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Heh... Übrigens, das ist eine gute Idee! Und es gibt etwas zu optimieren. Nämlich das Eröffnungsniveau, den Take Profit, den Stop Loss, die Trailing-Parameter, falls vorhanden, und die Parameter für die Verlustbegrenzung... Und das System ist so einfach und klar, dass es fast schon dumm ist...
Und die Frage der Marktphasentrennung... Ich weiß nicht, wie es gelöst wird, aber ich weiß, wie es heißt. Man nennt es den Gral... Und alles, was wir hier tun, ist im Grunde ein Versuch, dieses Problem mit einem unterschiedlichen Grad an Sicherheit zu lösen...
Takeprofit war klein, etwa 30. Und der Elch war 300. Die Katastrophe dieses Systems kam in Gestalt des betrunkenen Trottels und Ausschweifers Kolya Marjoff mit geschwollenem Gesicht und schmutzigen Fingernägeln. Und das war lange, lange nachdem die mörderischsten Positionen für das System eröffnet worden waren. Und die ganze Zeit hat das System perfekt und ehrlich funktioniert, mit wahnsinnigen Erträgen... Um ehrlich zu sein, frage ich mich, ob ich es in diesem Thread als Testaffe wieder aufleben lassen sollte?
Aber ein gutes System... Take Profit 20, Elch 300. Wieder einmal eine Katastrophevon einem System, einem System!Unsere Katastrophen unterscheiden sich erheblich, da es sich bei der Ihren umeinen objektiven Übergang des Marktes in eine andere Phase handelt (vom Trend zur Flaute oder umgekehrt), während es sich bei der meinen um einen Zusammenbruch des subjektiven Modells als Ganzes handelt (scheiß auf alles - sowohl auf die Flaute als auch auf den Trend). Ich glaube nicht, dass der Absturz so häufig sein sollte wie bei Ihnen - obwohl die Idee nicht ganz unbegründet ist... Ich denke, dass die ersten Versuche, solche Systeme zu bauen, nicht schwierig zu realisieren sein sollten, und Katastrophen als solche sollten selten sein. Und ich bin sicher, dass ein paar Dutzend Programmierer, die von einer seriösen Firma eingestellt wurden, dies schon vor langer Zeit umgesetzt haben, hehe...
Mathematik, was hat Konyachinsky damit zu tun? Die Trennung der Marktphasen ist wirklich der Gral... Überlegen Sie es sich. Die Regeln für den Trend- und Flat-Handel sind allgemein bekannt. Das Problem ist nur, dass wir nicht erkennen können, wer welcher ist. Die Aufgabe des Handels besteht darin, die Phase des Marktes zu bestimmen, nicht mehr und nicht weniger. Wenn Sie dies bestreiten, argumentieren Sie bitte :)
Hier stimme ich mit Eugene völlig überein. Die Trennung der Marktphasen ist in der Tat eine grundlegende Aufgabe. Aber es kann auf verschiedene Weise gelöst werden. Man kann die Ebene der allgemeinen Markttheorie (oder der Relativitätstheorie :-) nutzen, oder man kann die Ebene der Phänomenologie nutzen. Das heißt, es reicht aus, einen relativ akzeptablen Indikator für diese Phase zu finden, um ihn zu verwenden. Er kann eine Verzögerung haben, er kann einige Parameter wie das Maß des Kanalausbruchs haben, er kann seine eigene probabilistische Schätzung der Zuverlässigkeit haben - all diese technischen Details, die seinen Wert und seine Messwerte nur im probabilistischen Sinn zuverlässig machen. Aber man kann damit arbeiten und es ist machbar, da bin ich mir sicher.
Und dann ist es nur noch eine Frage der Kombination und Kohärenz mit anderen technischen Mitteln.
Ein Indikator ist lediglich eine Funktion einer Preisreihe. Mehrere Indizes sind mehrere solcher Funktionen. Wir zählen sie alle und treffen auf dieser Grundlage eine Art Entscheidung. Nichtsdestotrotz ist es nur eine Möglichkeit, die Aufgabe in einige überschaubare Abschnitte zu unterteilen. Es fällt mir schwer, mir eine Situation vorzustellen, in der z. B. das Volumen steigt und die Stochastik überhaupt nicht reagiert. Denn die Indizes sind per Definition nicht unabhängig! Und am Ende des Tages stehen wir vor der Aufgabe, zu verstehen, was wir geschrieben haben ...
