Ein einziger Qualitätsindikator für die Strategie - Seite 4
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Verschiedene Arten von Strategien erfordern unterschiedliche Bewertungen. Wenn wir z.B. ein Counter-Trend-Averaging-Tool und einen trendfolgenden Expert Advisor vergleichen, kann ein Indikator wie "profitable/verlustbringende Trades" ähnlich sein, aber für ein Averaging-Tool bedeutet er die Anzahl der profitablen Trades ohne Berücksichtigung der verlustbringenden Trades in dieser Position (was keine nützlichen Informationen liefert), während für ein einfaches (ohne Aktien) trendfolgendes Tool dieser Indikator sehr wichtig ist, um die Häufigkeit erfolgreicher Eingänge zu schätzen (was bei der Filterung von Verlusttrades hilft).
Das Gleiche gilt für die Analyse der Gleichgewichtskurve - für verschiedene Arten von Strategien wird die gute ERR unterschiedlich sein.
Der Rückgewinnungsfaktor sollte ebenfalls mit Vorsicht verwendet werden, und zwar erst nach der Normalisierung von Geschäften, deren Gewinn/Verlust extrem ist, wobei die Methode dieser Normalisierung unterschiedlich sein kann.
Sie wollen also, wenn ich das richtig verstehe, bildlich gesprochen, alle Krankheiten aller Patienten im Krankenhaus mit einem Parameter, wie z. B. der Durchschnittstemperatur im Krankenhaus, beschreiben und dann auf der Grundlage dieses Parameters allen eine Behandlung verschreiben?!
Einfach. Der Schweregrad der Krankheit.
Ein bemerkenswerter Bewertungsparameter! - Ein Patient mit einer komplizierten Hüftfraktur, ein anderer mit einer akuten Blinddarmentzündung, ein dritter mit einem akuten Herzinfarkt, ein vierter mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium, ein fünfter mit einem Schädelbruch - all dies sind ernste Patienten, aber um den Schweregrad jedes einzelnen von ihnen zu bestimmen, sind nicht nur hochspezialisierte Parameter erforderlich, sondern auch enge Spezialisten, die den Schweregrad beurteilen können.
Das Gleiche gilt für die Parameter der TZ-Bewertung. Natürlich kann man TC durch die Zahl 'y' abschätzen - woo-hoo-hoo was für ein cooles System!!! Aber um den Grad der Steilheit genau zu beurteilen, muss man nicht nur viele Kriterien kennen, sondern auch die Prinzipien der Konstruktion genau wissen.
Meiner Meinung nach missversteht der Autor das Wesen des Aufbaus einer Handelsstrategie ein wenig. Bevor man eine TS aufbaut, muss man eine Basis dafür schaffen, nämlich Statistiken über das Preisverhalten von prädiktiven Faktoren - Prädiktoren - erhalten.
Der Gewinn beim Handel ergibt sich immer aus der "richtigen" Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs einer Position. Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Positionseröffnung die Vorhersage, dass sich der Kurs mit dieser und jener Wahrscheinlichkeit in die erforderliche Richtung bewegen wird, verfügbar sein sollte, d.h. es gibt eine Reihe von Prädiktoren, deren Kombination die wahrscheinliche Richtung der Kursbewegung angibt.
Als Prädiktoren kann alles dienen - Indikatorsignale, sich bildende Fraktale, Signale von Klassifikatoren über Veränderungen des Marktzustands, neuronale Signale über die Bildung von Formen, Signale von anderen Währungspaaren oder Finanzinstrumenten, die mit dem gehandelten korrelieren, usw. - alles, was helfen könnte, das Kursverhalten mehr oder weniger genau vorherzusagen.
Auf der Grundlage dieser Vorhersagen werden dann Statistiken darüber erstellt, wie viel, in welche Richtung und in wie viel Prozent der Fälle sich der Preis nach den Signalen der Vorhersager bewegt. Danach werden alle diese Statistiken auf einem Flat, auf einem Trend, auf einem hochvolatilen und niedrigvolatilen Flat, auf einem starken und schwachen Trend überprüft, und auf der Grundlage dieser Statistiken beginnt ein sehr kreativer und individueller Prozess der Erstellung eines Handelssystems.
Ein bemerkenswerter Bewertungsparameter! - Ein Patient mit einer komplizierten Hüftfraktur, ein anderer mit einer akuten Blinddarmentzündung, ein dritter mit einem akuten Herzinfarkt, ein vierter mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium, ein fünfter mit einem Schädelbruch - sie alle sind kritisch krank, doch um den Schweregrad jedes einzelnen von ihnen zu bestimmen, bedarf es nicht nur einer Reihe hochspezialisierter Parameter, sondern auch enger Spezialisten, die den Schweregrad beurteilen können.
