Stabile MTS - Seite 19
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Ich mache Sie auf das Ergebnis des Tests des Handelsalgorithmus mit einer realen Tick-Historie über 1,5 Jahre aufmerksam (mit einem festen Lot, ohne Reinvestition):
Alles wie bestellt, wie man so schön sagt: "What the doctor ordered". Wenn Sie sich eingehender mit der detaillierten Analyse der Trades befassen möchten, kann ich den vollständigen Bericht auf YandexDisk veröffentlichen (eine Datei von ansehnlicher Größe).
P.S. Wenn überhaupt, können Sie eine 20%ige Provision auf die Gewinne der von Ihnen vermittelten Investoren als kommerzielles Angebot betrachten.
Seit 1999 festes Los 0,1 ohne Reinvestition.
Ab 1999: Los 0,01 pro 1000, von Williams reinvestiert.
Seit 1999 festes Los 0,1 ohne Reinvestition.
Ab 1999: Los 0,01 pro 1000, von Williams reinvestiert.
Guten Tag. Ich habe nicht den ganzen Thread gelesen, aber was ich sehe, scheint mir nicht die richtige Frage zu sein. Korrekter wäre es zu fragen, wie hoch der maximale Drawdown des Expert Advisors mit 0,1 Lot ist und wie hoch sein Gewinn für das Jahr ist (Maximum, Minimum). Dann kann die Bewertung des Expert Advisors durch das Verhältnis des Gewinns pro Jahr zum maximalen Drawdown erfolgen. Mein Expert Advisor zeigt nach diesem Kriterium 60 bis 150 Prozent pro Jahr an. Wenn wir von einem 10%igen Drawdown sprechen, dann sollte die Bank das 10-fache des maximalen Drawdowns betragen. Wir haben 6-15% pro Jahr.
Mein Expert Advisor arbeitete mit dem FxPro-Investitionsprogramm auf fünf Währungspaaren. Bei anderen hat er nicht verloren, aber das Marktmuster hat ihn nahe Null gehalten. Die Berater sollten von 2001 bis 2016 getestet werden. In den Jahren 2005-2006 änderte sich das Marktmuster von einem flachen zu einem trendmäßigen Muster, und da gute Eulen beide Muster halten sollten, ist dies die einzige Möglichkeit zu testen. Meiner hält souverän. Jetzt ist die Teilnahme an Investitionsprogrammen für Russen geschlossen, also nehme ich nicht mehr daran teil, ich kann nur noch für mein eigenes Geld handeln).
https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA
Das Programm ist für Russen geschlossen worden. Der Link zu diesem Programm öffnete sich für mich nicht mehr von Russland aus, sondern von Holland aus
Ich bin in Spanien, es wird sich für mich öffnen.
Datei öffnet sich überall))) funktioniert der Link. Ich meine den Zugang zur FxPro-Website. Für die Russen eröffnet sich damit eine ganz andere Seite .....
Wenn ich richtig verstanden habe, dass die maximale Rückzahlung in der Bilanz 44 % beträgt, wie ist es dann möglich, dass das Kapital nicht sinkt, aber die Bilanz schon?
Meine Worte sind gültig, wenn der Algorithmus wirklich (online, nicht nur im Testgerät) nach den von mir angegebenen Parametern funktioniert.
Da bin ich anderer Meinung. Wenn Sie den sdp in gleichen Zeitabständen schließen und den Spread ignorieren, gibt es im Falle eines zufälligen Einstiegs tatsächlich 50 % Gewinn- und 50 % Verlusttrades. Wenn Sie einen Spread einführen, werden die Verlustgeschäfte sofort überwiegen. Wenn Sie dem Manager oder Berater erlauben, zu warten und einen Handel nach eigenem Ermessen zu schließen, wird es viel mehr Verlustgeschäfte geben (sah einen Gewinn, schloss nicht, bekam SL). Wenn man dem Manager erlaubt, eventuelle Verluste abzuwarten, wird es viel weniger verlustbringende Geschäfte geben (alle Martingel-Strategien funktionieren auf dieser Grundlage), aber es gibt ein weiteres Problem, nämlich die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Verlusts (das so genannte Tail-Risiko).
Sie haben es also eilig, ein Ergebnis zu garantieren. Ich habe es persönlich ausprobiert. Es gibt keine Garantie. Wenn ein Geschäft auf Null geht und nicht mehr zurückkommt - egal wie man es betrachtet - ist es ein Verlustgeschäft. Wenn ein Handel in den Gewinn geht, ich ihn nicht schließe und er dann zurückkommt und ins Minus geht, dann arbeitet meine Wartefähigkeit gegen mich. Die Statistiken können alles Mögliche sein.
Was hat übermäßiges Warten damit zu tun? Wir haben einen klaren Stopp. Der Verlust bei einem Verlustgeschäft ist streng begrenzt.
Gleiche Zeitintervalle haben auch nichts damit zu tun. Die Teilnahme ist zufällig. Ausstieg bei Stopp oder unbegrenztem Gewinn. Niemand zwingt Sie, einen Handel nach T Minuten oder Stunden zu schließen. Das Schließen profitabler Positionen ist das einfachste, aber nicht das beste Beispiel: Trailing Stops.
Spreads sind zwar hinderlich, aber wenn Sie einen Stop > (3-5) Spread setzen, wird der Spread durch den Gewinn kompensiert.
Du hast es falsch gemacht.)) Wenn Sie auch nur mit einem zufälligen Prozess arbeiten, müssen Sie dessen statistische Merkmale berücksichtigen.
Hier dreht sich das ganze Spiel um die richtige Unterstützung des Handels. Ich habe bereits geschrieben, dass ich es auf FORTS modelliert, um Algorithmen der Transaktionsunterstützung zu erarbeiten, und TS war in stabilem Gewinn - etwa 16% in 3 Monaten aus der Transaktion. Natürlich ist das nicht echt.
Aber zurück zur Quelle dieses Beitrags: Wenn TS ein Gewinn/Verlust-Handelsverhältnis von 50/50 hat, dann kann dieser EA nur durch die Aufrechterhaltung von Trades Gewinn machen.
In seinem Beitrag hat mein Freund einen probabilistischen Expert Advisor gezeigt (3-4 Bilder in verschiedenen Modi), bei dem das Gewinn/Verlust-Verhältnis konstant bei 70/30 liegt. Dies verdient bereits Aufmerksamkeit.
Was hat übermäßiges Sitzen damit zu tun? Wir haben einen klaren Stopp. Der Verlust bei einem Verlustgeschäft ist streng begrenzt.
Gleiche Zeiträume haben auch nichts damit zu tun. Die Teilnahme ist zufällig. Ausstieg bei Stopp oder unbegrenztem Gewinn. Niemand zwingt Sie, einen Handel nach T Minuten oder Stunden zu schließen. Das Schließen profitabler Positionen ist das einfachste, aber nicht das beste Beispiel: Trailing Stops.
Spreads sind zwar hinderlich, aber wenn Sie einen Stop > (3-5) Spread setzen, wird der Spread durch den Gewinn kompensiert.
Du hast es falsch gemacht.)) Wenn Sie auch mit einem zufälligen Prozess arbeiten, müssen Sie dessen statistische Merkmale berücksichtigen.
Hier dreht sich das ganze Spiel um die richtige Unterstützung des Handels. Ich habe bereits geschrieben, dass ich es auf FORTS modelliert, um Algorithmen der Transaktionsunterstützung zu erarbeiten, und TS war in stabilem Gewinn - etwa 16% in 3 Monaten aus der Transaktion. Natürlich ist das nichts für die reale Welt.