Ein einziger Qualitätsindikator für die Strategie - Seite 5
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"D.h. maximaler Ertrag bei minimalem Risiko. Und wenn die Bedingungen der Aufgabe erfordern, dasseine geringe oder gar keineAnzahl von Transaktionenkorrekt abgewickelt wird, dann hat es keinen Sinn, über Risiken zu sprechen und es gibt nur baubki". - Sie haben soeben den Wert der Anzahl der Transaktionen und ihre Auswirkung auf die Bedeutung des Risikos geschätzt). Das ist es, was wir brauchen, nur damit das Programm bewerten kann, um nicht nur "gut" und "schlecht" zu sehen, sondern auch "ungefähr gut", "fast schlecht", usw. Auf diese Weise kann das Programm erkennen, wie die Strategie geändert werden kann, um seine Leistung zu verbessern.
Der Gesamtkoeffizient ist das "Auge" des Programms, wo das "hellere Licht" ist, sollte mehr Teig sein).
"D.h. maximaler Ertrag bei minimalem Risiko. Und wenn die Aufgabenstellung verlangt, dasseine geringe oder gar keineAnzahl von Transaktionenkorrekt abgewickelt wird, dann hat es keinen Sinn, überhaupt von Risiken zu sprechen, dann gibt es nur baubki". - Sie haben soeben den Wert der Anzahl der Transaktionen und ihre Auswirkung auf die Bedeutung des Risikos geschätzt). Das ist es, was wir brauchen, nur damit das Programm bewerten kann, um nicht nur "gut" und "schlecht" zu sehen, sondern auch "ungefähr gut", "fast schlecht", usw. Auf diese Weise kann das Programm erkennen, wie die Strategie geändert werden kann, um seine Leistung zu verbessern.
Der Gesamtkoeffizient ist das "Auge" des Programms, wo das "hellere Licht" ist, sollte mehr Teig sein).
Dann machen Sie einfach das Minimum bei den Geschäften und schätzen Sie das Gesamtgewinn-Risiko bei einem festen Lot auf nicht optimierte Termingeschäfte. Alles andere ist überflüssig.
Ein festes Lot ist nicht sehr geeignet, wir gehen ein fiktives festes Risiko ein, das gleich eins ist, d.h. im Falle eines Stop-Losses werden wir einen Verlust von einer fiktiven Einheit erleiden. Im realen Handel wird alles mit dem erforderlichen Wert multipliziert, z.B. $ 555, im Falle eines Stop Loss erhalten wir einen Verlust von $ 555, das Lot wird natürlich auf der Grundlage des Risikos von $ 555 und des erforderlichen Stop Loss berechnet. Diese Methode ermöglicht es uns, Geschäfte unabhängig vom Symbol und seinen Eigenschaften zu bewerten. Und der Gewinn hat auch diese Dimension, im bedingten Stop-Loss, z.B. bedeutet Gewinn 5, dass wir im Falle eines Take-Profits fünfmal mehr Gewinn erhalten, als wir riskiert haben.
Ein festes Lot ist nicht sehr geeignet, wir gehen ein fiktives festes Risiko ein, das gleich eins ist, d.h. im Falle eines Stop-Losses werden wir einen Verlust von einer fiktiven Einheit erleiden. Im realen Handel wird alles mit dem erforderlichen Wert multipliziert, z.B. $ 555, im Falle eines Stop Loss erhalten wir einen Verlust von $ 555, das Lot wird natürlich auf der Grundlage des Risikos von $ 555 und des erforderlichen Stop Loss berechnet. Diese Methode ermöglicht es uns, Geschäfte unabhängig vom Symbol und seinen Eigenschaften zu bewerten. Und der Gewinn hat auch diese Dimension, im bedingten Stop-Loss, zum Beispiel bedeutet Gewinn 5, dass wir im Falle eines Take-Profits fünfmal mehr Gewinn erhalten, als wir riskiert haben.
Es gibt Systeme ohne Gewinn und Stop-Loss. Das Risiko lässt sich am besten anhand der Rentabilität messen, d. h. dem Verhältnis von Verlusten zu Gewinnen.
