eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 196
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Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Ich denke, je mehr Indikatoren, desto schlimmer.
Ich kann Ihnen nicht zustimmen.
Der Beitrag von Neutron zeigt das sehr deutlich. Abgesehen von der Rentabilität gibt es auch Dinge wie den Drawdown. Bei einer prädiktiven Validität von р=0,55 ist die Wahrscheinlichkeit eines großen Drawdowns sehr hoch. Wenn der Indikator recht häufig Signale ausgibt, wäre es eine gute Idee, ihn durch einen anderen Indikator zu begrenzen, um die Anzahl der Trades zu reduzieren und die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses zu erhöhen.
Stellen Sie sich einen Indikator vor, der im Durchschnitt alle 5 Balken ein Signal gibt. Dies ist ein Handel pro Woche auf D1. Und auf der M1? Dies ist ein direkter Verstoß gegen die Anforderungen der MQ (und vermutlich auch der Makler) an eine angemessene Anzahl von Geschäften pro Zeiteinheit. Für einen solchen Indikator auf M1 ist es nicht schlecht, einen Filter zu haben, nach dem übrigens viele Leute suchen. Dies ist der zweite Indikator!
So wie hier - http://forum.alpari-idc.ru/thread30284.html
An wie vielen Tischen ich spiele (oder wie viele Lose ich kaufe), hängt nicht von meinen Wünschen ab, sondern von meinem Risikokapital. Und es ist mir wichtig, dieses Kapital mit 55 % oder 80 % Zuverlässigkeit zu investieren.
Ich denke, anstatt darüber zu streiten, könnten wir über die prädiktive Validität und die Methoden zu ihrer Bestimmung sprechen, zumindest für Standardindikatoren, zum Beispiel.
Ich stimme mit Rosh völlig überein. Deshalb habe ich 4 Monate lang alle Währungspaare des Brokers gleichzeitig mit jeweils 19 Lots gehandelt, um die MM-Prinzipien für das gesamte Depot nicht zu verletzen.
Yurixx, ich will mich nicht streiten, aber die Frage ist so interessant, dass ich sie nicht einfach so stehen lassen kann. Und ich möchte dir und Neutron einige Fragen stellen. Zumal die Ergebnisse stark von meinen bescheidenen Erfahrungen abweichen (eine Katastrophe ist es sicher nicht).
Ich vermute (kann falsch sein), was ich vorher meinte, ist die Gesamtwahrscheinlichkeit der Vorhersage einer Gruppe von Indikatoren unter der Bedingung, dass alle Indikatoren in einer Gruppe gleichzeitig aktiviert werden. Es wurde angenommen, dass jeder Indikator unabhängig und in der Lage ist, Prognosen zu erstellen (ATR, zum Beispiel, kann das nicht ohne zusätzliche Logik, oder irre ich mich?).
Zunächst möchte ich die Bedingungen des Experiments beschreiben, wenn Neutron nichts dagegen hat, dass ich frage.
1 Welche Indikatoren wurden verwendet?
2 Was war die Bedingung für die gleichzeitige "Auslösung"? War es eine Zeitspanne, innerhalb derer das System nach dem Auslösen des ersten in der Gruppe auf das Eintreffen aller anderen wartete, oder war es gezwungen, den Status der anderen abzufragen.
Oder diente die Monte-Carlo-Methode lediglich dazu, das Auslösen der Indikatoren zu simulieren?
PS:
Stellen Sie sich einen Indikator vor, der im Durchschnitt alle 5 Balken ein Signal ausgibt. Dies ist ein Handel pro Woche auf D1. Und auf der M1? Dies ist ein direkter Verstoß gegen die Anforderungen der MQ (und vermutlich auch der Makler) an eine angemessene Anzahl von Geschäften pro Zeiteinheit. Für einen solchen Indikator auf M1 ist es nicht schlecht, einen Filter zu haben, nach dem übrigens viele Leute suchen. Dies ist der zweite Indikator!
Dies ist natürlich der zweite Indikator, aber was hat er mit der gleichzeitigen Auslösung der gesamten Gruppe zu tun?
Welchen Unterschied macht es für mich, 10 Paare zu 0,1 Lot oder 1 Paar zu 1 Lot zu kaufen, wenn p=0,55 für alle Instrumente gilt?
Nur um der Diversifizierung willen, um mögliche Ausfälle zu verringern? Das macht keinen Sinn.
