % sind.
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