Arbitrage, wie sie ist. Wie und wo? Umsetzung? - Seite 10
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Langweilig...
Sanya. Machen wir es noch einmal: ein Feld, ein Taschentuch in der Jackentasche. Also gut. Ich weiß, dass das nicht passieren wird. :-) ENOUGH!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe selbst geheiratet.
Sanya. Noch einmal - ein Feld, ein Taschentuch in der Jackentasche. Also gut. Ich weiß, dass das nicht passieren wird. :-) ENOUGH!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe selbst geheiratet.
Was ist gerade passiert? Hat einen Kommentar geschrieben. Es gab nichts, was verboten war, keine Werbung, keine Propaganda. Beschreibt, was ein Streubesitz ist und dass man ein Unternehmen nicht an der Börse kaufen kann. Und das wurde gelöscht? Ich glaube, das Wort "Moderatoren" kommt von dem Wort "Freaks".
vielleicht war das ein zu liberaler Gedanke
Smiley
Interessant ist, dass mein Beitrag, in dem ich die Formel für die Aktienspanne angegeben habe, ebenfalls gelöscht wurde
Vielleicht war es ein Gral, und deshalb wurde er entfernt.
Man kann einen Gral nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Interessant ist, dass mein Beitrag, in dem ich die Formel für die Aktienspanne angegeben habe, ebenfalls gelöscht wurde
Vielleicht war es ein Gral, und deshalb wurde er entfernt.
Man kann einen Gral nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Interessant ist, dass mein Beitrag, in dem ich die Formel für die Aktienspanne angegeben habe, ebenfalls gelöscht wurde
Vielleicht war es ein Gral, und deshalb wurde er entfernt.
Man kann einen Gral nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Bitte mailen Sie mir die Formel für die Streuung, ich wusste nicht, dass sie auf einer Formel beruht, sie ist sehr interessant.
Die Antwort ist NO WAY!!!
Haben Sie schon von dem Transatlantikkabel zwischen New York und London gehört? Das beantwortet Ihre Frage. Willst du, dass diese Onkel dich in ihren Kuchen lassen?
Ich möchte Ihnen von einer Art von Arbitrage innerhalb desselben Büros erzählen, aber ....... Die Ausführung von Aufträgen tötet es für immer. :(
Sie erstellen also ein marktneutrales Portfolio von Währungen (Dreieck):
EURUSD und USDJPY kaufen;
EURJPY verkaufen.
Die Tatsache, dass Sie ein neutrales Portfolio erhalten, geht aus der Formel hervor: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Nach den Regeln der Arithmetik wird die linke Seite von USD reduziert und wir erhalten EUR/JPY, d. h. die linke Seite ist gleich der rechten Seite.
Nun zur Arbitrage selbst.
1) Ask (des Portfolios) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2) Bid (Portfolio) = Bid (EURUSD) * Bid (USDJPY) / Ask (EURJPY).
Schwankungen des Preises dieses Portfolios treten um 1,0 auf, wobei Ask in der Regel über 1,0 und Bid - unter 1,0 schwankt. Aber während des Tages gibt es kurzfristige Schwankungen, wenn Ask unter 1,0 fällt und nach einiger Zeit Bid über 1,0 steigt!!! Klassische Arbitrage, bei der der Zeitpunkt des Einstiegs und des Ausstiegs aus dem Geschäft getrennt wird. Das heißt, wenn der Briefkurs unter 1,0 fällt, kaufen wir das Portfolio, wenn der Geldkurs über 1,0 steigt, schließen wir das Portfolio. Dies ist ein risikofreier Handel, da das Portfolio neutral ist. Das bedeutet, dass, wenn sich eine Währung bewegt, die anderen diese Bewegung ausgleichen.
Gebt das Heilige nicht den Hunden und die geistigen Perlen nicht den Schweinen, damit sie es nicht unter ihren Füßen zertreten und sich umdrehen und euch zerreißen
Die Antwort ist NO WAY!!!
Haben Sie schon von dem Transatlantikkabel zwischen New York und London gehört? Das beantwortet Ihre Frage. Willst du, dass diese Onkel dich in ihren Kuchen lassen?
Ich möchte Ihnen von einer Art von Arbitrage innerhalb desselben Büros erzählen, aber ....... Die Ausführung von Aufträgen tötet es für immer. :(
Sie erstellen also ein marktneutrales Portfolio von Währungen (Dreieck):
EURUSD und USDJPY kaufen;
EURJPY verkaufen.
Die Tatsache, dass Sie ein neutrales Portfolio erhalten, geht aus der Formel hervor: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Nach den Regeln der Arithmetik wird die linke Seite von USD reduziert und wir erhalten EUR/JPY, d.h. die linke Seite ist gleich der rechten Seite.
Nun zur Arbitrage selbst.
1) Ask (des Portfolios) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2) Bid (Portfolio) = Bid (EURUSD) * Bid (USDJPY) / Ask (EURJPY).
Schwankungen des Preises dieses Portfolios treten um 1,0 auf, wobei Ask in der Regel über 1,0 und Bid - unter 1,0 schwankt. Aber während des Tages gibt es kurzfristige Schwankungen, wenn Ask unter 1,0 fällt und nach einer Weile Bid über 1,0 steigt!!! Klassische Arbitrage, bei der der Zeitpunkt des Einstiegs und des Ausstiegs aus dem Geschäft getrennt wird. Das heißt, wenn der Briefkurs unter 1,0 fällt, kaufen wir das Portfolio, wenn der Geldkurs über 1,0 steigt, schließen wir das Portfolio. Dies ist ein risikofreier Handel, da das Portfolio neutral ist. Das heißt, wenn eine Währung brennt, werden die anderen diesen Brand ausgleichen.
Wenn Sie die Behauptung eines anderen ablehnen, dann sollten Sie besser ein Argument vorbringen, um nicht als Plappermaul dazustehen.
Dieses Thema wurde bereits bis zum Letzten durchgekaut.
http://forum.mql4.com/ru/44710 Von hier an