Geschichte ankreuzen - Seite 24

 
juriy5555:

Nach den Abfragen des Tick-Indikators zu urteilen, sind die Daten im Feld time_msk ein Vielfaches von 1000. d.h. es geht nicht um Millisekunden, die Auflösung beträgt 1 Sekunde.

Frage: Warum wurde die Struktur von MqlTick dann erweitert?

Und mit welchem Handelsserver haben Sie sich verbunden?
 
Ich habe ein Demokonto bei Openbroker und auch ein echtes Konto dort. Auf der realen alle Access-Server geben das gleiche Ergebnis. gut, und auf der Demo ist das gleiche. Ich habe mir Si-6.16, RTS-6.16, SBRF-6.16 angesehen. Alle Änderungen sind Vielfache von 1000.
Ist es bei Ihnen nicht so?
 
juriy5555:
Ich habe ein Demo-Konto bei Openbroker und ein echtes Konto am selben Ort. Auf der realen alle Access-Server gibt das gleiche Ergebnis. auch auf der Demo das gleiche. Ich habe mir Si-6.16, RTS-6.16 und SBRF-6.16 angesehen. Alle Änderungen sind Vielfache von 1000.
Ist das nicht so?

Im Moment gibt die SymbolInfoTick-Abfrage Nullen in der MqlTick-Struktur anstelle von echten Millisekunden zurück (ein Vielfaches von 1000)

Bitte warten Sie auf den nächsten Build.

PS auf Anfrage CopyTicks Millisekunden werden unverändert angegeben

 

Ich habe diesen Indikator aus diesem Thread heruntergeladen, um ihn zu testen. Die letzten 30 Ticks werden genau über CopyTicks abgerufen. Vielleicht sollte ich es aber auch auf einem anderen Server (nicht openbroker) versuchen.

>>"Nullen werden anstelle von echten Millisekunden angegeben".

Es werden keine Nullen angegeben, sondern immer die gleichen Zahlen mit einem Vielfachen von 1000. (...2064, ...2064, ...3064, ..., ..., ..4064 )

Dateien:
 
juriy5555:

Ich habe diesen Indikator aus diesem Thread heruntergeladen, um ihn zu testen. Die letzten 30 Ticks werden genau über CopyTicks abgerufen. Vielleicht sollte ich es aber auch auf einem anderen Server (nicht openbroker) versuchen.

>>"Nullen werden anstelle von echten Millisekunden angegeben".

Es werden keine Nullen angegeben, sondern immer die gleichen Zahlen mit einem Vielfachen von 1000. (...2064, ...2064, ...3064, ..., ..., ..4064 )

Nullen werden von der Funktion SymbolInfoTick übergeben.

Bei CopyTicks werden echte Millisekunden angegeben. Wenn diese 2064, 3064, 4064 sind, bedeutet das, dass es so war. Warum das so war, weiß ich nicht.

Ich habe mir Ihren Code angesehen. Was ist der %-4d-Ausgabespezifizierer? time_msc ist lang, also funktioniert nur d nicht. Es sollte %I64d sein.

 
Slawa:

Die Nullen werden von der Funktion SymbolInfoTick vorgegeben.

Bei CopyTicks werden echte Millisekunden angegeben. Wenn es 2064, 3064, 4064 ist, dann war es das. Warum das so war, weiß ich nicht.

Ich habe mir Ihren Code angesehen. Was ist der %-4d-Ausgabespezifizierer? time_msc ist lang, also funktioniert nur d nicht. Es sollte %I64d sein.

Ja, Entschuldigung. Der Code ist nicht von mir. Der Autor des Codes hat wirklich einen Ausrutscher in StringFormat. Ich habe in jeder Iteration der Schleife durch Print (tick.time_msc) gedruckt. Das Ergebnis sind lauter Nullen am Ende und wir erhalten immer noch keine Millisekunden. DieCopyTicks-Anfrage bleibt bestehen.

Dateien:
99999.jpg  332 kb
 
Slawa:

Die Nullen werden von der Funktion SymbolInfoTick vorgegeben.

In CopyTicks werden echte Millisekunden angegeben. Wenn es 2064, 3064, 4064 ist, bedeutet das, dass es so war. Warum das so war, weiß ich nicht.

Ich habe mir Ihren Code angesehen. Was ist der Output-Spezifizierer %-4d? time_msc - er ist lang, deshalb funktioniert nur d nicht. Es sollte %I64d sein.

Geänderter Indikator aus dem ersten Beitrag - spielen Sie nicht mit StringFormat, es sollte jetzt so sein:

string tick_string=IntegerToString(i,2,'0')+"  "+TimeToString(tick.time,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)+"  "+
                            DoubleToString(tick.bid,Digits())+"  "+DoubleToString(tick.ask,Digits())+"  "+
                            DoubleToString(tick.last,Digits())+"  "+IntegerToString(tick.volume,7,'0')+"  "+
                            IntegerToString(tick.time_msc,19,'0')+"  "+IntegerToString(tick.flags,2,'0');
 
juriy5555:

Ja, Entschuldigung. Der Code ist nicht von mir. Der Autor hat wirklich einen Fehler in StringFormat. Drucken (tick.time_msc) in jeder Iteration der Schleife. Das Ergebnis sind lauter Nullen am Ende und wir erhalten immer noch keine Millisekunden. Die AnfrageCopyTicks geht ständig.

