Wie erreicht man einen Qualitätssprung in der Marktanalyse? Es gibt eine Option:
1. Wenn alles funktioniert, können Sie auch dort ein Konto eröffnen :)
2. Wenn Sie mit einem anderen Broker arbeiten möchten, lassen Sie das System auf der Alpari-Demo laufen und führen Sie Ihre Aufträge aus, wo immer Sie wollen.
3. Versuchen Sie, die Zecken selbst zu filtern. Optionen:
a) exponentielles Gleiten auf Ticks mit kurzer Periode.
b) Median auf den letzten 3 Ticks (mehr ist möglich, aber wahrscheinlich schlechter)
c) eine Kombination von a und b (d.h. erst b dann a)
Vor einiger Zeit wurde ein bemerkenswerter Artikel von Professor Sinitsyn in der Zeitschrift "Chemistry and Life" veröffentlicht.
Dort wird insbesondere die Frage der Formulierung betrachtet.
Es klingt zum Beispiel sehr interessant: "Einfluss von elektromagnetischen Schwingungen mit Wellenlängen von 3800 bis 7400A auf das Kristallgitter von Stahl 25G2S". Es ist sehr wissenschaftlich, fast majestätisch.
In Wirklichkeit bedeutet dieser Unsinn im Klartext Folgendes: die Wirkung von Mondlicht auf Schienen.
D.h. es stellt sich heraus, dass das System korrekte Signale auf den normalisierten Kursen von HC und nicht auf den gefilterten Kursen von DC erzeugt.
Die Frage ist, wie man Echtzeitangebote erhält, die dem History Center am nächsten sind. Um auf dieser Basis Signale zu erhalten, auch wenn sie rein indikativ sind, aber gleichzeitig wurde der Handel an den realen Kursen von Brokerfirmen durchgeführt.
Wenn die Menschen im Mittelalter glaubten, die Erde stehe auf drei Elefanten, so bedeutet das nicht, dass sie auch wirklich auf ihnen steht. Es lohnt sich nicht, einen großen Trog zu bauen, aus dem man diese Elefanten füttern kann. Es gibt sie einfach nicht.
Versuchen Sie, Ihr System mit Angeboten von Alpari zu betreiben (Gerüchten zufolge nahe an NS?).
1. Wenn alles funktioniert, können Sie auch dort ein Konto eröffnen :)
2. Wenn Sie mit einem anderen Broker arbeiten möchten, lassen Sie das System auf der Alpari-Demo laufen und führen Sie Ihre Aufträge aus, wo immer Sie wollen.
3. Versuchen Sie, die Zecken selbst zu filtern. Optionen:
a) Exponentieller gleitender Durchschnitt auf Ticks mit kurzer Periode.
b) Median der letzten 3 Ticks (mehr ist möglich, aber wahrscheinlich schlechter)
c) eine Kombination aus a und b (z. B. erst b, dann a)
" Nicht auf die Kirsa kotzen. Wir werden uns gegenseitig für immer vergiften" (M. Zhvanetsky)
Zu gegebener Zeit wurde in der Zeitschrift "Chemie und Leben" der bemerkenswerte Artikel von Professor Sinitsyn veröffentlicht.
Insbesondere wird dort die Frage nach der Formulierung betrachtet.
Es klingt zum Beispiel wunderbar: "Einfluss elektromagnetischer Schwingungen der Wellenlänge von 3800 bis 7400A auf ein Kristallgitter aus Stahl 25G2S". Geradlinig, wissenschaftlich, fast majestätisch.
In Wirklichkeit bedeutet dieser Unsinn im Klartext Folgendes: die Wirkung des Mondlichts auf Schienen.
Cool! ))))) und genau richtig!
Wenn sie doch nur den Wind vor dem Fenster oder das Rascheln gefallener Blätter wahrnehmen und Algorithmen für sie erfinden und sich über die "Flauschigkeit" beschweren könnten.
Skepsis ist eine gute Sache. Es ist eine Schande, dass sie oft auf dem Glauben an die Richtigkeit der eigenen Logik und Argumentation beruht.
