eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 233
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Ich bin ein wenig vom aktuellen Prozess abgewichen. Sergey, ich habe bereits geschrieben, dass ich schon lange nicht mehr nach einem Trend als solchem suche; ich bin recht zufrieden mit der Stärke des Zusammenhangs zwischen den Stichproben, der mit der Autokorrelationsfunktion berechnet wird. Vor nicht allzu langer Zeit haben Sie geschrieben, dass es im Allgemeinen auch bei solchen Serien verschiedene Trends gibt, die aber nicht zu finden sind.
Aber es wäre für mich interessant, mein Kriterium für eine solche Serie zu sehen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir einen Weg zur Berechnung des Wiener-Prozesses zeigen könnten, vorzugsweise einen Screenshot einer Formel aus Matcad oder die Datei selbst. Sehen Sie sich das an.
Oh, die von mir gepostete Datei ist nicht ausreichend? Es sind 10^6 Ticks.
Aber es würde mich interessieren, wie mein Kriterium für eine solche Serie aussieht. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie einen Weg zur Berechnung des Wiener-Prozesses angeben könnten, vorzugsweise einen Screenshot der Matcad-Formel oder der Datei selbst. Sehen Sie sich das an.
Oh, die Datei, die ich gepostet habe, reicht nicht aus? Es sind 10^6 Ticks.
Ich verwende grundsätzlich keine Zecken. Und ich sehe darin keinen Sinn. Außerdem verwende ich OHLC und arithmetische Kombinationen davon nicht als Eingangsdaten.
Und ich gestehe, dass ich die Komponenten meines Systems noch nicht an einem "reinen" Wiener Prozess getestet habe. Sergey, bitte, tun Sie nichts Böses, es sei denn, es handelt sich nicht um ein Geschäftsgeheimnis. :о)
n ist die Anzahl der Reihenmitglieder, sigma ist die Standardabweichung.
Sergej, ich danke Ihnen. Ich werde mein Kriterium ausprobieren.
Sergey, mein Kriterium scheint zu funktionieren. Es mag subjektiv sein, aber zumindest wurden die Erwartungen im Allgemeinen bestätigt. Die Generierung des Wiener-Prozesses wurde also unter denselben Bedingungen durchgeführt, und der aktuelle Bezugspunkt wurde als äußerster Bezugspunkt in der Stichprobe gewählt. Die Stärke des Verbindungsdiagramms sollte rückwärts gelesen werden, d. h. vom ganz rechten Wert zum Anfang (Geschichte).
Preisreihen
EURUSD: Dies ist ein ziemlich typischer Fall für eine große Anzahl von Berechnungen zu einer Preisreihe. Sie ist gekennzeichnet durch große Werte für die Stärke der Verbindung zwischen den Proben (in konventionellen Einheiten, von 350 bis zu einigen Tausend, ich habe noch keine Werte gefunden, die darunter liegen) für die ersten Proben und einen langen, sanften Abfall auf Null.
Wiener Prozess.
Im Allgemeinen wurden etwa 200 Generationen des Prozesses nach Ihrem Algorithmus durchgeführt. Ich bin davon ausgegangen, dass das Kriterium von Anfang an schwache Bindungen und einen sehr schnellen Zerfall der Korrelationsfunktion auf Null für den Wiener-Prozess zeigen sollte. Ich habe drei Varianten entdeckt:
1 Variante.
Diese Variante wurde in den meisten Tests erreicht. Sehr kleine Werte im Vergleich zu den Preisreihen und sehr schneller Zerfall auf Null.
Variante 2
Sie war nicht häufig und zeichnete sich durch das völlige Fehlen von Verbindungen zwischen den Proben aus (ich habe solche Stellen in den Preisreihen einfach nicht gesehen).
Variante 3
Das ist eine sehr interessante Variante. Sie kommt recht selten vor. Was könnte das bedeuten? Bei den Preisreihen ist mir das noch nicht begegnet. Es ist so glatt, so schön:
Wenn es sich nicht um die dritte Variante handelt, kann ich den Wiener Prozess recht einfach von den Preisreihen unterscheiden (klassifizieren). Ich habe schon sehr kleine Werte für die ersten Zählungen erlebt, aber nicht so kleine. Zumindest ist es völlig klar, dass es nicht ratsam ist, auf solchen theoretischen Lokalitäten zu handeln. Dies sind die Gesamtergebnisse.
