Anwendung der mathematischen Analyse und der höheren Mathematik
Hier ruht die Matrixanalyse. Alles ist zu nicht-linear und zu nahe am 100%igen Zufall. Wenn man etwas tun kann, muss man über Fuzzy-Logik, Entropie, neuronale Netze und dergleichen nachdenken. Und die Chaostheorie, aber nicht das "Handelschaos" von Bill Williams, sondern das reale, "mathematische" Chaos, für das es viele Ansätze gibt - übrigens von russischen/sowjetischen Mathematikern.
Der Markt ist ein System mit positiver Rückkopplung. Eine Veränderung des Gleichgewichts des Systems führt zu Kräften, die das Ungleichgewicht verstärken - natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt - und dann wieder zurück. Wie bei Generatoren. Nur dort ist es eine Trägheit, eine Kraft, und hier...
Diese Theorie erklärt gut die Unterstützungs- und Widerstandslinien und die Tatsache, dass die stabilsten Trends in sehr ruhigen Märkten auftreten.
Der Markt ist ein System mit positiver Rückkopplung. Eine Veränderung des Gleichgewichts des Systems führt zu Kräften, die das Ungleichgewicht verstärken - natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt - und dann wieder zurück. Wie bei Generatoren. Nur dort ist es eine Trägheit, eine Kraft, und hier...
Diese Theorie erklärt gut die Unterstützungs- und Widerstandslinien und die Tatsache, dass die stabilsten Trends in sehr ruhigen Märkten auftreten.
Cronex писал (а):
Hallo zusammen,
Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe noch keinen Thread über die grundlegende Anwendung von V.Mat. und seinen Abschnitten gefunden, wie z.B. die Vorhersage des Vektors der wahrscheinlichen Chartentwicklung, der Chartkontinuität an einem Punkt oder der Chartkonvexitätstheorie zur Vorhersage der wahrscheinlichen Entwicklung der Marktrichtung.
Wird das nicht prinzipiell diskutiert, oder hat es nur noch niemand getan?
Ich denke, wenn man eine technische Analyse durchführen will, kommt man nicht ohne sie aus. Viele Fragen können grafisch gelöst werden. Während meines Studiums schrieb ich Systeme zur Modellierung physikalischer Prozesse auf der Grundlage begrenzter empirischer Daten. Ziemlich genau stellte sich heraus, und es gibt eine Annahme, dass in dieser Anwendung wird auch nützlich sein.
Hier eine Idee: Berechnen Sie einen plausiblen Vektor der Graphenentwicklung und stellen Sie ihn durch quadratische Interpolation auf das Ziel zurück, und berechnen Sie anschließend die Abweichung vom realen Verhalten, um Richtung und Qualität des Trends zu bewerten.
Hallo zusammen,
Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe noch keinen Thread über die grundlegende Anwendung von V.Mat. und seinen Abschnitten gefunden, wie z.B. die Vorhersage des Vektors der wahrscheinlichen Chartentwicklung, der Chartkontinuität an einem Punkt oder der Chartkonvexitätstheorie zur Vorhersage der wahrscheinlichen Entwicklung der Marktrichtung.
Wird das nicht prinzipiell diskutiert, oder hat es nur noch niemand getan?
Ich denke, wenn man eine technische Analyse durchführen will, kommt man nicht ohne sie aus. Viele Fragen können grafisch gelöst werden. Während meines Studiums schrieb ich Systeme zur Modellierung physikalischer Prozesse auf der Grundlage begrenzter empirischer Daten. Ziemlich genau stellte sich heraus, und es gibt eine Annahme, dass in dieser Anwendung wird auch nützlich sein.
Hier eine Idee: Berechnen Sie einen plausiblen Vektor der Graphenentwicklung und stellen Sie ihn durch quadratische Interpolation auf das Ziel zurück, und berechnen Sie anschließend die Abweichung vom realen Verhalten, um Richtung und Qualität des Trends zu bewerten.
Das ist auch meine Meinung.
Ich denke auch, dass die Komplexität der Programmierung nichts im Vergleich zur Komplexität des Problems ist.
Schlagen Sie zunächst in einem Lehrbuch für Kalkül nach und fragen Sie, was der Unterschied zwischen Interpolation und Extrapolation ist.
Itso:
Hier ruht die Matrixanalyse. Alles ist zu nicht-linear und zu nahe am 100%igen Zufall. Wenn man etwas tun kann, muss man über Fuzzy-Logik, Entropie, neuronale Netze und dergleichen nachdenken. Und die Chaostheorie, aber nicht das "Handelschaos" von Bill Williams, sondern das reale, "mathematische" Chaos, für das es viele Ansätze gibt - übrigens von russischen/sowjetischen Mathematikern.
Der Markt ist ein System mit positiver Rückkopplung. Eine Veränderung des Gleichgewichts des Systems führt zu Kräften, die das Ungleichgewicht verstärken - natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt - und dann wieder zurück. Wie bei Generatoren. Nur dort ist es eine Trägheit, eine Kraft, und hier...
