Ein einziger Qualitätsindikator für die Strategie - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Die Summe der Quadrate der Abweichungen von was?
Es geht darum, alle Abweichungen von der linearen Regression zu quadrieren und zu summieren. Je größer die Abweichung, desto schlechter die Schätzung, in der Regel geteilt durch den Endwert der linearen Regression (d. h. der Endwert der linearen Regression geteilt durch die Summe der quadrierten Abweichungen). Dies ist die klassische Methode. Sie können unterschiedlich sein (wieder ein Hinweis auf die Mathematik).
Es kommt darauf an, wofür der Kostenvoranschlag bestimmt ist, ob es sich um einen Zwischen- oder einen endgültigen Kostenvoranschlag handelt, und wie hoch der genaue Wert ist.
Es gibt Hunderte von Methoden.
Es geht darum, alle Abweichungen von der linearen Regression zu quadrieren und zu summieren. Je größer die Abweichung, desto schlechter die Schätzung, in der Regel geteilt durch den Endwert der linearen Regression (d. h. der Endwert der linearen Regression geteilt durch die Summe der quadrierten Abweichungen). Dies ist die klassische Methode. Sie können unterschiedlich sein (wieder ein Hinweis auf die Mathematik).
Es kommt darauf an, wofür der Kostenvoranschlag bestimmt ist, ob es sich um einen Zwischen- oder einen endgültigen Kostenvoranschlag handelt, und wie hoch der genaue Wert ist.
Es gibt Hunderte von Methoden
Ich wollte fragen, welchen Parameter wir analysieren?
Ich schlage vor, dass dieser Indikator (K) das Produkt aus dem Erholungsfaktor (RV) und der erwarteten Auszahlung ist:
K=FB*MO
PV=Nettogewinn/Max Drawdown ;
IR = Nettogewinn/Anzahl der Abschlüsse.
Beispiel (EUR/USD, TF D1):
Wir müssen richtig mit kleinen oder keinen Geschäften umgehen, es würde nicht passen. Das ist es, was wir brauchen, um den Prozess zu automatisieren.
Hier ist eine weitere Bedingung: Wir hatten die Möglichkeit, zwei oder mehr Strategien zu vergleichen und sie auf eine feste Skala zu reduzieren, z. B. von 0 bis 100, und wir werden 75 und höher als ein gutes Niveau betrachten. Die Strategien werden beim Handel im gleichen Zeitintervall verglichen.
Sie brauchen eine geringe oder gar keine Anzahl von Geschäften, um korrekt abgewickelt zu werden, das wird nicht funktionieren. Dies ist notwendig, um den Prozess zu automatisieren.
Hier ist eine weitere Bedingung: Es war möglich, zwei oder mehr Strategien zu vergleichen und sie auf eine feste Skala zu reduzieren, z. B. von 0 bis 100, und wir werden 75 und höher als ein gutes Niveau betrachten. Die Strategien werden beim Handel im gleichen Zeitintervall verglichen.
Erstens ist es unsinnig, Indikatoren für eine Strategie mit null Trades zu haben, denn wenn es keine Trades gibt, gibt es auch keinen Indikator. Und der K-Koeffizient ist bereits, aus der Ferne, bewertet sogar die Ergebnisse von einem Handel. Aber es macht keinen Sinn, eine Strategie mit weniger als 100 - 1000 Trades zu bewerten.
Zweitens haben Sie keinen Indikator, der die Strategie allgemein bewertet, und Sie sprechen bereits von ihrem Umfang, was falsch ist. Sagen Sie mir, welches Merkmal der Strategie berücksichtigt nicht den Koeffizienten K = PF*MO? Im obigen Beispiel ist es mir zwar gelungen, den K-Wert konstant zu halten, d. h. er nimmt von 1973 bis heute Jahr für Jahr ab. Dies deutet darauf hin, dass sich die Strategie verschlechtert hat, dass sie verbessert werden muss. K variiert in einem weiten Bereich von einem Bruchteil von eins (1 Fall) bis 80. Außerdem sollte man versuchen, die physikalische Bedeutung des K-Koeffizienten zu verstehen. Was den Vergleich von Strategien angeht, so sollten Sie die besten K-Ergebnisse bei anderen Strategien aufzeigen.
Sie brauchen eine geringe oder gar keine Anzahl von Geschäften, um korrekt abgewickelt zu werden, das wird nicht funktionieren. Dies ist notwendig, um den Prozess zu automatisieren.
Hier ist eine weitere Bedingung: Es war möglich, zwei oder mehr Strategien zu vergleichen und sie auf eine feste Skala zu reduzieren, z. B. von 0 bis 100, und wir werden 75 und höher als ein gutes Niveau betrachten. Die Strategien werden beim Handel im gleichen Zeitintervall verglichen.
Hier ist mein Berater für einen Monat auf einem Cent-Konto
Der MT5 verfügt über verschiedene Kriterien zur Optimierung der Parameter im Strategietester, die zur Bewertung der Handelsstrategie herangezogen werden. Sie können sie auch verwenden. Um einen auszuwählen, nehmen Sie einen beliebigen geeigneten Expert Advisor, optimieren Sie ihn nach allen Kriterien und vergleichen Sie die Ergebnisse der Vorwärtsprüfung. In der Regel gewinnt bei einem solchen Vergleich die Sharpe Ratio oder der Recovery Factor. So führt die Optimierung nach der Sharpe Ratio immer zu wesentlich besseren Ergebnissen als die Optimierung nach der Balance.
Hier ist mein Berater für einen Monat auf einem Cent-Konto
Der MT5 verfügt über verschiedene Kriterien zur Optimierung der Parameter im Strategietester, die zur Bewertung der Handelsstrategie herangezogen werden. Sie können sie auch verwenden. Um einen auszuwählen, nehmen Sie einen beliebigen geeigneten Expert Advisor, optimieren Sie ihn nach allen Kriterien und vergleichen Sie die Ergebnisse der Vorwärtsprüfung. In der Regel gewinnt bei einem solchen Vergleich die Sharpe Ratio oder der Recovery Factor. So führt die Optimierung nach der Sharpe Ratio immer zu wesentlich besseren Ergebnissen als die Optimierung nach der Balance.