Wenn alle Indizes auf dem Preiswertraum definiert sind, d.h. ein gemeinsames Argument haben, bedeutet das nicht, dass sie alle abhängig sind. Es gibt eine mathematisch strenge Definition der Orthogonalität von Funktionen. Es genügt, die Korrelation zweier beliebiger Indizes zu berechnen, um numerisch zu ermitteln, wie unabhängig sie sind, d.h. orthogonal. Du, Eugene, kannst das mit einer gewissen Genauigkeit von Hand in Excel machen.Über das Sashken. Was bedeutet sein Handelssignal? Ganz einfach: Der Schnelle hat den Langsamen von unten nach oben gekreuzt. Während der Verzögerung hat sich der obere Teil der Wohnung in einen unteren Teil verwandelt, was bedeutet, dass es Zeit zum Verkauf ist. Dieses Signal enthält also implizit einen Parameter wie die flache Periode. Wie Sie sehen, ist das gar nicht so einfach... Was die Effizienz des Handels angeht, so hat er mich auch nicht überzeugt. Ich hatte insgesamt nur 3 gewinnbringende Trades. Und der letzte war lange Zeit in einem tiefen Abwärtsstrudel... Bei allem Respekt vor Sasha fürchte ich, dass sein EA keine Ideen enthält, die sich sinnvoll weiterentwickeln ließen...
Sie beurteilen den EA nach seinen Ergebnissen, während ich ihn nach seiner Idee beurteile. Ich hatte mir schon in der ersten Woche der Meisterschaft eine Meinung gebildet, als ich mir den Quellcode angesehen hatte. Die Idee ist da und ich habe sie formuliert, und ich habe bereits über andere Parameter = Probleme geschrieben, die bei der Arbeit daran zu lösen sind. Und zwar insbesondere die Periode und Amplitude der Schwingungen. Das ist großartig! Es gibt ein Feld für Anpassungen, denn diese Parameter können im Laufe des Prozesses angepasst werden, anstatt einen starren TP festzulegen.
Wenn Sie keine kleinen Probleme lösen, werden Sie erstens nicht lernen, wie man große Probleme löst, und zweitens, wenn ein großes Problem vor der Tür steht, werden Sie es nicht nur nicht sehen, sondern nicht einmal verstehen.
Als kleine Hilfestellung stelle ich hier den leicht modifizierten Kaufman-Indikator von klot ein. Es handelt sich um ein Fuzzy, das auf der Fourier-Transformation basiert, und benötigt die FFT-Bibliothek desselben Autors 'Fast Fourier Transform Functions Library FFT'.
Das Gute an diesem Tool ist, dass es im Gegensatz zu Kaufmans FRMA und ähnlichem völlig selbsterklärend ist.
Ich werde versuchen, Punkt für Punkt zu antworten.
1. mathematisch, was hat Cognacian damit zu tun? Die Trennung der Marktphasen ist in der Tat der Gral... Die Aufgabe des Handels besteht darin, die Marktphase zu bestimmen. Wenn Sie es bestreiten, argumentieren Sie es bitte :)
Was spricht dagegen, dass die adaptiven MA genau das tun? Bei einer Ebene sind sie horizontal, und bei einem Trend ist ihre Glättungsperiode fast gleich 1, d. h. sie sind geneigt? Haben Sie diese AMAs jemals ausprobiert, um sie zu beurteilen?
Nicht wirklich. Meine Katastrophe ist der Zusammenbruch einer Trendstrategie, wenn der Trend endet, und umgekehrt. Und wenn es sich bei Ihnen um einen "Zusammenbruch des subjektiven Modells als Ganzes" handelt, dann ist danach niemand mehr am Leben und auch der EA nicht. Es müssen keine Parameter mehr angepasst werden - das Modell funktioniert nicht.
Nun, warum funktioniert es nicht... Ja, aber Sie brauchen andere Parameter... Warum sollte man eine Strategie mit der Begründung verwerfen, dass ihre Parameter im Moment nicht funktionieren?Obwohl das Verhältnis 1:10 natürlich ein totaler F... Ich meine p... ...ppppppriyateli :) Dennoch haben sowohl Systeme mit tp > sl als auch Systeme mit tp < sl das Recht zu leben. Der Unterschied zwischen ihnen ist der Unterschied zwischen den Marktphasen. Die ersten sind trendy, die zweiten sind flach.
Ja, genau, es ist beschissen. Bisher kenne ich keine funktionierenden Strategien, bei denen die Stop-Loss-Werte 20 und 300 betragen können. Ein Stop-Loss von 300 ist nur dann gerechtfertigt, wenn meine Mitnahme mindestens diesen Wert erreicht.
Ja, ich sehe Strategien in der Meisterschaft, bei denen TP < SL ist. Aber der Unterschied ist nicht so groß wie bei Ihnen...
Mathematik, adaptive Mash-Ups und andere Methoden tun dies leider auch in der Geschichte. In Echtzeit ist die Bestimmung der Marktphase leider eine Aufgabe der Vorhersage... Mit all dem, was das bedeutet... .
Übrigens, hier ist eine Idee, wie man GAs auch zum Laufen bringen kann. Aber es sind nicht die üblichen GAs...
Generell denke ich, dass es an der Zeit ist, mit dem Gerede über nichts aufzuhören und etwas zu tun.