eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 276
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Спасибо, буду искать. А смысл в том, что бы вывести длительный расчет из эксперта, не мешать ему контролировать текущую ситуацию по открытым ордерам. Но это на случай полной реализации в MT.
Это я понял с самого начала. Но вы ведь все время спрашиваете о запуске скрипта из индикатора. При чем же здесь индикатор ? Я, собственно, об этом спрашивал.
Es war nur einer der Vorschläge, wie man aus der Situation herauskommt, wenn Expert Advisor nicht mit Kursen umgehen wird, bis er alles in start() berechnet hat, und außerdem haben Sie vorgeschlagen, dass der Indikator die Berechnung nach dem Eintreffen neuer Kurse abbrechen wird. Ich frage mich also...
Es gibt nur eine Variante, den Indikator im Moment des realen Handels zu verwenden: über den Expert Advisor. Das heißt, der Expert Advisor greift auf die Indikatorpuffer zu, in die die Ergebnisse der nächsten Iteration nach Abschluss des Berechnungszyklus geschrieben werden. Das bedeutet zunächst einmal, dass Indikatoren im realen Handel nur dann verwendet werden können, wenn die Berechnungsdauer einer Iteration deutlich kürzer ist als die durchschnittliche Tick-Empfangsdauer. Zweitens ist die Verwendung eines externen Indikators durch einen Expert Advisor in jeder Hinsicht ein ineffizientes System. Und wenn der Indikator seine Berechnungen irgendwo außerhalb durchführt, stellt sich heraus, dass er absolut verkehrt herum ist. :-)
Ich möchte die Hauptidee meines Vorschlags wiederholen: die Trennung von Berechnung und Positionsmanagement in verschiedenen Modulen. Es handelt sich um zwei nahezu unabhängige Prozesse. Und es ist unmöglich, den Indikator in einem von ihnen zu verwenden. Deshalb habe ich 2 Expert Advisors oder Expert+Script geschrieben.
Das habe ich bereits herausgefunden, ich habe mir nur die Optionen angesehen, mit anderen Worten, die Hoffnung auf eine einfache Umsetzung stirbt zuletzt :o)
Ich denke, es reicht aus, einmal pro Takt eine Entscheidung zu treffen...
////////////////////////////// bool newb() { /////////////////////////////// static int knw; if (Time[0]==knw) return(0); knw=Time[0]; return(1); } /////////////////////////////// int start(){ /////////////////////////////// if(!newb()) return; // then code }...
Ich denke, es reicht aus, einmal pro Takt eine Entscheidung zu treffen...
Was hat jede Zecke damit zu tun? Ich schrieb bereits:
Die Berechnung eines vereinfachten Modells in MathCAD dauert etwa 10-30 Minuten, je nach Länge des Kanals. Es dauert zwischen 3 Stunden und 1,5 Wochen, um ein höchstwahrscheinliches Niveau zu berechnen, das der Preis ausgehend vom aktuellen Preiswert in einer bestimmten Zeit erreichen wird. Die Ergebnisse des Vorhersagetests sind recht gut.
"aktueller Wert", d.h. Beginn der Berechnung, Diagramme mindestens Stunden. Es ist nur so, dass die Berechnungszeit ziemlich lang ist.
(oder bin ich dumm?)
(Bin ich dumm?)
Während des Wartens kann der Preis weit genug steigen, die Zeit des effektiven Handels wird ablaufen, + während dieser Zeit kann die Berechnung eines anderen Paares beginnen (und das wird sie sicher). Mit anderen Worten, es ist nicht möglich, die Kontrolle des Prozesses auf eine standardisierte Weise zu organisieren.
Ich wiederhole den Grundgedanken meines Vorschlags: die Trennung von Berechnung und Positionsmanagement in verschiedene Module. Es handelt sich um zwei nahezu unabhängige Prozesse. Und es ist unmöglich, den Indikator in beiden Fällen zu verwenden. Deshalb habe ich 2 Expert Advisors oder Expert+Script geschrieben.
Ich halte diese Trennung der Programmzweige für sinnvoll. Allerdings wird in diesem Fall die Programmierung selbst etwas komplizierter, nehme ich an.
Nun, wenn es langsamer zählt als die Notierungen gehen, d.h. zum Zeitpunkt des Ergebnisses ist die Transaktion nicht mehr relevant, dann hat es keinen Sinn, überhaupt MTS zu schreiben....
