eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 14
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Auf keinen Fall wollte ich in meiner Strategie behaupten, dass ich etwas Originelles erfunden habe, das es vor mir nicht gab! Der Ansatz, den ich verwende, ist in Wirklichkeit eine Anpassung der historischen Daten des Testers unter Verwendung der trivialsten Sicht des Marktes, die bereits offensichtlich ist und an der Oberfläche liegt. Das System hat einen Durchschnitt von 10 Trades pro Tag in einem Versuch, nicht die Qualität der Trades, sondern die Quantität von ihnen zu nehmen, wie ich ehrlich gesagt auf andere Methoden, die weithin in Forex verwendet werden aufgegeben haben :o( in Bezug auf ihre Anwendung in MTS. Und ich hoffe nur auf statistische Methoden der Arbeit. Wenn Sie nicht wissen, wie sich das System in der Realität verhalten wird, habe ich eine klare Antwort gegeben: "Ich weiß es nicht, aber ich hoffe auf ein positives Ergebnis und ich teste es gerade auf einem realen Konto".
Danke, ich werde das Buch auf jeden Fall lesen. Sicherlich gibt es vieles, was ich nicht weiß. Und ich denke, dass es für mich nützlich sein wird.
Wenn man keine mechanischen Systeme entwickelt, sondern mit der Hand spielt, werden wir uns natürlich nie verstehen, weil wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Auch ich hatte, bevor ich mit der Programmierung von MTS begann, ganz andere Vorstellungen davon, wie das alles sein sollte. Aber dann, als ich anfing, etwas zu testen, hat sich mein Verständnis des Marktes und seiner Methoden drastisch verändert (natürlich zum Schlechteren, was die Methoden betrifft).
Ich habe nie behauptet, ein hervorragender Programmierer zu sein (zeigen Sie mir, wo Sie das entdeckt haben?)! Vor sechs Monaten habe ich in diesem Forum eine Frage gestellt, wie man eine Bestellung anhand eines Kommentars erkennen kann ;o). Ich betrachte mich als reinen Amateur, der durch Artikel auf dieser Seite und auf www.mql4.com gelernt hat, einige einfache Dinge zu programmieren. Und die große Mehrheit der anderen Programmierer, die dieses Forum lesen, übertreffen meine Programmierkenntnisse um Größenordnungen!
Nun, wenn Ihnen nur die Art und Weise, wie ich die Fragen formuliert habe ("kindliche Naivität"), nicht gefallen hat und Sie empört hat, dann entschuldige ich mich. Ich bin mir sicher, dass eine Person mit zuverlässigem Wissen immer eine Antwort auf eine Frage in diesem Bereich geben wird, egal in welcher Form sie gestellt wird! Und er kann sowohl "mit den Fingern" als auch mit ernsthafteren Argumenten eine Antwort geben. Und Vladislav beantwortete meine Fragen in würdiger Weise, auch wenn einige von ihnen naiv waren. Ein Mann, der durch Fragen zu seiner eigenen Strategie verwirrt ist, kennt höchstwahrscheinlich einfach das Thema nicht, das er zu verteidigen versucht! Und dieser einfache psychologische Trick funktioniert auch im wirklichen Leben fast immer.
solandr,
Ich glaube nicht, dass dies der richtige Ansatz ist.
Handelsentscheidungen sollten nicht davon abhängig gemacht werden, ob es Aufträge gibt und wo sie sich befinden.
Wenn die Situation reif für einen Verkauf ist, sollte dieser platziert werden, und ein eventueller Kauf sollte geschlossen werden.
Es ist klar, dass eine bestimmte Strategie sowohl Lots als auch mehrere einseitige Aufträge mit unterschiedlichen Werten verwenden kann.
Aber ich verstehe die Handelsprinzipien nicht, die auf der Tatsache des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von Aufträgen beruhen, während ihre zufällige Ausgangsposition mit der Möglichkeit, die Situation in einem Monat zu korrigieren, zugelassen wird.
Dies ist ein sehr merkwürdiger Ansatz.
Falls es sich nicht um ein Geschäftsgeheimnis handelt, könnten Sie bitte diese Methode im Hinblick auf den aktuellen Stand der Aufträge näher erläutern?
Sehr interessant (Zahlenangaben sind nicht möglich).
solandr,
Meiner Meinung nach ist dies nicht der richtige Ansatz.
Entscheidungen über den Abschluss von Geschäften sollten nicht davon abhängig gemacht werden, ob Aufträge vorliegen oder nicht und wo sie sich befinden.
Wenn die Situation reif für einen Verkauf ist, müssen Sie ihn durchführen und den Kauf abschließen, falls es einen solchen gibt.
