Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Angenommen, eine bestimmte Technologie erfordert den Zugang zu historischen Daten, die auf eine bestimmte Weise organisiert sind:
- die Daten (z. B. Bits) müssen ohne "Löcher" sein;
- die Daten müssen auf wöchentlicher Basis organisiert werden - eine Zeile in einem Array enthält 7200 Elemente.
Es ist nicht schwer, einen Algorithmus zu konstruieren, der eine solche Matrix erzeugt: Die "Löcher" werden aufgefüllt und die "zusätzlichen" Balken, die an den Wochenenden zufällig erzeugt werden, ignoriert.
Die Schwierigkeiten beginnen damit, den Zeitpunkt der Handelseröffnung am Montag und des Handelsschlusses am Freitag zu bestimmen.
1. Verschiedene Broker beginnen den Handelstag zu unterschiedlichen astronomischen Zeiten.
2. Verschiedene Broker beginnen den Handelstag zu unterschiedlichen Ortszeiten.
3. Einige Makler verschieben die Zeiten im Sommer und im Winter.
Infolgedessen ist es nicht möglich, "nützliche" Balken in der Nähe der Wochenenden genau zu bestimmen.
Die Option "Nicht-strikt" - Analyse der Häufigkeit der Balken in der ersten Stunde des Montags (und der letzten Stunde des Freitags, und nicht Stunden, und wie viele Stunden?) ist aus 2 Gründen nicht geeignet:
- in einigen Fällen ist es nicht Montag, sondern Sonntag, z. B. 21 Uhr.
- Einige Broker geben (ich weiß nicht warum) am Wochenende so viele Kurse wie in der ersten Handelsstunde, die mit "Löchern" gespickt sind.
Ich schlage vor, dass die Entwickler über strenge Parameter für den Beginn und das Ende des Handels und die Möglichkeit ihrer Anforderung durch einen Benutzer für die Programmverarbeitung, zum Beispiel durch MarketInfo (), MODE_TIME_OPEN, MODE_DAY_OPEN, MODE_TIME_CLOSE, MODE_DAY_CLOSE nachdenken.
Auf diese Weise ließe sich auch das derzeitige Problem der Schließung von Aufträgen vor Ende der Woche programmatisch lösen.
Sie müssen es nicht herausnehmen.
Man braucht nur ein geeignetes Verfahren, um die Spreu vom Weizen zu trennen.
Ich denke, es wäre angemessen, zumindest die Zeitverschiebung des Maklers gegenüber Greenwich anzugeben.
Andernfalls ist es schwierig, die gesammelten (auch "trainierten") Dateien mit einem bestimmten Maklerkonto zu verknüpfen.
Es wäre schön, ein Diagramm der Gleichgewichtsverteilung nach Zeit und nicht nach Anzahl der Operationen zu haben, wie bei der Meisterschaft. Das Schaubild ist sehr geschickt gemacht.
Und Sortieren von geöffneten Fenstern mit Diagrammen (Lesezeichen) durch Ziehen und Ablegen mit der Maus (Drag and Drop).
Aber das sind rosige Träume und sie haben Vorrang vor MQ :)
Außerdem brauchen wir einen Tick-Generator, der in der Lage ist, die Art der Preisänderungen zu simulieren.
Dies war früher wichtig, um an Wochenenden und im Standalone-Modus arbeiten zu können.
Und nun ein weiteres Argument: Wir könnten "klassische" Formen simulieren und sie verwenden, um die Kriterien für die Eröffnung, Schließung und Änderung von Aufträgen auszuarbeiten.
Es wäre auch schön, wenn man die Dateien in ME Navigator sortieren könnte:
- nach Datum;
- mit Namen.
In meinem Inclide-Verzeichnis habe ich ca. 200 Dateien. Bevor ich es schaffe, in der unübersichtlichen Liste die richtige Datei zu finden, kommen manchmal unfreiwillig ein paar unflätige Worte heraus:)
Niemand verbietet die Erstellung anderer Ordner im Include-Ordner, und das Ergebnis ist sehr schön und strukturiert. Der Code selbst ist entsprechend.
Frage: Wie kann ich schnell durch den Modultext zur gewünschten Funktion navigieren? (z.B. im Dialog mit den Funktionsnamen, wählen Sie die gewünschte Funktion aus und gehen Sie zu ihrer Deklaration)