Hier ist Ihr Indikator auf MetaQuotes Demo-Daten


Fragen Sie Ihren Broker nach fehlenden Millisekunden in Ticks

 
Slawa:

Hier ist Ihr Indikator auf MetaQuotes Demo-Daten


Fragen Sie Ihren Broker nach den fehlenden Millisekunden in Ticks

Ich weiß noch nicht, was und an wen ich schreiben soll, ich bin erst seit ein paar Monaten dabei. Ich hoffe, dass OpenBroker den Server doch noch aktualisieren wird.
ps mein Client Build 1340
 

juriy5555 :
Пока не знаю, что и у кому конкретно писать, я в этом несколько месяцев.  Буду надеяться, что  ОпенБрокер всё таки обновит сервер. 
ps мой билд клиента 1340

Ich habe auch eine Frage, wenn auch einen etwas anderen Plan, und ich frage mich auch, ob die von den Zecken übermittelten Informationen korrekt sind.

Eine Frage zu realen Mengen.

Wenn Sie Informationen über Ticks vom Indikator anfordern, wird das tatsächliche Volumen dort in das Array volume[] eingefügt. Und wenn Sie Informationen von Ticks erhalten, sollte das pro Kerze akkumulierte Volumen theoretisch mit dem Wert aus dem Array volume[] übereinstimmen.

Hier ist ein Beispiel für Testcode:

 //+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//--- indicator buffers mapping

//---
   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime &time[],
                 const double &open[],
                 const double &high[],
                 const double &low[],
                 const double &close[],
                 const long &tick_volume[],
                 const long &volume[],
                 const int &spread[])
  {
//--- Получение данных по тику
   MqlTick tick;                                               // Структура хранения инфо по тику
   SymbolInfoTick ( _Symbol ,tick );                             // Получение данных по тику
   Print ( "ask: " + DoubleToString (tick.ask, _Digits )+ ", bid: " + DoubleToString (tick.bid, _Digits )+ ", last: " + DoubleToString (tick.last, _Digits )+
         ", vol: " ,tick.volume, ", flags: " ,tick.flags);
//--- Формирование объема
   static ulong sVol;                                         // Суммарный объем из тиков на свече
   if (prev_calculated<= 0 )                                     // Если первый запуск
      sVol=tick.volume;                                       // Запоминаем значение тика
   else
     {
       if (rates_total>prev_calculated) // Если образовалась новая свеча
        {
         sVol=tick.volume;                                     // Запоминаем значение объема первого тика
        }
       else                                                      // Если новая свеча не образовалась
         sVol+=tick.volume;                                    // Суммируем объем тика с накопленным объемом
     }
   Print ( "Реальный объем: " ,volume[rates_total- 1 ], ", накопленный объем: " ,sVol);
//--- 
   return (rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Lassen Sie uns vorerst nicht an den Flags hängen und nehmen Sie an, dass jeder empfangene Tick das Gesamtvolumen von sVol ändert (obwohl dies meines Wissens nicht der Fall ist).

Wir warten auf die Bildung einer neuen Kerze und schauen uns die Einträge im Tagebuch an. Broker Opening, Echtgeldkonto, Build 1340, RTS-6.16:

