eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 232
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Der Autor hatte nur den Zweck, seine Dissertation zu verteidigen. Und es gibt keine Garantie für irgendetwas.
Sergej, du irrst dich. Eine solche Ersetzung ist durchaus angemessen.
Wir werden sehen, wer Recht hat. :о)
Nehmen Sie Ihren Rat an und führen Sie den Beweis selbst an. Wir würden das zu schätzen wissen.
Gestern habe ich das getan. Bislang hat es im Allgemeinen nicht funktioniert, deshalb habe ich gefragt.
PS: Ich habe das Gefühl, dass auf der Basis dieser Dissertation kein profitables TC funktionieren wird.
Es funktioniert, aber nur unter bestimmten H. :)
...Nordwind erwähntein einer seiner Mitteilungen, dass es in dieser Arbeit keine Definition der Schiedsfähigkeit gibt (http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46), d.h. des Kriteriums, nach dem man eindeutig feststellen kann, ob man mit der bestehenden Provision der Maklerunternehmen ein stabiles Einkommen aus diesem Instrument erzielen kann oder nicht.
Siehe das Papier auf S. 64, Behauptung 2.1.1.
Offensichtlich ist die Strategie profitabel, wenn die rechte Seite der Ungleichung größer als Null ist. Wenn man den letzten Term auf der rechten Seite der Ungleichung vernachlässigt, weil er zu klein ist, erhält man die Bedingung der Arbitrabilität:
|nt-2H|/Spread>1, wobei nt die Gesamtlänge des Zick-Zack-Kurses (in Punkten) bezogen auf die Anzahl der Verbindungen (Unterbrechungen) oder die durchschnittliche Länge einer Verbindung ist. H - Diskretion der Partitionierung (in Punkten). Spread ist die DC-Provision (in Punkten).
Zum Beispiel, wenn nt-2H>0, sollten wir H+-Strategie (offen in Richtung Preisbewegung), wenn nt-2H<0, sollten wir H-Strategie (offen gegen die Preisbewegung) verwenden.
Alle oben genannten Punkte gelten auch für renco-building....
In der Regel ja, im Durchschnitt sollte jeder Handel mehr bringen als
verbreiten, aber das habe ich nicht gemeint. Es wäre interessant zu wissen, wie hoch das Vertrauen in die
Grenzen für 2H. Für Normalverteilungen kann man solche Dinge berechnen,
aber Wasser für 2H ist schwierig. Obwohl es Berichte gibt, dass derselbe Studententest
ist numerisch gut genug zu berechnen, aber nicht methodisch.
Es funktioniert, aber nur bei bestimmten H. :)
Tun Sie es trotz Ihres Mangels an freier Zeit immer noch? Heimlich. :-))
Ich verstehe auch, dass sich die H-Volatilität von der 2. Aber bisher habe ich nur mit einer kleinen Datenmenge gerechnet.
Und du tust es trotz deines Mangels an freier Zeit immer noch? Heimlich. :-))
Ich verstehe auch, dass sich die H-Volatilität von der 2. Aber bisher habe ich nur mit einer kleinen Datenmenge gerechnet.
Dies sind alte Ergebnisse.
Die H-Volatilität tendiert bei "großen" Intervallen gewöhnlich gegen 2,
unabhängig vom H-Wert, wie es in der Theorie sein sollte. In "kurzen" Abständen,
wie H-Hurst, kann alles zeigen. Da die Daten recht umfangreich sind
"zufällig" ist auch das Ergebnis (Berechnung der H-Volatilität) "zufällig".
Die Aufgabe, die Pastuchow im Prinzip formuliert, besteht darin, "Märkte" mit abnormalen Werten zu finden.
H-Volatilität. Langfristig.
X[i+1]=X[i]+sigma, wobei sigma eine Zufallsvariable ist, die eine mit der erzeugenden Reihe identische Verteilung aufweist.
Es handelt sich also um einen Wiener Prozess(VP) mit der Arbitrarität Null. Der These zufolge muss der Wert nt-2H für eine solche Reihe gegen Null tendieren. Genau das werden wir überprüfen!
Siehe die Abbildung.
