Ist eine Risikostreuung auf dem Devisenmarkt überhaupt möglich? - Seite 15

 
Mike Kharkov:
Ist Arbitrage als Strategie überhaupt möglich, wenn man zum Beispiel Devisen mit Banken handelt?
(Ich habe gehört, dass ein Broker die mit einer solchen Strategie verbundenen Gewinne einfach nicht auszahlen darf...)
Es wird Ihnen fast ausdrücklich gesagt: "Vergessen Sie Arbitrage, das ist wie ein schlechter Traum". Und du benimmst dich wie ein quengeliges Kind, dem es egal ist, ob seine Zähne kaputt sind, und das sagt: "Na, na, na, na!
P.S. Sowohl in Banken als auch in DCs.
 
Alexander Laur:

1. Ja, Schlichtung ist ein RISIKO-freier Handel. Das ist ein Axiom! Bei Arbitrage werden Kauf- und Verkaufsaufträge gleichzeitig gesendet, da Bid > Ask. Sie eröffnen eine Position und schließen sie sofort mit Gewinn.

2. Über Prüfungen, Berechnungen, Tester, etc. - Ich habe all dies getan, und zwar viele Male. Ich werde Sie nicht von etwas anderem überzeugen. NEIN HEISST NEIN.

Viel Glück mit dem Handel. :)

Gleichfalls:)
 
Alexander Laur:

1. Ja, Schlichtung ist ein RISIKO-freier Handel. Das ist ein Axiom! Bei Arbitrage werden Kauf- und Verkaufsaufträge gleichzeitig gesendet, da Bid > Ask. Sie eröffnen eine Position und schließen sie sofort mit Gewinn.

Nein. Risikofreier Handel ist ein Mythos. Es ist nur so, dass bei Arbitrage der größte Teil des Risikos das Ausführungsrisiko ist.
 
Mike Kharkov:
Guten Tag.
Hier ist eine Frage:
Ist es überhaupt möglich, das Risiko beim Handel in irgendeiner Weise zu reduzieren - indem man mehrere Instrumente handelt?
Um es einfacher auszudrücken:
Ist es möglich, ein Dutzend Instrumente auf dem Devisenmarkt zu handeln - ohne Angst, alles auf eine Karte zu setzen?

Wenn Sie dies in einem realen Geschäft zeigen können, dann ist es möglich, und wenn Sie es nicht können, was würde es nützen, wenn jemand sagt, es sei möglich. )