Es ist klar, dass eine bestimmte Strategie sowohl Lots als auch mehrere einseitige Aufträge mit unterschiedlichen Werten verwenden kann.
Aber ich verstehe die Handelsprinzipien nicht, die auf der Tatsache des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von Aufträgen beruhen, während ihre zufällige Ausgangsposition mit der Möglichkeit, die Situation in einem Monat zu korrigieren, zugelassen wird.
Dies ist ein sehr merkwürdiger Ansatz.
Falls es sich nicht um ein Geschäftsgeheimnis handelt, könnten Sie bitte diese Methode im Hinblick auf den aktuellen Stand der Aufträge näher erläutern?
Sehr interessant (Zahlenangaben sind nicht möglich).
Können Sie immer genau sagen, wann Sie verkaufen und wann Sie kaufen sollten? :o) Ich zum Beispiel sage ganz ehrlich, dass ich das nicht kann! Natürlich ist es möglich, die Erfolgschancen des Systems im ersten Monat nach dem Start durch zusätzliche Methoden zu verbessern, z.B. durch Murray. Aber es ist notwendig, 24 Stunden am Tag vor dem Computer zu sitzen und genau zu verfolgen, wann die Situation reif ist, jede Handelslinie auf verschiedenen Zeitrahmen manuell zu starten! Das ist praktisch kein Unterschied zum manuellen Spiel. Außerdem kann niemand garantieren, dass genau dieser Einstiegspunkt, der sich am ersten Tag als gewinnbringend erweisen wird, auch für die weiteren Aufträge optimal ist. Vielleicht war dies der letzte gewinnbringende Handel in dieser Serie, und alle anderen werden erfolglos sein? (Schließlich hat niemand das Banding einer Strategie aufgehoben!) Mir scheint, dass die Wahrscheinlichkeit, mit zusätzlichen Mitteln manuell Geschäfte in die richtige Richtung zu eröffnen, nicht viel höher als 50 % sein dürfte. Allerdings habe ich diese Methode nicht überprüft und kann nur Vermutungen anstellen. Und die Berechnung der Orderpositionen im Strategy Tester nach einem Monat, um die Einstiegsoptimalität zu erhalten, ist nur eine statistische Tatsache, die ich auch mit der Öffentlichkeit teilen möchte (obwohl mich niemand darum gebeten hat ;o)). Ich habe die Strategie einfach im Tester zu verschiedenen Zeitpunkten laufen lassen (aber leider auf demselben Datensatz, für den die Optimierung durchgeführt wurde :o( ) und in der Regel war der erste Monat weniger erfolgreich als die folgenden. Daraus habe ich geschlossen, dass der erste Monat ein Startmonat ist, dessen Aufgabe es ist, die Folgen eines zufälligen Startzeitpunkts des Systems zu beseitigen. Es kann sein, dass ich mit meinen Annahmen falsch liege und das System im ersten Monat des Handels aus anderen Gründen unwirksam ist. Wenn jemand eine andere Meinung hat, werde ich sie mir gerne anhören.
Um ehrlich zu sein, habe ich Ihre Frage nach den Details der Methode bezüglich der aktuellen Auftragspositionen nicht ganz verstanden. Wenn ich den Algorithmus der Strategie nicht genau genug beschrieben habe, sagen Sie es mir bitte und ich werde versuchen, ihn erneut zu erklären.
solandr,
Was ich nicht verstehe, ist Folgendes.
Wie unterscheidet sich der Handel in einer zukünftigen Periode vom Handel in der aktuellen Periode? Nach dem, was Sie schreiben, kann ich nur annehmen, dass der einzige Unterschied im Vorhandensein von Aufträgen besteht. Ich kann keine weiteren Unterschiede feststellen. Daher kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass der Erfolg des Handels in gewisser Weise von der Tatsache abhängt, dass es Aufträge gibt. Ich frage also, ob es wahr ist oder nicht. Wenn dies der Fall ist, erklären Sie bitte, inwiefern. Wenn nicht, warum halten Sie den ersten Monat für unrentabler (weniger rentabel) als die folgenden Monate?
Niemand hat die Serie abgebrochen, das ist wahr.
Aber in diesem Fall geht es um etwas anderes. Soweit ich das verstanden habe, sprechen wir über einen vollständigen Automatismus. Das bedeutet, dass der Expert Advisor Bedingungen für den Ein- und Ausstieg in den Markt hat. Diese Bedingungen müssen für jeden historischen Zeitraum gleichermaßen gelten. In diesem Sinne sollte die Streuung des ersten Monats nicht von der durchschnittlichen Streuung abweichen, die gemäß der Strategie festgelegt wurde.
So ergab die Analyse von 11 Systemstarts, dass der durchschnittliche Gewinn im ersten Monat um -12,7 % geringer war als im zweiten Monat des Systems, wenn ein anderes System einen Monat früher eingeführt worden wäre.
