Ist eine Risikostreuung auf dem Devisenmarkt überhaupt möglich? - Seite 13
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
In diesem Fall ist das Ziel ebenfalls unerreichbar - durch die Verteilung der Depotlast auf die Instrumente verteilen Sie auch den möglichen Gewinn. Das bedeutet, dass das Risiko/Gewinn-Wahrscheinlichkeits-Verhältnis für alle Paare dasselbe ist wie beim Handel mit voller Einlage auf ein Instrument (was aufgrund rein technischer Details etwas ungenau ist).
In diesem Fall ist das Ziel ebenfalls unerreichbar - durch die Verteilung der Depotlast auf das Instrument verteilen Sie auch den möglichen Gewinn. Mit anderen Worten: Das Risiko/Gewinn-Wahrscheinlichkeits-Verhältnis für alle Paare ist dasselbe wie beim Handel mit voller Einlage auf ein Instrument (was aufgrund rein technischer Details leicht ungenau ist).
Aber woran liegt das?
Aufgrund der Tatsache, dass in Forex alles miteinander korreliert, oder aufgrund der Tatsache, dass viele Instrumente gleichzeitig auf das 1. Konto genommen werden und Sie denken, dass diese Belastung der Einlage gefährlich ist?
Und ein weiterer Punkt, der mir nicht ganz klar ist, ist die Diversifizierung nach Konten.
Erläutern Sie kurz (wenn möglich), was der Grund dafür ist?
(nur, dass man von 1 der DTs verarscht werden kann oder gibt es noch andere Aspekte?)
Es gibt also keine erfolgreichen Devisenhändler, die mehrere Paare gleichzeitig auf dem gleichen Zeitrahmen mit der gleichen Strategie handeln?
Es gibt einen anderen Ansatz für den Handel mit mehreren Währungen (ich bin ein Anhänger dieses Ansatzes), bei dem der Handel mit mehreren Instrumenten Teil einer einzigen Handelsstrategie ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Lassen Sie sich nicht beleidigen oder persönlich beleidigen.
1. Ihr Zitat: "currency nullification", die Schaffung eines währungsneutralen Portfolios ist eine nicht realisierbare Illusion, .....".
Beantworten Sie 2 Fragen:
1. Portfolio-Neutralität bedeutet Neutralität in Bezug auf was?
2. Was ist das größte Risiko bei diesem Handel? Welches der Risiken führt zu erheblichen Verlusten?
Bitte beantworten Sie zuerst meine Fragen und dann können Sie Ihre stellen. Dies wird zu einer PROPERTY-Diskussion führen.
1- Zunächst einmal bin ich nicht derjenige, der sowohl den Begriff als auch das Konzept des "marktneutralen Portfolios" erfunden hat. Ausgehend von der Bedeutung, die dem Begriff in der Diskussion gegeben wurde, bedeutet "MFN" eine Auswahl von Handelsinstrumenten, die die folgenden Eigenschaften hat: Wenn die Positionsrichtungen und -größen (aus Sicht der Anhänger) richtig gewählt werden, erhält man ein Portfolio, dessen Gesamtwert leicht schwankt, sich aber je nach Marktlage nicht verändert. Und nun zur Neutralität "gegenüber was" - es gibt in der Tat keine Neutralität gegenüber irgendetwas, auch nicht gegenüber dem Währungspaar oder irgendeinem Instrument in einem solchen Portfolio, der Preis bleibt nicht konstant. Genau diese Tatsache erlaubt es mir, die Idee eines "EOI" für unsinnig zu halten, außerdem habe ich (wie ich Ihnen in einem anderen Thread sagte) meine Vermutungen und Überlegungen mit Berechnungen und Abbildungen des Verhaltens eines solchen Pseudo-"EOI" im Tester bestätigt;
2 - der Umfang der Frage ist zu groß, die "Väter" des Handels schreiben Abhandlungen über dieses Thema, deshalb schlage ich vor, es nicht einmal für Diskussionen zu erwähnen (außerdem hat es keinen direkten Bezug zu den Fragen des Top-Starters).