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Ich habe nur den ersten Absatz gelesen, und es tut mir leid, ich habe die Nase voll von dummen, realitätsfernen Argumenten.
Alle in dem Zitat genannten Fälle haben einen gemeinsamen Nenner - den Umfang der erforderlichen Aufmerksamkeit, die Anzahl der beteiligten Personen und die minimale Verzögerung der Hilfeleistung.
Ich schlage vor, einen einzigen Koeffizienten zu entwickeln, der die Qualität der Strategie anzeigt und ihre zahlreichen Merkmale berücksichtigt (Gewinn, Drawdown, Anzahl der Trades, ...). Im MT5 ist es möglich, dies zu nutzen.
Diese Art von Aufgabe kann grafisch gelöst werden:
Gewinn und Drawdown werden im Stop-Loss angezeigt. Die drei Werte, die in den in der Grafik dargestellten Funktionen verwendet werden, enthalten keine so wichtigen Informationen über die Strategie wie "Wachstumsstabilität", sondern zum Teil nur den Drawdown.
Das Ergebnis dieser Funktionen kann einfach multipliziert werden und ergibt eine einzige Zahl, die zur Beurteilung der Gesamtqualität der Strategie herangezogen werden kann.
Verschiedene Arten von Strategien erfordern unterschiedliche Bewertungen. Wenn wir z.B. ein Counter-Trend-Averaging-Tool und einen trendfolgenden Expert Advisor vergleichen, kann ein Indikator wie "profitable/verlustbringende Trades" ähnlich sein, aber für ein Averaging-Tool bedeutet er die Anzahl der profitablen Trades ohne Berücksichtigung der verlustbringenden Trades in dieser Position (was keine nützlichen Informationen liefert), während für ein einfaches (ohne Aktien) trendfolgendes Tool dieser Indikator sehr wichtig ist, um die Häufigkeit erfolgreicher Eingänge zu schätzen (was bei der Filterung von Verlusttrades hilft).
Das Gleiche gilt für die Analyse der Gleichgewichtskurve - für verschiedene Arten von Strategien wird die gute ERR unterschiedlich sein.
Der Rückgewinnungsfaktor sollte ebenfalls mit Vorsicht verwendet werden, und zwar erst nach der Normalisierung von Geschäften, deren Gewinn/Verlust extrem ist, wobei die Methode dieser Normalisierung unterschiedlich sein kann.
Was ist der Strategieindikator? Wird sie zur Ermittlung der Rentabilität verwendet oder nur, um zu sehen, wie gut die Strategie funktioniert?
Das ist eine großartige Idee. Ich glaube nicht, dass jemand einen besseren Vorschlag machen kann.
Das glaube ich auch, denn wenn man das Problem von außen betrachtet, kann man vielleicht einige Merkmale erkennen, die ich nicht gesehen habe.
Die Gesamtpunktzahl wird auch von der Komplexität des Modells abhängen.
Ich sage euch etwas Unheimliches, Leute. Sie haben das Konzept umgedreht.
Sie verwechseln OPTIMISIERUNGSKRITERIEN und die Bewertung der Systemleistung. Es ist ein bisschen einfacher als das. Die Effizienz eines Systems ist das Endergebnis dessen, wofür es ausgelegt ist.
In unserem Fall geht es um maximalen Gewinn bei minimalem Risiko, wenn wir in einer unbekannten Umgebung arbeiten. Und wenn die Bedingungen der Aufgabe es erfordern, dass eine geringe oder gar keineMenge an Transaktionen korrekt abgewickelt wird, dann macht es keinen Sinn, über die Risiken zu sprechen, und es bleiben nur Pfennige übrig.
Wir geben der Strategie einfach ein einziges festes Los und lassen sie durch den Wolf drehen. Und dann addieren wir einfach den Nettogewinn jedes Termins.
Und wenn Sie später eine Yacht kaufen, wird Ihnen niemand sagen - wirlehnen Ihr Geld ab, weil es mit einer zu geringen Sharpe Ratio empfangen wurde! Die einzige Frage, die sich alle stellen werden, wird sein, WIE viel Geld Sie haben.
Meine Erfahrung hat mich davon überzeugt, dass, wenn ein EA mehr Gewinn als andere unter den gleichen Bedingungen, dann ist es in der Regel tun sehr gut mit Sharps und Drawdowns, und die Menge der Geschäfte ist nicht über den Rand und alles ist gut mit Charts.
Allerdings wäre es schön, wenn man die Art der Kurve automatisch abschätzen könnte, aber nicht die der Rückseite, sondern die der Vorderseite. Mindestens drei.
Und es macht sicherlich keinen Sinn, eine Art von "Komplexität" zu betrachten, da es sehr schwierig ist, solche abstrakten qualitativen Merkmale quantitativ zu betrachten.