Sie zeigt die Verteilungsfunktionen(PDF) der Serien EURUSD Ticks 2006 und EP auf der linken Seite. Die Integralwerte von FR für beide Verteilungen betragen 10^6 - genau diese Anzahl von Ticks wurde für die Simulation verwendet. Eine kleine Diskrepanz in der Form des FR ist mit der Ungenauigkeit des gewählten Koeffizienten in der Sigma-Konstruktion verbunden, die für die "Breite" der FR-Flügel für das EP verantwortlich ist. Das Fehlen von Abtastwerten mit einer Amplitude von Null ist darauf zurückzuführen, dass in der anfänglichen Reihe keine benachbarten Ticks mit derselben Amplitude vorhanden sind.
Auf der rechten Seite sind Korrelogramme für beide Reihen dargestellt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Korrelationsdiagramm den Grad der Korrelation zwischen
Y[i] und Y[i-k] der ursprünglichen Reihe (Stichprobe Y[i] oder die erste Differenz: Y[i]=X[i]-X[i-1]), wobei k von 1 bis zum gewünschten Wert (in meinem Fall bis 100) reicht. Wie bei EP zu erwarten, tendiert der Korrelationskoeffizient zwischen beliebigen Stichproben gegen Null. Die Serie ist also "richtig".
Die Antwort auf die Frage, wie nahe der erhaltene Wert bei Null liegen muss, damit er als Null angesehen werden kann, findet sich in einem Lehrbuch der Mathematik. Soweit ich mich erinnere, muss der Wert im Korridor +-A*3/SQRT(n) liegen, wobei A der Modul des Maximalwertes ist, der unsere Funktion (1) einnimmt, n ist die Anzahl der Stichproben, in unserem Fall 10^6. Somit kann GP als TATSÄCHLICH ein Random Walk angesehen werden, wenn sein Korrelogramm im Korridor von +-0,3% liegt. Dies ist in der Tat der Fall (siehe Abb.), wir haben einen Fall von arbitragefreiem Markt!
Nicht uninteressant für einen wissbegierigen Geist ist ein Blick auf das Korrelationsdiagramm für die Serie von Zecken USD. Wir suchen. Ziehen Sie Schlussfolgerungen (wenn Sie einen Kopf haben)!
Die EP-Serie, die ich verwende, finden Sie hier:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDusd_1.zip
Fortsetzung folgt.
Es ist wunderschön!
Es ist festzustellen, dass die Anzahl der Terme in der Kagi-Reihe und in den Renko-Konstruktionen nicht übereinstimmen. So sollte es auch sein. Irgendwo in den Weiten der Dissertation wies Pastuchow darauf hin, dass die Länge der Kagi-Reihe größer oder gleich der Länge der Renko-Reihe ist, und bewies dies.
Im nächsten Schritt muss die Korrektheit der Konstruktionen überprüft werden. Zu diesem Zweck konstruieren wir Verteilungsfunktionen für die Seitenlängen der entsprechenden Konstruktionen. Es ist klar, dass wir keine Längen unter H=5 sehen sollten. Bei den Kagi-Konstruktionen liegen die Seitenlängen im Bereich von H=5 bis unendlich, in Schritten von 1 Punkt. Das ist verständlich, denn ein Extremum kann sich jederzeit bilden. Bei Renko-Konstruktionen liegen die Seitenlängen im Bereich von H=5 bis unendlich in Schritten von H Punkten. Das ist auch offensichtlich, weil die Seiten nur bei Vielfachen von H-Ebenen gebildet werden.
Schauen wir mal, was wir haben:
Alles ist wie in einer Drogerie! (Es sei denn, das Gegenteil ist der Fall) Das Integral von FR gibt die Anzahl der Glieder von Reihen in entsprechenden Konstruktionen an.
Nun können wir das Verhalten des Wertes f(H)=nt-2H für einen Wiener Prozess betrachten. Wir erwarten Null über den gesamten Bereich der H-Werte.
to grans
Sergey, beachten Sie das Bild des Wiener-Prozess-Diagramms (die erste Abbildung in diesem Beitrag). Es ist bewiesen, dass es prinzipiell unmöglich ist, damit Gewinne zu erzielen (das Beispiel ist arbitragefrei), aber das Auge kann Trends erkennen! Sehen Sie, es gibt Trends, aber es ist unmöglich, daran zu verdienen!
Fortsetzung folgt.
Im Grunde dasselbe, aber ohne die logarithmische Skala.
Theoretisch sollte das so sein,
2H tritt in etwa 25 % der Fälle auf. Das ist es, worum es geht.
. Juhu!!!
