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Es gibt bereits zwei von ihnen ;)
Wie lösen Sie das Problem der Losgenauigkeit? Bei mt ist 0,1 oder 0,01 Lot überhaupt nicht genug.
Die Randausrichtung der Positionen, d.h. der Rand aller Positionen sollte gleich sein.
Wenn Sie die Behauptung eines anderen ablehnen, dann tun Sie Ihr Bestes, um ein Argument vorzubringen, damit Sie kein Plappermaul sind.
Nun zu den Vorzügen der diskutierten Idee eines marktneutralen Portfolios aus 3 Währungspaaren. Alles ist elementar geprüft, machen Sie eine Erfahrung - erstellen Sie ein Portfolio von drei Währungspaaren mit einem Gesamtwert von 300 $ (100 $ in jeder Währung) zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Handelsgeschichte. Wenn Sie nach einiger Zeit den Gesamtwert dieses Portfolios neu berechnen, wird er nicht 300 $ betragen. Wenn Sie sich nicht mit Berechnungen beschäftigen wollen, lassen Sie im Tester einen einfachen Code für eine einmalige Eröffnung von Positionen auf diesen drei Paaren laufen (unter der Bedingung, dass die Positionsvolumina in $ gleich hoch sind) und beobachten Sie die Grafik, wie die Geschichte das Eigenkapital "staffelt".
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"Zur Kultur: Ein kultivierter Mensch muss nicht an die Argumentation seiner Aussage erinnert werden, vor allem wenn diese Aussage den Standpunkt des Gegners widerlegt. " - "Gegner", so stellt sich heraus, braucht seine Aussagen nicht zu argumentieren, um weiterhin ein "Gegner" zu sein... und aus irgendeinem Grund behaupten Sie, ich sei kein "Plappermaul"... Das ist eine Art zweischneidiges Schwert.
"Ich empfehle Ihnen, meinen Beitrag noch einmal gründlich zu lesen." - bitte präzisieren Sie, welche Ihrer Stellen? Ich werde es auf jeden Fall noch einmal mit Bedacht lesen (obwohl ich das beim ersten Lesen normalerweise nicht unbedacht tue).
Arbitrage ist ein Lebensunterhalt für Träumer.
Der Preis auf dem Bildschirm ist der letzte erhaltene Preis, und wenn der nächste Auftrag erteilt wird, kann er das Gegenteil von beiden Brokern + 2 Spreads sein...
Arbitrage ist Zeitverschwendung.