Anwendung der mathematischen Analyse und der höheren Mathematik - Seite 12
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Warum niemand... Die völlige Zufälligkeit des Preisverhaltens (Brownsche Bewegung) ist nur eine Hypothese über den Markt, und zwar keine sehr gute. Es gibt signifikante Niveaus, Elliott-Wellen usw.
Diese Wellen haben in der Tat viel tiefere Eigenschaften (und sind viel spezifischer und eindeutiger, als man annehmen könnte),
Oder besser gesagt, all diese Ebenen und Wellen sind nur der sichtbare Teil des Eisbergs, nur eine Folge eines inhärent elementaren Prozesses,
Um das zu verstehen, braucht man nicht einmal eine spezielle mathematische Ausbildung.
(Ich weiß selbst nicht viel, aber ich weiß, dass der Prozess algebraisch und geometrisch mit einfachen Gleichungen beschrieben werden kann.
Aber mit solch eigenartigen Späßen versuche ich, den Leuten einen Denkanstoß zu geben :) )
Nicht sehr konstruktiv, MTS beinhaltet keine Gore-Analysten, was sind die Vorschläge?
Ich schlage vor, dass wir die spezielle Relativitätstheorie, die Geometrie von Minkowski und die Mechanik von Descartes nutzen, um eine fliegende Untertasse zu bauen. :)
Nicht sehr konstruktiv, MTS beinhaltet keine Gore-Analysten, irgendwelche Vorschläge?
Ich schlage vor, die spezielle Relativitätstheorie, die Geometrie von Minkowski und die Mechanik von Descartes zu verwenden, um eine fliegende Untertasse zu bauen. :)
Was für einen Langzeit-Pipser Lärm ist, ist für einen Pipser verrückte Kohle!
Das ist ein guter Witz. Ich bin der gleichen Meinung. Viele Analysten versuchen, hochfrequente Kursveränderungen auszublenden, da sie sie als Rauschen betrachten. Aus diesem Grund wurden Muves entwickelt, die im Wesentlichen digitale Filter sind. Ihre Aufgabe ist es, das Preisverhalten auf längeren Zeitskalen zu simulieren. Aber jeder weiß, dass die Glättung der Kurve ihre Länge reduziert und damit die Zahl der Abschlüsse verringert. Für Händler sind hochfrequente Kursschwankungen sehr wichtig, um Gewinne zu maximieren. Für mich gilt: je mehr Volatilität, desto besser. Was langfristige Händler auf täglichen Zeitrahmen sehen, sehe ich auf minütlichen oder stündlichen Zeitrahmen, was bedeutet, dass theoretisch das gleiche Geld viel schneller verdient wird (dies ist das Ziel aller Händler).
Die wichtigste Frage ist natürlich, wie man das hochfrequente Preisverhalten vorhersagen kann. Langsames Preisverhalten (z. B. im Laufe eines Jahres) kann in gewisser Weise mit wirtschaftlichen Prädiktoren korreliert werden. Aber wie kann man das Verhalten der Preise während des Tages vorhersagen? Wir sollten zunächst bewerten, wie zufällig das Preisverhalten auf kleinen Zeitskalen ist. Dies ist ausschlaggebend für die Wahl des Modells: Nehmen wir an, das Verhalten der Preise ist völlig zufällig. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt kann der Kurs mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % entweder steigen oder fallen. Die Schrittweite entspricht einem Tick. Dies ist ein klassischer Random Walk. Kann man auf einem solchen Markt Geld verdienen? Natürlich ist sie das. Aber ein Mathematiker wird hier eine Laterne brauchen. Der Handel auf einem solchen Markt ist wie das Fahren auf einer kurvenreichen Bergstraße bei Nacht: Man kann die Kurven nicht im Voraus sehen und vorhersagen. Dennoch ist es möglich, bei Kurvenfahrten nach einem leichten Übersteuern (Stop-Loss) die Richtung des Fahrzeugs so anzupassen, dass es wieder auf die Straße zurückkehrt. Die ganze Idee eines solchen Handels beruht auf der Annahme, dass sich die Kurse von Zeit zu Zeit länger als einen Zeitrahmen in dieselbe Richtung bewegen werden. Dann werden unsere Verluste bei den Stop-Losses durch Gewinne auf dem "geraden Weg" kompensiert. Die meisten Indizes werden nämlich unter der Annahme erfunden, dass das Preisverhalten völlig zufällig ist. Um meine Analogie zur Straße aufzugreifen, fungieren die Indizes als zentrale Markierung auf der Straße, die es Ihnen erstens ermöglicht, festzustellen, dass die Straße abbiegt, und zweitens abzuschätzen, wie weit die Straße von der Geraden abweicht.