Wir sehen, dass die Theorie nicht lügt und der Wert f(H) für einen Zufallsprozess im gesamten Bereich der vorgestellten Entkristallisierungswerte (1-30 Punkte) in der Nähe von Null "herumhängt". Die Antwort auf die Frage, wie nahe der ermittelte Wert bei Null liegen muss, um als Null zu gelten, wird durch die visuelle Analyse der ermittelten Daten gegeben. Wir haben den Arbitrage-Index f(H) für den Nicht-Arbitrage-Markt gebildet. Es ist klar, dass wir bei der Analyse der realen Marktzeitreihen, die genauso lang sind wie die des Modells, zu Recht einen größeren Index f(H) erwarten können.
Nehmen wir an, dass f(H) statistisch zuverlässig auf Arbitrage hinweist, wenn sein Wert den entsprechenden Bereich für die Modellreihe ohne Arbitrage mit der gleichen Anzahl von Mitgliedern überschreitet.
Niemand außer Northwind weiß besser, was es mit dieser Tüftelei auf sich hat.
Jetzt ist die Analyse von Echtzeitreihen an der Reihe...
Schauen wir uns die Serie der EURUSD-Ticks an.
Auf der vertikalen Achse ist die durchschnittliche Rendite aus einem Handel in Punkten aufgetragen. Ein positiver Wert spricht für eine Öffnung des Marktes, ein negativer dagegen. Es ist zu erkennen, dass in diesem Fall die größere Rentabilität durch das Renko-Gebäude gegeben ist. Die Zuverlässigkeit der erzielten Ergebnisse kann als zufriedenstellend angesehen werden. Bei einer Diskretion von 30 Punkten liegt die Konfidenzgrenze im Bereich von 2 Punkten (siehe Abb. oben), während wir tatsächlich eine Rendite von 4 Punkten pro Trade haben. Ab heute ist es möglich, auf diesem Instrument mit einer Kommission von 1 Pip zu arbeiten. Der Nettogewinn für jede Transaktion beträgt 1-2 Punkte im Bereich der 25-Punkte-Rent-Zerlegung.
Die Strategie zeigte uns die Möglichkeit, mit diesem Instrument Arbitrage-Gewinne zu erzielen, 1-2 Pips pro 25 Pips Kursbewegung. Der Preis bewegt sich im Durchschnitt 2-3 Mal pro Tag, 200 Arbeitstage pro Jahr (im MTS-Handel). Wir haben also 3*200*2=1200 Punkte pro Jahr - optimistische Variante, 2*200*1=400 Punkte pro Jahr - pessimistische Variante. All dies unter der Voraussetzung, dass das Kriterium stabil ist.
Diese Frage muss weiter untersucht werden.
Ergebnisse der Konstruktion auf EURCHF.
Der minimale Spread für dieses Paar beträgt 2 Punkte. Marginhandel ist möglich mit 1-2 Pips Profitabilität pro Handel, mit einem 15 Pips Mietausfall. Der 15-Punkte-Bereich wird im Durchschnitt 4-5 Mal pro Tag vom Gerät durchlaufen. Das heißt, 4*200*2=800 Punkte pro Jahr.
Bauergebnisse für EURGBP.
Der minimale Spread für dieses Paar beträgt 1-2 Punkte. Marginhandel ist möglich mit 1-2 Punkten Profitabilität pro Handel mit 13 Punkten Spread. Das Tool durchläuft den Bereich von 13 Punkten im Durchschnitt 3-4 Mal pro Tag. Das heißt, 3*200*2=600 Punkte pro Jahr.
Außerdem können wir die höhere Rentabilität der Rentenzerlegung feststellen. Vielleicht ist diese Situation typisch für alle Währungspaare?
. Wir können die Divergenz der Ergebnisse für die Tick- und Minutenreihen für 2006 feststellen. Die Analyse zeigt, dass der Unterschied auf die Dynamik der jeweiligen Konstruktionen zurückzuführen ist, die durch die Nichtberücksichtigung der Intra-Bar-Historie entsteht. Folglich würde man unterschiedliche Ergebnisse für Kagi- und Renko-Konstruktionen bei anderen TFs erwarten. Diese Frage muss weiter untersucht werden.
1. Betrachten wir die Tatsache der zufriedenstellenden zeitlichen Stabilität des zu beweisenden Rückgabekriteriums.
2. Die Schätzung der Rendite zeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, bei einigen Währungsinstrumenten einen Grenzgewinn zu erzielen.
Es ist an der Zeit, einen Emulator für den Handel zu schreiben und sicherzustellen, dass die Ergebnisse der erhaltenen Schätzungen mit dem TS-Vorgang übereinstimmen.