(das ist so, wie wenn es 80 Jahre dauert, um MTS zu schreiben, dann hat es keinen Sinn, es zu schreiben - Sie werden das Geld nicht verwenden, Sie werden Ihre Kinder nicht unterstützen.... kurz gesagt, Sie werden Ihr Leben mit Unsinn vergeuden...)
und wenn Sie den aktuellen Preis wissen wollen, gibt es RefreshRates()
P.S. Und Sie sollten es auf ein Paar pro Computer beschränken.
Langsamer, aber wenn Sie meine Beiträge aufmerksam gelesen haben, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, nur zweifellos bemerkt, dass die Vorhersage ein Niveau angibt, das der Preis theoretisch von ein paar Stunden bis Wochen überschreiten sollte.
(genauso wie es keinen Sinn hat, MTS zu schreiben, wenn es 80 Jahre dauert, es zu schreiben - Sie werden das Geld nicht verwenden und Ihre Kinder nicht unterstützen....
"Lieber einen Tag verlieren als in fünf Minuten da sein".
...kurz gesagt, Sie werden Ihr Leben mit Unsinn vergeuden...
Sie können Ihr Leben mit Unsinn verbringen, ohne MTS zu schreiben
an solandr
Zurück zu Hirst. Auf der Suche nach längst vergessenen Ideen habe ich im Archiv eine Version der Berechnung des Hearst-Indexes aus meiner eigenen Produktion ausgegraben. Die Versionsnummer wird Ihnen wahrscheinlich nichts sagen, zumindest hat diese Nummer mir nichts gesagt. Offenbar handelt es sich um eine der ersten Versionen der Berechnung nach Seite 30 dieses Threads. Es ist nicht so, dass sie immer alles falsch anzeigt, manchmal ist sie sogar richtig. Vom Konzept her könnte man sagen, dass es sich um einen Klassiker handelt, wenn man einige Annahmen trifft. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich etwas mehr Bier getrunken habe als sonst, als ich es erfunden habe. Und hier ist der Code selbst (ich denke, er ist auch ohne weitere Erklärungen verständlich):
Wie Sie sehen können, ist es nichts Besonderes. Ich erinnere mich, dass sich jemand darüber beschwert hat, dass der Hearst-Wert nie unter 0,3 fällt (im Allgemeinen liegt der klassische Hearst-Wert für Devisenkurse aufgrund der Art des Signals immer bei etwa 1, und das gefällt mir nicht besonders gut). Dieser Algorithmus hat kein solches Problem, er kann sogar Nullen anzeigen und kennt sogar negative Zahlen und Zahlen größer als eins. Es ist nicht zu ändern, das ist der Preis der Überempfindlichkeit. Aber das ist egal.
Sie weist eine Besonderheit auf, nämlich eine starke Abhängigkeit von der Probenlänge. Eine ähnliche Abhängigkeit von der Stichprobenlänge besteht für jeden Algorithmus, der den Hurst-Index berechnet, aber auch diese Berechnung hängt von der Struktur ab, die in die Stichprobe fällt. Ich weiß nicht mehr, welche.
Sie können sehen, was Sie bekommen. Willkürliche Stichprobe von 500 Stichproben:
Darstellung des Index aus der Fensterlänge ab dem "aktuellen" Balken minus der toten Zone (minus 100 Stichproben). Übrigens, beachten Sie, dass diese Version (und immer noch, was bedeutet, dass Pfannkuchen Zahl), ist übersichtlich, obwohl wahrscheinlich nicht alle Vorzüge haben.
Es wurden einige Punkte hervorgehoben, die wir uns genauer ansehen wollen:
Punkt 1:
Fenster 205
Indikator: 0,19
Punkt 2:
Fenster: 322
Indikator: 0,37
Punkt 3: 343
Indikator 1,2
Punkt 4: 409
Indikator: 0,93
Punkt 5: 488
Indikator: 1,6
Bewertung ist eine Philosophie. Versuchen Sie, es zu benutzen, aber vorsichtig, vielleicht werden die Ergebnisse besser oder nicht schlechter.
zu Neotron
Seryoga, wohin bist du verschwunden? Wie geht das?
PS: ok, wenn Hirst und dieses ganze Thema sonst niemanden interessiert (und das umsonst), dann mache ich weiter mit der Codierung. Ahhhhhh, scheiß auf die Codierung, ich gehe jetzt ein Bier trinken. Tschüss zusammen.