Ein einziger Qualitätsindikator für die Strategie

 

Ich schlage vor, einen einzigen Koeffizienten zu entwickeln, der die Qualität der Strategie anzeigt und ihre zahlreichen Merkmale berücksichtigt (Gewinn, Drawdown, Anzahl der Trades, ...). In MT5 ist es möglich, dies zu nutzen.

Diese Art von Aufgabe kann grafisch gelöst werden:

Gewinn und Drawdown werden im Stop-Loss angezeigt. Die drei Werte, die in den in der Grafik dargestellten Funktionen verwendet werden, enthalten keine so wichtigen Informationen über die Strategie wie "Wachstumsstabilität", sondern zum Teil nur den Drawdown.

Das Ergebnis dieser Funktionen kann einfach multipliziert werden und ergibt eine einzige Zahl, die zur Beurteilung der Gesamtqualität der Strategie herangezogen werden kann.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Große Wissenschaftlerin.

Ich benutze es überhaupt nicht, weil ich es nicht brauche. Im Übrigen verstehe ich Ihre Begeisterung für diese Indikatoren nicht.

 
Yuriy Asaulenko:

Große Wissenschaftlerin.

Ich benutze es überhaupt nicht, weil ich es nicht brauche. Im Übrigen verstehe ich Ihre Begeisterung für diese Indikatoren nicht.

Automatisierung der Strategiebewertung. Sie benötigen nur einen Indikator, der die Gesamtqualität der Strategie beschreibt. Wenn Sie Ideen haben, schlagen Sie sie vor).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Automatisieren Sie die Bewertung der Strategie.

Auch um dies zu automatisieren. Was soll das bringen?

Wie Voznesensky. :)

 
Für den Strategiegenerator).
 

Es gibt eine Anregung:

Drawdown - 3 bis 5% im Testzeitraum - 10 Punkte

Absenkung von 6 auf 15 % - 6 Punkte

Absenkung ab 16 und mehr - 4 Punkte

Und so weiter mit allen Parametern, um ein Punktesystem abzuleiten.

Und dann zusammenfassen, wer mehr Punkte hat - ein besseres System.

Bewerten Sie die Inanspruchnahme, die Rentabilität und so weiter.

Also weiter. Die Frage ist, welche Bandbreiten von Drawdowns, Rentabilität und anderen Parametern zugrunde zu legen sind und welche Punkte zu vergeben sind.)

 

Es ist ratsam, glatte Funktionen zu verwenden, da es sich sonst herausstellt, dass 3% Drawdown und 5% Drawdown das Gleiche sind.

Und die Anzahl der Trades? Drei gewinnbringende Trades in der Vergangenheit bedeuten nicht, dass die Strategie gut ist, auch wenn der Drawdown gleich Null sein wird.

 
Ja, man kann eine Menge solcher komplexen Indikatoren entwickeln. Ich habe zum Beispiel einmal einen Indikator verwendet, der direkt proportional zum Gewinn, zum Gewinnfaktor, zur Anzahl der Trades, zur Gleichmäßigkeit der Gewinnverteilung unter den Trades und zur Idealität der Regressionslinie für die Gleichgewichtskurve (je höher die Steigung und je kleiner der Spread, desto besser) und umgekehrt proportional zum Drawdown ist. Aber ich habe keinen Beweis dafür erbracht, dass ein komplexer Indikator besser ist als ein paar Standardindikatoren. Der Hauptvorteil besteht darin, dass es sich um eine einzige Funktion handelt, die die Wahl der Parameter zwischen mehreren Optionen überflüssig macht, wenn die Standardmetriken in ihren Schätzungen divergieren. Die Wahl der Funktion ist höchst subjektiv. Es gibt einige Fans des Erholungsfaktors, was auch immer...
 

"Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass ein umfassender Indikator besser ist als ein paar Standardindikatoren. - Die einzige Frage ist der Ansatz. Wenn eine solche Bewertungsmethode nicht geeignet ist, bedeutet das automatisch, dass auch die Standardmethoden nicht geeignet sind.

"Die Auswahl von Merkmalen ist höchst subjektiv". - Der Grad der Subjektivität ist nicht höher als beim Standardansatz, das Modell wird auch hier als "Black Box" behandelt.

Die Bedeutung und Auswirkung der Hauptmerkmale der Strategie auf den Gesamtindikator kann auch von anderen Merkmalen der Strategie abhängen, und dies ist der Standardansatz.

 
Die Diagramme berücksichtigen nicht die Stabilität der Bewegung der Ausgleichslinie.
 
alles wurde schon vor langer Zeit erfunden