eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 220

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Hallo zusammen!
Nicht schlafen!
Ich schlage vor, dass wir mit der Diskussion von Pastukhovs These beginnen.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956
Eine Frage steht auf der Tagesordnung: die Frage nach dem Vorteil des Übergangs von der traditionellen horizontalen Aufteilung der Zeitreihen in TFs zur vertikalen Aufteilung in diskrete Candlesticks gleicher Amplitude.
Ich zeige Ihnen die Ergebnisse meiner Forschung zu Einführungszwecken. Zur Einschätzung der Rentabilität der Methode wurden Standardinstrumente verwendet: FAC und Standardabweichung. Als Eingangsdaten dienten Tick-Kurse für das gesamte Jahr 2006 für EURUSD, EURCHF und EURGBP. Die ursprünglichen Zeitreihen wurden nach der in der Dissertation vorgeschlagenen Methode zerlegt, und es wurde eine neue synthetische Reihe mit Balken gleicher Amplitude(A) in Punkten (bzw. mit unterschiedlicher Lebensdauer der einzelnen Kerzen) erzeugt. Synthetische Reihen wurden in Schritten von einem Punkt erstellt, von 1 bis 50 Punkten, und für jede Reihe wurde eine Schätzung der Renditen vorgenommen:
s(A)=|FAC|*A, wobei A der Diskretisierungsschritt auf der vertikalen Achse ist.
und eine Schätzung der Gesamtrendite für das Jahr:
S(A)=const*(s(A)-Spread)/A^2
Der durchschnittliche Ertrag pro Handel ist in der Abbildung dargestellt. Die Mittelwertbildung wurde über einen Zeitraum von einem Jahr durchgeführt, wobei die Anzahl der Ereignisse im ungünstigsten Fall nicht weniger als 50 beträgt.

Was die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die Tatsache, dass das System eine höhere Rentabilität als die heute üblichen Spreads ermöglicht. Das ist gut!
In der folgenden Abbildung können wir die integralen Gewinne des Systems für verschiedene Instrumente vergleichen.

Wie wir sehen können, sind die Renditen der Instrumente im Allgemeinen miteinander vergleichbar und liegen im Bereich von mehreren hundert Punkten pro Jahr bei einer Spanne von 1 Punkt für EURUSD und 2 Punkten für EURCHF, EURGBP. Für EURUSD liegt das Ertragsoptimum im Bereich der 35-Punkte-Kerzen.
Generell ist die in der Dissertation dargestellte Idee nicht neu; der Punkt ist, dass wir durch die Verwendung von TP- und SL-Orders in unserem TS das vorgeschlagene Handelssystem tatsächlich umsetzen. In ihrer einfachsten Form besteht unsere Strategie darin, gleichwertige TP- und SL-Orders zu platzieren und eine Position in Richtung der vorherigen Bewegung zu eröffnen, wenn der FAC positiv ist, und in die entgegengesetzte Richtung, wenn er negativ ist (der Autor verwendet den Hurst-N-Indikator, der das Wesen nicht verändert). Der Vorgang der Eröffnung einer neuen Position wird unmittelbar nach der Schließung der aktuellen Position ausgeführt. Übrigens, mit ungleichen ТР und SL können Sie die Effizienz der Strategie erheblich steigern. Und TP> SL oder umgekehrt hängt direkt vom Hurst-Verhältnis ab.
Auf solch raffinierte Art und Weise ist es möglich, das zu realisieren, was in einer 100-seitigen Diplomarbeit gut beschrieben ist und wofür ein wissenschaftlicher Grad eines Kandidaten der Wissenschaft in Physik und Mathematik verliehen wurde :-)
Vergleicht man die vorgeschlagene Methode zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen mit den klassischen Methoden, so stellt man fest
1. vergleichbare integrale Renditen. Das ist neutral.
2. Geringere Kapitalisierung der eröffneten Position bei gleichem Marktrisiko durch größere TP- und SL-Orders. Das ist nicht gut!
3. Nur EIN Parameter der TS-Optimierung - die Amplitude der Kerzen. Das ist sehr, sehr gut. Sie können die Robustheit der Methode garantieren.
 