 2016.06 . 09 17 : 07 : 01.820 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 1 , накопленный объем: 1
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.142 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94670 , bid: 94660 , last: 94670 , vol: 3 , flags: 24
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.142 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 1 , накопленный объем: 4
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.142 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94670 , bid: 94660 , last: 94670 , vol: 3 , flags: 24
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.142 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 5 , накопленный объем: 7
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.142 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94670 , bid: 94660 , last: 94670 , vol: 3 , flags: 24
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.142 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 7 , накопленный объем: 10
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.142 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94670 , bid: 94660 , last: 94670 , vol: 3 , flags: 24
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.142 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 8 , накопленный объем: 13
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.142 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94670 , bid: 94660 , last: 94670 , vol: 3 , flags: 24
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.142 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 11 , накопленный объем: 16
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.266 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94670 , bid: 94660 , last: 94670 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.266 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 16 , накопленный объем: 17
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.266 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94670 , bid: 94660 , last: 94670 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.266 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 18 , накопленный объем: 18
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.266 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94670 , bid: 94660 , last: 94670 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.266 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 19 , накопленный объем: 19
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.700 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94670 , bid: 94660 , last: 94660 , vol: 1 , flags: 24
2016.06 . 09 17 : 07 : 03.700 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 20 , накопленный объем: 20
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 22 , накопленный объем: 21
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 27 , накопленный объем: 22
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 28 , накопленный объем: 23
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 29 , накопленный объем: 24
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 31 , накопленный объем: 25
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 33 , накопленный объем: 26
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 38 , накопленный объем: 27
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 43 , накопленный объем: 28
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 45 , накопленный объем: 29
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 47 , накопленный объем: 30
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 49 , накопленный объем: 31
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 51 , накопленный объем: 32
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 56 , накопленный объем: 33
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 59 , накопленный объем: 34
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 60 , накопленный объем: 35
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.319 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 60 , накопленный объем: 36
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.347 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94670 , last: 94670 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.347 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 61 , накопленный объем: 37
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.347 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94670 , last: 94670 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 04.347 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 61 , накопленный объем: 38
2016.06 . 09 17 : 07 : 05.344 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94670 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 05.344 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 63 , накопленный объем: 39
2016.06 . 09 17 : 07 : 05.344 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94670 , last: 94680 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 05.344 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 64 , накопленный объем: 40
2016.06 . 09 17 : 07 : 05.460 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94670 , last: 94670 , vol: 1 , flags: 24
2016.06 . 09 17 : 07 : 05.460 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 65 , накопленный объем: 41
2016.06 . 09 17 : 07 : 05.516 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94670 , last: 94670 , vol: 1 , flags: 24
2016.06 . 09 17 : 07 : 05.516 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 68 , накопленный объем: 42
2016.06 . 09 17 : 07 : 05.516 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94670 , last: 94670 , vol: 1 , flags: 24
2016.06 . 09 17 : 07 : 05.516 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 69 , накопленный объем: 43
2016.06 . 09 17 : 07 : 06.016 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94670 , last: 94670 , vol: 1 , flags: 24
2016.06 . 09 17 : 07 : 06.016 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 70 , накопленный объем: 44
2016.06 . 09 17 : 07 : 06.557 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94670 , last: 94670 , vol: 1 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 06.557 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 71 , накопленный объем: 45
2016.06 . 09 17 : 07 : 06.702 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94670 , vol: 2 , flags: 2
2016.06 . 09 17 : 07 : 06.702 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 73 , накопленный объем: 47
2016.06 . 09 17 : 07 : 06.702 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94680 , bid: 94660 , last: 94670 , vol: 2 , flags: 2
2016.06 . 09 17 : 07 : 06.702 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 73 , накопленный объем: 49
2016.06 . 09 17 : 07 : 06.718 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     ask: 94670 , bid: 94660 , last: 94670 , vol: 2 , flags: 0
2016.06 . 09 17 : 07 : 06.718 test_ticks_openbroker (RTS- 6.16 ,M1)     Реальный объем: 74 , накопленный объем: 51

Und so weiter, das tatsächliche Volumen des Indikators wird viel größer sein als das akkumulierte. Dies wirft einige Fragen für Entwickler auf:

1. Sollte das aus dem Array volume[] der OnCalculate()-Funktion erhaltene Volumen das gleiche sein wie das akkumulierte Volumen, das aus Ticks erhalten wird? Meine Meinung sollte natürlich sein, warum sonst in Ticks angeben?

2. Ist es richtig, die Funktion OnCalculate() zu verwenden, um das Volumen zu akkumulieren, oder ist es besser, das Volumen über OnBookEvent() zu erhalten? Die Hilfe sagt:

Das Calculate - Ereignis wird nur für Indikatoren unmittelbar nach dem Senden des Init-Ereignisses und bei jeder Änderung der Preisdaten generiert. Wird von der OnCalculate-Funktion verarbeitet.

Theoretisch ist es also richtig, aber ich würde gerne einen Kommentar dazu hören.

3. Testergebnisse werden OHNE Flag-Analyse angezeigt. Wenn wir die Flags analysieren, müssen Sie, soweit ich weiß, Volumen von Ticks mit Flags 24 nehmen (gleichzeitige Änderung des letzten und des Volumens):

  • TICK_FLAG_LAST - der Tick hat den Preis des letzten Trades geändert
  • TICK_FLAG_VOLUME - Tick geänderte Lautstärke

In diesem Fall ist das angesammelte Volumen jedoch noch geringer. Ich würde gerne die Kommentare der Entwickler hören, wie man Ticks jetzt richtig analysiert (da alle Felder aufgezeichnet werden) und ob die Flags korrekt implementiert sind? Die Frage nach der Korrektheit der Implementierung kam auf, weil mir Häkchen mit Flags nicht aufgefallen sind:

  • TICK_FLAG_BUY – der Tick trat als Ergebnis eines Kaufgeschäfts auf
  • TICK_FLAG_SELL – ein Tick trat als Ergebnis eines Verkaufsgeschäfts auf

Welche Anzahl haben diese Flaggen?

Die Indikatordatei befindet sich ebenfalls in der Anwendung.

Dateien: