eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 290
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Kurz zum Modell: Ich habe erkannt, dass wir für eine zuverlässige Berechnung der zukünftigen Bewegung nur einen Kanal, den Hurst-Index und eine "fraktale" Berechnung des Bewegungsniveaus benötigen. Der Code umfasst etwa 100 Zeilen und ist sehr einfach.
Ich habe es auf Alpari auf Minuten getestet (bei Alpari), auf Stunden habe ich einige Probleme mit dem Verlauf (ich habe mich oben beschwert). Im Allgemeinen sollte der Algorithmus mit jedem Zeitrahmen funktionieren.
Das einzige Geschäft, das verloren ging - selbst das war nicht genug Geschichte. Das Los ist stabil 0,1. Es wird wenig gehandelt, aber keine Fehler. Dadurch kann sich die Zahl der Geschäfte erhöhen, aber in diesem Fall steigt auch das Risiko. Dieses Ergebnis ist eine Art "maximale Prognosesicherheit". Ich verstehe nicht wirklich, warum die Qualität der Modellierung schlecht ist, vielleicht wegen der Kleinigkeiten?
Und hier ist der Bericht selbst:
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester.htm
nach Rosch
Vielen Dank, ich werde weiter nachforschen. Übrigens, vielleicht funktioniert das Herunterladen der Historie vom MetaQuotes-Server wegen des Proxys nicht - es bleibt einfach hängen und das ist alles.
Beeindruckendes Ergebnis!
Die Qualität der Modellierung hängt von dem Modell ab, das Sie im Tester wählen:
1) Nach Eröffnungskursen (wie Sie es haben) ;
2) Referenzpunkte ;
3) Alle Ticks
Nur eine Frage, der 15. Handel vom 30.08.2004 bis 24.06.2005.
Über Sat 16 Zahlen :(
Danke, ich werde nach weiteren Informationen suchen. Übrigens, vielleicht funktioniert das Herunterladen der Historie vom MetaQuotes-Server wegen des Proxys nicht - es bleibt einfach hängen und das ist alles.
Ja, im Falle eines Proxys müssen Sie die Adresse des Proxyservers eingeben.
Sie können DemoCharge2005 v1.1.1.9 zum Kompilieren der GIF-Datei oder SnagIt v8.2.3 verwenden.
Und der Hoster, zum Beispiel, http://rapidshare.com
Danke für den Tipp mit dem Hoster. Legen Sie dort eine Videodatei ab (bisher eine). Wer sie haben möchte, kann sie hier bekommen: http://rapidshare.com/files/42092574/CWT_movie1.Zip.html
Den Rest habe ich nicht verstanden, aber danke, nur für den Fall. Ich verwende keine Zwischenbilddateien. Das Ergebnis der Berechnung (nach entsprechender Skalierung) wird über den Codec Bild für Bild direkt in die Videodatei geschrieben. Keine Probleme - alles automatisch. Der Codec ist einfach und weit verbreitet (Microsoft Video 1 - MSVC), so dass er überall abspielbar sein sollte.
Die Qualität der Simulation hängt von dem Modell ab, das Sie im Tester wählen:
1) Nach Eröffnungskursen (wie Sie sie haben) ;
2) Referenzpunkte ;
3) Alle Ticks
Ah, ich hab's, jetzt werde ich mit der Option "alle Zecken" arbeiten. Verdammt, ich habe alles vergessen...
Nur eine Frage, der 15. Handel vom 30.08.2004 bis 24.06.2005.
Überlebte 16 Figuren :(
Nun gut, es gibt eine Kleinigkeit, bei der ich mich frage, wie ich damit umgehen soll. Verwendet eine sehr lange Kanallänge - 3 Monate, in diesem Fall ein konstanter Wert, in Zukunft werde ich den Code von matCAD für eine optimale Kanallängenauswahl übernehmen. Aber trotzdem. Die Kanallänge muss "statistisch" groß sein, da sonst der Hurst-Index, der stark von der Probenlänge und dem Inhalt der Probe abhängt, verzerrte Werte liefert.
Als nächstes wird eine Vorhersage der Kanallebensdauer mit Hilfe einer auf Statistiken basierenden Formel berechnet (ich habe ein gutes Buch über die Ableitung von Formeln gefunden). Diese Berechnung kann eine Existenzzeit für einen bestimmten Kanal von 0,1 bis 7,0 seiner Länge ergeben (grob gesagt wird der Kanal z. B. noch 7 seiner Länge leben).
Es wird davon ausgegangen (wenn der Kanal das Kriterium erfüllt), dass der Preis, wie auch immer er "notwendigerweise" wandert, das berechnete Niveau während der "Lebensdauer" des Kanals passieren wird (in gewissem Sinne habe ich es mir selbst nach, ich glaube, 6 Bieren wissenschaftlich bewiesen), und die Wartezeit kann, wie Sie sehen, lang sein.
Mit anderen Worten: Es gibt noch keine Analyse der "Angemessenheit" der Eröffnung einer Stelle, wenn die Wartezeit zu lang ist. Wenn man darüber nachdenkt, wie man damit umgeht, ist das hier nicht so trivial.
Es gibt eine zweite Möglichkeit - die "direktive" Senkung des berechneten Preisniveaus. :o(
Und das Wichtigste: Nur Hearst funktioniert, meistens. :o)
zu Rosh
Ja, im Falle eines Proxys müssen Sie die Adresse Ihres Proxyservers eingeben.
Nun, sie ist eingeführt worden, sonst würde sie nicht funktionieren. Aber die Zitate kommen zwar rein, aber der Verlauf wird nicht geladen :o(
Das ist immer noch nicht klar. Der 14. Handel dauerte 20 Minuten, der 15. wurde 10 Monate lang gefoltert. Warum zeigte der Kanal im 15. Handel SELL und nicht BUY?
Andererseits, wenn die Mathematik auch nach so langer Wartezeit erfolgreich ist, sollte man sie loben. Aber haben Sie genug Vertrauen in die Methode, selbst bei 500 Punkten Verlust, und es war 1600? Und die ganze Zeit über...
Hallo Sergey!
Dieser Test kann leider nicht als aussagekräftig angesehen werden. In Ermangelung von Stopps ist dieses Verhältnis von gewinnbringenden zu verlustbringenden Geschäften an der Tagesordnung. Aber das Fehlen von Stopps ist ein Fehler von Anfängern, der in diesem Forum ständig kritisiert wird und die Ergebnisse völlig verzerrt.
Versuchen Sie, denselben Test im Modus "alle Ticks" mit Stopps durchzuführen. Versuchen Sie, den SL-Parameter zu optimieren. Wenn Sie einen positiven Gewinn der Strategie mit SL<MO erhalten, bedeutet dieses Ergebnis bereits etwas.
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
Das ist immer noch nicht klar. Der 14. Handel dauerte 20 Minuten, der 15. wurde 10 Monate lang gefoltert. Warum hat der Kanal am 15. Handel SELL und nicht BUY angezeigt?
Auf der anderen Seite, wenn die Mathematik seinen Weg auch durch solche overhosting, dann kudos zu ihm. Aber haben Sie genug Vertrauen in die Methode, selbst wenn Sie 500 Pips verlieren, die 1600 waren? Und so viel Zeit...
Ich habe also nicht geschrieben, dass ich den Gral erfunden habe, und ich behaupte auch nicht, dass ich ihn für 100 Coons verschenken werde. Dies ist der erste Test im MT-Modell in seiner reinsten Form (einer der drei erfundenen und der einfachste). In MathCAD dauert es drei Zeilen (der Kernel selbst), in MT sind es hundert Zeilen. Außerdem habe ich noch nicht einmal damit begonnen, die MT-Auftragsverwaltung und andere Servicefunktionen vollständig zu implementieren, wie es eigentlich sein sollte - ich weiß sehr wohl, dass es dafür noch zu früh ist.
Natürlich ist diese Version in ihrer reinen Form noch nicht funktionsfähig. Aber für den Moment ist es das. Und ich werde nicht wirklich so lange sitzen bleiben, und ich werde keine so starken Rückgänge zulassen. Und warum? Und ich werde mir die Zeit nehmen, die nächsten Module aus MathCAD zu übernehmen. Es ist nicht so, dass ich die Ergebnisse des Tests des Prognosemodells für jeden Balken in MathCAD gezeigt habe, und sie sind wirklich beeindruckend.
Sie fragen sich vielleicht, was ich zeigen wollte? Saulander hat mir einmal versprochen, es in MT zu testen, und ich halte mein Versprechen - hier sind die ersten Ergebnisse, die man wohl als "philosophisch" bezeichnen muss. :о) Außerdem möchte ich daran erinnern, dass der Hurst-Exponent keine so schlechte Statistik ist und tatsächlich eine "prädiktive" Eigenschaft hat, anders als z. B. die Koeffizienten der Wavelet-Transformation :o).
PS1: Und man braucht nicht zwei, nicht drei, nicht hundert Kanäle - es reicht, einen zu haben, und man kann schon Ergebnisse erzielen. Nun... was immer Sie haben.
PS2: "...der 15. wurde 10 Monate lang gefoltert. Warum zeigte der Kanal im 15. Handel SELL und nicht BUY? Ich denke, das Chaos ist schuld daran. Es tut sicherlich weh, dass das System 10 Monate lang geduldig gewartet hat, bis der Preis wieder da war, wo er hin sollte. Aber das Problem kann gelöst werden. :о))).
Und in diesem Fall erlauben es die Bedingungen des Experiments nicht, diese Ergebnisse als Beweis für einen statistischen Vorteil zu betrachten.
Hallo Sergej!
Dieser Test kann leider nicht als indikativ angesehen werden. In Ermangelung von Stopps ist ein solches Verhältnis von gewinnbringenden zu verlustbringenden Geschäften in Ordnung. Aber das Fehlen von Haltestellen ist ein Fehler von Anfängern, der in diesem Forum ständig kritisiert wird und den Ergebnissen jegliche Objektivität raubt.
Versuchen Sie, denselben Test im Modus "alle Ticks" mit Stopps durchzuführen. Versuchen Sie, den SL-Parameter zu optimieren. Wenn Sie einen positiven Gewinn der Strategie mit SL<MO erhalten, hat dieses Ergebnis bereits eine Bedeutung.
Hallo Juri!
Danke für die Kritik. Ich weiß, dass dieser Test nicht als indikativ angesehen werden kann, und ich weiß, dass Stopps nützlich sind. Wie ich bereits geschrieben habe, handelt es sich um einen philosophischen Test, bei dem das Modell, grob gesagt, und vor allem MT überprüft wird. Die überwiegende Mehrheit der Trades bewegt sich innerhalb einer angemessenen Erwartung und eines angemessenen Drawdowns. Juri, nur der Hurst-Index "funktioniert".
Ich füge einen Test mit allen Ticks (ohne Stopps) bei, die Ergebnisse sind etwas anders. Übrigens, warum ist die Simulationsqualität 20%, kann man sie beim Testen irgendwie verbessern oder gibt es eine Grenze dafür?
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester1.htm
Ich werde die Haltestellen noch nicht einführen - das kommt in der nächsten Implementierung, wenn ich einige Module hinzufüge (zumindest nicht heute :o). Wie ich bereits schrieb, geht es beim Testen nicht darum, mit dem Handel zu beginnen, sondern das Modell zu testen. Vielleicht befolge ich aber Ihren Rat. Vielleicht wird ihre Einführung die Implementierung zusätzlicher Module unpraktisch machen.
PS: Ich habe es nicht nur auf Eurusd getestet. Die Ergebnisse sind ähnlich, es funktioniert.