Der Neigungswinkel der Gewinnwachstumskurve wird sich nicht ändern, und daher wird sich auch die Wachstumsrate des Eigenkapitals nicht ändern. Aber p=0,8 ergibt ein völlig anderes Bild.
Außerdem bezweifle ich, dass ein Indikator bei allen Paaren den gleichen p-Wert hat. Die Art der Preisbewegungen ist anders, und ich nehme an, dass auch p anders sein wird. In dieser Situation ist es besser, das Paar zu wählen, bei dem p am höchsten ist, als zu diversifizieren.
Sergei, entspann dich. :-)))
Es handelte sich nicht um Indikatoren, sondern um ihre Modelle, die einige bekannte Eigenschaften hatten: fehlende Korrelation, konstantes p. Und das Experiment selbst basierte auf der Monte-Carlo-Methode als Quelle für numerische Reihen. Es wurden keine echten Zitate verwendet.
Und die Frage war numerisch abstrakt: Wie bestimmt man a priori die kumulative Wahrscheinlichkeit, wenn es mehrere korrelierte Quellen gibt, um sie zu schätzen.
Was Neutron erhielt, war das Ergebnis eines numerischen Experiments mit unabhängigen Quellen, so dass meine Frage vorerst unbeantwortet bleibt. Lediglich die Tatsache, dass die gemeinsame Verwendung von Indikatoren grundsätzlich die Genauigkeit der prädiktiven Schätzung erhöht, bleibt positiv und signifikant.
Grasn, wir haben die gleichen unkorrelierten Indikatoren im Code verwendet, und die Monte-Carlo-Methode simuliert lediglich deren Funktion. Alle Indikatoren wurden bei jedem Balken zwangsweise abgefragt, und wenn das Signal für einen Markteintritt bei allen gleichzeitig vorhanden war, wurde eine Position eröffnet. Dann wurde die Anzahl der erfolgreich eröffneten Positionen berechnet und zur Gesamtzahl der offenen Positionen ins Verhältnis gesetzt. Auf diese Weise wurde die Gültigkeit der P-Prognose anhand einer Gruppe von Indikatoren ermittelt.
Aber warum glauben Sie, dass unsere Ergebnisse abweichen?
Sie schrieben:
Rosh, ich schrieb:
Ich habe oben einen Beitrag geschrieben:
Wir sind also alle, praktisch und theoretisch, zu demselben Ergebnis gekommen:
Es muss so wenig Indikatoren wie möglich geben, besser ist es, einen zu haben.
Yurixx erfand jedoch eine Situation, in der fast jede Minute ein Eintrag erfolgte, und rechtfertigte die Notwendigkeit des zweiten Indikators, jedoch nicht durch die Erhöhung der Rentabilität von TS, sondern durch die von den Maklerunternehmen auferlegte Begrenzung der Handelsfrequenz. Dies ist ein etwas anderer Fall.
Welchen Unterschied macht es für mich, 10 Paare zu 0,1 Lot oder 1 Paar zu 1 Lot zu kaufen, wenn p=0,55 für alle Instrumente gilt?
Nur um der Diversifizierung willen, um mögliche Verluste zu verringern? Das macht keinen Sinn.
Der Neigungswinkel der Gewinnwachstumskurve wird sich nicht ändern, und daher wird sich auch die Wachstumsrate des Eigenkapitals nicht ändern. Aber p=0,8 ergibt ein völlig anderes Bild.
Außerdem bezweifle ich, dass ein Indikator bei allen Paaren den gleichen p-Wert hat. Die Art der Preisbewegungen ist anders, und ich nehme an, dass auch p anders sein wird. In dieser Situation ist es besser, das Paar zu wählen, bei dem p maximal ist, als zu diversifizieren.
Hier übersehen Sie einen sehr wichtigen Punkt:
Ja, die Erträge (in PUNDS pro Zeiteinheit) werden sich nicht ändern. Ja, die Drawdowns werden abnehmen (als 1/SQRT{n}, wobei n die Anzahl der Paare ist). Aber dadurch ist es möglich, die Kapitalisierung der offenen Positionen zu erhöhen, ohne ein bestimmtes Marktrisiko zu überschreiten! Und es steigert die Rentabilität (in $ pro Zeiteinheit) von Mehrwährungs-TS im Vergleich zu allen Einwährungs-TS aus diesem Portfolio drastisch.