Diese Theorie erklärt gut die Unterstützungs- und Widerstandslinien und die Tatsache, dass die stabilsten Trends in sehr ruhigen Märkten auftreten.
Diejenigen, die sich nicht mit angewandter Mathematik beschäftigen, machen eine Pause. Die anderen ziehen es vor, Geld daraus zu machen. Und was nicht linear ist, kann leicht auf eine lineare Form reduziert werden und zurück. Ein Beispiel hierfür ist die Methode der kleinsten Quadrate, bei der die maximal korrelierte Funktion über eine Reihe von Punkten wiederhergestellt wird.
Hier ruht die Matrixanalyse. Alles ist zu nicht-linear und zu nahe am 100%igen Zufall. Wenn man etwas tun kann, muss man über Fuzzy-Logik, Entropie, neuronale Netze und dergleichen nachdenken. Und die Chaostheorie, aber nicht das "Handelschaos" von Bill Williams, sondern das reale, "mathematische" Chaos, für das es viele Ansätze gibt - übrigens von russischen/sowjetischen Mathematikern.
Der Markt ist ein System mit positiver Rückkopplung. Eine Veränderung des Gleichgewichts des Systems führt zu Kräften, die das Ungleichgewicht verstärken - natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt - und dann wieder zurück. Wie bei Generatoren. Nur dort ist es eine Trägheit, eine Kraft, und hier...
Diese Theorie erklärt gut die Unterstützungs- und Widerstandslinien und die Tatsache, dass die stabilsten Trends in sehr ruhigen Märkten auftreten.
Reshetov писал (а):
Itso:
Die mathematische Analyse ruht hier. Alles ist zu nicht-linear und zu nahe am 100%igen Zufall. Wenn überhaupt, dann muss man über Fuzzy-Logik, Entropie, neuronale Netze und Ähnliches nachdenken. Und die Chaostheorie, aber nicht das "Handelschaos" von Bill Williams, sondern das reale, "mathematische" Chaos, für das es viele Ansätze gibt - übrigens von russischen/sowjetischen Mathematikern.
Der Markt ist ein System mit positiver Rückkopplung. Eine Veränderung des Gleichgewichts des Systems führt zu Kräften, die das Ungleichgewicht verstärken - natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt - und dann wieder zurück. Wie bei Generatoren. Nur dort ist es eine Trägheit, eine Kraft, und hier...
Diese Theorie erklärt gut die Unterstützungs- und Widerstandslinien und die Tatsache, dass die stabilsten Trends in sehr ruhigen Märkten auftreten.
Diejenigen, die sich nicht mit angewandter Mathematik beschäftigen, machen eine Pause. Die anderen ziehen es vor, Geld daraus zu machen. Und was nicht linear ist, kann leicht auf eine lineare Form reduziert werden und zurück. Ein Beispiel hierfür ist die Methode der kleinsten Quadrate, bei der die maximal korrelierte Funktion über eine Reihe von Punkten wiederhergestellt wird.Die mathematische Analyse ruht hier. Alles ist zu nicht-linear und zu nahe am 100%igen Zufall. Wenn überhaupt, dann muss man über Fuzzy-Logik, Entropie, neuronale Netze und Ähnliches nachdenken. Und die Chaostheorie, aber nicht das "Handelschaos" von Bill Williams, sondern das reale, "mathematische" Chaos, für das es viele Ansätze gibt - übrigens von russischen/sowjetischen Mathematikern.
Der Markt ist ein System mit positiver Rückkopplung. Eine Veränderung des Gleichgewichts des Systems führt zu Kräften, die das Ungleichgewicht verstärken - natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt - und dann wieder zurück. Wie bei Generatoren. Nur dort ist es eine Trägheit, eine Kraft, und hier...
Diese Theorie erklärt gut die Unterstützungs- und Widerstandslinien und die Tatsache, dass die stabilsten Trends in sehr ruhigen Märkten auftreten.
Das war genial. Ich werde die Klappe halten....
Die Methode der kleinsten Quadrate ist eine Anwendung der linearen Regressionsanalyse, und sie sagt Ihnen einfach, dass es einen Trend gibt. Aber der Händler kann dies recht gut mit dem Auge feststellen. Na und? Er ist wieder raus, denn normalerweise wird der Trend bemerkt, wenn er rausläuft.
Natürlich ist ISC viel besser als alle pseudo-mathematischen Methoden der Trenderkennung, aber es ist einfach nicht genug. Gerade die Nichtlinearität führt zu den größten Sprüngen und damit zu Gewinnen.
IMHO wäre es besser zu sagen: Es gibt Momente, in denen eine Bewegung unwahrscheinlich ist, und es gibt Momente, in denen manchmal kleine Veränderungen in der Umgebung zu einer Bewegung führen - und die Bewegung kann sowohl nach oben als auch nach unten mit ungefähr gleicher Wahrscheinlichkeit erfolgen.
Darüber möchte ich sprechen, nicht über "boom boom". ...
