Anwendung der mathematischen Analyse und der höheren Mathematik - Seite 8
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Über den Fluss der Preise. Ich stimme mit Ihnen völlig überein. Über die Menge weiß ich nicht Bescheid. Die Bände sehen manchmal sehr komisch aus. Blick auf EURUSD 2006.11.24 10:30 Moskauer Zeit. Übrigens, als ich MT4 gelernt habe, habe ich immer beobachtet, wie sich die Volumina während der Kursbewegung verändern. Und ich öffnete, wenn es den Anschein hatte, dass es einen Trend gab und die Volumina stiegen, während sich der Preis in Richtung des Trends bewegte. Und es schien zu helfen... Es ist also fraglich, aber lassen wir es der Einfachheit halber erst einmal.
Das Problem ist, dass das Volumen bei Aktien und Devisen völlig unterschiedlich ist. Im Allgemeinen ist das Volumen ein sehr wertvoller Indikator, wenn es das Volumen einer Transaktion widerspiegelt. Aber im Devisenhandel ist das Volumen nur eine Anzahl von Ticks, d.h. Preisänderungen. Sonst nichts. Wahrscheinlich kann die Anzahl der Ticks pro Bar auch etwas bedeuten, aber erstens ist nicht klar, was, und zweitens ist nicht klar, wie diese nicht klar, was verwendet werden kann. Deshalb denke ich, dass es der Einfachheit halber besser ist, vorerst auf Mengen zu verzichten.
Nun zu den Mustern. Ich nehme an, Sie wollen etwas Physik dahinter sehen? Bisher glaube ich an die Crowd und die Tehanalyse (genau glaube ich das, ich kann nichts beweisen, aber es klingt plausibel). Die Quintessenz ist, dass es eine große Menge gibt. Und es gibt allgemein akzeptierte (und sogar der Masse auferlegte) Methoden der Analyse. Alle sehen Diagramme ungefähr das gleiche, mit der Genauigkeit zu den Geräuschen. Und sie glauben an dieselben Dinge. Daher führen sie ungefähr die gleichen Handlungen aus. Ich habe zum Beispiel noch nie etwas Absurderes kennen gelernt als Elliott-Wellen und Zahlenanalysen. Nichtsdestotrotz bringt sie die Menge dazu, sich in etwa gleich zu verhalten. Das gilt auch für den Markt. Natürlich sind nicht alle Aktionen absolut identisch. Die gleichen Wellen mit Zahlen können sehr unterschiedlich interpretiert werden. Bei den Indikatorwerten ist alles strenger. Aber auch in diesem Fall gibt es eine gewisse Zufälligkeit, so dass es zu einer komplexen Verteilung der Auftragshäufungen auf dem Markt kommen kann. Wenn nun der Preis zufällig oder durch die Absicht der Spielleiter in eine dieser Konzentrationen gerät, löst dies eine Reaktion aus: mehrere Aufträge werden ausgelöst, die Volumina wachsen (dies ist übrigens ein weiterer Grund, warum ich die Volumina für wichtig halte), und infolgedessen beschleunigt sich der Preis entweder oder verlangsamt sich. Das Marktmodell ist eine Ausbreitung von Störungen in einem hochgradig nichtlinearen Umfeld, und es ist nicht bekannt, wie dieses Umfeld verteilt ist. Leider bietet ein solches Modell wenig praktische Hilfe. Die Eigenschaften des Mediums sind unbekannt. Außerdem ist nicht ganz klar, wie man sie erkennen kann. Wir können nur vermuten, wo es Bereiche mit starker Nichtlinearität gibt - Ordnungshäufungen. Zu diesem Zweck sollte man die klassische Tehanalyse kennen, auch wenn sie ein absoluter Quatsch zu sein scheint. Um das Verhalten der Menschenmenge vorherzusagen, muss man ihre Überzeugungen kennen. Leider erklärt dieses Modell überhaupt nichts und versucht nicht einmal, die vorübergehenden Verschiebungen zu erklären, und das ist es, was mich jetzt interessiert. Leider habe ich nichts Besseres zu bieten. Können Sie etwas anderes vorschlagen?
Nicht die Physik, sondern der Mechanismus, die Essenz des Prozesses. Wenn man sie einigermaßen verstanden hat, wird klar, welche der bekannten physikalischen Modelle man versuchen kann anzuwenden.
Ich glaube auch an die Menge und betrachte dies als das zweite Axiom meines Ansatzes. Ein Markt ist ein Markt, das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Billiger kaufen, teurer verkaufen - das Gesetz der Spekulation. Es ist überall dasselbe, und der Devisenmarkt ist wahrscheinlich der anspruchsvollste von allen Weltmärkten. Und ein weiterer wichtiger Faktor: Da es sich um einen globalen Markt handelt, sind Manipulationen sehr unwahrscheinlich und schwierig, was an der Börse nicht unüblich ist.
Aber abgesehen von der Menge gibt es auch die grundlegenden Prozesse in der Weltwirtschaft. Und diese sind es, die die relativen Wechselkurse weitgehend bestimmen. Das spekulative Preisspiel ist nur ein Plätschern an der Oberfläche einer tiefen Strömung. Der Unterschied in der 4. Stelle des Dollarkurses berührt die Exporteure-Importeure kaum, reicht aber für Spekulanten aus.
Ich stimme Ihnen also im Großen und Ganzen zu, möchte aber eine etwas andere Schlussfolgerung daraus ziehen. "Um das Verhalten der Menge vorherzusagen, muss man ihre Überzeugungen kennen" - so würde ich es ausdrücken: "Die traditionellen Begriffe "überkauft/überverkauft" spiegeln lediglich die entgegengesetzten Pole dieses Zustands wider. Moderne Indikatoren messen diesen Zustand jedoch möglicherweise nicht gut genug.
Übrigens sind meine 20 Jahre Programmiererfahrung hier in Devisen fast nichts wert. Fast, denn ich kann immer noch selbst Code schreiben und habe keine Angst vor der Fehlersuche mit Print(). Das ist ein ganz anderes Problem, das es zu lösen gilt. Nicht die logische Konstruktion eines Systems, das eine genau definierte Aufgabe löst, sondern der Kampf mit dem Unbekannten. So können kaum C/C++-Kenntnisse, selbst wenn sie einwandfrei sind, helfen, ein einfaches System für 3-5 verschiedene Indulatoren zu VERSTEHEN. ...
Ja, Yrixx, ich wollte dich auch fragen. Es scheint, dass Sie auch hier Anfänger sind. Haben Sie einige Methoden der Systemzerlegung erarbeitet? Ich versuche nun, sie als eine Reihe von Aktivierungs- und Deaktivierungssignalen zu betrachten (und tue dies auch). Zum Beispiel haben sich zwei Muhs gekreuzt. Das Signal für eine Einigung. Die Stochastik bewegt sich jedoch irgendwo in der Mitte. Es scheint einfacher zu sein, auf diese Weise zu denken. Aber die Bilder im Strategy Tester verwirren mich manchmal. Was ist Ihr Problem damit?
Zur Fehlersuche genügt zunächst Print(). Aber für eine ernsthafte Operation ist die Ausgabe in der Datei effizienter.
Um die Indizes zu verstehen, ist es besser, ihre Beschreibungen direkt auf der MQ-Website https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/charts_analysis/ zu lesen .
Sie werden selbst sehen, dass die Berechnungsalgorithmen elementar sind, und gleichzeitig werden Sie sehen, was allgemein bekannt ist, und werden das Rad nicht neu erfinden. Zeitersparnis ist eine nützliche Sache.
Ich vertrete dieselbe Ansicht in Bezug auf Signale. Vom logischen Standpunkt aus ist es die einfachste Formulierung der Aufgabe, die technischen Mittel zu entwickeln, auf die sich ein EA stützen muss. Aber selbst diese einfache Formulierung führt zu großer Komplexität. Verschiedene Komponenten geben unterschiedliche Signale - das ist normal, denn nur verschiedene Komponenten können die Zuverlässigkeit der Signale erhöhen. Allerdings ist die Hierarchie dieser Komponenten nicht vorgegeben, so dass eine kleine Abweichung von der elementaren Logik und es ist bereits unklar, wie diese Signale zu verarbeiten sind.
