eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 15
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P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
jeweils genau dasselbe für Take-Profit- und Stop-Punkte. Die gleichen Formeln, nur statt kstart sollten Sie ktp für den Gewinn und kst für den Stop Loss verwenden, die im Strategy Tester experimentell für jeden Zeitrahmen separat ausgewählt werden, da die Marktstruktur in verschiedenen Zeitrahmen sehr unterschiedlich ist. Selbst eine Verschiebung des Bezugspunkts einer Kerze kann die angegebenen Verhältnisse drastisch verändern.
Das bedeutet, wie ich bereits erwähnt habe, dass diese Formeln genau die gleiche Bedeutung haben wie die Fortsetzungsformel S=V*t. Nach den oben genannten Formeln erhalten wir den Mittelpunkt der Bewegung für die nächste Kerze P, während Delta unsere mögliche Geschwindigkeit symbolisiert (oder die mögliche Entfernung, die in der nächsten genau gleichen Zeitspanne zurückgelegt werden kann). Die Koeffizienten werden im Tester für ein bestimmtes Maklerunternehmen und einen ausgewählten Zeitraum ausgewählt. In der Tat ist alles sehr einfach, ohne komplizierte Algorithmen. Die gängigste lineare Formel, die im Strategy Tester an historische Daten angepasst wird, kann ebenfalls ein positives Ergebnis liefern. Im Prinzip haben auch PivotPoints genau denselben Sinn wie die obigen Formeln. Meine Formeln sind einfach einfacher und logisch verständlicher als verschiedene komplexe Varianten von PivotPoints.
Obwohl ich davon ausgehe, dass Sie unabhängig von der linearen Formel, die Sie zur Berechnung von Start-, Stopp- und Gewinnpunkten verwenden, IMMER die Möglichkeit haben werden, die Strategie an die historischen Daten des Testers anzupassen. Versuchen Sie, Ihren Vorschlag zur Berechnung der Punkte auf der Grundlage der Fortsetzungsformel umzusetzen, und ich denke, die Strategie sollte ungefähr das gleiche positive Ergebnis zeigen.
Im Grunde genommen habe ich sogar diese Idee. Wir nehmen verschiedene Varianten der Berechnung von Punkten auf verschiedenen linearen Formeln, passen sie auf historische Daten, und dann zeigen wir die Ergebnisse der Tests und sagen, dass wir eine Strategie, die nicht vor in der Natur gemacht hat !!!!:o) Zum Beispiel haben wir SuperPuperPoints erfunden :o)))))) Dementsprechend könnten wir auf dieser Grundlage sogar ein kluges Buch von etwa 400 Seiten schreiben. Im Grunde genommen waren die Menschen, die schlagfertiger sind, schon immer so und werden es auch in Zukunft sein! Nun, einfachere Menschen werden diese Bücher kaufen und lesen.
Übrigens, was könnten Sie an dieser Strategie verbessern? Teilen Sie uns Ihre Vorschläge mit.
Entschuldigung für die späten Kommentare.
Hier, wenn Sie nichts dagegen haben, mehr Details, zumindest was die Methodik betrifft.
Ich will damit sagen, dass die Standardabweichung im Verhältnis zur Prognose betrachtet wird. Eine Abweichung wird im Standardindikator als prognostizierter Wert angenommen. Dementsprechend zeigt der in der Standardlieferung enthaltene Indikator der Standardabweichung an, um wie viel der aktuelle Preis vom prognostizierten um einen gleitenden Durchschnitt eines bestimmten Auftrags abgewichen ist. Im Falle von Trends können die Kurse dem gleitenden Durchschnitt oder der Abweichung folgen, d. h. die Werte dieses Indikators können beliebig sein und haben keinen Einfluss auf die Trenddefinition, wie bei flachen Märkten (was, wie ich verstanden habe, eine Ihrer Schlüsseldefinitionen der Marktphasen ist).
Es ist nur interessant, wie Sie die Möglichkeit sehen, Marktphasen durch Abweichung vom prognostizierten Preis zu trennen.
Viel Glück und glückliche Trends.
Ich frage mich nur, wie Sie die Möglichkeit sehen, Marktphasen nach der Abweichung vom prognostizierten Preis zu trennen.
Ich glaube nicht, dass ich Ihnen noch mehr antworten kann, als ich es bereits getan habe. Ich habe keine besondere Methodik zu diesem Thema. Ich dachte nur, dass die Abweichung die Marktaktivität zeigt, und ich habe sie einfach auf der Grundlage von experimentellen Daten genommen. Das heißt, wenn Sie das Gleiche mit der Strategie tun, aber ohne die Verwendung der Abweichung, wird der Erfolg entweder unwahrscheinlich oder unbedeutend sein.
Viel Glück und glückliche Trends.
Für mich hört sich das alles nach grenzwertigem Lärmfang an.
Aber so soll es ja auch funktionieren. Ich weiß es nicht. Darüber muss ich noch etwas nachdenken.
Generell halte ich die Idee des Lärmschutzes für sinnvoll.
Hier ist eine primitive Variante der Umsetzung. "MQL4: Fehler des Testers".
Bei einer Laufzeit von 6 Monaten ergibt sich ein Gewinn von etwa 9000p (Spread 2, alle Ticks).
Gut. 1000 Trades pro Monat, d.h. ca. 50 pro Tag, ca. 2 Trades pro Stunde. Eine recht erträgliche Belastung für einen Händler:)
Ich verwende ausschließlich den integralen Ansatz, bei dem es genügt, eine konvergente Verteilung zu finden - die Art der Verteilung selbst spielt in diesem Fall keine Rolle.
Viel Glück und viel Erfolg mit Trends.
Bei einer Laufzeit von 6 Monaten ergibt sich ein Gewinn von ca. 9000p (Spread 2, alle Ticks).
Gut. 1000 Trades pro Monat, d.h. ca. 50 pro Tag, ca. 2 Trades pro Stunde. Ein recht erträgliches Arbeitspensum für einen Händler:)
Ich kann die von Ihnen beschriebenen Ergebnisse bei mir nicht reproduzieren. Ich optimiere es auf М1 (alle Zecken). Geschichte seit 04.10.2004 (InterbankFX). Der Spread beträgt 2 Pips EURUSD.
Im besten Fall liegt er bei 0, aber in anderen Fällen fällt alles auseinander, einschließlich der Parameter, die im mql4.com-Bild gezeigt werden.
Vielleicht mache ich etwas falsch?
Wenn Sie daran interessiert sind, kann ich Ihnen die für den Test verwendeten Zitate zusenden.
sk@mail.dnepr.net
sk@mail.dnepr.net
Wenn Sie eine ausreichend gute Position für meinen Forex-Broker haben, können wir sie korrigieren.