Stabile MTS - Seite 8
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Juri, ich würde dir wahrscheinlich zustimmen, aber dann stellt sich die Frage: "Kann man so gestalten?" Gibt es Beispiele?
Im Allgemeinen ja, das kann ich. Das ist genau meine Art der Gestaltung. Mein letzter solcher TS auf FORTS ist nach den Olympischen Spielen aus gutem Grund verstorben. Die Grundsätze, auf denen sie aufgebaut war, haben weitgehend nicht funktioniert. Selbst mit Autoregulation kann das System nur in einem bestimmten Bereich von Eingangsbedingungen angemessen arbeiten. Die TS begann nicht zu schrumpfen, sondern verzeichnete nur einen erheblichen Gewinnrückgang, und ihr weiterer Betrieb wurde unrentabel.
Es gibt noch kein neues, funktionierendes System. Ich glaube aber, dass im Herbst eine neue Ausgabe auf den Weg gebracht wird.
Als Algorithmus, der ein wenig verdient, ist die Hauptsache, dass die Drawdowns nicht katastrophal sind (innerhalb von 10%). Ich habe Geschichten darüber gehört, ich habe Bilder von Kapitaltabellen gesehen, aber ich habe es nie geschafft, eine zu testen.
Ok, ich werde eine spezifischere Frage stellen, hat jemand hier im Markt einen Algorithmus gesehen, der, wenn er getestet wird, zumindest ein wenig näher am Ideal ist, mit einem maximalen Drawdown <10% und einer Erholungszeit nach DD von mindestens 3-4 Monaten.
Ich verstehe die Philosophie des 10%igen Drawdowns nicht. Ich kann 10 % auf einmal verstehen (kumulierte Stopps oder Positionsakkumulation), aber als zeitliche Begrenzung... Warum gibt der Anleger Ihnen dann den Rest des Geldes, denn es ist besser, es zu 12% p.a. bei einer Bank anzulegen und die jährlichen Zinsen auf einmal für Investitionen zu verwenden, was den Anleger davor schützt, 10% der Einlage zu verlieren. Strukturierte Produkte beruhen auf diesem Prinzip. Ich persönlich sage, dass es immer einen Verlust der Einlage gibt und man nur den Betrag riskieren sollte, vor dessen Verlust man keine Angst hat, d.h. den Betrag, dessen Verlust den Lebensstil des Anlegers nicht verändern würde.
Ich handele Pakete von zehn Expert Advisors für verschiedene Währungspaare - es ist eigentlich ein Raster durch den Kanal mit Positionsakkumulation. Das Ziel ist die Entnahme der anfänglichen Mittel (100 % p.a.) und die teilweise Wiederanlage - der Zeithorizont beträgt ein Jahr. Ich handle seit 2013, ich tüftle ständig neue Tricks aus - um meine Ideen zu testen. Ich habe 4 Computer, die 24 Stunden am Tag für die Optimierung arbeiten. Getestete Ideen werden auf einem Demokonto gehandelt - wenn nötig, nehme ich Korrekturen vor, und erst danach auf einem echten Konto. Im Allgemeinen werden von einer Idee bis zu ihrer Einführung in den Handel durchschnittlich 3 Monate benötigt (ich spreche nicht von der Erstellung eines EA von Grund auf, sondern von der Einführung neuer Ideen (Fähigkeiten)). Je mehr Macht und Leute an dem Projekt arbeiten, desto weniger Zeit vergeht bis zum Erfolg, aber es ist sehr schwierig, ein Team zu bilden, das an dem Projekt arbeitet, vor allem, wenn man kein stabiles Einkommen garantieren kann. Das ist der Grund, warum Solo-Händler nur selten erfolgreich sind - für mich ist es einfach zu wenig Zeit (ich arbeite derzeit nur an ATS).
Ich verstehe die Philosophie nicht, die hinter einem 10%igen Drawdown steht.
Was gibt es da zu verstehen? Triviale Schularithmetik und keine Philosophie.
