eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 230
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Sie können sagen, dass ich es geschafft habe! Wäre da nicht der übermäßige mathematische Symbolismus, würde es viel weniger Zeit in Anspruch nehmen. Aber es lässt sich nicht ändern, die Dissertation ist mathematisch und die Sprache auch.
Soweit ich verstehe, ist das, was in Ihrer Abbildung von Pastuchow gezeigt wird, als eine anfängliche Hilfssequenz (ro mit Tilde)i=0,...,M mit Tilde definiert. Aus dieser Folge wird induktiv die gewünschte Folge [(ro*)m,(ro)m] abgeleitet. Darin sind die Punkte (ро*)m Unterbrechungspunkte und die Punkte (ро)m Fixierungspunkte für die Richtungsänderung, die durch H von ihnen entfernt sind.
In Ihrer Abbildung sind die Punkte mit Sternchen also die Punkte 2, 6, 8 und 9. Und die entsprechenden Punkte ohne Sternchen sind 3, 7, 9 und 10.
Was die zweite Frage betrifft, so ist sie in der Tat so aufgebaut.
Jetzt verstehe ich, warum Pastukhovs Kagi-Strategie ein viel besseres Ergebnis als Renko zeigt.
Danke, ich habe das Problem gelöst.
Ich werde mich gerne und bereitwillig an der kollektiven Entwicklung der MTS auf der Grundlage der Pastukhov-Strategie beteiligen.
Ich halte dies derzeit für die vielversprechendste Idee und bin bereit, meine eigene Forschung zugunsten dieser Arbeit auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Ich wollte es selbst tun, trotz der leicht vorhersehbaren Schwierigkeiten, die sich aus der mangelnden Kenntnis der bekannten Bereiche der Mathematik ergeben.
Ich unterstütze zwar Sergejs Idee einer kollektiven Entwicklung von MTS auf der Grundlage von Pastuchows Strategie, aber ich denke, ein öffentliches Forum ist nicht der beste Ort für die Arbeit eines solchen Teams.
Mir scheint, dass jede Offenheit (und in dieser Angelegenheit ganz besonders) ihre Grenzen haben muss.
Ich hoffe, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt.
Ich habe darüber nachgedacht, was Sie gesagt haben. Im Allgemeinen stimme ich Ihnen zu, aber die Details...
Ich habe den Job so gut wie erledigt. :-)
Mit nur einem "aber". Die Funktion READPRN sollte in der Lage sein, Leerzeichen und Kommas in der Datendatei zu verstehen (wie im Handbuch beschrieben), aber sie will es nicht. Warum, darauf habe ich nie eine Antwort finden können.
Vielleicht, weil es das Datum-Zeit-Format nicht versteht?
Meine Protokolldatei wird von MT4 exportiert. Der Eintrag hat die Form: Datum, Uhrzeit, OHLC, Volumen. Alles ist durch Kommata getrennt. READPRN versteht das Datumsformat als numerisch, wahrscheinlich weil es Punkte enthält. Das war's dann auch schon.
Ich habe gesehen, dass Ihre Zeckendateien auch Datum und Uhrzeit enthalten. Wie kann man diese Situation lösen?
Yura, ich exportiere die Protokolldatei aus dem MT4-Archiv sofort in das *.prn-Format. Das Matcad-Programm, das diese Datei (*.mcd) liest, und die Datendatei (*.prn) sollten sich im selben Verzeichnis befinden. Dies ist für einen erfolgreichen Betrieb ausreichend. Ein Beispiel dafür, wie die aus MT4 exportierte Protokolldatei im Windows-Notepad aussieht und was Matcad liest, sehen Sie in der folgenden Abbildung.
Das Format von Uhrzeit und Datum ist verloren gegangen, aber das macht nichts.
an Olga_Händler
Ganz im Ernst.
Ich bin sicher, dass der geschätzte Stanislav Veniaminovich keine Freizeit hat, um sich ehrenamtlich in der Bildung zu engagieren. Aber wenn Sie, Olga, die Möglichkeit haben, Maestro zu Gesprächen einzuladen - bitte, wir werden Ihnen dankbar sein!
