Bayes'sche Regression - Hat jemand einen EA mit diesem Algorithmus erstellt? - Seite 21

 
СанСаныч Фоменко:

Warum sind Sie an ARIMA interessiert?

Wenn Sie mit Abweichungen handeln, kann es sich um ARIMA handeln, aber Sie müssen immer noch die Stationarität der Reihe beweisen, auf die Sie dieses ARIMA anwenden. Und es gibt so eine knifflige Sache dort....

Und einige erfahrene Händler versuchen, Trends zu handeln, auf die sie ARIMA anwenden, d.h. sie sagen Abweichungen voraus und transformieren sie zurück auf den Trend.... und dann fangen sie an, über die Ökonometrie zu schimpfen.


Es ist möglich, Abweichungen ohne ARIMA zu prognostizieren und auch in einen Trend umzuwandeln ...
Wenn ich es an einer Forex versucht habe, habe ich es noch nicht getan, es ist sehr schwierig, ich bin noch neu in MQL.
Übrigens, gibt es irgendwelche guten Tester für Forex? Der im Terminal, leider ... :(
 
MikeZv:
Keine Ironie, ich lese nur die Bücher, die es gibt. Wenn Sie Ihre schreiben, lese ich Ihre auch. :)
Googeln Sie das Thema der Systemidentifikation
 
Олег avtomat:
Identifizierung des Google-Systems
Gegoogelt:
DieSystemidentifikation ist eine Reihe von Methoden, um aus Beobachtungsdaten mathematische Modelleeines dynamischenSystems zu erstellen.

 
MikeZv:
Gegoogelt:
DieSystemidentifikation ist eine Reihe von Methoden, um aus Beobachtungsdaten mathematische Modelleeines dynamischenSystems zu erstellen.
Dort sollten Sie nach nützlichen Büchern suchen
 
Олег avtomat:
Dort sollten Sie nach nützlichen Büchern suchen
Ich spüre, dass ein ACSPShooter auf der Pirsch ist ... :)
 
MikeZv:
Ich spüre, dass ein ASAPPschemist auf der Pirsch ist ... :)
keine Angst vor neuem Wissen ;)))
 
СанСаныч Фоменко:

Ja, das habe ich... Ich weiß es nicht mehr...

Wenn wir über den Prüfer sprechen, ist das meiner Meinung nach das Problem.

Wir nehmen eine Probe und verwenden den Tester, um zum Beispiel den Gewinnfaktor zu berechnen. Dann nehmen wir eine weitere Stichprobe und erhalten einen neuen Gewinnfaktorwert. Insgesamt erhalten wir zwei Zahlen. Sind zwei Zahlen die Grundlage für statistische Schlussfolgerungen? Diese Zahlen haben überhaupt keine Bedeutung.

Sie muss gelöst werden und wird anders gelöst.

Es wird eine Probe genommen. Aus dieser Stichprobe wird eine Teilmenge nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und als Gewinnfaktor auf sie angerechnet. Dann wird wieder eine Zufallsstichprobe genommen und so weiter, zum Beispiel 1000 Mal. Sie erhalten 1000 Gewinnfaktoren. Dieser Satz kann bereits als Grundlage für statistische Schlussfolgerungen dienen.

Übrigens schließt diese Methode den Einsatz eines Testers nicht aus...

Diese erste Stichprobe muss sehr groß sein ...
Es müssen mindestens 100 Geschäfte in einer Teilmenge und mindestens 100 Teilmengen vorhanden sein.
 
Олег avtomat:
keine Angst vor neuem Wissen ;)))
Ich stimme zu.
Es kann Jahre dauern, es zu lernen ... :(
Haben Sie einen wirklich funktionierenden TS, basierend auf diesen Ansätzen, der über 5 Jahre mindestens 100% pro Jahr bei einem Drawdown von nicht mehr als 20% bringt?
Nur ohne wöchentliche Optimierung ... :)
 
MikeZv:
Ich stimme zu.
Sie können Jahre und Jahre mehr damit verbringen, es zu studieren... :(
Haben Sie einen wirklich funktionierenden TS, basierend auf diesen Ansätzen, der über 5 Jahre mindestens 100% pro Jahr bei einem Drawdown von nicht mehr als 20% abwirft?
Nur ohne wöchentliche Optimierung ... :)

Ich spreche von Thomas und Sie von Yeroma.

Aber wenn Sie nicht "weitere Jahre und Jahre verbringen" wollen -- Das liegt bei Ihnen.

 
Олег avtomat:

Ich spreche von Thomas und Sie von Yeroma.

Aber wenn Sie nicht "weitere Jahre und Jahre verbringen" wollen -- Das liegt bei Ihnen.

Sie haben die Frage nicht beantwortet...
Haben Sie in dieser Richtung schon etwas erreicht?