Ich habe nur eine Frage an Sie: Warum führen Sie Neulinge in die Irre, indem Sie ihnen unzuverlässige Informationen geben? Sie machen auch ohne "Hilfe" von außen genug Fehler und Pannen.
oder die Korrektheit der Strategie zu kontrollieren (dies ist ein aufschlussreicher Moment, wenn dieselbe Strategie auf verschiedenen Instrumenten gleich gut funktioniert).
(allerdings nur unter der Bedingung, dass jeweils 1 Instrument gehandelt wird und nicht mehr).
Oder was meinten Sie mit "funktioniert gleich gut auf verschiedenen Instrumenten" und was meinten Sie mit "Korrektheitskontrolle"?
"Eröffnen Sie 2 neutrale Portfolios zur gleichen Zeit:
- EURUSD und USDJPY kaufen, EURJPY verkaufen. Ich nenne diese Option ein Portfolio BUY;
- Verkauf von EURUSD und USDJPY, Kauf von EURJPY. Dementsprechend ist dieses Portfolio ein VERKAUF des Portfolios".
Oder verstehe ich etwas in Ihrer Aufgabe nicht oder erklären Sie mir, wie ich diese Operationen gleichzeitig auf einem Handelskonto in MT5 durchführen kann?
Nun, ich habe Beispiele (Screenshots) aus dem Tester gegeben, in denen ich mit absolut verschiedenen Instrumenten gehandelt habe (18 Paare. Ich hatte einfach nicht mehr im Tester zur Verfügung...)
(allerdings nur unter der Bedingung, dass jeweils nur 1 Instrument gehandelt wird und nicht mehr).
Oder was meinten Sie mit "funktioniert gleich gut auf verschiedenen Instrumenten" und was meinten Sie mit "Korrektheitskontrolle"?
Wenn Sie mehrere erfolgreiche Handelsstrategien auf mehreren Symbolen haben - das lässt hoffen, dass Sie in der Lage waren, einige fundamentale Marktgesetze zu bemerken und beim Handel zu nutzen, haben solche Strategien eine Chance auf eine längere erfolgreiche Tätigkeit (wir sprechen von der Tatsache, dass gleichzeitig mit mehreren Instrumenten gehandelt wird, wenn die Suche nach Handelssignalen und die Durchführung von Handelsoperationen für verschiedene Instrumente durch denselben Algorithmus durchgeführt wird; gleichzeitig wird der Handel auf jedem dieser Instrumente gemacht
Ihr Beispiel, bei dem jeweils nur ein Instrument gehandelt wird, stiftet bei mir große Verwirrung und wirft die Frage auf: "Was ist der Sinn? Welche Bedeutung haben Sie einem solchen Handel beigemessen? Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass mehrere Instrumente mit derselben Strategie gehandelt werden. Wenn Sie eine Regel hätten, welches Instrument Sie wann handeln sollten, um einer logischen Argumentation zu folgen, würde es vielleicht Sinn machen - d.h. das, worüber ich vorhin gesprochen habe, eine Strategie, die auf dem Handel mit mehreren Instrumenten aufbaut. Haben Sie dies auf systematische Weise oder einfach mit roher Gewalt umgesetzt, so dass die Bedingung, dass nicht mehr als eine Position gleichzeitig offen ist, erfüllt ist?
Sie können ein Experiment starten: Eröffnen Sie 2 neutrale Portfolios zur gleichen Zeit:
- EURUSD und USDJPY kaufen, EURJPY verkaufen. Das nenne ich ein BUY of a portfolio;
- Verkauf von EURUSD und USDJPY, Kauf von EURJPY. Dementsprechend ist dieses Portfolio ein VERKAUF des Portfolios.