Phoenix ist übrigens ein gutes Beispiel. Es gibt nur 4 (wenn ich mich recht erinnere) Indikatoren und 5 Signale. Die Logik ist einfach: Der Deal wird ausgeführt, wenn alle 5 grünes Licht geben. Daher ist das Funktionsprinzip leicht zu verstehen. Aber es ist nicht nur schwierig, sondern sehr schwierig, sie zu optimieren. :-)) Der Autor verfügt über eine spezielle Methodik für diesen Zweck. Und diese Methodik führt zu Inside-Out-Parametern für OsMA. In einem Prüfgerät ist das nicht möglich.
Ich persönlich habe noch nicht über komplexe Logik nachgedacht, und deshalb mache ich mir keine Gedanken über die Zerlegung. Bislang besteht meine Aufgabe darin, Signale zu bilden und ihre Zuverlässigkeit abzuschätzen. Dann ist es einfach, die Zuverlässigkeit ihrer Kreuzung zu berechnen.
Bei Modellen scheint es so zu sein, dass man auch nichts Praktisches zu bieten hat. Und zum Thema Manipulation - ich denke, ich werde argumentieren... Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass Forex teilweise handhabbar ist. Natürlich wird es mit viel Geld verwaltet, von dem Sie und ich wahrscheinlich nicht einmal träumen würden. Doch dieses Geld ist klein im Vergleich zu den Kräften, die es aus dem Gleichgewicht bringt... In nichtlinearen Umgebungen ist dies durchaus möglich. Und es ist unwahrscheinlich, dass dieses ganze Durcheinander nur geschaffen wurde, damit wir reichlich Nahrung für unser Gehirn haben... Bitte lachen Sie nicht. Weil ich für solche Aussagen mehr als einmal als Verschwörungstheoretiker und andere Schimpfwörter beschimpft worden bin :))))))))))
Über meine Probleme mit Truthähnen. Leider ist es eher eine Frage der Gewohnheit und der Erfahrung. Wenn wir eine Analogie zur Quantenmechanik ziehen, werden auch dort, wenn man die Koordinaten- und Impulsdarstellungen gut beherrscht, Dinge wie Unschärferelationen ziemlich offensichtlich. Das gilt auch hier. Sie können alle Berechnungsformeln für alle Indizes auswendig lernen. Sie können alle Dokumente auf dieser Website auswendig lernen. Aber solange man es nicht in den Fingern hat, wird man nichts verstehen. Ich habe Phoenix in dem Sinne verstanden, wie Sie es meinen (Signale). Es ist wirklich nichts Kompliziertes dabei. Der schwierige Teil beginnt, wenn man versucht zu verstehen, wie es im wirklichen Leben funktioniert, wo all diese miteinander verknüpften Indizes zusammenwirken. Deshalb möchte ich etwas Eigenes schreiben, etwas sehr Einfaches, aber etwas, das ich, sagen wir, einen Monat lang anpassen kann...
Das ist auch hier so. Sie können die Berechnungsformeln für alle Indizes auswendig lernen. Sie können alle Dokumente auf dieser Website auswendig lernen. Aber solange man es nicht in den Fingern hat, wird man nichts verstehen.
Deshalb habe ich Ihnen vorgeschlagen, es auf der Website zu lesen. Die Sache ist die, dass es für alle Indikatoren nur zwei oder drei Ideen gibt, die für jeden von ihnen auf seine eigene Weise umgeschrieben werden. Wenn man sie alle hintereinander liest, wird es irgendwann langweilig. :-)) Es ist nur so, dass im Kopf schon alles feststeht und sowohl Ideen als auch Methoden sichtbar sind. Man muss sie nur noch mit den Händen ein wenig drehen.Ich habe den Phoenix in dem Sinne verstanden, den Sie meinen (Signale). Es ist wirklich nichts Kompliziertes dabei. Der schwierige Teil beginnt, wenn man versucht zu verstehen, wie es im wirklichen Leben funktioniert, wo all diese miteinander verbundenen Indizes zusammenwirken... Übrigens geben Sie auch die Komplexität von Phoenix zu, wenn Sie über Tuning sprechen. Deshalb möchte ich jetzt etwas Eigenes schreiben, etwas sehr Einfaches, aber etwas, das ich in, sagen wir, einem Monat unterbringen kann...