Um aus einem 10%igen Drawdown herauszukommen, müssen Sie die Einlage um 11,1% erhöhen (1 / 0,9 = 1,11111111). Um aus einem 20%igen Drawdown herauszukommen, müssen Sie die Einlage um 25% erhöhen (1 / 0,8 = 1,25). Und so weiter.
Das heißt, je größer der Rückschlag, desto schwieriger ist es, sich davon zu erholen.
Was gibt es da zu verstehen? Triviale Schularithmetik und keine Philosophie.
Die Einlage muss um 11,1 % (1 / 0,9 = 1,11111111) erhöht werden, damit eine Inanspruchnahme von 10 % bleibt. Erhöhung der Einlage um 25% (1 / 0,8 = 1,25), um aus einem 20%igen Drawdown herauszukommen. Und so weiter.
Das heißt, je größer der Rückschlag, desto schwieriger ist es, sich davon zu erholen.
Prozentsätze sind relativ... Wenn die Bedingungen stabil sind, wird das Lot verdoppelt, wir erhalten einen 20%igen Drawdown und der Gewinn wird verdoppelt, während der Erholungsfaktor gleich bleibt, was für mich einer der wichtigsten Leistungsindikatoren eines Handelssystems ist.
Wenn eine Inanspruchnahme von mehr als 10 % inakzeptabel ist, warum dann das Geld auf einer zinslosen Einlage bei DC einfrieren - das ist die Frage.
Es werden hundert Seiten sein, denn die Frage - ich habe eine Analogie gezeigt.
Die "Universalität" des Handelsalgorithmus wird von all diesen "Schlaumeiern" als die MÖGLICHKEIT seines Einsatzes bei verschiedenen Paaren verstanden. Und nicht als Garantie für Profit.
Soweit ich verstanden habe, wollen Sie eine Gewinngarantie für JEDES Symbol zu JEDER Zeit - das kann nicht stimmen, da sich verschiedene Instrumente zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich verhalten. Und auch dieses Verhalten ändert sich im Laufe der Zeit.
Die Techniken selbst sind gut bekannt, sie sind alle in der Codebasis vertreten. Die Aufgabe des Händlers besteht darin, diejenigen zu verwenden, die im Moment für dieses Instrument funktionieren, und diejenigen vom Handel auszuschließen, die im Moment für dieses Instrument nicht funktionieren. Hier haben Sie also einen "universellen robusten Handelsalgorithmus".
Man könnte die Frage auch anders formulieren: Warum Investoren, wenn der Berater Geld verdienen wird? Ein Weltverbesserer zu sein? sie werden es nicht zu schätzen wissen! Wenn Sie einen solchen Berater haben, können Sie sich zurücklehnen und das Leben genießen. Und verpiss dich, diese Investoren, nishezbrod.
Um wie viel geht es dabei?
Wahrscheinlich solche, die einen Händler schlecht aussehen lassen würden, wenn er sie verliert? Warum sonst sollte der Topickeeper Investoren für Konkurrenten verschleudern?
wenn die Bedingungen stationär sind,
Wenn es nur so wäre...
-Aleks-:
Wenn eine Entnahme von mehr als 10 % inakzeptabel ist, warum dann Geld auf einer zinslosen Einlage bei einem DC einfrieren - das ist die Frage.
Denn bei verdächtig hoher Volatilität haben Makler und Küchen die Angewohnheit, die Hebelwirkung zu reduzieren.
In einer solchen Situation und bei einem hohen Drawdown, ganz zu schweigen von der erhöhten Volatilität, ist ein Margin Call so, als würde man mit dem Finger auf dem Pflaster stehen. Brauchen Investoren das?
Das Interesse ist ein relativer Indikator... Wenn die Bedingungen stationär sind, führt eine Verdoppelung des Lots zu einem Drawdown von 20 % und einer Verdoppelung des Gewinns, während der Erholungsfaktor gleich bleibt, was für mich einer der Hauptindikatoren für die Wirksamkeit des Handelssystems ist.
Wenn eine Inanspruchnahme von mehr als 10 % inakzeptabel ist, warum dann das Geld auf einer zinslosen Einlage bei DC einfrieren - das ist die Frage.