Sich auf Polemik einzulassen, ist "das Letzte, was man tun sollte". Es gibt bestimmte Fakten:
1. Ich weiß nicht, was die Zitate im History Center bedeuten.
2. Nach Angaben der Entwickler handelt es sich um normalisierte Zitate aus vielen Quellen.
3. Mein System ist bei DC-Kursen im Tester nicht rentabel.
4. Der Algorithmus ist nicht pipsing.
5. Die Optimierungsfunktion im History Center ändert sich reibungslos anhand der vom Benutzer eingegebenen Parameter.
6. Die Ergebnisse des vorigen Absatzes, angewandt auf History Center, ergeben ebenfalls eine gleichmäßige Veränderung.
7. Wenn ich das System, wie oben beschrieben, anwende, mache ich Gewinn bei Brokerfirmen mit einem maximalen Drawdown von bis zu 200 Punkten.
8. Ich habe mehrere Hunderte von Geschäften gemacht, und es ist mehr als zwei Jahre.
9. Das System funktioniert nur mit einem Symbol.
10. Wenn ich die Währungspaare wechsle (ich habe nur die wichtigsten Paare ausprobiert), erhalte ich Gewinne.
11. Es wird immer nur eine Position eröffnet + eine Pending Order, die erst nach Schließung der aktuellen Position ausgelöst wird.
Ausgehend von diesen Tatsachen habe ich das System nicht sofort aufgegeben, weil ich dachte: "Niemals, denn niemals". Ich möchte herausfinden, wo der Fehler liegt, falls es einen gibt. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99,999999%, vielleicht auch höher.
Hier ist meine Meinung.
Skepsis ist eine gute Sache. Es ist schade, dass sie oft auf dem Vertrauen in die Richtigkeit der eigenen Logik und Argumentation beruht.
Das ist keine Skepsis, sondern die harte Wahrheit, und sie trifft sehr hart.
1. Ich weiß nicht, was die Zitate im History Center bedeuten
2. Nach Angaben der Entwickler handelt es sich um normalisierte Zitate aus vielen Quellen.
Was gut sind glatt und (bequem für Expert Advisors auf Geschichte getestet), aber in Wirklichkeit alle diese Experten verlieren
(es ist eine bekannte Tatsache) sie haben sogar einen Namen für sie - "Grals".
Ich denke, es ist wichtiger, wenn in "harte Notierungen Geschichte" EA verdienen mindestens drei Pfund - Chancen sind viel höher, dass diese EA auf einem realen Konto arbeiten wird.
3. mein System macht keinen Gewinn bei GC-Kursen im Tester.
4. Der Algorithmus ist kein Pipsing.
5. Die Optimierungsfunktion im History Center ändert sich reibungslos anhand der vom Benutzer eingegebenen Parameter.
6. Die Ergebnisse des vorigen Absatzes auf das History Center angewandt, ergeben ebenfalls gleichmäßige Veränderungen.
7. Wenn ich das System wie oben beschrieben anwende, mache ich Gewinn bei Brokerfirmen mit einem maximalen Drawdown von bis zu 200 Punkten.
8. Es gibt mehrere hundert Angebote, mein Zeitraum beträgt mehr als zwei Jahre.
9. Das System funktioniert nur mit einem Symbol.
10. Wenn ich die Währungspaare wechsle (ich habe nur die Basispaare ausprobiert), erhalte ich einen Gewinn.
11. Eröffnen Sie immer nur eine Position + Pending Order, die erst nach Schließung der aktuellen Position funktioniert.
Sie sind damit leider nicht allein, viele andere haben ähnliche Probleme (ich bin übrigens keine Ausnahme).
Nach den Aussagen eines der führenden Vertreter der Meisterschaft (auf die man meiner Meinung nach hören sollte) gibt es keine einfachen und vor allem rentablen Systeme.
Aufgrund dieser Tatsachen habe ich das System nicht sofort aufgegeben und dachte: "Niemals, denn niemals". Ich möchte herausfinden, wo der Fehler liegt, falls es einen gibt. Und die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 99,999999 %, vielleicht sogar höher.
Ich stimme völlig zu.
Und die "peinlichen Anführungszeichen" sind nur eines der Probleme, die gelöst werden müssen.
Ich zum Beispiel versuche, dieses Problem durch den Einbau eines entsprechenden Filters zu lösen.
Übrigens, nicht böse gemeint - sorry.
Es könnte sich herausstellen, dass der Sachverständige zu empfindlich auf Zitate reagiert.
Renat, ist es möglich, das Rätsel des Algorithmus zur Kursnormalisierung ein wenig zu lösen? Ich bitte Sie nicht, mir die Quellen der Zitate zu nennen. Es ist nur so, dass ich immer noch nicht verstehe, was Normalisierung bedeutet.