Die Indizes sind in keiner Weise miteinander verknüpft. Jedes dieser Geräte gibt sein Signal unabhängig von den anderen. Der Expert Advisor wartet auf die gleichzeitige Bestätigung aller Signale. Aber es ist völlig unklar, warum genau solche Parameterwerte funktionieren.
Ich habe eine Idee, die ich selbst umsetzen möchte, aber ich möchte nicht aufgeben, was ich tue, um etwas Neues zu schaffen. Wenn Sie ein einfaches Schema mit Ihren Händen bearbeiten und gleichzeitig etwas Eigenes schreiben wollen, können Sie es versuchen.
Die sensationellste Meisterschaft Experte sashken ist auf nur 2 MAs gebaut. Aber sie hat ihre eigene, unverwechselbare Würze. Es liegt nicht daran, dass es sich um verschiedene Arten von МА handelt, sondern die МА-Kreuzung wird als inverses Signal verwendet. Das heißt, wenn das klassische Verständnis darin besteht, zu kaufen, wenn der schnelle Kurs den langsamen Kurs nach oben gekreuzt hat, dann wird dieses Signal hier zum Verkauf verwendet. Dies ist eine Variante der Umsetzung der Gegentrendstrategie. Er eignet sich gut für einen volatilen Markt (und das Pfund ist der volatilste), wenn es keinen Trend gibt. Daher gibt es für diesen Expert Advisor große Bereiche, in denen er sehr profitabel ist. Aber sobald der Trend beginnt, wird er alles verlieren. Das ist bei der Weltmeisterschaft passiert.
Die Idee ist, einen Indikator für den Marktstatus auszuwählen oder zu erstellen, der nur die Trend-Untrend-Phase bestimmt. Dieser Indikator sollte außerdem als Umschalter in der Logik dienen: das Signal in die Trendrichtung interpretieren und umgekehrt.
Um das Sashken in einen normalen Expert Advisor zu verwandeln, reicht das natürlich nicht aus. Wir müssen noch eine Reihe anderer Probleme lösen. Dies ist jedoch sein Hauptmangel.
In der Tat ist es nicht nur eine Studie der Tehanalyse. Die Frage der Erkennung und Trennung von Marktphasen ist für alle relevant. Sie hat nicht nur einen praktischen, sondern auch einen wissenschaftlichen Wert. Daher gibt es unter anderem viel Spielraum für eine echte Studie auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Ansatzes. Falls erforderlich - unter Verwendung jeder verfügbaren Mathematik (im Gegensatz zur primitiven Arithmetik der Standardindikatoren).
Ich werde mich gerne daran beteiligen, wenn es Ihr Wille ist :-))
Deshalb möchte ich jetzt etwas Eigenes schreiben, ganz einfach, aber etwas, das noch in einen Monat passt...
Eugenk1, um das Gespräch auf eine praktische Ebene zu bringen, schlage ich einen Ausgangspunkt für die Schaffung von etwas mehr oder weniger Einfachem vor, ohne Quantenmechanik, Kalibrierungsinvarianten und mit der Möglichkeit der Anpassung an Wochenenden. Und über die Anwendung der Wirtschaftsphysik kann man in Ruhe nachdenken, nachdem man etwas Unkompliziertes und Machbares geschaffen hat.