Hier ist die x-Achse H, die y-Achse die H-Volatilität. Dies sind Kagi-Diagramme, ich habe sie nicht berechnet.
Die blaue Farbe steht für GainCapital-Daten zu EURUSD, etwa 2 Millionen Ticks.
In Rot ist die gleiche Reihe von Zufallszahlen zu sehen, die Neutron zuvor gepostet hat, 1 Million Ticks.
Die in Neutrons Diagrammen angegebene Ausbeute lässt sich leicht mit der folgenden Formel berechnen
f(H)=(Hvol - 2)*H
Aus diesem Diagramm geht hervor, dass bei H>20 die Arbitrage schnell verschwindet.
Und Sergey zeigt, dass Kagi für EURUSD überhaupt keine Arbitrage zulässt.
Ähnliche Ergebnisse sind eher für EURCHF und weniger für EURGBP zu erwarten.
Allerdings ist (1,92-2)*20=1,6, d.h. weniger als 2 Punkte. Das ist gerade genug, um die Spanne zu decken.
...Wenn es sich nicht um die dritte Option handelt, kann ich einen Wiener Prozess recht einfach von einer Preisreihe unterscheiden (klassifizieren). Ich habe schon sehr kleine Werte für die ersten Zählungen erlebt, aber nicht so kleine. Zumindest ist es völlig klar, dass es nicht ratsam ist, auf solchen theoretischen Lokalitäten zu handeln. Dies sind die Gesamtergebnisse.
Sergey, die Tatsache, dass Ihr Kriterium für den Wiener-Prozess nicht Null ist (oder was auch immer es sein sollte), ist ein Problem. Wenn Null, wie nahe an Null sollte der Indikator sein?) deutet auf einen möglichen Fehler im Code hin.
Bitte kommentieren Sie die Beobachtung.
In meinem letzten Beitrag habe ich die Ergebnisse der Bewertung der Kriterienstabilität für eine Reihe von Kleinigkeiten für verschiedene Jahre veröffentlicht. Das Richtige wäre zunächst gewesen, die Anwendbarkeit der Kagi-renko-Konstruktionsmethode zu begründen, die ich für eine Reihe von Minutien verwendet habe. Zu diesem Zweck konstruieren wir einen Wiener Prozess mit einer Verteilungsfunktion (PDF) der Amplituden der ersten Differenzen, die mit der EURUSD 2004 1m-Serie identisch ist.
Die FRs sind auf der linken Seite dargestellt. Die blauen Punkte sind EURUSD, die roten sind RNGs, die rechten sind ihre Korrelogramme. Einem neugierigen Geist wird der Unterschied in der Stärke der Korrelation zwischen den Stichproben für die Serien EURUSD Ticks und 1m aufgefallen sein...
Nun können wir das Verhalten von f(H)=nt-2H für einen Wiener Prozess betrachten, der mit dem Protokoll identisch ist. Wir erwarten "Null" in der gesamten Bandbreite der Pannen!
Wie man sieht, hat "Null" für das Kagi-Gebäude "1Minute" nicht funktioniert... Bei Zecken ist allerdings alles in Ordnung (siehe zwei Beiträge weiter oben). Ich habe es noch nicht herausgefunden, aber sicher ist, dass die Ergebnisse der "winzigen" Ertragsschätzungen aus dem vorherigen Beitrag nicht verwendet werden können!
Die Datei des Wiener Prozesses, die mit dem EURUSD-Protokoll 2004 identisch ist, finden Sie hier:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
Die H-Volatilität liegt für "große" Intervalle in der Regel bei 2,
unabhängig vom H-Wert, wie es in der Theorie sein sollte. In "kurzen" Abständen,
sowie H-Hurst können alles zeigen. Da die Daten recht umfangreich sind
"zufällig" ist auch das Ergebnis (Berechnung der H-Volatilität) "zufällig".
Die Aufgabe, die Pastuchow im Prinzip formuliert, besteht darin, "Märkte" mit abnormalen Werten zu finden.
H-Volatilität. Langfristig.
Ich frage mich, wie Sie zwischen "langen" Intervallen und langfristigen Intervallen unterscheiden?