Ich erinnere mich, dass wir in der Elektrotechnik-Theorie an der Universität über Transienten unterrichtet wurden: Man gab uns ein Diagramm mit einer Reihe von Kondensatoren, Spulen und Widerständen, und wir benutzten dieses Diagramm, um die Transienten aufzuzeichnen. Die Kursbewegung nach Impulsspitzen ist diesen Diagrammen sehr ähnlich. Frage: die Parameter des Systems sind nicht bekannt, ist es möglich, eine Fortsetzung mit einem Teil des transienten Bildes zu zeichnen, zumindest ohne zu berücksichtigen, dass sich die Systemparameter jederzeit ändern können?
2 Ganzzahlig - Transienten sind negativ rückgekoppelt. Das System "dämpft" äußere Erschütterungen. Deshalb sind sie auch nur von sehr kurzer Dauer.
Auf dem Forex ist dies der Fall, wenn der Trend bereits schwach ist und beginnt, sich seitwärts zu bewegen - es handelt sich um eine abklingende Oszillation.
Wenn der Trend aufsteigend war, geschieht dies, wenn es keine Verkäufer mehr gibt. Einige Händler mit offenen Positionen (natürlich Long-Positionen) beschließen, diese zu schließen. Dies führt zu einem Rückschlag. Für eine kleine Gruppe von Händlern ist es ein Kaufsignal - aber es sind nur wenige, und die Bewegung nach oben ist ebenfalls gering. Dann ein weiterer kleiner Kauf und abwärts, aber kleiner, usw. Sie können auf dem Diagramm sehen, dass der Trend nachlässt.
Wenn der Markt ein Haufen von Kondensatoren, Spulen und Widerständen wäre, dann wäre das das Ende der Welt. Aber sie wird von Menschen gehalten, und die wollen Bewegung - manche wollen nach oben, manche nach unten, und manchen (denen, die sich noch nicht geöffnet haben) ist es egal - solange sie die Bewegung am Anfang mitbekommen. Und dann geht es wieder los...
Auf dem Forex ist dies der Fall, wenn der Trend bereits schwach ist und beginnt, sich seitwärts zu bewegen - es handelt sich um eine abklingende Oszillation.
Wenn der Trend aufsteigend war, geschieht dies, wenn es keine Verkäufer mehr gibt. Einige Händler mit offenen Positionen (natürlich Long-Positionen) beschließen, diese zu schließen. Dies führt zu einem Rückschlag. Für eine kleine Gruppe von Händlern ist es ein Kaufsignal - aber es sind nur wenige, und die Bewegung nach oben ist ebenfalls gering. Dann ein weiterer kleiner Kauf und abwärts, aber kleiner, usw. Sie können auf dem Diagramm sehen, dass der Trend nachlässt.
Wenn der Markt ein Haufen von Kondensatoren, Spulen und Widerständen wäre, dann wäre das das Ende der Welt. Aber sie wird von Menschen gehalten, und die wollen Bewegung - manche wollen nach oben, manche nach unten, und manchen (denen, die sich noch nicht geöffnet haben) ist es egal - solange sie die Bewegung am Anfang mitbekommen. Und dann geht es wieder los...
Integer писал (а):
Danke für das Angebot, aber ich habe kein Problem mit dem Programmieren - ich mache das schon seit 20 Jahren :-)Cronex schrieb (a):
Hallo zusammen,
Vielleicht liege ich falsch, aber ich habe das Thema nicht gefunden..........
Wo liegt das Problem? Liegt es an der Mathematik oder an der Programmierung? Wenn wir programmieren, können wir unsere Kräfte bündeln :-) Hallo zusammen,
Vielleicht liege ich falsch, aber ich habe das Thema nicht gefunden..........
Ich habe auch ein Problem mit der Mathematik, aber das Thema ist neu - es ist schwierig, den Anwendungspunkt zu bestimmen, während das Internet voll von Unsinn und Spekulationen über das historische Verhalten des Marktes in der Vergangenheit ist.
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Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe noch keinen Thread über die grundlegende Anwendung von V.Mat. und seinen Abschnitten gefunden, wie z.B. die Vorhersage des Vektors der wahrscheinlichen Chartentwicklung, der Chartkontinuität an einem Punkt oder der Chartkonvexitätstheorie zur Vorhersage der wahrscheinlichen Entwicklung der Marktrichtung.
Wird das nicht prinzipiell diskutiert, oder hat es nur noch niemand getan?
Ich denke, wenn man eine technische Analyse durchführen will, kommt man nicht ohne sie aus. Als ich am Institut studierte, schrieb ich Systeme zur Modellierung physikalischer Prozesse auf der Grundlage begrenzter empirischer Daten. Ziemlich genau stellte sich heraus, und es gibt eine Annahme, dass in dieser Anwendung wird auch nützlich sein.
Die Idee besteht beispielsweise darin, einen wahrscheinlichen Vektor der Kurvenentwicklung zu berechnen, ihn durch quadratische Interpolation auf das Ziel zurückzuführen und dann die Abweichung vom realen Verhalten zu berechnen, um die Richtung und Qualität des Trends zu bewerten.