eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 16
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Könnten Sie die Testergebnisse mit einer konstanten Menge, z. B. 0,1, angeben?
(in der oben angegebenen Version ist es schwer zu navigieren, da eine progressive Los-Skala verwendet wird)
Und eine solche Frage
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
In diesen Formeln wird nicht zwischen einer schwarzen und einer weißen Kerze unterschieden.
Könnten Sie sich dazu äußern?
Die Strategie unterscheidet nicht ausdrücklich zwischen einer weißen und einer schwarzen Kerze. Es wird nur der Mittelpunkt der vorherigen Kerze genommen. Und warum sollten wir diesen Unterschied absichtlich machen, wenn er bereits in diesen Formeln enthalten ist?
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
Wir wissen nicht, wohin sich der Markt bei der nächsten Kerze entwickeln wird - nach oben oder nach unten? Gemäß der Strategie gehen wir nur davon aus, dass der Markt die gleiche Bewegungsgeschwindigkeit hat, und nichts weiter. Aus diesem Grund haben wir 2 entgegengesetzte Limit-Orders platziert, um 2 verschiedenen Kursbewegungen Rechnung zu tragen. Natürlich gibt es auch noch eine dritte Variante: Der Markt wird sich nicht weiterentwickeln und stillstehen. In diesem Fall wird natürlich keiner der Aufträge ausgeführt, sondern es werden nur ihre Parameter für den nächsten Zeitraum geändert.
Über die Formeln.
Wenn wir über den Geschwindigkeitsvektor und die Aufrechterhaltung des Trends bei der nächsten Kerze sprechen, sollten wir die schwarz/weiße Kerze in Betracht ziehen. Es ist einleuchtend, dass dieser Unterschied auf diese Weise berücksichtigt werden kann:
P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
vector=C-O; // je nach Kerzentyp wird das Vorzeichen geändert
Start_SELLLIMIT=P+kstart*(delta +Kv*Vektor);
Start_BUYLIMIT=P-kstart*(delta +Kv*Vektor);
wobei
Kv ist der Geschwindigkeitsfaktor.
oder
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta + Kv*Vektor;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta + Kv*Vektor;
Wenn diese Argumentation nicht zu Ihrer Strategie passt, dann ist es nicht ganz klar, wie die Formel S=V*T zustande kommt.
Meine Formel:
Start_SELLLIMIT=1/4*(O+С+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Ihr Vorschlag:
Start_SELLIMIT=1/4*((1-4kstart*Kv)*O+(1+4*kstart*Kv)*C+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Wie aus beiden Formeln hervorgeht, haben wir zwei ähnliche lineare Formeln, mit unterschiedlichen Multiplikatoren bei O und C.
Deshalb entwickeln wir - wie ich im ersten Beitrag auf dieser Seite gesagt habe - verschiedene Variationen dieser linearen Formeln, fügen sie in die Geschichte ein, schreiben Bücher von 400 Seiten und garantieren eine komfortable Existenz für viele Jahrhunderte, und baden im Ruhm, wie zum Beispiel der berühmte Bill Williams! :o)))) http://www.itexpo.ru/moscow/ (Seine Theorie mit dem Indikator mit dem schönen Namen Alligator ist in der Tat nicht mehr oder weniger wert als alle anderen Theorien! Er erzielt seinen Erfolg einfach durch geschicktes Manövrieren - er teilt sich auf, wenn der Trend in die von ihm gewünschte Richtung geht. Und auf dieser Grundlage zieht er eine Schlussfolgerung und überzeugt dann alle anderen (gegen Bezahlung; o)), dass sein Indikator ein magisches Wunder ist! Obwohl, wenn er nur einmal angefangen hätte zu schauen, was durch die Skala in einer zufälligen Eingabe oder durch die Eingabe eines anderen Indikators verursacht werden kann, würde er mit dem Ergebnis überrascht sein, das mit den Ergebnissen seiner Theorie vergleichbar ist :o))))). Wir bräuchten nur einen sehr guten Mathematiker, mit dem wir es teilen könnten. Zum Beispiel konnte Vladislav das Problem kompetent formulieren und die Formulierung auf der Grundlage einer Reihe von konvergierenden Transaktionen verbessern, um der gesamten Theorie Solidität zu verleihen. ;o) So werden Dissertationen geschrieben und alles dreht sich in dieser Welt:o))))
Mein reales Konto mit der Strategie, die ich Anfang des Monats eingeführt habe, hat bisher einen Drawdown von -5,45 %. Bislang warten wir sozusagen auf den ersten Stern in Form des nächsten Monats.
Einverstanden.
Und mehr Freiheitsgrade sollten nicht zu besseren Ergebnissen führen.
Jeder eingeführte Parameter lenkt das System auf die Lokalisierung des Zuständigkeitsbereichs.
Welche Ergebnisse in diesem Bereich liegen, ist eine andere Sache. Man muss davon ausgehen, dass sie in diesem Fall positiv ist.
(was bedeutet, dass der Programmierer ein zusätzliches Kriterium hat, in diesem Sinne hat er mehr Entscheidungsfreiheit)
Besser gesagt, mehr Entscheidungsfreiheit beim Basteln.
In diesem Fall handelt es sich nicht um eine Anpassung, sondern um die Einführung eines charakteristischen Parameters.
Erzielt die Strategie Gewinne, wenn sie zu Eröffnungskursen getestet wird (Schnellmethode)?
Erzielt die Strategie Gewinne, wenn sie auf Eröffnungskurse getestet wird (Schnellmethode)?
Das tut sie auch. Die Gewinnspanne bei M1 (alle Ticks) beträgt 5-10%. Ich denke einfach, dass das Ergebnis mit allen Ticks zuverlässiger ist, und deshalb verwende ich nicht M1 (schnelle Methode).