Auch meine Annahme, dass eine zufällige Folge von SELLLIMIT-SELL und BUYLIMIT-BUY Trades zum optimalen Erfolg führt, hat sich bestätigt. Wenn Sie die in der Tabelle in Klammern angegebenen monatlichen Gewinndaten von links unten nach rechts oben durchgehen, können Sie feststellen, dass der monatliche Gewinn in vielen Fällen identisch bleibt. Vergleichen Sie die grünen Starts des Systems. Ebenfalls rot hervorgehoben ist in der Tabelle der Systemstart, der 5 Monate brauchte, um die optimale Handelssequenz zu erreichen. In der Regel war jedoch 1 Monat innerhalb der verfügbaren Datenstichprobe ausreichend.
Im Allgemeinen ist die Idee klar.
Aber hier...
Warum unterscheiden Sie zwischen Anfangs- und Folgezeiträumen? Worin besteht der Unterschied?
Ich weiß, dass es bei einigen Technologien theoretisch zu Randeffekten kommen kann. Aber ich sehe sie in diesem Fall nicht.
Ich verstehe auch das Folgende nicht. Warum nehmen wir Balkenmerkmale als definierende Ebenen? Denn das Übergehen einer Kerze niedriger Ordnung auf die eine oder andere Kerze einer hohen TF hängt ganz vom Zeitintervall ab. Es genügt, den Start des Countdowns z. B. um 20 Minuten zu verschieben, und das ganze Bild sieht anders aus. Alle Kerzenständer werden sich verändern. Ich denke, eine solche Wahl ist willkürlich.
Die Idee selbst ist vorhanden, und ich bin es auch.
Aber wir sollten etwas anderes als die Balkenmerkmale als Ebenen für die Festlegung von intelligenten Aufträgen verwenden. Zum Beispiel die Extremwerte der vorhandenen Wellen. Beim weiteren Handel sollten wir von der Annahme ausgehen, dass diese Extrema die entscheidenden sind und entweder überschritten werden oder der Kurs sie nicht erreichen wird.
Und woran orientieren sich Stopps und Gewinne, wenn möglich?
Die Balkencharakteristika beruhen auf der Tatsache, dass sie Informationen über die Marktbewegung und ihre Richtung aus der Sicht der Kerze, die wir für die Berechnung genommen haben, enthalten. Und wir nehmen nur die letzte geschlossene Kerze und nehmen nichts darüber hinaus! Nun, dies ist nur eine Regel der Strategie und nichts weiter. Sie können in einer anderen Strategie alles nehmen, was Sie wollen :o). Wenn Sie etwas anderes zur Analyse heranziehen als die letzte Kerze, wird es eine andere Strategie sein! Ich habe diese ANDERE Strategie nicht programmiert, und ich habe keine Ahnung, wie sie aussehen wird. Wenn Sie es bauen, lassen Sie uns bitte die Ergebnisse wissen.
Wenn Sie nämlich den Startzeitpunkt einer Kerze auf einen Zeitpunkt verschieben, der kürzer ist als die Dauer der Kerze selbst, müssen wir alle Quoten für die Festlegung von Start-, Stop- und Take-Profit-Punkten neu berechnen, weil sich das Zeitmuster des Marktes ändert. Die Situation ist also ganz ähnlich wie die Tatsache, dass Sie die Quoten für ein Brokerunternehmen berechnet haben und dann für ein anderes arbeiten - wir müssen alles neu berechnen. Aber die Strategie funktioniert auch in diesem Fall. Ich habe es bereits überprüft.
Stopps und Gewinne werden auf der Grundlage derselben Formel festgelegt, die auch für die Berechnung der Eröffnungskurse von Limit-Aufträgen verwendet wird, aber es werden unterschiedliche Multiplikatoren verwendet. Das scheint mir das Einfachste zu sein. Sie können jedoch auch mit anderen Methoden der Gewinn- und Stop-Einstellung experimentieren, z.B. mit einem in Pips festgelegten Gewinn und Stop-Loss. Ich bin zu faul, um das zu überprüfen, und ich habe keine Zeit, weil ich andere Fragen zu klären habe.
Ich habe die letzten Beiträge durchgelesen, aber keine Antwort auf diese Frage gefunden (wenn sie nicht ein Rätsel ist).
Wie werden die Niveaus der schwebenden Aufträge in Abhängigkeit vom OHLC berechnet?
Habe ich es richtig verstanden, dass die Aufträge einfach nach Open und Close und Stop und Profit nach High bzw. Low platziert werden?
Die Geschwindigkeitsformel wird am Anfang angegeben, aber es ist nicht ganz klar, wozu sie gut ist.