Beobachten Sie, wie sich die Gewinne dieser beiden Portfolios verändern
Natürlich im Interesse der Reinheit des Experiments und der visuellen Wahrnehmung der Ergebnisse.
Nur zur Erinnerung.
Hier ist der Link:https://www.mql5.com/ru/forum/60120
Hier ist ein Zitat:
"Sie erstellen also ein marktneutrales Portfolio von Währungen (Dreieck):
EURUSD und USDJPY kaufen;
EURJPY verkaufen.
Die Tatsache, dass wir ein neutrales Portfolio haben, geht aus der Formel hervor: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Nach den Regeln der Arithmetik wird die linke Seite von USD reduziert und wir erhalten EUR/JPY, d. h. die linke Seite ist gleich der rechten Seite.
Nun zur Arbitrage selbst.
1) Ask (des Portfolios) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2) Bid (Portfolio) = Bid (EURUSD) * Bid (USDJPY) / Ask (EURJPY).
Der Preis dieses Portfolios schwankt um den Wert 1,0, wobei der Ask-Wert in der Regel über 1,0 und der Bid-Wert unter 1,0 liegt. Aber während des Tages gibt es kurzfristige Schwankungen, wenn Ask unter 1,0 fällt und nach einiger Zeit Bid über 1,0 steigt!!! Klassische Arbitrage, bei der der Zeitpunkt des Einstiegs und des Ausstiegs aus dem Geschäft getrennt wird. Das heißt, wenn der Briefkurs unter 1,0 fällt, kaufen wir das Portfolio, wenn der Geldkurs über 1,0 steigt, schließen wir das Portfolio. Dies ist ein risikofreier Handel, da das Portfolio neutral ist. Das heißt, wenn eine Währung einen Schuss abgibt, werden die anderen diesen Schuss ausgleichen."Ihr Beispiel, dass jeweils nur ein Instrument gehandelt wird, macht mich sehr stutzig und wirft die Frage auf: "Was ist der Sinn? Welche Bedeutung haben Sie einem solchen Handel beigemessen? Es kann nicht als Handel mit mehreren Instrumenten nach der gleichen Strategie betrachtet werden. Wenn Sie eine Regel hätten, welches Instrument Sie wann handeln sollten, um einer logischen Argumentation zu folgen, würde es vielleicht Sinn machen - d.h. das, worüber ich vorhin gesprochen habe, eine Strategie, die auf dem Handel mit mehreren Instrumenten aufbaut. Haben Sie dies systematisch oder mit der üblichen Suchmethode umgesetzt, so dass die Bedingung erfüllt ist, dass nicht mehr als eine Stelle zur gleichen Zeit offen ist?
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
Es ist zu anstrengend, mit mehreren Instrumenten im Strategy Tester zu handeln (es ist nicht bequem, Stops + 1 auf einmal zu verschieben).
(Es ist unpraktisch, Haltestellen zu verschieben, und man kann nicht sehen, welchen Take Profit man in Geld, nicht in Punkten usw. hat).
Deshalb beschloss ich zunächst, nur mit dem 1. Instrument zu handeln, um nicht ständig nach oben und unten zu scrollen und zu sehen, wo und was ich in Position 21 habe (zum Beispiel)
(d.h. geistig weniger Last, wenn Sie das 1. Instrument im Simulator handeln ...)
+ Ich habe also keine Angst, mit demselben Instrument zu handeln, und es kann in verschiedenen Situationen funktionieren ...
Wenn ich einfach ein bestimmtes Geschäft handle und sofort nach unten gehe (scrolle), um eine neue Gelegenheit zu finden.
Sobald ich es sehe, nehme ich sofort das erste Instrument, das auftaucht (egal welcher Art).
Das ist alles.
Und so weiter.
Wenn ich am Ende angekommen bin und derase nicht mehr da ist, fange ich wieder von vorne an und spule die Geschichte eine Stunde (oder manchmal auch mehr) zurück.
Und dann wieder auf der Suche nach der Masa von oben nach unten in den Charts...