Ein einziger Qualitätsindikator für die Strategie
Große Wissenschaftlerin.
Ich benutze es überhaupt nicht, weil ich es nicht brauche. Im Übrigen verstehe ich Ihre Begeisterung für diese Indikatoren nicht.
Große Wissenschaftlerin.
Ich benutze es überhaupt nicht, weil ich es nicht brauche. Im Übrigen verstehe ich Ihre Begeisterung für diese Indikatoren nicht.
Automatisieren Sie die Bewertung der Strategie.
Auch um dies zu automatisieren. Was soll das bringen?
Wie Voznesensky. :)
Es gibt eine Anregung:
Drawdown - 3 bis 5% im Testzeitraum - 10 Punkte
Absenkung von 6 auf 15 % - 6 Punkte
Absenkung ab 16 und mehr - 4 Punkte
Und so weiter mit allen Parametern, um ein Punktesystem abzuleiten.
Und dann zusammenfassen, wer mehr Punkte hat - ein besseres System.
Bewerten Sie die Inanspruchnahme, die Rentabilität und so weiter.
Also weiter. Die Frage ist, welche Bandbreiten von Drawdowns, Rentabilität und anderen Parametern zugrunde zu legen sind und welche Punkte zu vergeben sind.)
Es ist ratsam, glatte Funktionen zu verwenden, da es sich sonst herausstellt, dass 3% Drawdown und 5% Drawdown das Gleiche sind.
Und die Anzahl der Trades? Drei gewinnbringende Trades in der Vergangenheit bedeuten nicht, dass die Strategie gut ist, auch wenn der Drawdown gleich Null sein wird.
"Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass ein umfassender Indikator besser ist als ein paar Standardindikatoren. - Die einzige Frage ist der Ansatz. Wenn eine solche Bewertungsmethode nicht geeignet ist, bedeutet das automatisch, dass auch die Standardmethoden nicht geeignet sind.
"Die Auswahl von Merkmalen ist höchst subjektiv". - Der Grad der Subjektivität ist nicht höher als beim Standardansatz, das Modell wird auch hier als "Black Box" behandelt.
Die Bedeutung und Auswirkung der Hauptmerkmale der Strategie auf den Gesamtindikator kann auch von anderen Merkmalen der Strategie abhängen, und dies ist der Standardansatz.
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Ich schlage vor, einen einzigen Koeffizienten zu entwickeln, der die Qualität der Strategie anzeigt und ihre zahlreichen Merkmale berücksichtigt (Gewinn, Drawdown, Anzahl der Trades, ...). In MT5 ist es möglich, dies zu nutzen.
Diese Art von Aufgabe kann grafisch gelöst werden:
Gewinn und Drawdown werden im Stop-Loss angezeigt. Die drei Werte, die in den in der Grafik dargestellten Funktionen verwendet werden, enthalten keine so wichtigen Informationen über die Strategie wie "Wachstumsstabilität", sondern zum Teil nur den Drawdown.
Das Ergebnis dieser Funktionen kann einfach multipliziert werden und ergibt eine einzige Zahl, die zur Beurteilung der Gesamtqualität der Strategie herangezogen werden kann.