Mir scheint, dass anstelle von 2 Lambda in der Formel ein Term stehen sollte, der einem Lambda entspricht. Der erste Term der Formel spiegelt die durchschnittliche Länge eines Zick-Zack-Kurses wider, die für den Wiener Prozess zu 2H tendiert. Um die nicht zufällige Komponente zu extrahieren, wird von dem erhaltenen Wert 2H abgezogen, und dies ist das durchschnittliche Einkommen aus jeder Transaktion. Davon müssen wir nur die Provision des DC abziehen (sie beträgt 1H, S. 61), und so erhalten wir den durchschnittlichen Trockensaldo für jede Transaktion. Weiter ist alles einfach, multiplizieren wir diesen Rest mit der Anzahl der Geschäfte (Umkehrungen) und erhalten das Volumen des Vermögens. Der letzte Term in der Formel kann vernachlässigt werden - er berücksichtigt die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Abschluss des Handels.
Was hält jemand von der Begründetheit der Frage?
Diese Frage hatte ich auch, als ich an diesen Ort kam. Die erste Lektüre bestand jedoch darin, ihre Funktionsweise auf ideologischer Ebene zu verstehen. Ich habe also alle Fragen dieser Art für später aufgeschoben. Ich werde mir jetzt nichts ausdenken, sondern nur das Folgende festhalten.
Die von Pastuchow zitierte Aktienkurve bezieht sich auf Futures. An der Börse existiert der Spread von selbst, und die Provision existiert von selbst. Und die Provision wird bei jedem Handel erhoben. Ein Handel, d.h. die Eröffnung einer Position und ihre anschließende Schließung, umfasst 2 Handelsgeschäfte. Vielleicht ist das der Grund, warum 2*lambda.
Rosh, werde nicht schlau, sondern kläre auf.
Was bedeutet "umgedreht" und warum ist die Spanne doppelt so groß, wenn man zwei Knie und zwei Spreizungen hat?
Yurixx
Das ist möglich.
Ich habe mir die Provisionen angesehen, die von Brokern beim Handel mit dem Emini SP500 erhoben werden. Shepherd nahm einen ziemlich durchschnittlichen Wert von 2,5 $ pro Seite, d.h. pro Handel (und der Hin- und Rückweg besteht aus zwei Handelsgeschäften). Allerdings hat er die Verbreitung vernachlässigt. Das mag richtig sein, denn erstens ist der Spread an der Börse sehr flexibel, und zweitens haben so liquide Instrumente wie der Emini SP500 und der Emini NASDAQ einen Spread nahe bei 0, und für eine beträchtliche Zeit ist er gleich 0.
Beim Forex ist die Situation anders. Es gibt keine Provision, aber einen Spread, dessen Wert nicht zu vernachlässigen ist. Sie ist jedoch recht stabil, so dass wir in erster Näherung wahrscheinlich 2*lambda durch spread ersetzen können und sehen, was passiert.
Ich habe mir die Provisionen angesehen, die von Brokern beim Handel mit dem Emini SP500 erhoben werden. Pastukhov nahm einen ziemlich durchschnittlichen Wert von 2,5 $ pro Seite, d.h. pro Handel (und die Hin- und Rückfahrt besteht aus zwei Handelsgeschäften). Allerdings hat er die Verbreitung vernachlässigt. Das mag richtig sein, denn erstens ist der Spread an der Börse sehr flexibel, und zweitens haben so liquide Instrumente wie der Emini SP500 und der Emini NASDAQ einen Spread nahe bei 0, und für eine beträchtliche Zeit ist er gleich 0.
Beim Forex ist die Situation anders. Es gibt keine Provision, aber einen Spread, dessen Wert nicht zu vernachlässigen ist. Sie ist jedoch recht stabil, so dass wir in erster Näherung wahrscheinlich 2*lambda durch spread ersetzen können und sehen, was passiert.
Ich glaube nicht, dass es jetzt gemacht werden sollte. Meines Erachtens müssen für diesen Fall Anpassungen am Modell vorgenommen werden. Das einfache Ersetzen der Provision durch die Spanne entspricht nicht dem richtigen Modell.
Hat denn niemand versucht, diesen Beweis selbst zu erbringen?