Markttheorie - Seite 133

[Yousufkhodja Sultonov]

Sergey Petruk:
hier , Otkritie Broker

Der Stand des RTS-Index ist offenbar kurz davor, vom Preis des Marktes getroffen zu werden, und der Markt ist im Begriff, nach oben zu gehen:

Auf dem Markt herrscht Wettbewerb mit zwei Break-even-Niveaus: Preis1 = 91870 und Preis2 = 107361,07:

[Yousufkhodja Sultonov]

Алексей:

Sie sagen also, dass Sie in der Lage waren, ein starkes Muster zu erkennen, das zu profitablem Handel führt? Im Allgemeinen stellt sich bei einer Häufigkeitsanalyse der Bewegungsrichtung einen Tag im Voraus heraus, dass dieser Parameter zumindest unabhängig von den nächstgelegenen vergangenen Kursen ist, d.h. es werden immer etwa 50% erraten. Welchen Prozentsatz an gewinnbringenden Geschäften haben Sie in den Jahren 2010-2011 getätigt?

406 gewinnbringende Abschlüsse von 501 = 81,03%.

[Mr. Trillioner]

Awl Writer:

Ein analoger EQ ist ein gutes Beispiel. Aber eine Live-Person wird im Allgemeinen keinen Unterschied hören, wenn der Bass 10 Millisekunden hinterherhinkt.

10 Millisekunden? Ist es eine Verzögerung? )) Sie kann ohne Weiteres ignoriert werden. Dann stellt sich die berechtigte Frage: Warum gibt es eine so enorme Verzögerung bei ein und demselben Mouwing? Oder wird sie nach einem anderen Prinzip berechnet?

Awl-Schreiber:

Der analoge EQ ist ein gutes Beispiel. ... Beachten Sie, dass der Filterkern in diesem Fall "einseitig" ist.

Und warum? Was meinen Sie mit "einseitig"? Was hindert Sie daran, einen Filter mit einem Puffer zu nehmen und ihn durchlaufen zu lassen?

Awl-Schreiber:
Sie können einen SMA(20) mit einem Shift von -10 auf ein beliebiges Diagramm setzen, und schon haben Sie einen "nicht redundanten" Filter.

Ja, das ist mehr oder weniger richtig, aber die Verschiebung ist sehr groß. Wir müssen sie loswerden.

[Alexey Burnakov]

Yousufkhodja Sultonov:
406 gewinnbringende von 501 Geschäften = 81,03%.

Cool. Ein solcher Prozentsatz ist bei einer Stichprobengröße von 501 Handelsmöglichkeiten nur schwer zu erreichen.

Nobel an Yusuf, definitiv.

[Awl Writer]

Daniil Stolnikov: 

...

Nehmen wir dasselbe Bild , lassen wir Vin die Rohdaten sein, Vout - nach der Filterung. Beim Klang gibt es keinen Unterschied. Bei den Preisdaten gibt es einen großen Unterschied. // Bei digitalen Equalizern wird der Ton durch einen Puffer geleitet. // Stellen Sie sich einen SMA-Kern vor, ein Rechteck. Ein Durchschnittswert mehrerer aufeinanderfolgender Zahlen in einer Reihe sollte logischerweise in der Mitte dieses Intervalls liegen, er gehört dorthin, nicht an das Ende. D.h. ein SMA(20) mit einem Shift von -10 ist richtig, während ein einfacher SMA(20) falsch und nutzlos ist. In der Tat ist SMA eine schlechte und primitive Analysemethode, die in der Statistik schon lange nicht mehr verwendet wird, aber was soll's. Wenn Sie einen funktionierenden TS über gleitende Durchschnitte erstellt haben, dann haben Sie Glück. Diese Diskussion sollte in ein anderes Thema verschoben werden.

[Mr. Trillioner]

Awl Writer:
Nehmen Sie das gleiche Bild, lassen Sie Vin die Rohdaten sein, Vout - nach der Filterung. Beim Klang gibt es keinen Unterschied. Bei den Preisdaten gibt es einen großen Unterschied.