Es gibt zwei adaptive МА - Kaufman's in Code Base (Dank an dmitriy) und FRAMA (von Rosh, im Thread "ArrayMinimum() function"). Sie werden sehr gut gezeichnet und sind mehr oder weniger flach auf den Flaggen - genau das, was ich brauche, um weniger Fehlsignale zu haben. Natürlich gibt es eine Verzögerung, aber man kann versuchen, sie auf die gleiche Weise zu handhaben wie bei ZeroLAG MA ('ZeroLAG MA').
Ursprüngliches System - zwei adaptive, unterschiedlich abgestimmte MAs mit einem rudimentären Crossover-Filter. Und dann ist da noch diese Idee, die ich zufällig in einem populären Artikel über die Katastrophentheorie gelesen habe: "Nach einer Katastrophe erinnert sich das System nicht mehr an seine vorherigen Parameter.
Und jetzt testen wir es an der gesamten Geschichte dieses Maklerunternehmens, dessen Angebote Sie haben. Wenn in der gesamten Historie alles in Ordnung ist, viel Glück! Wenn nicht, versuchen wir, Punkte in der Historie zu finden, an denen das System (nicht der Markt, sondern das System!) einen Absturz hatte, und sehen, wie die Systemparameter geändert werden müssen (z. B. nur der Filter), damit das System zwischen den Abstürzen funktioniert. Die Katastrophenkriterien - jede vernünftige, sie können gewählt werden - entweder intuitiv, oder mit der gleichen Wirtschaft oder der Theorie der dynamischen Systeme.
Die Hauptsache ist, man fängt an, und dann kommen die Ideen von selbst...
Wie kommt es, dass wir beide so gut mit Eugene befreundet sind? :-)))
Das ist eine interessante Idee über Katastrophen. Wenn man in der Lage ist, Katastrophen zu erkennen, wenn sie eintreten, kann man etwas Wesentliches daraus machen. Ist dies nicht der Fall, kann sich der Expert Advisor nicht selbst zurücksetzen. Sie müsste erst die Katastrophe überleben und sie dann trotzdem identifizieren. Was meinen Sie dazu?
Generell gilt: Unser wichtigster Verbündeter ist die Statistik, d.h. wir können aus häufig wiederkehrenden Ereignissen Schlüsse ziehen, und unser Feind sind die Ausreißer, die fälschlicherweise für profitable Marktineffizienzen gehalten werden. Und die Verwendung von Spikes kann sehr, sehr tief in den Expert Advisor getrieben werden. D.h. wir nehmen 10 Expert Advisors, die zu ihnen passen und Gewinn auf Historien geben, dann bringen wir sie in einem Programm zusammen und voila, wir haben 100 Trades. Die Statistiken sehen nach mehr aus, aber in Wirklichkeit hat sich nichts geändert!
Wenn Sie einen Signalfilter haben, der SEHR selten funktioniert, z.B. 5 Mal pro Jahr, dann kann seine Wirksamkeit und Gültigkeit leicht in Frage gestellt werden, selbst wenn die Gesamtzahl der Trades tausend übersteigt.
Das bedeutet, dass jedes Symbol und jedes "wenn" in einem Ratgeber eine große STATISTIK über die Geschichte haben sollte, um gültig zu sein. Natürlich ist die Gesamtzahl der Abschlüsse wichtig, aber dann sollten wir tiefer gehen.
Das ist eine interessante Idee über Katastrophen. Wenn man noch in der Lage ist, Katastrophen zu erkennen, wenn sie sich ereignen, dann kann man etwas Wesentliches daraus machen. Ist dies nicht der Fall, kann sich der EA nicht neu konfigurieren. Sie müsste erst die Katastrophe überleben und sie dann trotzdem identifizieren. Was meinen Sie dazu?
Während des Auftauchens ist es unwahrscheinlich, dass es gelingt. Es wird weiterhin Absenkungen geben. Ein weiterer Punkt ist, dass diese Drawdowns selbst als Indikator für einen Systemabsturz dienen können. Im Allgemeinen sollte die Systemkatastrophe wahrscheinlich nur auf der Grundlage der Parameter des Systems selbst und nicht der "objektiven" Parameter des Marktes aufgefangen werden, da es sich um eine Katastrophe des Modells und nicht des Marktes handelt. (Hehe, es gibt keine Katastrophen auf dem Markt, nur wir sehen sie als Katastrophen - wegen der Diskrepanz zwischen Modellen und objektiver Realität...).