Doppelposten
 
Neutron 16.01.07 11:19
Ich habe den leisen Verdacht, dass Sie die falsche Dissertation gelesen haben. :)

Tatsächlich gibt es zwei Methoden der "Aufteilung", die dort gezeigt werden, Kagi und Renko. Auch wenn sie als
parallel zueinander, sind sie dennoch unterschiedlich.
Der Autor verwendet den Hearst-Index nicht, er verweist nur darauf und sagt, dass die von ihm eingeführte H-Volatilität
ist strukturell ähnlich wie der Index von Hearst.
Auf der Grundlage der H-Volatilität wurde die Leistungsfähigkeit einiger Handelsstrategien (die in dieser Dissertation beschrieben werden) vorgeschlagen und nachgewiesen.
Handelsstrategien (in der Dissertation beschrieben).
Es wird auch bewiesen, dass die H-Teilung die ursprünglichen Datenreihen (in gewissem Sinne) optimal beschreibt.
(konventionell gesprochen kann er als "Rauschunterdrücker" verwendet werden). Dies ist das einzige, was Sie
der gesamten Arbeit verwendet.

PS/ aber das ist nur meine Meinung, ich will nicht auf Kleinigkeiten herumreiten, ich wollte nur Genauigkeit.
 
Bleiben Sie wach! <br/ translate="no"> Ich schlage vor, dass wir mit der Diskussion von Pastukhovs These beginnen.


Ich unterstütze sie im Allgemeinen. Allerdings unter der Bedingung, dass ich auch meine eigenen "Dissertationen" nicht vergesse.
. Deshalb veröffentliche ich das Bild, was ich schon längst hätte tun sollen.
Da ich Matcad noch nicht installiert habe, ist das Bild in eexcel. nicht schwören.
Dieses Symbol ist GBPUSD, M15
Anzahl der Balken auf dem Diagramm - 38856
Potenzielle Einstiegspunkte - 4038
Blaue Punkte - erfolgreicher Einstieg, rot - erfolglos
Kriterium - der Einstieg wurde als erfolgreich angesehen, wenn er +6 Punkte oder mehr gewonnen hat (Korrektur des Spreads),
andere, einschließlich positiver Punkte - nicht.
Gesamtzahl der erfolgreichen Einträge - 3482, erfolglose - 556
Aus meiner Sicht kann man zu diesem Bild nur sagen, dass die Verwendung der Phasenebene
der Indikatoren BR,BL es nicht erlaubt, ein Kriterium für die Aufteilung der Menge
der Geschäfte in erfolgreiche und erfolglose zu erstellen.


PS: Ich unterstütze die Initiative von Northwind, Bilder und Texte im Bildschirmformat
zu veröffentlichen. Ich hoffe, dass ich beim Lesen dieses Beitrags nicht mit dem Bildschirm hin- und herfuchteln muss. :-)
 
Yurixx 16.01.07 13:40

...Gesamtzahl der erfolgreichen Eingaben - 3482, erfolglose Eingaben - 556
Meiner Meinung nach kann man zu diesem Bild nur sagen, dass die Verwendung von Phasen
von Indikatoren BR,BL erlaubt es nicht, ein Kriterium für die Unterteilung der Menge von
in erfolgreiche und erfolglose Geschäfte.

Was meinen Sie damit, dass Sie das Kriterium nicht erstellen können? Das Verhältnis von Erfolgen zu Misserfolgen liegt bereits bei 7 zu 1.
Und mit dem, was in der Abbildung gezeigt wird, können Sie etwas wie BR=a+b*BL konstruieren.
Aber das ist nicht das, was Sie wollen.
 
Übrigens habe ich noch nicht alles gelesen, aber es scheint, dass der Autor den Hearst-Wert nicht wirklich nutzt. Er führt den H-Wert ein, definiert diesen Wert aber neu. Vielleicht habe ich es aber auch einfach noch nicht zu Ende gelesen...:o)
 
Pastukhovs Dissertation unter dem obigen Link ist ein defektes Archiv, das sich nicht öffnen lässt.
 
Was meinen Sie damit, dass Sie kein Kriterium aufgestellt haben? Das Verhältnis von Erfolg zu Misserfolg liegt bereits bei 7 zu 1.


Das ist die Nachbetrachtung. Es ist ja nicht so, dass ich eine Strategie mit einem Tester durchführe. Ich habe gerade denselben Indikator, dessen Signale
Ich muss herausfiltern. Auf Geschichte diese Signale bekannt sind, in Echtzeit zu identifizieren, das Signal
braucht Zeit. Wenn diese Verzögerung berücksichtigt wird, verschwindet dieser Vorteil vielleicht ganz.
Im besten Fall wird sie erheblich reduziert.
 
Pastukhovs Dissertation unter dem obigen Link ist ein defektes Archiv, lässt sich nicht öffnen. <br / translate="no">

Seltsam, jeder öffnet sie, nur du nicht. Warum ist sie kaputt?
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