Wenn diese Normalisierung zu Zitaten führt, die beim Testen andere Ergebnisse zeigen als die, die mit einem nicht normalisierten Verlauf erzielt wurden, was ist dann der Sinn davon?
Hier ist ein Beispiel: Am 2. Oktober gab es um 01:20 Uhr nachts einen riesigen Spike auf Gold (auf Hi-Low-Uhren = 23,5 Ziffern!), und bis zu den Minuten wird es als ein einziger Kurs ohne jede Bewegung angesehen. Alpari, nach dem Feedback von mehreren Leuten, kompensierte die Verluste, die durch diesen Spike verursacht wurden. Offensichtlich hat er es aus der realen Version entfernt, da es nicht vermarktbar war, aber es blieb auf der Demo. Mir wurde gesagt, dass derselbe Anstieg bei anderen Maklerunternehmen zu beobachten war. Als was ist er zu betrachten - als Markt oder Nicht-Markt? Und was geschieht mit ihr, wenn sie normalisiert wird?
2 getch: Was ist die Erwartung an Ihren Handel, wenn Sie ihn testen? Ich glaube nicht, dass es 2-3 Pips, aber selbst wenn es weniger als 15 Pips (für einige große), es ist immer noch ein Pips, die natürlich empfindlich sein wird, um Zitate...
Übrigens, hier ist die Berechnung: 1000 Pips auf ein paar hundert Trades sind weit unter 10 Pips...
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Mit dem Aufkommen des History Centers haben viele Menschen ihre Strategien für diese Zitate entwickelt und optimiert. Ich habe die folgende Situation:
1. Ich habe meine Strategie auf HC Geschichte: Profit = 1000 Pips
2. Ich habe meine Strategie an der Geschichte meiner Brokerfirma ausprobiert: Gewinn = -1000 Punkte.
3. Ich lasse es durch die Historie meines Maklerunternehmens laufen, das zur gleichen Zeit wie in Punkt 1 handelt: Gewinn = 800 Punkte.
D.h. es stellt sich heraus, dass das System Signale auf den normalisierten Kursen von HC anzeigt, anstatt auf den gefilterten Kursen von DC.
Die Frage ist, wie man die Echtzeit-Angebote bekommt, die dem History Center am nächsten sind. Um auf dieser Grundlage Signale zu erhalten, auch wenn sie rein indikativ sind, und gleichzeitig zu den realen Kursen der Maklerunternehmen zu handeln.
Das Problem der Bindung von zwei Expert Advisors, die in zwei verschiedenen Terminals gestartet wurden (einer - die realen Kurse der Maklerfirmen, der andere - indikative oder normalisierte Kurse), ist leicht zu lösen.
Aber wie in der zweiten Terminal indikative oder normalisierte Zitate zu erhalten - noch nicht entschieden haben.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Finden Sie eine Quelle für indikative Kurse und senden Sie sie an das Terminal (verschiedene Methoden, wie man es macht). Ich habe noch keine solche Quelle gefunden.
2. Nehmen Sie alle Maklerunternehmen, die MT4 verwenden. Und die Auswertung der aktuellen Kurse aller Maklerfirmen, machen Sie den aktuellen normalisierten Kurs und leiten Sie ihn an das 2.
Ich denke, dass die zweite Variante dem History Center am nächsten ist. Aber wie man das macht, ohne ein Tollpatsch zu sein - das habe ich noch nicht herausgefunden.
Soweit ich weiß, gibt es ein einheitliches Format von Kursen, die von den Servern der Maklerunternehmen an das MT4-Terminal übermittelt werden. Gibt es dazu eine Beschreibung? Um die Idee, normalisierte Kurse in Echtzeit zu erhalten, korrekt umzusetzen.
Ich bin mir sicher, dass die Möglichkeit, solche "objektiven" Kurse in Echtzeit zu erhalten, eine bedeutende Verlagerung in Richtung profitabler Strategien bedeutet, die auf der Analyse des History Center basieren, und nicht auf individuell gefilterten Kursen der einzelnen Brokerfirmen, bei denen das System funktioniert, solange der entsprechende Filter funktioniert.
Der einfachste Weg, dieses Problem zu lösen, wäre direkt an die MT4-Entwickler, aber wie immer, am Ende müssen wir uns auf uns selbst und andere wie mich verlassen, d.h. SIE.
Ich hoffe, ich habe es nicht umsonst getan.