Nehmen wir nun an, dass der Markt nicht völlig willkürlich ist. Ich gehöre zu denjenigen, die meinen, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit im Verhalten der Preise gibt. Die Frage ist, wie man dieses Muster für die Preisvorhersage nutzen kann. Hier sind mathematische Modelle sehr gut anwendbar. Neuronale Netze z. B. versuchen nicht, dieses Muster in den Preisen zu verstehen. Sie bringen dem Expert Advisor lediglich bei, unter bestimmten Umständen, die in der Vergangenheit zu profitablen Transaktionen geführt haben, gewinnbringende Geschäfte zu tätigen. Das heißt, wenn es morgens bewölkt ist, nehmen Sie einen Regenschirm mit, denn die Erfahrung zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit von Regen hoch ist. Es spielt keine Rolle, warum es regnen wird. Mit anderen mathematischen Methoden wird versucht, das Verhalten der Preise mit einer Art Modell zu beschreiben. Die Auswahl an Modellen ist groß: Jeder Händler versucht, eine Analogie zwischen dem Preisverhalten und etwas Bekanntem aus der Praxis zu ziehen, z. B. dem Verhalten eines instabilen Multivibrators oder der Gasdiffusion. Der Markt ist eine Blackbox mit vielen unbekannten Inputs und einer unbekannten internen Struktur. Das Einzige, was wir über den Markt wissen, ist das Verhalten der Preise. Es ist unser Ausgangssignal. Die interne Struktur des Marktes ist, wie hier schon gesagt wurde, nicht linear. Das bedeutet, dass die Eingangssignale verzerrt sind, d. h. Nachrichten gleicher Art führen zu Kursbewegungen unterschiedlicher Größe und Charakteristik. Ich arbeite im Bereich der Elektronik. Daher liegt mir die Analogie zwischen dem Markt und einem nichtlinearen Schaltkreis, der von pseudozufälligen Signalen (z. B. Kommunikationssignalen) beeinflusst wird, am nächsten. Es gibt viele Methoden, um solche Schaltungen und ihre Ausgangssignale zu analysieren. Zum Beispiel Fourier-Transformation, Volterra-Reihe, Abtasttheorem, Wavelets usw. Es gibt viele Methoden, und wir haben wenig Zeit, sie für den Devisenhandel gründlich zu erforschen. Aber es gibt nichts zu tun. Der Weg wird von denen beschritten, die ihn gehen.
Sergey, es gibt keinen Lärm, und die Gleichung gibt niemandem etwas.
Und ich weiß nicht genug darüber, um es zu erklären, und ich sehe keinen Sinn darin, Unsinn zu reden.
Und was ich artikulieren kann, habe ich bereits gesagt. Ich behaupte nur, dass es durchaus möglich ist, es herauszufinden, und dass es nicht ein Leben lang dauert, wenn man regelmäßig arbeitet...
Welchen Grad der Verallgemeinerung hat die Gleichung? Den allgemeinsten? Dann ist y=n/x
Das ist eine der Möglichkeiten. Was sind die anderen? Ich weiß es nicht.
Aber wenn Sie einen Denkanstoß brauchen, hier ist einer...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
Was für den einen Lärm ist, ist für den anderen Wahnsinnskohle!
Nehmen wir nun an, dass der Markt nicht völlig zufällig ist. Ich gehöre zu denjenigen, die meinen, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit im Preisverhalten gibt. Die Frage ist, wie man diese Regelmäßigkeiten für die Preisvorhersage nutzen kann.
Es gibt so viele Methoden, dass die Zeit nicht ausreicht, sie für den Devisenhandel gründlich zu studieren. Aber es gibt nichts zu tun. Wenn einer den anderen geht, ist der Weg der richtige.
Das Paradoxe daran ist, dass diese 50/50-Zufallsbewegung mathematisch beschrieben werden kann und dann völlig vorhersehbar wird, d.h. man kann das zukünftige Verhalten eines in Excel erstellten Diagramms mit der Funktion RAND() vorhersagen... Sie glauben es nicht? Ich auch nicht. Aber Fakten sind hartnäckig.
Ja, nun... das ist verdammt viel Zeit.... Ich gehe jetzt zur Arbeit... Frohe Feiertage bis Januar... hoffentlich bin ich dann wieder hier...
Das Paradoxe daran ist, dass dieser "Random Walk" zu 50/50 mathematisch beschreibbar ist und danach völlig vorhersehbar wird, d.h. man kann das weitere Verhalten eines in Excel erstellten Graphen mit der Funktion RAND() vorhersagen... Sie glauben es nicht? Ich auch nicht. Aber Fakten sind hartnäckig.
Das Paradoxe daran ist, dass dieser 50/50-Zufall mathematisch beschrieben werden kann und dann völlig vorhersehbar wird. So kann man z. B. das weitere Verhalten eines in Excel erstellten Diagramms mit der Funktion RAND() vorhersagen... Sie glauben es nicht? Ich auch nicht. Aber Fakten sind hartnäckig.
Ich schließe mich dem Mathematiker an. RAND() erzeugt eine Pseudo-Zufallsfolge von Zahlen. Tavoroved, wenn Sie tatsächlich einen Random Walk vorhersagen können, dann sollten Sie sich für den Nobelpreis bewerben. Wenn ich eine Münze werfe, dann behaupten Sie im Wesentlichen, dass Sie das Ergebnis eines solchen Experiments mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % vorhersagen können, indem Sie sich frühere Ergebnisse ansehen. Ich behaupte, dass das Ergebnis eines solchen Experiments mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % bei jedem Wurf Kopf oder Zahl wäre. Wenn Sie Recht haben, warum schreiben Sie nicht einen Ratgeber zum Erraten von Lottozahlen?
Und wenn Sie einen Denkanstoß brauchen, hier ist einer...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
Verwenden Sie wirklich diese irgendwie in Forex oder ist es nur zum Spaß?
Und wenn Sie einen Denkanstoß brauchen, hier ist einer...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
Verwenden Sie wirklich diese irgendwie in Forex oder ist es nur zum Spaß?