Was ist der Unterschied? Ich verstehe das nicht - beide schwingen. Das Einzige ist, dass der Ton um den Nullpunkt herum schwingt, der Preis ist immer über Null. Aber ich bin sicher, dass sich das alles in die richtige Form bringen lässt.

[khorosh]

Daniil Stolnikov:
Was ist der Unterschied? Ich verstehe das nicht - sie schwingen beide. Das Einzige ist, dass der Ton um den Nullpunkt schwingt, der Preis liegt immer über dem Nullpunkt. Aber ich bin sicher, dass man das alles in den richtigen Sound umwandeln kann.

Der Unterschied besteht darin, dass man die Musik erst nach dem Filtern anhört. Und den Preis nach dem Filtern müssen Sie irgendwie nutzen, um einen Gewinn zu erzielen. Und dies ist eine weitere Aufgabe, die nichts mit dem Filtern zu tun hat.

[Vizard_]

Daniil Stolnikov:
Was ist der Unterschied? Ich verstehe das nicht - sie schwingen beide. Das Einzige ist, dass der Ton um den Nullpunkt herum schwingt, der Preis ist immer über Null. Aber ich bin sicher, dass sich das alles in die richtige Form bringen lässt.

Eine Schallwelle ist eine Sinuswelle. Cotiers sind nicht stationär, und wenn man den Trend abzieht, ändert sich das Bild nicht wirklich,
obwohl Ökonometriker sagen werden, dass die Inkremente stationär sind ))))
MA2 (einfaches MA2) wird berechnet als kloz+lag1cloz/2... ...d.h. es werden die Werte der Vergangenheit verwendet.
Sie können versuchen, die Verzögerung durch Vorhersage zu beseitigen... mit einem neuronalen Netz oder ähnlichem... aber es funktioniert immer noch nicht richtig...

[khorosh]

Vizard_:
Eine Schallwelle ist eine Sinuswelle. Die Börsenkurse sind nicht stationär, und wenn man den Trend abzieht, ändert sich das Bild nicht wirklich,
Obwohl Ökonometriker sagen, dass Inkremente stationär sind ))))
MA2 (einfaches MA2) wird berechnet als kloz+lag1cloz/2... ...d.h. es werden die Werte der Vergangenheit verwendet.
Sie können versuchen, die Verzögerung durch Vorhersage zu beseitigen... mit einem neuronalen Netz oder ähnlichem... aber es funktioniert immer noch nicht richtig...

Ja, Sinus, wenn der Eingang des Audiogeräts eine Sinuswelle ist. Aber was ist mit Musik oder Sprache? Wie beim Preis handelt es sich um eine Reihe von Oberschwingungen mit unterschiedlichen Amplituden, Frequenzen und Phasen.

[khorosh]

Vizard_:
Ja, es ist komplizierter als das. Aber zuerst müssen wir herausfinden, was uns einen Gewinn bringen wird)))) Wir könnten mit Fourier oder ähnlichem herumspielen. Wir könnten viel rechnen und das Ganze ohne die HF aufbauen usw.
Ich habe nichts zur Hand, na ja, zum Beispiel vom Player Musik. Sie werden aber eine gelbe Linie bekommen. Wenn die Stimme, können Sie sie erkennen, wenn wir sie kennen,

dass ein Short nach dem Buchstaben A einen Gewinn einbringen würde...

Haben Sie die Berechnungen von Yusuf kopiert, funktioniert es wirklich so, wie Yusuf es in den Diagrammen gezeigt hat? Ich habe immer noch Zweifel an der Korrektheit der Gewinnberechnung, die Grafik der steigenden Gewinne ist bei täglicher Festlegung zu monoton, es gibt keine signifikanten Abweichungen nach unten. Ich kann es nicht glauben, mir scheint, dass bei den Berechnungen etwas nicht stimmt. Wenn es keine Fehler gibt, dann ist es wirklich ein Gral.