Das Lot sollte fest sein, denn wenn das Lot komplex ist, werden alle Indikatoren der verschiedenen EAs driften und es wird keine Einheitlichkeit geben.
Die Tatsache, dass die Wirksamkeit für verschiedene Symbole unterschiedlich ist, ist ganz natürlich, weil EA mit seiner Umgebung eine Einheit bildet, d.h. in der Idee sein muss. Ich mache zum Beispiel für jedes Symbol einen eigenen EA. D.h. Expert Advisors sollten nicht generell, sondern für jedes Symbol einzeln verglichen werden.
Ein festes Lot ist nicht sehr geeignet, wir gehen ein fiktives festes Risiko ein, das gleich eins ist, d.h. im Falle eines Stop-Losses werden wir einen Verlust von einer fiktiven Einheit erleiden. Im realen Handel wird alles mit dem erforderlichen Wert multipliziert, z.B. $ 555, im Falle eines Stop Loss erhalten wir einen Verlust von $ 555, das Lot wird natürlich auf der Grundlage des Risikos von $ 555 und des erforderlichen Stop Loss berechnet. Diese Methode ermöglicht es uns, Geschäfte unabhängig vom Symbol und seinen Eigenschaften zu bewerten. Und der Gewinn hat auch diese Dimension, im bedingten Stop-Loss, zum Beispiel bedeutet Gewinn 5, dass wir im Falle eines Take-Profits fünfmal mehr Gewinn erhalten, als wir riskiert haben.
Ich ziehe es vor, einen Stop-Loss zu haben und nicht unbedingt einen Take. Unterschiedliche Bedingungen erfordern eine unterschiedliche Risikobewertung.
"Das Lot sollte fixiert sein, denn bei einem komplexen Lot werden alle Indikatoren der verschiedenen EAs driften und es wird keine Einheitlichkeit geben. - Warum werden sie schweben? Bei gleichem Lot und unterschiedlichem Stop-Loss riskieren wir unterschiedliche Geldbeträge. Es ist gut, wenn der Stop-Loss festgelegt ist, dann kann man das so machen.
"Die Tatsache, dass verschiedene Instrumente eine unterschiedliche Effizienz haben, ist ganz natürlich, denn der Expert Advisor bildet mit seiner Umgebung ein Ganzes, d.h. er muss es tatsächlich tun. Ich mache zum Beispiel für jedes Symbol einen eigenen Expert Advisor. D.h. Expert Advisors sollten nicht generell, sondern für jedes Symbol einzeln verglichen werden. - Ich stimme mit Ihnen überein, es wird so sein, für jedes Instrument nur eine separate EA und seine eigenen Parameter)).
Ich ziehe es vor, einen Stop-Loss zu haben und nicht unbedingt einen Take. Unterschiedliche Bedingungen erfordern eine unterschiedliche Risikobewertung.
"Das Lot sollte fest sein, denn wenn das Lot komplex ist, werden alle Indikatoren der verschiedenen EAs driften und es wird keine Einheitlichkeit geben. - Warum werden sie schweben? Bei gleichem Lot und unterschiedlichem Stop-Loss riskieren wir unterschiedliche Geldbeträge. Es ist gut, wenn der Stop-Loss festgelegt ist, dann kann man das so machen.
"Die Tatsache, dass verschiedene Instrumente eine unterschiedliche Effizienz haben, ist ganz natürlich, denn der Expert Advisor bildet mit seiner Umgebung ein Ganzes, d.h. er muss es tatsächlich tun. Ich mache zum Beispiel für jedes Symbol einen eigenen Expert Advisor. D.h. Expert Advisors sollten nicht generell, sondern für jedes Symbol einzeln verglichen werden. - Ich stimme mit Ihnen überein, es wird so sein, für jedes Instrument nur eine separate EA und seine eigenen Parameter)).
Es ist gut, wenn der Stop-Loss festgelegt ist, dann kann man das tun.
Stop-Loss und Take ist unsere Risikobewertung des Systems, nicht die tatsächliche Risikobereitschaft des Systems. In meinem System hat Stop-Loss zwei oder drei Stufen mit Trailing-Stop und nicht alle von ihnen notwendigerweise auslösen, manchmal EA kehrt nur Position, und Take-Profit - ich habe zwei, dh es ist ein dynamischer Indikator. Und es gibt Systeme ohne Stop-Loss oder Gewinn in der Natur.
Auch das Verhältnis zwischen Lot und Einlage ist indirekt mit dem Risiko verbunden. Die Angabe der Losgröße aus der Kaution ist eine Sache von drei Sekunden. Aber das sind MM-Regeln, und sie haben wenig Einfluss auf die Qualität des Systems selbst. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von MM-Methoden, darunter Hedging, Locking und Adding. Werden Sie sie berücksichtigen? Und wie werden Sie Stop-Losses in Fällen nehmen, in denen der Verlust GEPLANT ist, z.B. im Falle des Paarhandels.
Die Berechnung des Risikos ist einfach - es ist das Verhältnis von günstigen zu ungünstigen Ergebnissen in einer unvorbereiteten Umgebung. Man kann nach Anläufen zählen, man kann nach Ergebnissen zählen, man kann beides gleichzeitig zählen. Aber was ist bei einem geplanten Verlust als Glück zu werten?
Allerdings ist das Risiko im Großen und Ganzen SEHR hoch im Vergleich zum Nettogewinn. Warum? Denn seine Bedeutung zeigt sich in einer großen Zahl von Versuchen. Das heißt, wenn Sie eine ausreichend große Anzahl von Geschäften tätigen, wird das Risiko des Systems bereits in den erzielten Gewinnen berücksichtigt. Es ist nicht möglich, mit einem riskanten System lange genug zu verdienen. Unter sonst gleichen Bedingungen wird ein risikoreicheres System einfach weniger einbringen. Für einen korrekten Qualitätsvergleich muss man also sicherstellen, dass diese "anderen Dinge gleich sind". Ich wiederhole: Unser Ziel ist nicht eine unendliche Verringerung der Risiken, sondern eine unendliche Steigerung der Erträge. Die Risikobewertung ist nur ein Instrument für ein bestimmtes System.
Fazit: Wenn Sie einen Parameter brauchen, gibt es nichts Besseres als den Nettogewinn. Als Option - der Gewinn multipliziert mit der Rentabilität. (Man kann auch die Schönheit eines Diagramms nutzen, aber man kann es kaum in einer einzigen Zahl ausdrücken).
Und das mit einer Reihe von Vorbehalten:
1. Als Summe aller Vorwärtsbewegungen nach vorne, d.h. ohne Passung.
Bei der Anpassung wird nicht die Qualität der Strategie bewertet, sondern ihre Fähigkeit, sich an die Geschichte anzupassen.
2. Auf einem festen Grundstück.
3. für ein bestimmtes Instrument.
4. Bei einem einzigen Makler.
5. Bei einer ausreichend großen Geschichte.
Um eine Analogie zum Frachtverkehr herzustellen: Qualität lässt sich an den Kosten für die Beförderung einer Frachteinheit pro Kilometer unter gleichen Bedingungen messen. Die Kosten beinhalten bereits das Risiko in Form der Versicherungskosten pro Kilogramm. Wenn beispielsweise jeder vierte, jeder zweite usw. Tanker von somalischen Piraten gekapert und versenkt würde, würde sich die Unterwasserschifffahrt irgendwann als effizienter erweisen und eine U-Boot-Handelsflotte entstehen, solange sich das Transportmedium nicht ändert, d. h. Wasser statt Luft. D.h. lieber ein Paar als ein anderes, lieber ein Makler als ein anderer.
Wenn Sie sich aber dafür entscheiden, dass nur die Kosten des Frachttransports für Sie wichtiger sind, dann macht es keinen Sinn, irgendwelche Korrekturkoeffizienten einzuführen, je nachdem, ob die Fracht im Wasser oder in der Luft transportiert wird. Es verliert immer noch an Transportkosten gegenüber einem Tanker, selbst wenn es regelmäßig von DC-Piraten zerstört wird.
Die unbestimmte Menge zeigt nur, wie viele neue Tankschiffe man mit dem Gewinn nach einiger Zeit kaufen kann, aber sie zeigt nicht die Effizienz der Methode der Güterbeförderung mit Tankschiffen im Vergleich zu anderen.