Wenn für "lange" Intervalle die H-Volatilität gegen 2 tendiert, und für "kurze" Intervalle
Wie können wir dann die langfristige Volatilität bestimmen, die praktisch genutzt werden kann?
die praktisch ausgenutzt werden können?
Ich denke, der Höhepunkt liegt woanders. Die H-Volatilität, genau wie die H-Hurst,
ist ein Maß für die Persistenz/Antipersistenz des Marktes. Pastuchow für seine Experimente
die SP500- und NASDAQ-Indizes. Diese Indizes befinden sich seit Jahrhunderten in einem Aufwärtstrend, da
seit deren Einführung. Wie Sie sich wahrscheinlich denken können, hat das etwas mit Wirtschaft zu tun. Auch wenn
Wenn die amerikanische Wirtschaft stillstehen würde, wäre dieser Aufwärtstrend noch immer vorhanden. Wenn auch nur, weil...
weil die Preise aufgrund von Inflation und Abwertung und all diesem Unsinn steigen. Und diese Indizes
sind ein Spiegelbild der Preise. Die Situation wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht ändern.
Im Devisenhandel ist die Situation völlig anders. Keine Währung kann sich in einem ständigen Zustand der
nach oben oder unten gegenüber den anderen. Das könnte nur zum Zusammenbruch der nationalen Wirtschaft führen.
Wirtschaft. Der Forex-Markt ist daher von Natur aus nicht für dauerhafte Trends geeignet. Und daraus folgt,
dass es auf dem Devisenmarkt keine langfristige Anomalie geben kann. Das Problem von Pastuchow ist also
müssen anderswo gelöst werden.
Ich frage mich, wie Sie den Unterschied zwischen "langen" Intervallen und langfristigen Intervallen sehen?
Bei "langen" Intervallen tendiert die H-Volatilität gegen 2, bei "kurzen" Intervallen kann sie alles zeigen.
Intervalle können alles zeigen, wie bestimmen Sie dann die langfristige,
die praktisch genutzt werden können?
So wie dieser Begriff in der Statistik im Allgemeinen definiert ist. Für normalerweise
normal verteilte Werte, gibt es Maßstäbe für das Vertrauen in die Ergebnisse. Zum Beispiel, je nach Grad
der Freiheit. Im Allgemeinen sind viele Zahlen vertrauenswürdiger, wenn man von Stationarität ausgeht.
Genau das habe ich gemeint, als ich auf das Fehlen von
von Methoden zur Bestimmung von Konfidenzintervallen. Und die Übertragung der Eigenschaften eines Wiener Prozesses
mit einer Gaußschen Verteilung auf reale Ticks zu übertragen, ist nicht ganz richtig, weil
es sind unterschiedliche Prozesse. Leider.
und H-Hurst's ist ein Maß für die Persistenz-Antipersistenz des Marktes.
Sagen wir einfach, dass die H-Volatilität im Gegensatz zur H-Hurst verständlicher und einfacher ist
zu studieren. Bei N-Hurst ist es noch viel schlimmer. Eines Tages werde ich die Kurve kriegen und es zeigen.
sind seit Jahrhunderten im Aufwärtstrend, seit sie eingeführt wurden. Wie Sie wahrscheinlich feststellen können
wie Sie wahrscheinlich wissen, hat es mit Wirtschaft zu tun. Selbst wenn die amerikanische Wirtschaft
Wenn die Wirtschaft stillstehen würde, gäbe es immer noch einen Aufwärtstrend. Wenn auch nur, weil..,
weil die Preise aufgrund von Inflation und Abwertung und all diesem Unsinn steigen. Und diese Indizes
sind ein Spiegelbild der Preise. Die Situation wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht ändern.
Im Devisenhandel ist die Situation völlig anders. Keine Währung kann sich in einem Zustand der
oder im Verhältnis zu anderen Währungen abwerten. Das könnte nur zu einer
den Zusammenbruch einer Volkswirtschaft. Aus diesem Grund ist es bei Devisen naturgemäß nicht möglich
von säkularen Trends. Daraus folgt, dass keine langfristige Anomalie im Devisenhandel
nicht existieren kann. Das heißt, das Problem von Pastuchow muss anderswo gelöst werden.
Ich habe es bereits mindestens zweimal in diesem Thread gesagt.