Sobald wir es identifiziert - nicht weiter handeln und für eine gewisse Zeit warten, um das System Statistiken in wechselnden Bedingungen zu erhalten, und dann das System zu optimieren und arbeiten im normalen Modus, bis das nächste Signal eines Systemabsturzes ...
Übrigens habe ich es mir nicht zur Aufgabe gemacht, einen automatisch zurücksetzenden Expert Advisor zu erstellen. Die Hauptsache ist die automatische Erkennung einer Katastrophe, und welche Parameter sie nach dem Kataklysmus haben wird, entscheidet allein Gott...
Übrigens habe ich mir nicht vorgenommen, einen automatisch rekonfigurierbaren EA zu erstellen. Das Wichtigste ist die automatische Erkennung von Katastrophen.
Das ist es, was ich im Sinn hatte. Was den Expert Advisor betrifft, so ist dies Eugenes Aufgabe.
Und im Allgemeinen hat diese Aufgabe die gleiche Wirkung wie die von mir beschriebene. Wenn es zwei Strategien gibt - Trend und Gegentrend - dann ist der Absturz ein Signal, zur anderen Strategie zu wechseln. Dies muss nur in der Katastrophenphase des Modells geschehen, nicht in der EA-Phase. :-)
Und wir können ihre Vergangenheitswerte als Anfangswerte der Parameter für eine neue Strategie verwenden und sie schrittweise ändern (anpassen), wenn sich die Statistiken häufen. Dennoch kann das Warten auf neue Daten immer eine Falle sein. Ist es schon genug oder nicht? Unabhängig von den Statistiken kann sich der Markt jederzeit ändern. Und wenn diese Veränderung (Katastrophe) richtig erkannt wird, bleibt eine gewisse Zeit für die Anpassung der Parameter.
PS Die Cognac-Behandlung von Eugene scheint ihm gut getan zu haben. Oder andersherum? :-)))
Unsere Katastrophen unterscheiden sich erheblich, da es sich bei der Ihren umeinen objektiven Übergang des Marktes in eine andere Phase handelt (vom Trend zur Flaute oder umgekehrt), während es sich bei der meinen um einen Zusammenbruch des subjektiven Modells als Ganzes handelt (scheiß auf alles - sowohl Flaute als auch Trend). Ich glaube nicht, dass der Absturz so häufig sein sollte wie bei Ihnen - obwohl die Idee nicht ganz unbegründet ist... Ich denke, dass die ersten Versuche, solche Systeme zu bauen, nicht schwierig zu realisieren sein sollten und dass Katastrophen als solche selten sein sollten. Und ich bin sicher, dass ein paar Dutzend Programmierer, die von einer seriösen Firma eingestellt wurden, dies schon vor langer Zeit umgesetzt haben, hehe...
Über das Sashken. Was bedeutet sein Handelssignal? Ganz einfach. Der schnelle hat den langsamen von unten nach oben überquert. Während der Verzögerung ging der obere Teil der Wohnung in einen unteren Teil über. Es bedeutet, dass es ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen ist. Dieses Signal enthält also implizit einen Parameter wie die flache Periode. Wie Sie sehen, ist das gar nicht so einfach... Was die Effizienz des Handels angeht, so hat er mich auch nicht überzeugt. Ich hatte insgesamt nur 3 gewinnbringende Trades. Und der letzte war lange Zeit in einem tiefen Abwärtsstrudel... Bei allem Respekt vor Sasha fürchte ich, dass sein EA keine Ideen enthält, die sich sinnvoll weiterentwickeln ließen...
Und die Frage der Trennung der Marktphasen... Ich weiß nicht, wie es gelöst wird, aber ich weiß, wie es heißt. Man nennt es den Gral... Und alles, was wir hier tun, ist ein Versuch, dieses Problem mit diesem oder jenem Grad an Sicherheit zu lösen...